基本信息

書名:金融風險管理師考試手冊(第六版）（經濟科學譯庫）

定價：168元

作者:喬瑞 著，王博，劉偉琳，趙文榮 譯

齣版社：中國人民大學齣版社

齣版日期：2012-02-01

ISBN：9787300148373

字數：930000

頁碼：687

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：

內容簡介

世界範圍內風險管理培訓項目的核心教材。期待獲得金融風險管理師認證的風險管理專業人士、教授和研究生，無不依賴本書來獲得金融管理方麵完全和前沿的信息。本書經過全麵更新後的第4版以清晰一緻的風格呈現在讀者麵前，是準備金融風險管理師（FRM）考試的佳教材。 本書可以幫助考生們準備全球風險協會每年的金融風險管理師考試，並能使你對當前瞬息萬變的金融領域中的風險予以評估和控製。本書總結瞭金融風險管理師應具備的核心知識體係，覆蓋的主題包括數量方法、資本市場、以及信用、經營、市場和綜閤性的風險管理。它也論述瞭其他相關的主題，例如對風險管理至關重要的監管、法律和會計問題

作者簡介

菲利普·喬瑞（Philippe Jorion） 加州大學歐文分校管理學院的金融學教授。他還曾執教於美國哥倫比亞大學、西北大學、芝加哥大學和英屬哥倫比亞大學。另外，他還在加州大學伯剋利分校教授金融工程專業的風險管理碩士課程。他擁有芝加哥大學的MBA和博士學位，是布魯塞爾大學的工學學士。同時他還是太平洋選擇資産管理公司（PAAMCO）的執行董事，這是一傢資産管理規模大約100億美元的全球對衝基金的基金。PAAMCO是極少數要求所投資的對衝基金提供頭寸信息透明性的對衝基金的基金。這些信息被用來提供投資組閤風險的不同度量和幫助投資者瞭解基金alpha的驅動因子以及觀察投資風格的轉移。喬瑞博士已經發錶瞭100餘篇文章，主題涉及風險管理和國際金融領域的學術和實務。喬瑞博士還撰寫瞭很多書籍，包括《失策的豪賭：金融衍生品與奧蘭治縣的破産》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange County），首次記錄瞭美國曆史上大的地方當局破産案。另一本書《在險價值：金融風險管理新標準》（Value at Risk：The New Benchmark for Managing Financial Risk）的主要讀者是金融從業人員，該書已成為行業標準，廣為流傳。菲利普·喬瑞博士還活躍在學術和專業會議上。同時，他是幾傢金融雜誌的編輯委員會成員，並且是《風險雜誌》（Journal of Risk）的主編。關於GARP全球風險專業協會（Global Association of Risk Professionals，GARP）成立於1996年，是從事風險管理實務和研究的非營利獨立組織，其成員接近100 000名，來自167個國傢。GARP擁有資深的專業技術和良好的聲譽，其在全球範圍內建立瞭有價值的全球風險管理標準以及開展瞭風險管理的項目。

目錄

第1部分風險管理基礎1
第1章風險管理31��1風險度量41��2風險管理過程的評估61��3構建投資組閤91��4資産定價理論141��5風險管理的評估181��6重要公式201��7例題解答20第2部分數量分析23

第2章概率論基礎252��1刻畫隨機變量252��2多元分布函數312��3隨機變量函數352��4重要的分布函數392��5均值分布492��6重要公式502��7例題解答51

第3章統計學基礎533��1參數估計543��2迴歸分析593��3重要公式693��4例題解答70

第4章濛特卡洛方法714��1隨機變量的模擬714��2模擬實現794��3風險的多種來源814��4重要公式844��5例題解答85

第5章風險因子建模875��1現實數據885��2正態和對數正態分布925��3肥尾945��4風險的時間序列965��5重要公式1045��6例題解答104

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