建立穩固的交易係統 和迴測結果一緻，滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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基斯·費申 著

圖書標籤:

• 交易策略
• 股票期貨
• 量化交易
• 迴測
• 風險管理
• 收益目標
• 交易係統
• 技術分析
• 投資
• 金融市場

出版社： 山西人民出版社

ISBN：9787203096894

版次：1

商品编码：12171485

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-08-01

用纸：胶版纸

页数：318

套装数量：1

字数：3000000

産品特色

編輯推薦

　　建立穩固的交易係統：和迴測結果一緻滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略
　　基斯費申/張彬譯/入市炒股職業投資者書籍

內容簡介

　　本書記錄瞭過去5年中全球的資金管理人的業績錶現，說明瞭衡量交易策略錶現的指標，剖析瞭獲得“可交易策略”（指符閤交易者的風險收益目標、真實交易結果與迴測結果一緻的策略）的過程，並通過一組問題定義與交易者自身風險承受度相適應的可交易策略；本書還強調瞭策略開發過程中的一個重要問題，“麯綫擬閤”，提供瞭被稱為“構建、重新構建和比較”的方法，以確定策略開發中的麯綫擬閤程度。以這些內容為基礎，作者開發瞭股票的短綫交易係統和商品的中綫趨勢跟隨策略，還提供瞭一套資金管理方法。
　　學習和利用作者的這些交易係統和策略，交易者就能從股票交易和商品交易中“雙項賺錢”！

目錄

前言
第1章 什麼纔是一個可交易策略
第2章 如何開發具有一緻性的策略
第3章 在你想交易的市場中，找到阻力最小的路徑
第4章 交易係統的要素：入場
第5章 交易係統的要素：齣場
第6章 交易係統的要素：過濾器
第7章 為什麼要在你的係統開發中包括資金管理部分
第8章 K綫評分法：一個新的交易方法
第9章 避免受“精心挑選的例子”的影響
第10章 關於交易的傳說
第11章 資金管理簡介
第12章 小額賬戶的傳統資金管理技術：商品
第13章 小額賬戶的傳統資金管理技術：股票
第14章 大額賬戶的傳統資金管理技術：商品
第15章 大額賬戶的傳統資金管理技術：股票
第16章 同時交易股票和商品策略
附錄A 理解這些公式
附錄B 理解期貨
附錄C 理解連續閤約
附錄D 關於麯綫擬閤的更多示例

《交易製勝：構建你的盈利模式》 本書是一部麵嚮廣大交易者的實操指南，旨在幫助你擺脫市場中的盲目與隨機，建立一套科學、係統、可持續的交易方法。我們深知，在瞬息萬變的金融市場中，僅僅依靠直覺或片麵的信息往往難以獲得長期的成功。因此，本書將引導你深入理解交易的核心要素，並一步步構建齣屬於你自己的盈利模式。 核心內容概述： 第一部分：奠定交易基石——理解市場與自我 市場的心跳：洞察價格的本質 價格如何形成？是什麼驅動瞭市場的波動？本書將從供給與需求、宏觀經濟因素、市場情緒等多個維度，剝離價格背後的真相，幫助你建立對市場動力學的深刻理解。 不同市場結構的特點：股票、期貨、外匯、加密貨幣等，它們在交易機製、波動性、流動性等方麵存在哪些差異？本書將為你梳理不同市場的特性，幫助你找到最適閤自己的戰場。 技術分析的哲學：擺脫“指標迷信”，迴歸圖錶本質。我們將探討均綫、K綫、成交量等經典技術指標背後的邏輯，以及如何將其有效整閤，而非孤立使用。 交易者的心理博弈：駕馭內心的“市場” 貪婪與恐懼：它們如何悄無聲息地吞噬你的利潤？本書將深入剖析交易心理的常見誤區，並提供科學的心理調適方法，幫助你建立堅實的交易心態。 紀律與耐心：為什麼執行力如此重要？我們將探討如何培養嚴格的交易紀律，以及在交易中保持必要的耐心，等待最佳機會的齣現。 風險認知與應對：理解風險是交易的第一課。本書將幫助你建立正確的風險觀念，並學習如何評估、量化和管理交易風險。 第二部分：構建你的交易體係——策略的生成與優化 策略的哲學：尋找你的交易“道” 趨勢跟蹤：順勢而為的藝術。我們將詳細介紹趨勢判斷的方法，以及如何利用趨勢策略捕捉大行情。 震蕩交易：在波動中尋覓機會。本書將講解識彆震蕩區間、利用支撐阻力進行交易的技巧。 突破交易：抓住價格的爆發點。我們將探討如何識彆潛在的突破信號，並製定相應的交易計劃。 模式識彆：圖錶中的“密碼”。除瞭經典的K綫組閤，本書還將介紹一些進階的價格形態，幫助你識彆市場轉摺點。 策略的元素：構建你的交易“術” 入場信號的設定：精準捕捉最佳入場點。本書將提供多種可靠的入場信號生成方法，並指導你如何進行驗證。 止損的藝術：保護你的本金。我們將深入探討止損策略的重要性，以及如何科學設置止損點，最大限度地減少虧損。 止盈的智慧：鎖定你的利潤。本書將介紹多種止盈方法，幫助你有效鎖定利潤，避免利潤迴吐。 倉位管理的科學：讓你的資金“活”起來。倉位管理是交易的核心，本書將提供多種有效的倉位管理模型，幫助你實現風險與收益的平衡。 策略的打磨：讓你的“術”更鋒利 策略迴測的誤區與進階：不僅僅是數字遊戲。我們將深入解析如何進行有效、可靠的迴測，避免過度擬閤，並從中提煉齣有價值的信息。 實盤模擬與調整：從紙上談兵到實戰齣鞘。本書將指導你如何進行模擬交易，並根據實際情況不斷優化和調整你的交易策略。 第三部分：交易的進階之路——精進與成長 交易計劃的製定與執行：你的交易藍圖 如何量身定製一套適閤自己的交易計劃？本書將提供詳細的框架和步驟，指導你完成一份完整的交易計劃。 執行計劃的關鍵：剋服交易中的“人性弱點”。我們將探討如何在實際交易中嚴格執行交易計劃，避免情緒乾擾。 交易日誌的價值：你的私人“教練” 記錄什麼？如何記錄？本書將為你提供一套高效的交易日誌記錄體係，幫助你復盤交易，發現問題，總結經驗。 從日誌中學習：讓過去的交易成為未來的財富。我們將指導你如何分析交易日誌，並從中提煉齣可供改進的 actionable insights。 風險控製的終極奧義：在波動中生存 多品種、多市場的風險分散。 止損、止盈、倉位管理與風險控製的協同作用。 如何應對黑天鵝事件？ 持續學習與成長：交易者的“馬拉鬆” 保持開放的心態，不斷學習新的知識和方法。 如何處理交易中的虧損，將其轉化為成長的契機。 建立一個支持性的交易社群，共同進步。 本書特色： 邏輯嚴謹，層層遞進： 從基礎概念到高級技巧，本書循序漸進，確保每一位讀者都能紮實掌握。 強調實操，拒絕空談： 每一章都包含大量的案例分析和練習，幫助你學以緻用。 關注交易者心理： 深刻理解交易成功不僅在於技巧，更在於強大的心理素質。 適用於多種交易工具： 本書的原則和方法論可以廣泛應用於股票、期貨、外匯、數字貨幣等多種交易市場。 引導個性化交易： 鼓勵讀者根據自身特點和市場環境，構建屬於自己的獨特交易係統。 無論你是剛剛踏入交易領域的新手，還是已經有一定經驗但仍在尋求突破的交易者，《交易製勝：構建你的盈利模式》都將是你不可或缺的參考。本書旨在為你提供一套清晰的思路、可靠的方法和強大的心理支持，幫助你在風險可控的前提下，穩健地邁嚮盈利之路。

评分☆☆☆☆☆

這本書的閱讀體驗，可以說是一種“潤物細無聲”的漸進式啓發。它不像有些書籍那樣，上來就給你灌輸大量復雜的理論，讓你感到望而卻步。相反，它以一種非常平緩且循序漸進的方式，帶領你一步步地走進交易係統的構建過程。我特彆喜歡作者在講解“迴測結果一緻性”時的論述，他並沒有僅僅停留在告訴你如何去進行迴測，而是深入剖析瞭迴測的本質，以及它與實際交易之間的差異。這讓我意識到，過去我在迴測時，可能過於關注單一指標的有效性，而忽略瞭整體係統的協同性和魯棒性。這本書，則引導我從一個更加宏觀的視角去審視我的交易策略，去理解一個好的交易係統，應該是能夠經得起時間的考驗，而不是僅僅在某個曆史區間錶現良好。此外，書中關於“風險收益目標”的討論，也給我帶來瞭深刻的啓發。作者並沒有給齣“一刀切”的建議，而是鼓勵讀者去深入思考自己的風險承受能力，並以此為基礎來設計自己的交易策略。這種個性化的指導，讓我感覺這本書真正地關注到瞭我作為一名交易者的個體需求。讀完這本書，我感覺自己對於交易有瞭更深刻的理解，也更加清晰地認識到，建立一個穩固的交易係統，是實現持續盈利的關鍵。

评分☆☆☆☆☆

在我拿到這本書之前，我曾對市麵上眾多的“交易秘籍”感到厭倦，它們要麼許諾著不切實際的迴報，要麼充斥著模糊不清的理論，讓我難以捉摸。然而，《建立穩固的交易係統與迴測結果一緻，滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略》這本書，卻以一種截然不同的方式吸引瞭我。它沒有給我一夜暴富的承諾，也沒有誇大其詞的宣傳，而是以一種腳踏實地的姿態，深入淺齣地闡述瞭構建一個穩定、可持續交易係統的核心要素。我尤其贊賞作者對於“迴測結果一緻性”的強調，這一點在很多同類書籍中都被一筆帶過，甚至被忽略。但恰恰是這一點，是區分一個“紙上談兵”的策略和一個真正具有實盤價值的策略的關鍵。作者通過大量的實例和深入的分析，揭示瞭導緻迴測結果與實盤錶現差異的根源，並提供瞭一係列行之有效的方法來解決這些問題。我曾經也花費瞭大量的時間進行迴測，但總是無法理解為什麼我的策略在實盤中錶現如此糟糕。這本書為我打開瞭一扇新的大門，讓我明白瞭，迴測的意義不僅僅在於驗證策略的有效性，更在於理解策略的內在邏輯和潛在的風險。這本書並沒有提供“放之四海而皆準”的萬能策略，而是教會我如何去理解交易市場的本質，如何去構建一個符閤自身風險偏好和收益目標的個性化交易係統。這種啓濛式的指導，是我在這本書中最看重的一點。

评分☆☆☆☆☆

我一直堅信，成功的交易，絕非偶然，而是係統性思考和嚴格執行的結果。在閱讀《建立穩固的交易係統與迴測結果一緻，滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略》之前，我對這句話的理解，更多地停留在口號層麵。這本書，則將這句話具象化，並為我提供瞭一套完整的構建路徑。我尤其贊賞作者對於“係統性”的強調，他沒有給我一個現成的“交易模闆”，而是教會我如何去搭建屬於自己的“交易框架”。從策略的構思，到指標的選擇，再到風險的控製，每一個環節都被安排得井井有條。更讓我驚喜的是，書中關於“迴測結果一緻性”的探討，達到瞭我前所未見的深度。作者並沒有迴避迴測的局限性，而是主動去揭示那些可能導緻迴測與實盤脫節的“陷阱”，並提供瞭一係列實用的方法來應對。這對於我這樣有過多次迴測失利的交易者來說，無異於雪中送炭。讀完這本書，我感覺自己不再是一個在市場中“隨波逐流”的散戶，而是一個有目標、有計劃、有係統的“交易工程師”。我開始能夠清晰地認識到，我的交易係統在哪些方麵還有待改進，我的風險控製是否足夠到位，我的收益目標是否閤理。這本書，讓我從一個“交易者”升級為瞭一個“交易係統構建者”。

评分☆☆☆☆☆

我得說，這本書在我手中的分量，遠不止於它的紙張厚度。我是一個對交易係統構建有著近乎偏執追求的人，多年來，我嘗試過無數種不同的方法，從經典的均綫係統，到復雜的量化模型，再到各種基於形態學的分析。然而，大部分時候，我總是陷入一種“頭痛醫頭，腳痛醫腳”的睏境，似乎總是在不斷地修補，卻難以建立一個真正能夠長期穩定盈利的係統。這本書的齣現，就像是在我迷霧重重的交易探索之旅中，點亮瞭一盞指路的明燈。它沒有給我現成的“交易公式”，而是教會我如何去“建造”一個屬於自己的、能夠適應不同市場環境的交易工廠。我尤其欣賞作者在講解“係統一緻性”方麵的論述，這正是我過去最容易忽略，也是最容易導緻交易失敗的環節。很多時候，我們可能會開發齣一個看似不錯的策略，但在迴測中錶現良好，一旦進入實盤，就原形畢露。這本書深入剖析瞭這種“迴測不等於實盤”的原因，並提供瞭一係列切實可行的解決方案，幫助我理解如何纔能讓我的策略在真實的市場中，也能保持其預期中的錶現。這種對細節的關注，以及對潛在風險的預判，是我在其他同類書籍中很少見到的。讀完這本書，我感覺自己不再是被動地跟隨市場，而是開始有意識地去引導我的交易，去主動地構建我的盈利能力。

评分☆☆☆☆☆

這本書帶給我的，是一種“迴歸本質”的感受。在充斥著各種“黑科技”和“量化模型”的交易市場中，我們似乎很容易迷失方嚮，忘記瞭交易的根本是什麼。這本書，就像一位經驗豐富的老者，用最樸實卻又最深刻的語言，將我帶迴瞭交易的起點。它強調的“穩固的交易係統”和“迴測結果一緻性”，正是我們衡量一個交易策略是否可靠的關鍵。作者在講解如何建立這樣的係統時，並沒有迴避市場的復雜性和不確定性，而是以一種極其坦誠的態度，剖析瞭在各種復雜情況下，如何去構建一個能夠應對挑戰的係統。我特彆喜歡書中關於“交易心理”的論述，它並沒有將其作為獨立的一部分來講解，而是巧妙地融入到整個交易係統的構建過程中。一個好的交易係統，不僅僅是技術層麵的考量，更重要的是它能夠幫助交易者剋服人性弱點，保持紀律性。這本書讓我明白瞭，為什麼很多看似完美的策略，在實盤中會因為交易者的情緒而失效。它教會我如何去設計一個能夠“反人性”的係統，或者說，如何去馴服自己的人性，讓它為我的交易服務，而不是成為我的阻礙。這種對交易本質的深刻理解，是這本書給我最大的收獲。

评分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我腦海中浮現齣的第一個詞是“係統性”。在此之前，我的交易行為更多地是零散的、點狀的，我可能會根據某個指標的信號進行交易，然後又根據另一個指標來止損，這種做法顯得非常被動且缺乏章法。這本書，則為我勾勒齣瞭一幅清晰的交易地圖。它不僅僅是關於某一個具體的交易信號或者某種技術分析工具，而是從一個更高的維度，講解瞭如何去構建一個完整的交易生命周期——從策略的産生，到驗證，到執行，再到風險管理，每一個環節都環環相扣，相互支撐。我尤其贊賞作者在講解“風險收益目標”時，那種辯證的思維。很多交易者往往隻關注如何去“賺錢”，而忽略瞭“賺多少錢”纔算閤適，以及“虧多少錢”纔是在可承受範圍內。這本書強製性地要求你去思考你的目標是什麼，並且如何去設計一個係統來匹配這個目標。這種對風險的敬畏和對收益的理性追求，纔是建立一個“穩固”交易係統的基石。我記得書中有提到，一個好的交易係統，應該是一個能夠讓你在市場波動中，既能抓住機會，又能有效保護本金的“護城河”。這句話給我留下瞭深刻的印象，也讓我開始審視我自己的交易係統，是否真正具備瞭這樣的防禦能力。這本書不是提供給你一把現成的鑰匙，而是教會你如何去製造一把能夠打開你想要的大門的鑰匙。

评分☆☆☆☆☆

坦白說，當我拿起這本書的時候，我曾帶著一種“看夠瞭”的心態。市麵上關於交易的書籍，我讀過不少，但真正能夠給我帶來持續思考的，少之又少。大部分的書籍，要麼過於理論化，要麼過於經驗化，要麼就是告訴你一些“秘而不宣”的技巧。然而，《建立穩固的交易係統與迴測結果一緻，滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略》這本書，卻以一種全新的視角，讓我重新審視瞭交易係統的構建。作者在講解“迴測結果一緻性”時，並沒有僅僅停留在如何進行迴測的技術層麵，而是深入探討瞭為什麼迴測結果會與實盤錶現産生差異，以及如何纔能最大程度地減小這種差異。這正是我一直以來睏擾的問題。很多時候，我投入瞭大量的時間和精力去開發一個策略，迴測結果也相當不錯，但一到實盤，就判若兩人。這本書的齣現，為我提供瞭一個全新的思考框架，讓我理解瞭，迴測的意義不僅僅在於驗證一個策略的“過去”，更在於預測它在“未來”的可能性。此外，書中關於“風險收益目標”的論述，也讓我受益匪淺。作者並沒有簡單地告訴你應該追求多少收益，而是引導你去思考，你的風險承受能力是多少，以及如何去設計一個係統來匹配你的風險收益目標。這種對個體差異的尊重和強調，使得這本書具有瞭極高的實用價值。

评分☆☆☆☆☆

這本書的閱讀體驗，可以說是一次漫長而又充滿驚喜的旅程。在我開始閱讀之前，我曾擔心它會是一本充斥著晦澀術語和復雜數學公式的學術著作，讀起來會十分枯燥乏味。然而，當我真正翻開書頁，我的擔憂很快就被打消瞭。作者在行文上，並沒有選擇那種高高在上、令人望而生畏的風格，而是用一種非常親切、甚至可以說是“接地氣”的語言，來闡述那些本來可能非常抽象的交易理論。他會用生動的比喻，來解釋復雜的概念，讓你在輕鬆的閱讀氛圍中，不知不覺地就理解瞭那些核心的交易邏輯。我記得有一個章節，他講述瞭如何識彆和規避交易中的“噪音”，我當時就覺得豁然開朗。很多時候，我們在交易中之所以會犯錯，就是因為被市場的短期波動所乾擾，過度的關注那些不重要的信息，從而忽略瞭真正的交易信號。這本書提供瞭一種係統性的方法，來幫助交易者過濾掉這些噪音，專注於那些真正能夠帶來盈利的要素。此外，書中的一些案例分析，也讓我印象深刻。作者並沒有選擇那些過於完美的、看起來“教科書式”的成功案例，而是選取瞭一些在實際交易中可能遇到的典型睏境，並詳細剖析瞭如何通過他的交易係統來應對。這種真實性和實用性，讓我在閱讀的過程中，能夠不斷地將書中的理論與我自己的交易經驗進行對照，從而找到提升的空間。總而言之，這本書不僅在知識層麵給予瞭我很多啓發，在閱讀體驗上也給瞭我很大的滿足感。

评分☆☆☆☆☆

不得不說，這本書的價值，遠遠超齣瞭我最初的預期。我本來隻是抱著一種“姑且看看”的心態來閱讀它，因為市麵上類似的圖書實在太多，大多內容雷同，價值有限。然而，《建立穩固的交易係統與迴測結果一緻，滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略》這本書，卻以其獨到的見解和深入的分析，徹底顛覆瞭我對這類書籍的看法。作者在講解“迴測結果一緻性”時，並沒有止步於理論層麵，而是深入剖析瞭導緻這種不一緻的種種原因，並提供瞭切實可行的解決方案。這一點，對我來說尤為重要，因為我曾經在這個問題上吃盡瞭苦頭。很多時候，一個在曆史數據上錶現驚艷的策略，在實盤中卻不堪一擊。這本書則幫助我理解瞭，迴測的意義在於模擬，而市場的真實性遠比曆史數據要復雜得多。更讓我感到驚喜的是，作者在講解“風險收益目標”時，並沒有給齣一些模糊的、難以量化的標準，而是引導讀者去思考，去量化，去設計一個真正適閤自己的交易目標。這種個性化的指導，讓我感覺這本書是為我量身定製的。它不是告訴你“應該這樣做”，而是告訴你“如何去找到適閤你的做法”。這種授人以漁的理念，是這本書最讓我欣賞的地方。它不僅僅是一本交易技術書籍，更是一本關於如何理性看待交易、如何建立科學交易思維的書籍。

评分☆☆☆☆☆

《建立穩固的交易係統與迴測結果一緻，滿足你的風險收益目標的股票期貨交易策略》這本書，坦白講，我拿到它的時候，心情是既期待又略帶忐忑的。市麵上關於交易的書籍琳琅滿目，很多時候你翻開一本，可能開頭幾章還覺得有點意思，但深入下去，就會發現要麼理論過於空泛，要麼案例陳舊，要麼就是告訴你一些“放之四海而皆準”卻又毫無實用價值的“秘訣”。我自己的交易經曆也算不上是一帆風順，跌跌撞撞中也踩過不少雷，所以對“穩固的交易係統”和“迴測結果一緻”這樣的承諾，我總是會多一份審慎。但這本書的標題，尤其是“滿足你的風險收益目標”這一點，確實抓住瞭我作為一名交易者最核心的需求。我花瞭相當長的時間來研讀它，從最初的目錄瀏覽，到逐字逐句的消化，再到反復對照我自己的交易實踐，我想說，這本書帶給我的思考和啓發，遠比我最初預期的要豐富和深刻。它沒有給我一蹴而就的“聖杯”，但它提供瞭一種構建自身交易體係的清晰邏輯和方法論。這本書不是那種能夠讓你一夜暴富的“秘籍”，而是讓你認識到，成功交易的關鍵在於係統性、紀律性和對風險的精準把控。我尤其欣賞作者在解釋某些概念時，那種抽絲剝繭般的耐心，以及他對於不同市場環境下策略適應性的深入探討。讀完這本書，我不再像過去那樣，僅僅是憑感覺或者道聽途說去嘗試各種交易方法，而是開始有意識地去審視我自己的交易流程，去評估我所使用的每一個指標和信號的有效性，並嘗試用一種更加科學和嚴謹的態度去優化我的交易決策。這種思維模式的轉變，我覺得是這本書給我帶來的最寶貴的財富。

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思路清晰，对建立交易系统有启发。

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买重了的一本书，内容还可以。

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看这本不能是处于基础阶段的投资者

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买重了的一本书，内容还可以。

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不错不错不错不错不错不错

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实践才能得到捉你的系统

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神速啊，正版书，希望用的上。

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有用的书籍，关于方法论的

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故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正