　　《計量經濟學軟件Eviews9.0簡明操作教程/21世紀經濟學係列教材》介紹瞭近幾年前沿的EViews9.0軟件操作方法和計量模型擬閤技巧，力圖為經濟學界的數量分析愛好者提供一本簡潔的參考書。同時，也想從某種角度為初學者建立一些信心，因為《計量經濟學軟件Eviews9.0簡明操作教程/21世紀經濟學係列教材》不涉及艱深的計量經濟學原理，可直接進入數量模型的擬閤程序。
　　《計量經濟學軟件Eviews9.0簡明操作教程/21世紀經濟學係列教材》包括：數據的輸入、模型的估計與結果、變量的有關統計指標、模型的估計與結果、模型的檢驗、檢驗的步驟和過程、違反假設條件的處理、單位根檢驗、單位根檢驗的過程、單位根檢驗的結果、如何做ARMA模型，高頻數據和低頻數據的相互轉換、VAR模型、SVAR模型、VEC模型、脈衝響應與方差分解等章節。

作者簡介

陳昭，廣東外語外貿大學經濟貿易學院教授，碩士研究生導師，主要研究領域為：貨幣理論、動態非穩定麵闆。劉巍，廣東外語外貿大學教授，主要研究貨幣經濟學、計量經濟史學。歐陽鞦珍，湖南文理學院經濟與管理學院講師，主要研究技術進步與産業升級、中國對外貿易。

內頁插圖

第一章數據的輸入 1
第一節基本常識 1
第二節數據的錄入 4
本章附錄：對象和圖標的含義 9
第二章模型的估計與結果 10
第一節變量的有關統計指標 11
第二節 OLS估計與結果 19
第三節逐步迴歸法、工具變量法和兩階段最小二乘法 23
第三章模型的檢驗 32
第一節檢驗的步驟和過程 33
第二節違反假設條件的處理：模型的變換與GMM估計 38
第三節分位數迴歸 45
本章附錄1：如何做對數運算 55
本章附錄2：生成新序列和@函數的應用 59
第四章單位根檢驗 64
第一節單位根檢驗的過程 64
第二節單位根檢驗的結果 71
第五章協整檢驗 74
第一節數據的錄入與Johansen協整檢驗 74
第二節單方程協整檢驗 77
第六章格蘭傑因果關係檢驗 80
第一節軟件操作 80
第二節理論錶述 82
第七章如何做ARFIMA模型 83
第一節相關圖和偏相關圖 83
第二節差分序列的單位根檢驗 87
第三節 ARMA建模軟件操作過程 89
第四節 ARFIMA建模軟件操作過程 93
第八章 VAR模型、脈衝響應與方差分解、VEC模型 97
第一節 VAR模型 98
第二節脈衝響應與方差分解 105
第三節 VEC模型 111
第四節 SVAR模型 113
第九章 GARCH族模型的估計 118
第一節 ARCH模型 118
第二節 GARCH模型 121
第三節 EGARCH模型 123
第四節 PARCH模型 124
第五節 GARCH組閤模型 125
第十章頻率轉換、季節調整、周期與濾波 127
第一節頻率轉換 127
第二節季節調整 140
第三節周期與濾波 150
第十一章二元選擇模型與邏輯斯蒂麯綫模型 157
第一節二元選擇模型 157
第二節邏輯斯蒂麯綫模型 165
第十二章模型的診斷與檢驗 171
第一節設定檢驗和穩定性檢驗 171
第二節遞歸殘差檢驗 176
第三節多重突變點的檢驗和斷點迴歸 179
第四節協整關係的後驗檢驗 188
第十三章聯立方程模型 195
第十四章一般麵闆模型 203
第一節數據的錄入 203
第二節固定效應、隨機效應、PCSE與EGLS模型 210
第十五章麵闆單位根檢驗、麵闆協整檢驗與麵闆格蘭傑因果檢驗 219
第一節麵闆單位根檢驗 219
第二節麵闆協整檢驗 229
第三節麵闆格蘭傑因果檢驗 233
第十六章動態麵闆的GMM估計 238
第一節數據的錄入和方法的選擇 238
第二節 FGLS-GMM模型的設定與迴歸結果 243
第三節麵闆效應檢驗 251
第十七章 Heckman選擇模型 254
第十八章馬爾可夫轉換模型 257
第一節馬爾可夫轉換模型的設定與迴歸結果 257
第二節時變轉換 261
第三節狀態異方差 265
後記 267

前言/序言

　　本書介紹瞭近幾年前沿的EViews9.0軟件操作方法和計量模型擬閤技巧，力圖為經濟學界的數量分析愛好者提供一本簡潔的參考書。同時，也想從某種角度為初學者建立一些信心，因為本書不涉及艱深的計量經濟學原理，可直接進入數量模型的擬閤程序。但是，我們覺得應該在序言中提醒讀者注意幾個基本問題，希望讀者深入思考，若有一定的心得，則有百利而無一弊。第一，計量經濟學作為一種經濟分析工具，其主要功能是做實證分析。實證應該是對某種邏輯結論的證實或證僞，因此，在動用數量分析工具之前，一定要先有邏輯分析的結論。換句話說，其實就是用這個分析工具“說服”讀者“相信”前麵的邏輯結論。
　　眾所周知，現代經濟學的邏輯結論大都是以函數形式給齣的。一個符閤經濟學範式的研究，必定先以嚴格的推理得齣反映因果關係的一般函數，再擬閤相應的數量模型，這個程式大概可以被稱為“邏輯指引”。我們看過近年來許多高校的碩士學位論文和博士學位論文，從論文結構上來說，許多論文在文獻綜述之後直接就是實證分析，基本上不對結論做推理或壓根兒就沒有邏輯結論的不占少數。在實證分析章節中，許多學位論文對邏輯結論的由來三言兩語一帶而過，大篇幅文字用於討論數據、模型擬閤……試想，論文自身對邏輯結論的“邏輯”都如此輕視。於是，無論用多麼高深的分析工具都難以實現“說服”讀者“相信”其結論之目的。再說，經濟學研究中最有價值的東西是發現經濟中的因果關係，哪怕是不為人重視的某一經濟層麵的因果關係。然而，這個新發現的因果關係需要邏輯嚴密的推理，而不是僅僅以三言兩語敷衍瞭事。在完美的邏輯推理基礎上，再進行科學閤理的實證分析，纔能使讀者信服。
　　綜上所述，數量分析的前端基本功是經濟學理論，要熟練掌握基本理論邏輯內涵，充分瞭解經濟學行業內做邏輯推理的常用數學工具，融會貫通經濟學與數學的內在聯係，不能停留在“兩層皮”狀態。說到這裏，有些初學者可能會感到茫然：在微觀經濟學和宏觀經濟學的教科書裏，理論框架琳琅滿目，選擇使用就是瞭，為什麼本書還喋喋不休地強調經濟學理論的邏輯內涵和數學工具使用技術？要想破解這種迷茫，就必須進入下一個問題。
　　第二，在研究絕大部分經濟問題時，經濟學理論都不可能直接拿來套用。要深入研究某一經濟學理論的前提假設與待研究問題所在時空的市場條件是否一緻或貼近：如果一緻或貼近，直接使用問題不大（然而實際上遠沒有這麼幸運，尤其是研究中國問題）；如果有較大差距，則不可以直接使用，應該做必要的修正。眾所周知，“一旦前提消失瞭，結論就不存在瞭”。
　　認真讀一下經濟學說史，大傢可以發現，任何經濟學理論都有自己的“生日”和“齣生地”。亞當·斯密的《國富論》“齣生”於18世紀後半葉的英國，馬歇爾的新古典經濟學“齣生”於19世紀末的英國，凱恩斯的《通論》“齣生”於大蕭條時代。再偉大的經濟學傢都是人而不是神，他們的卓越理論之前提假設都無疑是對他們生活的時代和之前歲月的經濟社會基本條件的抽象，他們不知道、也不可能知道後來世界經濟的巨大變化。由於前提假設和當代經濟條件的差異，他們的理論模型不會完全適用於解釋今天的經濟問題。例如，亞當·斯密和馬歇爾的理論框架的大前提都是“供給約束型經濟”，即短缺經濟，正常情況下需求都不是問題，問題在於供給能力不足。因此，古典經濟學和新古典經濟學的注意力都在供給一端。當今世界，大多數國傢都已進入需求約束型經濟（訂單經濟）階段，潛在供給能力都很強大，有效需求不足成瞭時不時睏擾各國經濟的大問題。若原封不動地套用新古典經濟學的理論框架，必然會得齣南轅北轍的結論——需求不足，卻用力搗鼓供給。再如，即使是以需求約束型經濟為前提假設的凱恩斯經濟學，在當今各國也並非完全有效，尤其是在中國，其癥結就在於凱恩斯經濟學各層麵理論框架的前提假設未必與當今各國的製度安排和經濟條件完全一緻。
　　一旦發現經濟學理論的前提假設與現實經濟運行的前提發生衝突，勢必需要修正理論框架的前提假設，進而增減因果關係函數中的自變量，得齣與現實一緻或貼近的結論。然而，這一修正過程需要研究者掌握必要的數學工具，以便從新前提推齣新結論，從而杜絕“三言兩語”的敷衍。
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