風險管理 （美）沃爾特V. 小哈斯萊特（Walter V. Haslet…|5386915 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
圖書介紹
发表于2024-11-23
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店鋪： 互動齣版網圖書專營店
齣版社： 機械工業齣版社
ISBN：9787111556947
商品編碼：12530232253
叢書名： CFA協會機構投資係列
齣版時間：2017-03-01
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具體描述
| 書[0名0]： | 風險管理|5386915 |
| 圖書定價： | 149元 |
| 圖書作者： | （美）沃爾特V. 小哈斯萊特（Walter V. Haslett Jr.） |
| 齣版社： | 機械工業齣版社 |
| 齣版日期： | 2017/3/1 0:00:00 |
| ISBN號： | 9787111556947 |
| 開本： | 16開 |
| 頁數： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者簡介 |
| CFA協[0會0]是世界上[0首0]屈一指的投資專業人士協[0會0]，在129個[0國0]傢擁有[0超0]過85000[0名0]成員。1963年，該組織開發施行瞭著[0名0]的特許金融分析師計劃。CFA協[0會0]擁有投資行業[0領0]先的曆[0史0]地位，在全球投資界中定下瞭有關道德、教育和專業的高標準，這些標準是投資行業的行為準則。 CFA協[0會0]投資係列的每本書都麵嚮行業從業者和研究生層次的金融[0學0]專業[0學0]生，涵蓋瞭行業中重要的主題。這些前沿書籍的作者本身都是行業中的專業人士和[0學0]者，他們將自身豐富的[0知0]識和專長傾注於該係列叢書中。 |
| 內容簡介 |
| 在過去20年裏，風險管理可能已經成為金融[0領0]域的重要的話題，為瞭深入瞭解其復雜性，必須懂得隱藏其後的科[0學0]和藝術。因此，投資界專業人士必須具備理解其理論、理念和風險管理實踐發展的堅實的[0知0]識框架。 《風險管理》一書以該[0領0]域人物，如理查德·布剋斯塔伯、阿斯沃斯·達摩達蘭等人的主要貢獻為綱，勾勒齣瞭風險管理的發展曆程，展示瞭這個[0領0]域如何適應未來的風險管理的需要。該書涵蓋瞭風險管理的各個方麵，先是概述瞭風險管理在過去20年的情況，然後討論瞭風險度量的各方麵應用--從風險管理如何讓投資經理受益，到理解和監控流動性循環，等等。後一部分檢討瞭風險管理的實務，包括對衝基金風險管理、衍生[0品0]的使用和風險、地緣風險管理以及其他重要話題。 本書為財務分析師、基金經理和金融行業的其他從業人士提供瞭對[0當0]今風險管理重要內容的深入解讀。 |
| 目錄 |
顧問委員[0會0] CFA協[0會0]介紹 前言 緻謝 引言 [0第0]一部分 概述風險管理的兩個十年1990～1999年 [0第0]1章 理解市場危機的一個理論框架 / 2 1.1 危機來源3 1.1.1 市場有效性3 1.1.2 流動性和緊迫性3 1.1.3 流動性需求方4 1.1.4 流動性提供方4 1.1.5 市場危機中流動性供需[0[0雙0]0]方的互動5 1.1.6 市場生態5 1.2 案例研究7 1.2.1 1987年股票市場崩潰7 1.2.2 1991年垃圾債券風暴8 1.2.3 1998年LTCM違約事件10 1.3 經驗教訓11 1.4 政策事宜12 1.4.1 透明度12 1.4.2 監管13 1.4.3 閤並13 [0第0]2章 在實踐中選擇和運用閤適的風險管理工具 / 16 2.1 有效的風險管理16 2.1.1 資産管理經理的風險16 2.1.2 關注點17 2.1.3 設立項目17 2.2 定義風險18 2.3 風險度量19 2.3.1 追蹤誤差19 2.3.2 方[0法0]論的缺陷19 2.3.3 模型缺陷20 2.3.4 迴溯測試22 2.3.5 戰略視角23 2.3.6 戰略風險管理方[0法0]23 2.4 購買還是自建23 2.5 結論24 注釋25 [0第0]3章 全麵風險管理的3P / 26 3.1 3P27 3.2 價格28 3.3 概率29 3.4 偏好30 3.5 將3個P結閤起來34 3.5.1 再談偏好34 3.5.2 更廣義的風險35 3.6 風險管理的未來36 3.6.1 [0知0]識融閤36 3.6.2 全麵風險管理（TRM）協議36 注釋37 [0第0]4章 風險敞口的報告和監控 / 40 4.1 風險管理係統40 4.1.1 識彆風險41 4.1.2 量化風險42 4.2 將風險納入投資流程42 4.2.1 組閤概念建構43 4.2.2 證券/交易分析43 4.2.3 交易處理43 4.2.4 組閤分析44 4.2.5 度量風險調整後的業績錶現44 4.2.6 報告流程44 4.3 結論462000年至今 [0第0]5章 風險管理迴顧 / 48 5.1 單一金融風險還是多個金融風險49 5.2 金融災難的教訓50 5.2.1 德[0國0]金屬冶煉和銷售公司事件（1993年）50 5.2.2 橘郡事件（1994年）50 5.2.3 惡棍交易員51 5.2.4 長期資本管理公司（LTCM）（1998年）52 5.2.5 Amaranth基金（2006年）52 5.2.6 小結：充分的控製至關重要52 5.3 業界普遍使用的風險指標53 5.3.1 來自投資理論的指標：方差和標準差53 5.3.2 現代風險管理指標54 5.3.3 概率論54 5.3.4 小結：風險度量是前瞻性的練習55 5.3.5 風險價值（VaR）55 5.3.6 期望損失和條件VaR57 5.3.7 差預期值58 5.3.8 華爾街指標：歐米伽風險59 5.4 信用風險方[0法0]論60 5.4.1 信用遷移61 5.4.2 結構化模型61 5.4.3 強度模型62 5.4.4 精算方[0法0]62 5.4.5 [0大0]型投資組閤模型62 5.5 操作風險63 5.6 流動性風險64 5.7 風險指標的新分類64 5.7.1 貨幣風險指標65 5.7.2 一緻性風險指標66 5.7.3 一緻性風險指標定義的擴展68 5.7.4 凸性風險指標68 5.7.5 譜風險指標68 5.7.6 小結：我們如何把這些融閤起來69 5.8 風險度量需要整閤69 5.9 結論70 注釋70 [0第0]6章 定義風險 / 72 6.1 弗蘭剋·奈特72 6.2 對奈特定義的批[0評0]74 6.3 哈裏·馬科維茨75 6.4 不確定性76 6.5 暴露的敞口76 6.6 風險77 6.7 操作方麵的定義77 6.8 風險的一個操作主義視角79 6.9 結論80 注釋80 [0第0]7章 價值和風險：貝塔 / 81 7.1 管理風險VS降低風險81 7.2 風險與價值：傳統視角82 7.2.1 風險和DCF估值82 7.2.2 相對估值模型82 7.3 拓展對風險的分析83 7.3.1 模擬83 7.3.2 DCF估值84 7.3.3 相對估值85 7.3.4 期[0權0]定價模型85 7.4 風險管理的終[0評0]估86 7.5 結論86 注釋87 [0第0]8章 金融危機的一個簡單理論：為何費希爾·布萊剋仍然重要 / 88 8.1 金融危機：一個可能的情境分析89 8.2 所有這些係統性風險怎麼可能發生90 8.3 我們錯在何處91 [0第0]9章 管理機構風險 / 93 9.1 通過實時組閤監控加強風險直覺93 9.2 銀行和基金的風險管理：不一樣的遊戲95 9.2.1 損失風險的概率：有無偏見95 9.2.2 交易分析和組閤分析的區彆97 9.2.3 日常數據陷阱98 9.3 風險報告99 9.4 風險判斷100 9.5 結論101 [0第0]10章 風險管理與風險度量 / 104 10.1 從數據到有用信息104 10.1.1 相關方105 10.1.2 轉換需要105 10.2 新的機構投資者105 10.2.1 傳統投資者105 10.2.2 對衝基金106 10.3 透明度和風險度量的新動態106 10.3.1 營銷、客戶服務和銷售106 10.3.2 網絡係統106 10.4 提供工具107 10.5 結論109 注釋109 [0第0]二部分 風險度量 [0第0]11章 波動率在分散化和風險管理中的意義 / 112 11.1 分散化失效瞭嗎112 11.2 風險模型失效瞭嗎114 11.3 風險的[0大0]小應該是如此讓人吃驚的事情嗎115 11.4 投資者們過度暴露於尾部風險中瞭嗎116 11.5 結論120 [0第0]12章 風險：用VaR度量風險 / 121 12.1 度量VaR122 12.1.1 正常分布下的VaR123 12.1.2 正態分布下的VaR123 12.1.3 基於Sigma的VaR124 12.2 [0評0]估VaR124 12.2.1 基於分位數的VaR的估計誤差125 12.2.2 基於Sigma的VaR的估計誤差126 12.2.3 方[0法0]之間的比較126 12.3 結論128 注釋129 [0第0]13章 風險管理如何使投資經理獲益 / 130 13.1 定義風險130 13.1.1 絕對與相對風險130 13.1.2 特定基金風險131 13.1.3 意外的損失131 13.2 定義風險管理131 13.2.1 進攻性風險管理131 13.2.2 防禦性風險管理132 13.2.3 VaR背景132 13.3 采用VaR133 13.3.1 目標133 13.3.2 方[0法0]133 13.3.3 實施134 13.3.4 特殊情況135 13.3.5 錶現反饋137 13.3.6 與其他測度的比較137 13.3.7 對於基金經理的好處138 13.3.8 批[0評0]和限製138 13.4 結論140 [0第0]14章 整閤客戶和投資經理的風險管理目標 / 143 14.1 投資委托協議和投資指引143 14.2 參數化的風險分析144 14.3 基於概率的風險測度146 14.4 市場風險結構147 14.5 壓力測試150 14.6 結論151 [0第0]15章 風險的誤測 / 154 15.1 為什麼投資者關心中間階段風險155 15.2 投資期間內的損失敞口156 15.3 應用157 15.3.1 貨幣對衝基金157 15.3.2 杠杆對衝基金159 15.4 結論159 附錄15A 投資期限內風險160 注釋162 [0第0]16章 風險度量的風險 / 164 16.1 關於工具164 16.2 靜態風險165 16.2.1 久期和凸性165 16.2.2 方差/協方差vs久期166 16.2.3 收益分布167 16.2.4 跟蹤誤差vs風險價值168 16.2.5 持有期和資産分配168 16.2.6 有效邊界和資産分配169 16.3 動態風險170 16.4 調整機製和分布172 16.5 結論174 注釋175 [0第0]17章 二階矩 / 176 注釋178 [0第0]18章 風險預算的各種說[0法0] / 179 18.1 風險分配模型181 18.2 風險分配和資産配置181 18.3 [0優0]風險分配182 18.4 [0優0]風險分配的敏感度185 18.5 風險分配和隱含的信息比率185 18.6 策略性風險的[0優0]分配186 18.7 設定整體風險預算187 18.8 確定目標信息比率189 18.9 結論190 附錄18A [0優0]風險分配190 注釋192 [0第0]19章 理解和監控流動性危機周期 / 194 19.1 周期195 19.1.1 損失的風險196 19.1.2 清算的需求196 19.1.3 市場流動性197 19.2 測量市場危機周期197 19.3 結論200 注釋200 [0第0]20章 為何公司特質風險[0會0]隨時間推移而變化 / 201 20.1 隨時間變化的公司特質風險202 20.2 為何公司特質風險隨時間推移而變化204 20.2.1 産業[0權0]重的變化204 20.2.2 公司規模205 20.2.3 産業內集中度的變化206 20.3 控製三個因素208 20.3.1 控製樣本208 20.3.2 迴歸檢驗：控製規模、産業和集中效應209 20.3.3 其他對於公司特質風險隨著時間變化的解釋210 20.4 結論211 注釋211 [0第0]21章 黑色星期一和黑天鵝 / 213 21.1 來自奈特的提示215 21.2 曼德勃羅關於風險、災難與收益的看[0法0]215 21.3 凱恩斯的智慧217 21.4 量化凱恩斯的區彆218 21.5 眀斯基增加瞭一個關鍵的要素219 21.6 風險管理 （美）沃爾特V. 小哈斯萊特（Walter V. Haslet…|5386915 下載 mobi epub pdf txt 電子書 風險管理 （美）沃爾特V. 小哈斯萊特（Walter V. Haslet…|5386915 pdf epub mobi txt 電子書 下載 用戶評價
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