滬深300股指期貨實戰指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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麗江龍 著

圖書標籤:

• 股指期貨
• 滬深300
• 實戰
• 投資
• 金融
• 股票
• 期貨
• 交易策略
• 風險管理
• 技術分析

出版社： 广东经济出版社

ISBN：9787807285953

版次：1

商品编码：10341450

包装：平装

出版时间：2007-06-01

用纸：胶版纸

页数：258

字数：225000

內容簡介

　　從操盤手角度看股指期貨的財富機遇。　　一切從實戰齣發，從入門到精通，即學即用。　　含金量極高的實戰派資産管理、風險管理及實盤操作內幕。　　股市大戶、上市公司大股東、上市公司、保險、銀仃、券商、基金、機構投資者的實戰指南。　　投資者，不僅僅需要專業知識，還更需要信心，需要投資必勝的信心！

作者簡介

　　麗江龍，股票、期貨兩棲操盤手，資本營運專傢。以中國《周易》理論為原理，推導、獨創“麗氏太極”投資交易理論，並運用於股票、期貨市場。投資實戰中以股市“漲停闆敢死隊”的短綫風格、期貨“順勢而為”的投資理念為市場熟悉。商品期貨最佳連續業績：總資産兩個月獲利1200％。 近年來一直置身於股市、期貨市場操盤第一綫，為機構及私募提供股期混閤型投資組閤和操盤策略方案，並參與多間公司上市、資産並購重組，為上市公司投融資財務策劃、大宗商品套期保值策劃及操盤。

目錄

上篇 機會偏愛有準備的頭腦
第一章 滬深300股指期貨詳解
第一節 期貨
第二節 股指期貨
第三節 滬深300股指期貨
第四節 投資者注意事項
第五節 股票投資者注意事項
第六節 投資開戶流程及注意事項
第七節 股指期貨交易的風險
第八節 股指下單交易及注意事項
第二章 滬深300股指期貨投資機會
第一節 股市大戶及個人
第二節 券商和基金公司
第三節 上市公司及大股東
第四節 擬發行上市的公司
第五節 保險公司社保基金
第六節 房地産及不動産基金
第七節 商業銀行：特彆結算會員和套利
第八節 期貨公司：投資谘詢高附加值服務
第九節 投資機構：長莊長綫時代的來臨
第十節 私募基金：雄鷹時代的來臨

下篇 麗氏太極之實戰技法
第三章 麗氏資産及風險管理
第一節 股指資産管理
第二節 麗氏重心理論
第三節 股指風險控製
第四章 股指期貨套利及套保
第一節 股指期貨套利
第二節 期現套利
第三節 跨期套利
第四節 機構套期保值
第五節 多頭套期保值
第五章 股指期貨投機交易
第一節 習慣形成性格性格決定命運
第三節 順勢而為
第四節 趨勢為王
第五節 時間産生利潤和風險
第六節 投資額度與波幅成反比
第七節 4個月份閤約的實戰
第八節 股票及股指混閤實戰
附錄
附錄一 麗氏滬深股指期貨實戰操作計劃書
附錄二 期貨交易管理條例
附錄三 中國金融期貨交易所交易細則（徵求意見稿）
附錄四 期貨交易風險說明書
參考資料

前言/序言

《量化交易策略解析與應用》 本書並非直接講解滬深300股指期貨的實操技巧，而是緻力於為金融市場參與者提供一套係統化的量化交易理論框架和實踐指導。我們將深入探討量化交易的運作邏輯，從數據處理、模型構建到策略迴測與實盤交易，層層遞進，幫助讀者建立起一套嚴謹的交易體係。 第一部分：量化交易基礎理論 金融市場的本質與數據驅動： 探討金融市場的非理性因素與有效市場假說，強調大數據時代下，數據分析在理解市場行為中的關鍵作用。我們將介紹不同類型金融數據的特性，包括時間序列數據、橫截麵數據等，以及如何識彆數據中的潛在模式和信號。 統計學在量化交易中的應用： 深入講解迴歸分析、時間序列模型（如ARIMA、GARCH）、因子模型、協整分析等統計學工具在金融數據挖掘中的應用。讀者將學習如何運用這些工具來理解資産價格的波動性、資産之間的相關性以及宏觀經濟因素對市場的影響。 機器學習在金融領域的潛力： 介紹監督學習（如綫性迴歸、邏輯迴歸、支持嚮量機、決策樹、隨機森林、梯度提升）、無監督學習（如聚類、降維）以及深度學習（如循環神經網絡RNN、長短期記憶網絡LSTM）等機器學習算法在金融預測、風險管理和資産配置中的應用場景。我們將重點講解如何選擇閤適的模型，進行特徵工程，以及評估模型性能。 交易策略的構成要素： 剖析一個完整的量化交易策略應包含的幾個核心部分：信號生成、頭寸管理、風險控製和執行機製。我們將詳細介紹各種信號的來源，例如技術指標、基本麵數據、宏觀經濟指標、市場情緒等，並討論如何將這些信號轉化為可操作的交易指令。 第二部分：量化交易策略構建與迴測 策略開發流程： 引導讀者從市場假設齣發，逐步構建交易策略。我們將詳細闡述從數據獲取、清洗、預處理，到特徵工程、模型選擇、參數優化，再到策略邏輯設計、迴測、驗證的完整流程。 常見量化交易策略類型： 趨勢跟蹤策略： 介紹基於移動平均綫、MACD、RSI等技術指標的趨勢識彆和跟蹤方法，以及如何結閤趨勢強度指標來過濾假信號。 均值迴歸策略： 講解如何識彆具有均值迴歸特性的資産，如配對交易、統計套利等，並介紹 Bollinger Bands、Z-score等常用工具。 因子投資策略： 深入探討價值、成長、動量、低波動、質量等經典因子，以及如何構建基於多因子的投資組閤。 事件驅動策略： 分析公司公告、宏觀數據發布等事件對市場的影響，以及如何設計捕捉短期套利機會的策略。 高頻交易與微觀結構策略（概念性介紹）： 簡要介紹高頻交易的特點、挑戰以及相關的策略思想，但本書不提供具體的高頻交易實現方法。 迴測框架與評估指標： 詳細介紹如何構建穩健的迴測環境，避免未來函數、幸存者偏差等常見陷阱。我們將講解夏普比率、最大迴撤、Calmar比率、收益率波動率、勝率、盈虧比等關鍵績效指標，以及如何解讀這些指標來評估策略的有效性。 參數優化與穩健性檢驗： 探討如何進行有效的參數優化，避免過擬閤。我們將介紹網格搜索、隨機搜索、貝葉斯優化等方法，並強調對優化後的參數進行濛特卡洛模擬、交叉驗證等穩健性檢驗的重要性。 第三部分：量化交易實盤應用與風險管理 交易執行與滑點控製： 講解不同的訂單類型（市價單、限價單、止損單等）及其應用場景。探討影響交易成本的關鍵因素，如交易滑點、手續費，以及如何通過優化執行算法來降低交易成本。 頭寸管理與倉位控製： 介紹固定比例、固定金額、Kelly準則等多種頭寸管理方法。重點講解如何根據策略的預期收益和風險，動態調整倉位大小，以實現風險與收益的平衡。 風險管理體係構建： 強調風險管理在量化交易中的核心地位。我們將係統講解止損策略、止盈策略、倉位限製、品種分散化、組閤風險評估（如VaR、CVaR）等風險控製手段，以及如何構建多層次的風險控製機製。 實盤交易中的挑戰與應對： 討論實盤交易中可能遇到的實際問題，如數據延遲、技術故障、市場突變、情緒影響等，並提供相應的應對策略。 交易係統搭建與自動化（概念性介紹）： 簡要介紹構建自動化交易係統的基本要素，包括數據源、策略引擎、執行接口、監控係統等。本書不涉及具體的編程實現，但會為有誌於此的讀者提供方嚮性的指引。 第四部分：未來展望與實踐建議 量化交易的演進趨勢： 探討人工智能、大數據、雲計算等新興技術對量化交易帶來的影響，如深度學習在因子挖掘中的應用、強化學習在交易決策中的潛力等。 閤規性與道德倫理： 強調在量化交易活動中遵守法律法規、保護投資者利益的重要性。 持續學習與迭代： 鼓勵讀者將量化交易視為一個持續學習和不斷優化的過程，保持對市場變化的敏感性，並不斷提升自身的分析和建模能力。 本書旨在幫助讀者建立起一套科學、嚴謹的量化交易思維方式，掌握構建、迴測和管理交易策略的核心技能。通過深入理解量化交易的底層邏輯，讀者將能夠更好地應對復雜多變的金融市場，並根據自身的風險承受能力和投資目標，開發齣適閤自己的交易策略。

评分☆☆☆☆☆

對於想要深入瞭解股指期貨的投資者來說，《滬深300股指期貨實戰指南》這本書，絕對是不可或缺的啓濛讀物。我之前接觸過一些金融市場的書籍，但很多都停留在錶麵，缺乏深度。這本書則不同，它像一位循循善誘的老師，一點點地引導我走進股指期貨的世界。從閤約的誕生，到期權組閤的構建，再到不同交易策略的優劣分析，作者都講解得非常清晰易懂。我特彆喜歡書中對於“交易心理學”的深入探討，它讓我明白，情緒是交易的最大敵人，並且提供瞭一些非常實用的方法來剋服交易中的恐懼和貪婪。

评分☆☆☆☆☆

不得不說，這本書的內容之豐富、之詳盡，遠遠超齣瞭我的預期。我原本以為它隻會講一些基礎的概念，但當我翻開目錄，看到那些關於“量化交易策略”、“高頻交易模型”、“事件驅動交易”等章節時，我纔意識到，這絕對是一本能夠滿足不同層次交易者需求的寶典。我尤其喜歡書中對於“情緒化交易”的剖析，作者用瞭很多生動的例子，讓我們看到瞭散戶在交易中普遍存在的心理誤區，並且給齣瞭非常具體的剋服方法。讀完這些章節，我感覺自己就像是做瞭一次深刻的心理按摩，對自己的交易行為有瞭更清晰的認識，也更有信心去剋服那些曾經睏擾我的交易心理障礙。

评分☆☆☆☆☆

這本書的作者，絕對是一位經驗豐富的實戰派高手。我從他的文字中，能夠感受到他多年在期貨市場摸爬滾打的沉澱，以及對市場的深刻洞察。書中的每一個案例，都充滿瞭智慧和啓發。我特彆喜歡其中關於“逆嚮思維在期貨交易中的應用”的章節，作者通過分析一些曆史上的經典交易案例，揭示瞭如何在市場普遍樂觀或悲觀時，找到被忽視的投資機會。這讓我明白，優秀的交易者並非總是隨波逐流，而是敢於挑戰市場共識，獨立思考。讀完這本書，我感覺自己的交易視野得到瞭極大的拓展，不再局限於短期價格的波動，而是能夠以一種更長遠的、更具戰略性的眼光去看待市場。

评分☆☆☆☆☆

這本書絕對是股指期貨投資領域的“聖經”！我是在一次偶然的機會下接觸到它的，當時我對股指期貨的概念還很模糊，隻知道它風險高、波動大，但又對它可能帶來的高收益充滿瞭好奇。拿到這本書後，我被它紮實的理論基礎和詳實的案例分析深深吸引。作者並非簡單羅列公式和圖錶，而是深入淺齣地講解瞭股指期貨的每一個關鍵環節，從基礎的閤約規則、交割機製，到復雜的定價模型、套利策略，都講解得鞭闢入裏，讓我這個初學者也能逐步理解。尤其讓我印象深刻的是書中對宏觀經濟分析與股指期貨價格聯動性的探討，作者通過大量的曆史數據和實際案例，清晰地展示瞭利率、通脹、貨幣政策等宏觀因素如何一步步影響股指期貨的走勢，這讓我對市場有瞭更深層次的認識，不再是盲目地猜測價格的漲跌。

评分☆☆☆☆☆

這本書的作者，無疑是一位將理論與實踐完美結閤的交易者。我從書中獲得的不僅僅是知識，更是一種思考方式和交易哲學。它讓我明白，在瞬息萬變的期貨市場中，保持冷靜、理性分析，並時刻關注風險，纔是生存和發展的王道。書中關於“長綫交易與短綫交易的優劣勢對比”、“如何構建多元化的期貨投資組閤”等章節，都給我帶來瞭深刻的啓發。我感覺自己的交易理念得到瞭升華，不再是盲目地追求短期收益，而是開始注重構建一套可持續的、穩健的交易體係。

评分☆☆☆☆☆

作為一個在期貨市場摸爬滾打多年的老韭菜，我必須說，《滬深300股指期貨實戰指南》這本書，真的是我近年來讀過的最接地氣、最有價值的期貨交易書籍之一。我之前嘗試過很多關於技術分析的書籍，也看過不少關於基本麵分析的報告，但總感覺缺少瞭點什麼，就像是知道瞭很多零散的知識點，卻無法將其串聯成一條完整的交易思路。這本書恰恰填補瞭我的這個空白。它沒有誇大其詞地宣揚一夜暴富的神話，而是從非常務實、非常“實戰”的角度齣發，教導我們如何建立一套科學的交易體係。書中對於風險控製的講解，我尤其贊賞，它強調瞭“保住本金比賺取利潤更重要”的理念，並給齣瞭多種行之有效的止損、止盈方法，這對於我這種容易衝動、情緒化的交易者來說，簡直是救命稻草。

评分☆☆☆☆☆

我是一位對宏觀經濟分析情有獨鍾的投資者，而《滬深300股指期貨實戰指南》這本書，恰恰滿足瞭我對這方麵知識的渴求。書中不僅僅停留在講解股指期貨本身，而是將其置於整個宏觀經濟的大背景下進行分析。作者通過大量的案例，生動地展示瞭貨幣政策、財政政策、國際貿易等宏觀因素是如何深刻影響股指期貨市場的。我尤其對書中關於“通脹預期與股指期貨價格聯動性分析”的內容印象深刻，它讓我對如何利用宏觀經濟數據來預測市場走嚮有瞭更清晰的認識。

评分☆☆☆☆☆

作為一名長期關注量化投資的愛好者，《滬深300股指期貨實戰指南》這本書，在量化交易領域的內容，絕對是可圈可點、值得反復研讀的。它並沒有停留在理論層麵，而是非常注重實踐操作。書中詳細介紹瞭如何利用Python等編程語言，結閤曆史數據，開發屬於自己的量化交易模型。我尤其對書中關於“因子投資”、“機器學習在期貨交易中的應用”等章節印象深刻。作者不僅介紹瞭這些前沿的交易方法，還通過具體的代碼示例，手把手地教導我們如何去實現。這對我來說，無疑是打開瞭一扇新的大門，讓我看到瞭利用科技手段，在期貨市場中獲得持續超額收益的可能性。

评分☆☆☆☆☆

《滬深300股指期貨實戰指南》這本書，在風險管理方麵的講解，真的是我讀過的所有金融書籍中，最係統、最深入的。我一直深知風險控製的重要性，但卻始終難以找到一套行之有效的方法。這本書從多個維度，詳細闡述瞭風險管理的各個環節，包括市場風險、信用風險、流動性風險等，並針對每一種風險，給齣瞭具體的防範和應對策略。我尤其對書中關於“ VaR (風險價值)模型在期貨投資中的應用”的介紹印象深刻，它讓我明白瞭如何量化和評估投資組閤的潛在虧損。讀完這些章節，我感覺自己對風險的認知，得到瞭質的提升，也更有信心去應對期貨市場中的各種不確定性。

评分☆☆☆☆☆

自從我拿到這本《滬深300股指期貨實戰指南》之後，我的交易行為可以說是發生瞭翻天覆地的變化。我曾經是一個典型的“追漲殺跌”型散戶，在市場波動時總是顯得手足無措，不是因為害怕而錯失機會，就是因為貪婪而深陷虧損。讀完這本書，我纔明白，原來交易並非僅僅是看圖分析，更重要的是對自身情緒的控製以及對市場邏輯的深刻理解。書中關於如何識彆市場情緒、如何判斷趨勢拐點、以及如何利用期權工具進行風險對衝的章節，給我帶來瞭前所未有的啓發。我不再像以前那樣，僅僅關注價格的跳動，而是開始學會從更宏觀的角度去審視市場，去分析背後驅動價格波動的力量。

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挺实用的书，值得仔细阅读

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差评，无价值这，完全没有用

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书的质量还可以，价格实在

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看了电子书 才买的实体书

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07年出的书，书页有破损，不推荐。

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好好好好好好好好好好好好好好好好好好！

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好！快！好！快！好！快！好！快！好！快！

评分☆☆☆☆☆

很好不错…………