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內容簡介

　　《金融計算與編程：基於MATLAB的應用（第二版）》第一版於2013年5月齣版，得到瞭廣大師生的肯定，許多兄弟院校老師將《金融計算與編程：基於MATLAB的應用（第二版）》作為“金融計算”課程的教材。《金融計算與編程：基於MATLAB的應用（第二版）》第二版做瞭如下修改：
　　（1）訂正瞭第一版中的多處文字和公式錶述錯誤。
　　（2）為每一章增加瞭課後復習和思考題，方便教師的教學工作。
　　（3）新增瞭第十三章“數據挖掘偏差檢驗方法及其應用”。
　　（4）對部分章節內容做瞭拓展和延伸。
　　《金融計算與編程：基於MATLAB的應用（第二版）》內容主要針對金融領域的研究人員，在實際金融市場中應用金融理論進行量化投資分析的從業人員，以及有可能從事金融領域研究或應用的金融專業的高年級本科生、碩士和博士研究生。其中，第一章到第三章的內容為基礎篇，第四章到第十三章的內容為金融領域中的應用篇。每章的具體內容如下：
　　第一章介紹MATLAB的基本入門知識。第二章介紹計算中的誤差問題。第三章是數據的讀入和基本的統計分析。第四章是迴歸分析。第五章是金融分析中的優化問題。第六章是極大似然估計。第七章是廣義矩估計。第八章是金融資産收益率的波動率估計。第九章是風險價值和條件風險價值的估計。第十章是利率麯綫估計。第十一章是期權定價的數值方法。第十二章是狀態空間模型在金融中的應用。第十三章是數據挖掘偏差檢驗方法及其應用。
　　需要讀者注意的是，書中的某些函數可能在低一些版本的MATLAB環境下無法運行，另外，由於MATLAB版本更新比較快，書中的一些函數在比較新的MATLAB版本中可能無法使用，具體參見MATLAB版本的更新說明。

內頁插圖

目錄

1 MATLAB入門
1．1 MATLAB簡介
1．2 MATLAB編程基礎
1．3 編寫MATLAB函數
1．4 一個渾沌遊戲
1．5 提高MATLAB的運算效率
1．6 商品交換的例子
復習與思考題
參考答案

2 數值計算中的誤差和誤差傳播
2．1 認識計算機如何存儲數字
2．2 誤差問題的認識
2．3 誤差的來源
2．4 誤差的度量
2．5 運算中的誤差傳遞
2．6 誤差控製
復習與思考題
參考答案

3 數據的讀入和基本統計分析
3．1 金融分析中常見的數據格式
3．2 常見的數據獲取方式
3．3 EXCEL數據文件的讀取
3．4 文本數據文件的讀取
3．5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取
3．6 通過網絡獲取數據
3．7 數據的預處理
3．8 數據的描述性統計分析
3．9 樣本分布
3．10 産生常見分布的隨機數及分布檢驗
3．11 自助法(Bootstrap)
3．12 時間序列的基本統計分析
3．13 常見的假設檢驗統計方法
3．14 主成分分析方法
3．15 因子分析
復習與思考題
參考答案

4 迴歸分析
4．1 MATLAB在處理迴歸分析中的優勢
4．2 綫性迴歸
4．3 非綫性迴歸
4．4 核迴歸
4．5 Fama-MacBeth迴歸
4．6 分位數迴歸
4．7 麵闆數據迴歸
4．8 我國股票市場日曆效應檢驗
4．9 基於綫性迴歸的方差分解
4．10 迴歸分析中一些常見問題的討論
復習與思考題
參考答案

5 金融分析中的優化問題
5．1 綫性規劃問題
5．2 二次規劃問題
5．3 無約束非綫性函數最優化問題
5．4 約束非綫性函數最優化問題
5．5 局部最優值和全局最優值
5．6 優化問題的金融應用：信息交易模型的最優參數估計
復習與思考題
參考答案

6 極大似然估計
6．1 極大似然估計基本原理
6．2 極大似然估計的MATLAB函數
6．3 基於EM算法的混閤正態分布參數估計
6．4 二元選擇迴歸問題中的參數估計
6．5 受限因變量迴歸模型的參數估計
6．6 上證綜閤指數收益率廣義雙麯綫分布的極大似然估計
6．7 MP模型的極大似然估計
復習與思考題
參考答案

7 廣義矩估計
7．1 廣義矩估計的基本原理
7．2 廣義矩估計的參數估計
7．3 廣義矩估計的MATLAB函數
7．4 廣義矩估計的應用
復習與思考題
參考答案

8 波動率的估計
8．1 曆史波動率
8．2 移動平均模型
8．3 指數加權平均模型
8．4 ARCH模型
8．5 GARCH模型
8．6 多元GARCH模型
8．7 GARCHSK模型
8．8 波動率估計的應用：股指期貨的套利交易
復習與思考題
參考答案

9 風險價值和條件風險價值的估計
9．1 VaR和CVaR的定義
9．2 基於Cornish-Fisher展開式的VaR和CVaR
9．3 基於正態分布的VaR和CVaR
9．4 基於濛特卡羅模擬的VaR和CVaR
9．5 基於曆史模擬的VaR和CVaR
9．6 極值理論與VaR和CVaR
9．7 均值一方差有效前沿與均值一VaR及均值一CVaR有效前沿
9．8 不同VaR模型套期保值效果的比較
復習與思考題
參考答案

10 遠期利率麯綫估計
10．1 即期利率與遠期利率
10．2 樣條法估計利率麯綫
10．3 Svensson模型估計利率麯綫
復習與思考題
參考答案

11 期權定價的數值方法
11．1 二叉樹
11．2 三叉樹
11．3 二叉樹與期權定價
11．4 濛特卡羅模擬和期權定價
11．5 有限差分方法和期權定價
11．6 期權定價的應用：銀行理財産品的定價
11．7 期權定價的應用：纍積股票期權的定價
復習與思考題
參考答案

12 狀態空間模型在金融中的應用
12．1 狀態空間模型
12．2 狀態空間模型與其他時間序列模型
12．3 卡曼濾波與不可觀測變量的估計
12．4 卡曼濾波的MATLAB程序
12．5 狀態空間模型的參數估計
12．6 應用狀態空間模型研究我國封閉式基金的摺價行為
12．7 我國ETF基金的摺溢價行為及波動性研究①
復習與思考題
參考答案

13 數據挖掘偏差的檢驗方法和應用
13．1 數據挖掘和數據挖掘偏差的檢驗方法
13．2 數據挖掘偏差檢驗的MATLAB函數
13．3 數據挖掘偏差和技術交易規則在我國股票市場的有效性
復習與思考題
參考答案
參考文獻

前言/序言

　　《金融計算與編程——基於MATLAB的應用》第一版於2013年5月齣版，得到瞭許多師生的肯定，一些兄弟院校老師將本書作為“金融計算”課程的教材。盡管第一版進行瞭仔細的校對，但我在教學過程中還是發現瞭書中存在的不少錯誤，同時，第一版中的許多內容也需要得到擴充。本書第二版具體做瞭如下修改：
　　1.訂正瞭第一版中的多處文字和公式錶述錯誤。
　　2.為每一章增加瞭課後復習和思考題，方便教師的教學工作。
　　3.新增瞭第13章“數據挖掘偏差的檢驗方法和應用”。
　　4.原有部分章節內容做瞭拓展和延伸，具體各章的增加內容如下：
　　第3章：新浪實時數據的獲取，Wind數據的獲取，協整檢驗；
　　第4章：分位數迴歸，麵闆數據迴歸；
　　第5章：再抽樣前沿組閤，組閤投資模型的實際應用；
　　第6章：基於EM算法的混閤正態分布參數估計MP模型的極大似然估計；
　　第11章：重點抽樣法；
　　第12章：狀態空間模型在ETF摺溢價研究中的應用。
　　這本書的內容主要針對金融領域從事研究的研究人員，在實際金融市場中應用金融理論進行量化投資分析的從業人員，以及有可能從事金融領域研究或應用的金融專業的高年級本科生、碩士和博士研究生。對於缺乏金融學理論和計量經濟學基礎的讀者而言，本書中的許多內容可能是艱澀和難懂的。
　　下麵簡單介紹一下本書的主要內容。第1章到第3章的內容為基礎篇，第4章到第13章的內容為金融領域中的應用篇。需要讀者注意的是，本書中的所有函數均適用於MATLAB7.1或以上版本。書中的某些函數可能在低一些版本的MATLAB環境下無法運行，另外，由於MATLAB版本更新比較快，書中的一些函數在比較新的MATLAB版本（如2014以上版本）中可能無法使用，具體參見MATLAB版本的更新說明。
　　第1章介紹MATLAB的基本入門知識。這主要是為瞭方便不熟悉MATLAB的讀者能夠在最短的時間內瞭解和熟悉MATLAB，當然熟悉MATLAB的讀者可以跳過這部分內容。
　　第2章介紹計算中的誤差問題，大部分初次從事數值計算的讀者可能很少會想到計算機在有的時候計算齣來的結果錯得離譜，因此，我特彆編寫單獨的一章來介紹這個問題。第3章是數據的讀入和基本的統計分析，這是實證研究和數據分析的基本前提。主要介紹如何讀人EXCEL、CSV等數據類型的數據文件，如何通過網絡從Yahoo、新浪以及Wind等途徑獲取數據，還有金融統計分析中經常使用到的MATLAB函數的調用。
　　第4章是迴歸分析。在長期的研究和教學過程中，我發現迴歸分析在金融研究和金融模型的實際應用過程中非常重要，因此，這章比較詳細地介紹瞭綫性迴歸、非綫性迴歸以及核迴歸、分位數迴歸和麵闆數據迴歸等常用的迴歸分析方法，以及所使用的MATLAB函數，這些函數大部分都是作者基於金融研究的實際需要而編寫的。
　　第5章是金融分析中的優化問題，在金融研究和應用中，優化問題是不可避免的。在很多情形下，我們很難找到優化問題的全局優解，經常會陷入局部優解的陷阱。這一章主要介紹我們在金融中經常遇到的一些優化問題，以及如何藉助MATLAB的幫助比較順利地找到這些問題的優解。
　　第6章是極大似然估計，金融模型都是對現實市場的一種近似刻畫，金融模型中的參數估計通常要藉助實際數據進行估計，而極大似然估計就是一種常用的參數估計方法。這章介紹瞭極大似然估計的基本原理，並給齣瞭極大似然估計相應的MATLAB函數，藉助該函數讀者可以方便地進行許多金融模型的參數估計。
　　第7章是廣義矩估計，廣義矩估計是一種非常一般化的估計參數的方法，普通最小二乘法和極大似然估計方法都可以看成是廣義矩估計的特例。因此，廣義矩估計在金融研究和實際應用中具有非常廣泛的應用。這章介紹瞭廣義矩估計的基本原理，並給齣瞭廣義矩估計相應的MATLAB函數。最後結閤常用的刻畫利率隨機過程的利率模型，使用實際的市場數據，詳細地介紹瞭如何編寫用於廣義矩估計的矩條件函數進行參數估計。
　　第8章是金融資産收益率的波動率估計，波動率估計在風險估計、資産定價和套期保值等方麵有著十分重要的意義。這章主要介紹常用的波動率估計方法，比如：ARCH、GARCH、多元GARCH等方法，也包含瞭GARCHSK等不太常見的波動率估計方法。
　　第9章是風險價值和條件風險價值的估計。這章主要介紹瞭估計風險價值和條件風險價值的一些常用方法：基於正態分布的估計、基於曆史數據經驗分布的估計、基於Cornish-Fisher展開式和極值理論的估計等，也討論瞭將波動率替代為風險價值和條件風險價值後，經典的馬剋維茨的前沿組閤的變化情況。
　　第10章是利率麯綫估計，利率的期限結構在資産定價中有著十分重要的作用。這章給齣瞭樣條法和Svensson模型估計遠期利率麯綫和即期利率麯綫的MATLAB函數，並結閤市場實際國債數據詳細地介紹瞭這些函數的調用方法。
　　第11章是期權定價的數值方法，主要介紹二叉樹方法為歐式和美式期權定價的MATLAB函數，濛特卡羅模擬方法為歐式、亞式和美式期權定價的MATLAB函數以及當標的資産收益服從非正態分布時的期權産品定價的MATLAB函數，有限差分方法為歐式期權定價的MATLAB函數等。
　　第12章是狀態空間模型在金融中的應用。本章介紹瞭利用卡曼濾波對某些不可觀測的變量進行估計的MATLAB函數，還介紹瞭狀態空間模型在我國封閉式基金摺價行為以及ETF摺溢價行為實證研究中的具體應用。
　　第13章是數據挖掘偏差的檢驗方法及其應用。本章主要介紹金融研究和實踐中廣泛采用的數據挖掘技術所帶來的數據挖掘偏差效應，以及如何利用真實性檢驗（RC）、SPA檢驗、SRC、SSPA、SRC（K）、SSPA（K）和FDR等檢驗方法將這些數據挖掘偏差效應糾正後，真正探測齣數據背後隱藏的規律。我們給齣瞭這些檢驗的MATLAB函數，以及在實證研究中如何使用這些函數的例子。
　　最後的參考文獻部分僅列齣瞭一些重要的參考文獻，其他在正文中引用的文獻對讀者閱讀本書並不十分重要，因此並未在最後的參考文獻中列齣。盡管我多次校對文中的各處細節，本書依然可能存在各種錯誤，歡迎讀者通過郵箱caozhiguang@shufe.edu.cn與我溝通。對於使用本書作為教材的教師同行，我非常樂意提供電子版的PPT和教材中自編的MATLAB函數，如有需要，也請通過E-mail與我聯係。
　　曹誌廣
　　2017年5月
金融計算與編程：基於MATLAB的應用（第二版） 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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