時間序列X-12-ARIMA季節調整--原理與方法中國人民銀行調查統計司 9787504 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

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中國人民銀行調查統計司著

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发表于2024-05-14

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店鋪：思諾華教圖書專營店

齣版社：中國金融齣版社

ISBN：9787504941510

商品編碼：10014537624

包裝：平裝

齣版時間：2006-10-01

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具體描述

圖書信息
書名：	時間序列X-12-ARIMA季節調整--原理與方法
作者：	中國人民銀行調查統計司
ISBN：	9787504941510
齣版社：	中國金融齣版社
定價：	50.00元

其他信息（僅供參考，以實物為準）
開本：	裝幀：平裝
齣版時間：2006-10-01	版次：1
頁碼：428	字數：491000

內容簡介

X-12-ARIMA方法早由美國普查局Findley等人在20世紀90年代左右提齣，現已成為對重要時間序列進行深入處理和分析的工具，也是處理常用經濟類指標的工具，在美國和加拿大被廣泛使用。其在歐洲統計界也得到推薦，並在包括歐洲中央銀行在內的歐洲內外的許多中央銀行、統計部門和其他經濟機構被廣泛應用。
對時間序列X-12-ARIMA季節調整的原理進行研究並對其軟件進行中國本地化是中國人民銀行的科研項目，本書為上述科研項目的成果之一。

圖書目錄

第1章時間序列（ARIMA和SARIMA）模型
1.1 隨機過程、時間序列
1.2 時間序列模型的分類
1.3 自相關函數
1.4 偏自相關函數
1.5 時間序列（ARIMA）模型的建立與預測
1.6 非季節時間序列建模案例
1.7 季節時間序列（SARIMA）模型
1.8 季節時間序列建模案例
第2章時間序列的移動平均計算原理
2.1 定義和理論
2.2 X-11中的對稱移動平均
2.3 Musgrave非對稱移動平均
2.4 X-11移動平均濾子
第3章單位根檢驗方法
3.1 平衡與非平穩序列的統計特徵
3.2 四種典型的非平穩隨機序列
3.3 DF分布
3.4 單位根的DF檢驗用錶
3.5 進一步討論
3.6 單位根檢驗
3.7 單位根檢驗舉例
3.8 結構突變與單位根檢驗
第4章 X-12-ARIMA季節調整原理
4.1 季節調整的意義
4.2 X-12-ARIMA簡介
4.3 X-12-ARIMA程序的基本流程
4.4 regARIMA建模原理
4.5 X-11的默認計算原型
4.6 X-11方法的具體步驟
4.7 X-12-ARIMA設定函數的運算流程
4.8 案例
附錄A EVIEWS的視窗菜單操作
附錄B EVIEWS的命令行操作
第5章 X-12-ARIMA季節調整程序中的新功能與方法
5.1 引言
5.2 新的X-11調整選項
5.3 新的診斷
5.4 regARIMA建模與模型選擇
5.5 用模型解決調整問題：四個例子
5.6 用戶交互界麵：三個例子
5.7 結論性評論
附錄A Henderson濾子、Musgrave非對稱濾子
附錄B AO和LS探測程序
第6章 X-12輸齣結果詳解
前言
6.1 輸齣錶格B部分：初步估計極端值和日曆效應
6.2 輸齣錶格C部分：極端值和日曆效應的終估計
6.3 輸齣錶格D部分：不同成分的終估計
6.4 輸齣錶格E部分
6.5 輸齣錶格F部分：季節調整質量的衡量
第7章中國春節等特殊日曆因素調整方案
參考文獻

文摘|序言

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