隨機積分和微分方程（第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 普若特（Protter P.E.） 著

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787506291972

版次：1

商品编码：10096461

包装：平装

开本：24开

出版时间：2008-04-01

用纸：胶版纸

页数：419

正文语种：英语

編輯推薦

　　《隨機積分和微分方程(第2版)》是真正用函數解析法來錶達半鞅和隨機積分，這使得新的方法並沒有得到很好的應用。盡管這《隨機積分和微分方程(第2版)》不再適閤稱其為一種新的方法。然而新版本的及時齣現，在很大程度上完善瞭原版本。

內容簡介

　　本書是第2版（全英文版）。第1版本的《隨機積分和微分方程》問世13年以來，有關這方麵的書不斷湧現，特彆是在數學金融方麵具有很強應用性的書更是發展迅速。然而沒有一本書是真正用函數解析法來錶達半鞅和隨機積分，這使得新的方法並沒有得到很好的應用。盡管這本書不再適閤稱其為一種新的方法。然而新版本的及時齣現，在很大程度上完善瞭原版本。
　　這版較第1版做瞭一些調整，並且增加瞭不少新的內容。第3章增加瞭停時的分類和Bichteler-Dellacherie定理；第4張增加瞭鞅錶示的Jacod-Yor定理、鞅錶示的例子以及Sigma鞅；增加瞭新的一章第6章。並且每章的後麵增加瞭不少練習，這些可以作為學習本教材的很好的補充。

目錄

Introduction
1 Preliminaries
1 Basic Definitions and Notation
2 Martingales
3 The Poisson Process and Brownian Motion
4 Levv Processes
5 Why the Usual Hypotheses?
6 Local Martingales
7 Stieltjes Integration and Change of Variables
8 Naive Stochastic Integration is Impossible
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 1
2 Semimartingales and Stochastic Integrals
1 Introduction to Semimartingales
2 Stability Properties of Semimartingales
3 Elementary Examples of Semimartingales
4 Stochastic Integrals
5 Properties of Stochastic Integrals
6 The Quadratic Variation of a Semimartingale
7 Itos Formula (Change of Variables)
8 Applications of Itos Formula
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 2
3 Semimartingales and Decomposable Processes
1 Introduction
2 The Classification of Stopping Times
3 The Doob-Meyer Decompositions
4 Quasimartingales
5 Compensators
6 The Fundamental Theorem of Local Martingales
7 Classical Semimartingales
8 Girsanovs Theorem
9 The Bichteler-Dellacherie Theorem
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 3
4 General Stochastic Integration and Local Times
1 Introduction
2 Stochastic Integration for Predictable Integrands
3 Martingale Representation
4 Martingale Duality and the Jacod-Yor Theorem on
Martingale Representation
5 Examples of Martingale Representation
6 Stochastic Integration Depending on a Parameter
7 Local Times
8 Az6mas Martingale
9 Sigma Martingales
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 4
5 Stochastic Differential Equations
1 Introduction
2 The H___p Norms for Semimartingales
3 Existence and Uniqueness of Solutions
4 Stability of Stochastic Differential Equations
5 Fisk-Stratonovich Integrals and Differential Equations
6 The Markov Nature of Solutions
7 Flows of Stochastic Differential Equations: Continuity and
Differentiability
8 Flows as Diffeomorphisms: The Continuous Case
9 General Stochastic Exponentials and Linear Equations
10 Flows as Diffeomorphisms: The General Case
11 Eclectic Useful Results on Stochastic Differential Equations
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 5
6 Expansion of Filtrations
1 Introduction
2 Initial Expansions
3 Progressive Expansions
4 Time Reversal
Bibliographic Notes
Exercises for Chapter 6
References
Subject Index

前言/序言

评分☆☆☆☆☆

经典教材！一切尽在不言中！

评分☆☆☆☆☆

自己选的，买了一本和其他书比较着看一下就行了，书不可能都读了。

评分☆☆☆☆☆

不错，时间很快。

评分☆☆☆☆☆

希望能看懂，翻了下，感觉可以。

评分☆☆☆☆☆

随机微积分是随机过程中所必备的知识，这一本书也是这个领域的经典之作了，因为学校没有开这门课，想看这个的话只能去靠自学，有点麻烦，但是学完的话收获也是很大的，再也不怕什么衍生品啦~！~就是不知道能不能申到好的金工项目。

评分☆☆☆☆☆

东西不错。。。。。。。。。。。

评分☆☆☆☆☆

最近在学习量化投资的知识，涉及到了这部分！希望能看懂！

评分☆☆☆☆☆

适宜专业人士够买，或者有一定基础的，

评分☆☆☆☆☆

可以可以可以