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內容簡介

　　自從金融市場産生以來，金融風險就如影隨形地伴隨而生瞭，金融風險管理也就成為金融管理中的核心內容。本書從金融風險管理的模型和技術角度，對金融風險管理進行瞭深入分析。全書共分為四個部分：第一部分介紹瞭一些金融風險管理的基礎理論和知識；第二部分討論瞭單變量風險模型；第三部分則闡述瞭多變量風險模型；第四部分介紹瞭風險管理方麵的一些深入話題。
　　《金融風險管理（第二版）/金融學譯叢》具有以下幾個方麵的特色：一是，內容自成體係，緊扣金融風險管理技術和模型的主綫；二是行文和錶達深入淺齣，對金融風險管理的技術和模型講解得非常透徹，對於想深入學習的讀者來說，可以獲得足夠的相關知識，而對於隻想簡單瞭解的讀者來說，略過那些較深的技術性內容，也可以幾乎毫障礙地學到需要的知識；三是，很好地將理論和實踐結閤起來，在每一章的結尾都有基於Excel的實證練習，讓讀者可以在練習的過程中更好地掌握相應的理論和模型知識。
　　本書適用的讀者範圍比較廣，不僅適用於金融、經濟、管理等專業高年級本科生、碩士生甚至博士生教學和參考，也適用於MBA學生的相關課程，而對於金融業及相關行業的實務工作者，本書也不失為一本有較高價值的參考書。

作者簡介

　　彼得·F·剋裏斯托弗森（Peter F. Christoffersen），賓夕法尼亞大學經濟學博士，目前是多倫多大學金融學教授。

目錄

第一部分 背景
第1章 風險管理和金融收益
1 本章概要
2 學習目標
3 風險管理及其企業
4 簡單的風險分類法
5 資産收益的定義
6 資産收益的典型事例
7 資産收益的一般模型
8 從資産價格到資産組閤收益
9 VaR的風險度量介紹
10 本書概覽
第2章 曆史模擬、風險值和期望損失
1 本章概要
2 曆史模擬
3 權重化的曆史模擬
4 從2008—2009年危機中所得的實證
5 打破HSVaR的真實概率
6 帶有極端覆蓋率的VaR
7 期望損失
8 總結
第3章 金融時間序列分析基礎
1 本章概要
2 概率分布和統計量
3 綫性模型
4 一元時間序列模型
5 多元時間序列模型
6 總結
第二部分 一元風險模型
第4章 日數據的波動性建模
1 本章概要
2 簡單的方差預測
3 GARCH方差模型
4 極大似然估計
5 GARCH模型的擴展
6方差模型估計
7總結
第5章 基於日內數據的波動性模型
1 本章概要
2 已實現方差：四個基本案例
3 預測已實現方差
4 已實現方差的構建
5 數據問題
6 基於極差的波動性模型
7 再次評估GARCH方差預測估計
8 總結
第6章 非正態分布
1 本章概要
2 學習目標
3 使用QQ圖可視化非正態分布
4 濾波曆史模擬方法
5 對於Var的Cornish�睩isher近似
6 標準t分布
7 非對稱t分布
8 極值理論
9 總結
第三部分 多元風險模型
第7章 協方差和相關關係模型
1 本章概要
2 資産組閤方差和協方差
3 動態條件相關性（DCC）
4 從日內數據估計日協方差
5 總結
第8章 風險期限結構的模擬
1 本章概要
2 一元模型中的風險期限結構
3 常數相關性的風險期限結構
4 動態相關性的風險期限結構
5 總結
第9章 集成風險管理的分布和copulas模型
1 本章概要
2 閾值相關性
3 多元分布
4 Copula模型方法
5 使用copula模型的風險管理
6 總結
第四部分 風險管理的進一步討論
第10章 期權定價
1 本章概要
2 基本定義
3 使用二叉樹為期權定價
4 在正態分布下的期權定價
5 考慮偏度和峰度
6 考慮動態波動性
7 隱含波動性方程（IVF）模型
8 總結
第11章 期權風險管理
1 本章概要
2 期權的delta
3 應用delta的資産組閤風險
4 期權gamma
5 使用gamma的資産組閤風險
6 使用完全估值法的資産組閤風險
7 一個簡單的例子
8 Delta和gamma方法的缺點
9 總結
第12章 信用風險管理
1 本章概要
2 公司違約曆史概述
3 公司違約建模
4 資産組閤的信用風險
5 信用風險的其他方麵
6 總結
第13章 事後檢驗和壓力測試
1 本章概要
2 後驗VaR
3 增加信息集
4 預期損失的後驗測試
5 全部分布的後驗測試
6 壓力測試
7 總結
譯後記

精彩書摘

　　《金融風險管理（第二版）/金融學譯叢》：
　　市場風險（market risk）：市場價格波動給金融投資組閤帶來的風險，例如股票價格、外匯匯率、利率以及商品價格等元素的變化所造成的風險。
　　金融公司會承擔很多市場風險，因此也會獲得利潤（或損失）。它們會盡量選擇它們偏好的風險類型。例如，一個期權交易部門會麵臨很多波動性的改變，但是不會直接受到股票市場的影響。期權交易者會盡力平衡風險。他們的專業技能主要為波動性方麵的，而不是市場導嚮方麵，因此他們隻承擔他們最瞭解的風險，即波動性風險。因此，金融公司會積極地管理市場風險。另一方麵，非金融公司（例如芯片製造業公司）可能會決定它們所麵臨的核心業務風險全部為它們所想要接觸的，因此它們就能緩解或者完全消除市場風險。
　　流動性風險（liquidity risk）：在市場進行交易時，市場的低流動性所引起的一種特定風險，這種風險體現為較低的交易量和較大的買賣價差。在這樣的情況下，想要銷售資産，可能會把價格壓得更低，並且資産可能會以低於它們基本價值的價格銷售，或在比預期更長的一段時間內以低價銷售。
　　一般而言，對於流動性風險的關注很少，但是2008年鞦季的一個事件極大地增大瞭人們對於流動性風險的關注。住宅危機轉為一個金融行業危機，金融行業危機又迅速轉為股票市場危機。低風險的國債大大降低瞭高風險證券的市場流動性。2008—2009年的危機由於銀行之間、企業部門之間的資金撤離而惡化。籌資風險經常被認為是流動性風險的一種。
　　操作風險（operational risk）：在經營公司時由於物理災難、技術失敗，或者人為錯誤而導緻的風險，包括欺詐、管理失誤、流程錯誤。
　　操作風險在任何公司都能被減緩或者完全消除。因為遭受這種風險幾乎得不到迴報（例如，由於粗心而導緻的短期成本節約），操作風險在資産市場通常是非常難以避免的。盡管某些特定的産品，如天氣衍生品和災難債券在一些特定的情形下能夠提供一些對衝。相反，操作風險通常通過使用自保或者第三方保險來管理。
　　信用風險（credit risk）：在約定日期，對手不願意履行部分或者全部義務所導緻的風險。因此，信用風險不僅包括對手完全或不完全地違背其應履行的義務，而且包括沒有在約定的時間內支付。
　　一般來說，商業銀行的性質就是通過它們的貸款組閤而承擔大量的信用風險。現在，銀行花費大量努力來處理它們所麵臨的信用風險。非銀行金融公司或者非金融企業則力求完全消除信用風險，因為這不屬於它們的核心業務，但是在金融市場，很多類型的信用風險並不容易避免，公司常常被迫承擔它們不想承擔的信用風險。
　　商業風險（business risk）：由於商業計劃條目的改變而破壞商業計劃的可執行性的風險，包括可量化的風險，例如商業周期和需求方程風險，以及不能量化的風險，例如競爭行為或者技術的改變。商業風險有時簡單地定義為公司核心業務中不能缺少的一個部分，因此必須承擔。
　　……

前言/序言

金融風險管理（第二版）/金融學譯叢 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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