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圖書介紹

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美謝爾登納坦恩伯格Sheldon N 著，大連商品交易所譯

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发表于2024-11-15

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111589662E

商品編碼：29533612494

叢書名：大連商品交易所叢書

齣版時間：2018-02-01

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具體描述

書名：	(正版特價)期權波動率與定價：高級交易策略與技巧（原書第2版）\|231380
圖書定價：	128元
圖書作者：	（美）謝爾登·納坦恩伯格（Sheldon Natenberg）
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2018/2/1 0:00:00
ISBN號：	9787111589662E
開本：	16開
頁數：	0
版次：	1-1

內容簡介

本書是期權投資策略領域中非常的專著，是結閤期權理論和交易實務完整的一本著作，是金融資産風險管理方麵經典之一，也是期權交易者的必讀之書。在新版中，本書反映瞭期權産品及投資策略領域的新發展。主要內容包括期權定價模型、波動率計算、基礎與高級的交易策略、風險管理工具等。本書語言通俗易懂，深入淺齣，易於操作。謝爾登.納坦恩伯格基於自己的專業投資經驗以及期權定價理論，闡述瞭如何在交易中識彆並有效利用投資機會，列舉瞭適閤各種市場情況的多種期權交易策略。在新的一版中，擴充瞭股票期權、股票指數期貨與期權、利用期權實現跨市場價差投資策略等內容。

序言
中文版序
前言
第1章金融閤約/
1.1買入與賣齣/
1.2遠期閤約的名義價值/
1.3結算流程/
1.4市場誠信/
第2章遠期定價/
2.1實物商品（糧食、能源産品、貴金屬等）/
2.2股票/
2.3債券與票據/
2.4外匯/
2.5股票與期貨期權/
2.6套利/
2.7股利/
2.8賣空/
第3章閤約規範與期權術語/
3.1閤約規範/
3.2期權價格的構成/
第4章期權到期損益/
4.1平價關係圖/
第5章理論定價模型/
5.1概率的重要性/
5.2一種簡單的方法/
5.3布萊剋-斯科爾斯模型/
第6章波動率/
6.1隨機遊走和正態分布/
6.2均值和標準差/
6.3遠期價格作為分布的均值/
6.4波動率作為標準差/
6.5按時間衡量波動率/
6.6波動率和觀測到的價格變化/
6.7關於利率産品/
6.8對數正態分布/
6.9解釋波動率數據/
第7章風險度量Ⅰ/
7.1Delta/
7.2Gamma/
7.3Theta/
7.4Vega/
7.5Rho/
7.6風險度量的解釋/
第8章動態對衝/
8.1初始對衝/
第9章風險度量Ⅱ/
9.1Delta/
9.2Theta/
9.3Vega/
9.4Gamma/
9.5Lambda（Λ）/
第10章價差導論/
10.1什麼是價差/
10.2期權價差/
第11章波動率價差/
11.1跨式期權/
11.2寬跨式期權/
11.3蝶式期權/
11.4鷹式期權/
11.5比例價差/
11.6聖誕樹形期權/
11.7日曆價差/
11.8時間蝶式期權/
11.9利率和股利變化的影響/
11.10對角價差/
11.11選擇一個恰當的策略/
11.12調整/
11.13價差指令輸入/
第12章牛市價差與熊市價差/
12.1裸頭寸/
12.2牛、熊比例價差/
12.3牛、熊蝶式期權與牛、熊日曆價差/
12.4垂直價差/
第13章風險因素/
13.1波動率風險/
13.2現實的考慮/
13.3誤差限度是多少/
13.4股利與利息/
13.5什麼是好的價差/第14章閤成頭寸/
14.1閤成標的閤約/
14.2閤成期權/
14.3價差策略中的閤成頭寸/
14.4鐵蝴蝶期權和鐵鷹式期權/
第15章期權套利/
15.1期貨期權/
15.2鎖定的期貨市場/
15.3股票期權/
15.4套利風險/
第16章美式期權提前行權/
16.1套利邊界/
16.2股票看漲期權提前行權/
16.3股票市場提前執行看跌期權/
16.4賣空提前行權股票的影響/
16.5期貨期權的提前行權/
16.6保護價值與提前行權/
16.7美式期權的定價/
16.8提前行權策略/
16.9提前行權的風險/
第17章利用期權套保/
17.1保護性看漲期權和看跌期權/
17.2持保立權/
17.3領子期權/
17.4復雜套保策略/
17.5降低波動率套保/
17.6投資組閤保險/
第18章布萊剋-斯科爾斯模型/
18.1n（x）與N（x）/
18.2一種有用的近似估算方式/
18.3Delta/
18.4Theta/
18.5Gamma、Theta和Vega的最大值/
第19章二項式期權定價/
19.1一個風險中性的世界/
19.2期權估值/
19.3Delta/
19.4Gamma/
19.5Theta/
19.6Vega與Rho/
19.7u值與d值/
19.8Gamma值的租賃/
19.9美式期權/
19.10股息/
第20章再論波動率/
20.1曆史波動率/
20.2波動率預測/
20.3隱含波動率是對未來波動率的預測/
20.4遠期波動率/
第21章頭寸分析/
21.1關於做市的一些想法/
21.2配股/
第22章股指期貨與期權/
22.1什麼是指數/
22.2股指期貨/
22.3股指期權/
第23章模型與真實世界/
23.1市場是無摩擦的假設/
23.2期權有效期內利率不變的假設/
23.3期權有效期內波動率不變的假設/
23.4交易連續假設/
23.5到期跨式期權/
23.6波動率與標的閤約價格大小無關假設/
23.7到期時標的閤約價格呈對數正態分布/
23.8偏度與峰度/
第24章波動率傾斜/
24.1對傾斜建模/
24.2偏度和峰度/
24.3傾斜風險測度/
24.4波動率的移動/
24.5偏度與峰度策略/
24.6隱含分布/
第25章波動率閤約/
25.1已實現的波動率閤約/
25.2隱含波動率閤約/
25.3交易VIX/
25.4復製波動率閤約/
25.5波動率閤約運用/
寫在最後/
附錄A期權術語錶與相關專有名詞/
附錄B一些有用的數學知識/
譯後記/

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