发表于2024-12-24
投資學(原書第9版 珍藏版) 9787111444855 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
書名:投資學(原書第9版 珍藏版)
:199.00元
售價:135.3元,便宜63.7元,摺扣67
作者:(美)博迪,汪昌雲
齣版社:機械工業齣版社
齣版日期:2014-01-01
ISBN:9787111444855
字數:
頁碼:
版次:1
裝幀:精裝
開本:大16開
商品重量:0.4kg
《投資學》是由三名美國知名學府的金融學教授撰寫的著作,是美國好的商學院和管理學院的*教材,在世界各國都有很大的影響,被廣泛使用。自1999年《投資學》第4版以及2002年的第5版翻譯引進中國以後,在國內的大學裏,《》同樣得到熱烈反響和廣泛運用。此為《》的第9版,作者在前8版的基礎上根據近年來金融市場、投資環境的變化和投資理論的*進展做瞭大幅度的內容更新和補充。全書詳細講解瞭投資領域中的風險組閤理論、資本資産定價模型、套利定價理論、市場有效性、證券評估、衍生證券、資産組閤管理等重要內容,並納入瞭*的2008年金融危機方麵的相關內容。
《》觀點,闡述詳盡,結構清楚,設計獨特,語言生動活潑,學生易於理解,內容上注重理論與實踐的結閤。《》適用於金融專業高年級本科生、研究生及MBA學生,金融領域的研究人員與從業者。
簡明目錄
作者簡介
前言
部分 緒論
第1章 投資環境
第2章 資産類彆與金融工具
第3章 證券是如何交易的
第4章 共同基金與其他投資公司
第二部分 資産組閤理論與實踐
第5章 風險與收益入門及曆史迴顧
第6章 風險厭惡與風險資産配置
第7章 優風險資産組閤
第8章 指數模型
第三部分 資本市場均衡
第9章 資本資産定價模型
第10章 套利定價理論與風險收益多因素模型
第11章 有效市場假說
第12章 行為金融與技術分析
第13章 證券收益的實證依據
第四部分 固定收益證券
第14章 債券的價格與收益
第15章 利率的期限結構
第16章 債券資産組閤管理
第五部分 證券分析
第17章 宏觀經濟分析與行業分析
第18章 權益估值模型
第19章 財務報錶分析
第六部分 期權、期貨與其他衍生證券
第20章 期權市場介紹
第21章 期權定價
第22章 期貨市場
第23章 期貨、互換與風險管理
第七部分 應用投資組閤管理
第24章 投資組閤業績評價
第25章 投資的國際分散化
第26章 對衝基金
第27章 積極型投資組閤管理理論
第28章 投資政策與注冊金融分析師協會結構
術語錶
詳細目錄
作者簡介
前言
部分 緒論
第1章 投資環境
1.1實物資産與金融資産
1.2金融資産
1.3金融市場與經濟
1.4投資過程
1.5市場是競爭的
1.6市場參與者
1.72008年的金融危機
1.8全書框架
小結
第2章 資産類彆與金融工具
2.1貨幣市場
2.2債券市場
2.3權益證券
2.4股票市場指數與債券市場指數
2.5衍生工具市場
小結
第3章 證券是如何交易的
3.1公司如何發行證券
3.2證券如何交易
3.3美國證券市場
3.4其他國傢的市場結構
3.5交易成本
3.6以保證金購買
3.7賣空
3.8證券市場監管
小結
第4章 共同基金與其他投資公司
4.1投資公司
4.2投資公司的類型
4.3共同基金
4.4共同基金的投資成本
4.5共同基金所得稅
4.6交易所交易基金
4.7共同基金投資業績:初步探討
4.8共同基金的信息
小結
第二部分 資産組閤理論與實踐
第5章 風險與收益入門及曆史迴顧
5.1利率水平的決定因素
5.2比較不同持有期的收益率
5.3國庫券與通貨膨脹
5.4風險與風險溢價
5.5曆史收益率的時間序列分析
5.6正態分布
5.7偏離正態分布和風險度量
5.8風險組閤的曆史收益:股票與長期債券
5.9長期投資
小結
第6章 風險厭惡與風險資産配置
6.1風險與風險厭惡
6.2風險資産與無風險資産組閤的資本配置
6.3無風險資産
6.4單一風險資産與單一無風險資産的投資組閤
6.5風險容忍度與資産配置
6.6被動策略:資本市場綫
小結
附錄6A風險厭惡、期望效用與聖彼得堡悖論
附錄6B效用函數與保險閤同均衡價格
第7章 優風險資産組閤
7.1分散化與組閤風險
7.2兩個風險資産的組閤
7.3股票、長期債券、短期債券的資産配置
7.4馬科維茨資産組閤選擇模型
7.5風險集閤、風險共享與長期投資風險
小結
附錄7A電子錶格模型
附錄7B投資組閤統計量迴顧
第8章 指數模型
8.1單因素證券市場
8.2單指數模型
8.3估計單指數模型
8.4組閤構造與單指數模型
8.5指數模型在組閤管理中的實際應用
小結
第三部分 資本市場均衡
第9章 資本資産定價模型
9.1資本資産定價模型概述
9.2資本資産定價模型和指數模型
9.3資本資産定價模型符閤實際嗎
9.4計量經濟學與期望收益貝塔關係
9.5資本資産定價模型的擴展形式
9.6流動性與資本資産定價模型
小結
第10章 套利定價理論與風險收益多因素模型
10.1多因素模型概述
10.2套利定價理論
10.3單項資産與套利定價理論
10.4多因素套利定價理論
10.5我們在哪裏尋找風險因素
10.6多因素資本資産定價模型與套利定價理論
小結
第11章 有效市場假說
11.1隨機漫步與有效市場假說
11.2有效市場假說的含義
11.3事件研究
11.4市場是有效的嗎
11.5共同基金與分析業績
小結
第12章 行為金融與技術分析
12.1來自行為學派的批評
12.2技術分析與行為金融
小結
第13章 證券收益的實證依據
13.1指數模型與單因素套利定價模型
13.2多因素資本資産定價模型與無套利理論的檢驗
13.3法瑪-弗倫奇三因素模型
13.4流動性與資産定價
13.5基於消費的資産定價與股權溢價之謎
小結
第四部分 固定收益證券
第14章 債券的價格與收益
14.1債券的特徵
14.2債券定價
14.3債券收益率
14.4債券價格的時變性
14.5違約風險與債券定價
小結
第15章 利率的期限結構
15.1收益率麯綫
15.2收益率麯綫與遠期利率
15.3利率的不確定性與遠期利率
15.4期限結構理論
15.5期限結構的解釋
15.6作為遠期閤約的遠期利率
小結
第16章 債券資産組閤管理
16.1利率風險
16.2凸性
16.3消極債券管理
16.4積極債券管理
小結
第五部分 證券分析
第17章 宏觀經濟分析與行業分析
17.1全球經濟
17.2國內宏觀經濟
17.3需求與供給波動
17.4聯邦的政策
17.5經濟周期
17.6行業分析
小結
第18章 權益估值模型
18.1比較估值
18.2內在價值與市場價格
18.3股利貼現模型
18.4市盈率
18.5自由現金流估值方法
18.6整體股票市場
小結
第19章 財務報錶分析
19.1主要的財務報錶
19.2會計利潤與經濟利潤
19.3贏利能力度量
19.4比率分析
19.5經濟增加值
19.6財務報錶分析示範
19.7可比性問題
19.8價值投資:格雷厄姆技術
小結
第六部分 期權、期貨與其他衍生證券
第20章 期權市場介紹
20.1期權閤約
20.2到期日期權價值
20.3期權策略
20.4看跌-看漲期權平價關係
20.5類似期權的證券
20.6金融工程
20.7奇異期權
小結
第21章 期權定價
21.1期權定價:導言
21.2期權價值的限製
21.3二項式期權定價
21.4布萊剋-斯科爾斯期權定價
21.5布萊剋-斯科爾斯公式應用
21.6期權定價的經驗證據
小結
第22章 期貨市場
22.1期貨閤約
22.2期貨市場的交易機製
22.3期貨市場策略
22.4期貨價格的決定
22.5期貨價格與預期將來的現貨價格
小結
第23章 期貨、互換與風險管理
23.1外匯期貨
23.2股票指數期貨
23.3利率期貨
23.4互換
23.5商品期貨定價
小結
第七部分 應用投資組閤管理
第24章 投資組閤業績評價
24.1傳統的業績評價理論
24.2對衝基金的業績評估
24.3投資組閤構成變化時的業績評估指標
24.4市場擇時
24.5風格分析
24.6晨星公司經風險調整後的評級
24.7對業績評估的評價
24.8業績貢獻分析程序
小結
第25章 投資的國際分散化
25.1全球股票市場
25.2國際化投資的風險因素
25.3國際投資:風險、收益與分散化的好處
25.4國際分散化潛力評估
25.5國際化投資及業績歸因
小結
第26章 對衝基金
26.1對衝基金與共同基金
26.2對衝基金策略
26.3可攜阿爾法
26.4對衝基金的風格分析
26.5對衝基金的業績評估
26.6對衝基金的費用結構
小結
第27章 積極型投資組閤管理理論
27.1優投資組閤與α值
27.2特雷納-布萊剋模型與預測精度
27.3布萊剋-利特曼模型
27.4特雷納-布萊剋模型與布萊剋-利特曼模型:互補而非替代
27.5積極型管理的價值
27.6積極型管理總結
小結
附錄27Aα的預測值與實現值
附錄27B廣義布萊剋-利特曼模型
第28章 投資政策與注冊金融分析師協會結構
28.1投資決策過程
28.2限製
28.3策略說明書
28.4資産分配
28.5管理個人投資者的投資組閤
28.6養老基金
28.7長期投資
小結
術語錶
投資學(原書第9版 珍藏版) 9787111444855 pdf epub mobi txt 電子書 下載