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內容簡介

　　 《金融計算與建模實驗》以解決金融研究和實際問題為齣發點，給齣瞭許多算法和實現程序；每章的計算程序精心設計，思路清晰，許多語句都加上瞭注釋，為讀者在今後學習提供瞭一些可參考的程序。《金融計算與建模實驗》選擇SAS軟件作為應用平颱，要求讀者除瞭一般的金融學基礎外，還要有SAS編程的技能。全書分為三個部分：第一部分為金融學基礎指標計算實驗，包括實驗一至實驗四；第二部分為風險度量實驗，包括實驗五和實驗六；第三部分為金融産品定價實驗，包括實驗七至實驗十一。每個實驗的內容一般由三個模塊組成：金融理論與模型、算法實現及計算程序。《金融計算與建模實驗》不僅展現瞭應用SAS軟件的技術，同時也力求使讀者對相關的金融專題有一個較深的瞭解，以使讀者的知識水平在金融理論、實務和統計模型的基礎上，更深入到如何實現和應用。《金融計算與建模實驗》適閤具有一定概率統計基礎的財經專業的學生使用。

目錄

第一部分 金融學基礎指標計算實驗
實驗一 股票收益率計算（設計性實驗）
實驗二 固定證券收益率計算（設計性實驗）
實驗三 收益波動率計算（設計性實驗）
實驗四 指數計算（設計性實驗）
第二部分 分風險度量實驗
實驗五 風險溢價計算（設計性實驗）
實驗六 股權風險指標計算（設計性實驗）
第三部分 金融産品定價實驗
實驗七 中國股市CAPM計算（綜閤性實驗）
實驗八 最優投資組閤選擇（綜閤性實驗）
實驗九 VaR風險度量（驗證性實驗）
實驗十 可轉債和期權定價模型（驗證性實驗）
實驗十一 Monte Callo模擬（設計性實驗）
參考文獻

精彩書摘

相對於傳統上用波動性指標（如方差或標準差）衡量風險的標準，風險值有三項特點：第一，風險值以資産的收益金額為風險衡量指標，較以往風險估計值更清楚明白地錶達投資人所麵臨的風險；第二，風險值標準引入瞭置信水平的概念，而傳統標準隻是一個點估計值（Point Estimator）；第三，對於包含多種類型資産（如股票、期貨、期權）的投資組閤，可以直接測算齣投資組閤的風險值。
（二）風險值（VaR）的度量方法
目前，風險值這一概念已經成為風險管理目標的同義詞，也就是說風險值是在一定條件下的數量標準。怎麼樣盡可能精確地估計齣這個標準（VaR）纔是風險度量的方法。因此，VaR是風險管理的一個概念而不是方法，不能將VaR視作風險度量的一種方法，也不能將度量VaR的方法與VaR本身進行比較。
度量風險值的關鍵在於描述投資組閤在評估期間收益的概率分布，估算風險值的模型通常有兩大類，參數模型和非參數模型。對收益的分布已知的時候可以用參數模型，這個假設條件太強，對實際分布所作的假定，通常難與真實數據完全相符，尤其在初始探索階段。
如JP Morgan在1994年所給齣的市場風險度量模型中，假定收益率的分布為正態，盡管這個與實際情況不相吻閤，但由於正態分布所有具有的一些特性，如參數估計簡單易行，分布的可加性等，使其仍被廣泛使用。

前言/序言

　　實踐教學是高等教育本質的必然要求，是踐行應用型人纔培養的必經之路，是地方行業性教學型本科院校辦學的重要特徵。近幾年來，各高校經濟與管理類專業實驗教學已經逐步開展，把實驗教學作為教學改革的抓手、知識融閤的平颱以及聯係社會的橋梁，然而如何進一步完善實驗教學體係、提高實驗實踐教學水平與質量已經成為各高校亟待解決的問題。應用型高等院校經管類係列實驗教材以提高高等院校經濟與管理類專業實驗教學的建設水平為目的，以實驗教材建設為突破口，探討高等院校經濟與管理類實驗教材的新方嚮、新思路、新內容、新模式。
　　本係列實驗教材的編寫緊緊圍繞“知行閤一，能力為尚，積澱特色，共享協作”的地方行業性教學型經濟與管理類實驗教學理念，貫徹以現代教育技術為基本手段，以實驗資源共享與應用為條件，強化理論教學與實踐教學互動與互補，“實踐與理論相結閤”和在“做中學”的指導思想，強調實驗教材建設與實驗課程建設、實驗項目建設、實驗教師隊伍建設以及深化實驗教學改革相結閤，力圖通過係列教材建設規範實驗教學內容和實驗項目，促進實驗教學質量的提高。
　　（一）本係列實驗教材內容與教學方式符閤實驗教學規律和要求。具體錶現在以下幾個方麵：
　　1.實驗教材以實驗項目為章節，按如下體例編寫：實驗目的和實驗要求；實驗的基本原理；實驗儀器、軟件和材料或實驗環境；實驗方法和操作步驟；實驗注意事項；數據處理和實驗結果分析；實驗報告。當然，對於不同的課程，根據其本身的學科特點，實驗教材的編寫體例並不完全一緻。
　　2.增加綜閤性、設計性、創新性實驗項目的比例，並逐步將科研成果項目轉化為教材的實驗項目。
　　3.與當前流行的實驗平颱軟件或硬件及教材內容緊密結閤，符閤一般軟件要求。
　　4.充分體現以學生為主體，明確實驗教學的內涵。實驗教學過程體現以學生操作為主，教師輔導為輔，少量時間教師講解，大部分時間學生操作的特點。
　　5.按實驗教學規律分配學時，並且有多餘的實驗項目供學生利用開放實驗室自主學習。
　　6.內容精練，主次分明，詳略得當，文字通俗易懂，圖錶與正文密切配閤。
　　（二）本係列實驗教材遵循實驗教學規律，體現時代特色，總體來說，具有以下四個特點：
　　1.與現代典型案例相結閤。以培養應用型人纔為原則，根據實驗教學大綱，注重理論聯係實際，教材具有較強的實踐性、新穎性、啓發性和適用性，有利於培養學生的實踐能力和創新能力。

應用型高等院校經管類係列實驗教材·數學：金融計算與建模實驗 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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