具体描述
內容簡介
《金融風險管理》是財政部規劃本科教材中的一本。在介紹金融風險管理的基本理論和基本方法的基礎上，對各金融機構、金融業務和金融産品的風險計量與管理進行瞭重點闡述，同時吸收瞭當前金融風險管理領域的最新管理課題、案例和實證成果，以求最大程度地滿足風險管理領域專業人纔培養的要求。目錄
第一部分 理論方法篇第一章 金融風險管理概述
第一節 金融風險的定義與特徵
第二節 金融風險管理的內涵和目的
第三節 金融風險管理的組織結構
第四節 金融風險管理的流程
第五節 資本管理與風險調整收益
第二章 市場風險度量
第一節 波動性
第二節 敏感性
第三節 VaR及VaR拓展
第四節 VaR計算
第五節 事後檢驗
附錄 VaR事後檢驗實例
第三章 信用風險度量
第一節 信用風險要素
第二節 信用風險評估與測度
附錄 KMV與CreditMctrics信用風險模型應用實例
第四章 操作風險度量
第一節 操作風險量化管理
第二節 操作風險度量的內部度量法
附錄一 操作風險LDA方法實現
附錄二 業務操作風險損失預測實例
附錄三 操作風險極值算法POT實現
第二部分 實踐篇
第五章 市場風險定價與評估應用
第一節 有效長期影響因素及實證分析
第二節 信用債券定價
第三節 CPPI投資組閤策略定價與評估
第四節 簽齣期權産品風險評估
第五節 利率互換的定價與市場風險評估
第六節 股指期貨套期保值有效性評估方法及實例
第七節 股指期貨靜態和動態套期保值有效性評估
附錄一 利率互換的價格發現及套利分析
附錄二 做空機製下的投資策略與風險管理
第六章 信用風險定價與評估
第一節 利率互換信用風險敞口評估方法
第二節 企業債券信用風險評估：違約概率估計
第七章 全麵風險管理與度量
第一節 市場風險資本度量
第二節 信用風險資本度量
第三節 操作風險資本度量
第四節 案例分析：證券公司資本充足率測算
附錄一 信用風險約當金額計算方法的框架圖
第八章 風險限額管理與應用
第一節 風險偏好及容忍度
第二節 風險限額管理
第三節 風險限額管理的應用
第四節 風險限額管理的條件
附錄一 證券公司壓力測試實現方案
附錄二 風險等級與風險考核體係
第三部分 風險案例篇
第九章 金融市場風險情景
第一節 國內商品期貨市場穿倉事件
第二節 債券市場風險情景
第十章 金融機構風險案例
第一節 法國興業銀行交易員違規緻巨額損失事件
第二節 國外金融機構其他風險事件
第三節 ETF操作風險事件
第四節 金融機構操作風險事件
參考文獻
前言/序言
用户评价
很好很好很好很好很好很好
评分 评分还没看呢
评分金融风险管理，好好看一下，工作需要
评分在京东上购买商品已经很多次了，图书这是第一次购买，非常棒的购物体验，首先是发货很快，刚下的订单，很快就显示正在配货了，对于网上购物来说，速度很重 要，京东的发货速度令人非常满意。快递的服务态度也非常好，不像有些快递根本不打电话联系你，直接往传达室里一扔就完事了。拿到书后真的是让人出乎意料， 外面是用纸箱包装，然后里面还用塑料泡膜包裹，非常严实，收货那天是下雨天，拆开看后，书籍完全没有收到下雨的影响，完好无损。书绝对是正版这个不用说 了，在京东买东西，你完全不用担心质量问题。高尔基说过：“书，是人类进步的阶梯。”开卷者古来就有，有“五柳先生”那“不求甚解”读法的；也有朱光潜倡 导的“字字推敲，咬文嚼字”读法的；更有王国维所谓的三种读书境界……但终归来看，开卷是有益的，因为开卷既是知识之源，又是古人之鉴，更是修养之法。其 实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现.最大的好处你有属于自己的本领靠自己生存。让你生活活过得更充实，学习到不同的东西。感受世界的不同。 古代的那些文人墨客,都有一个相同的爱好-------读书.书是人类进步的阶梯.读书是每个人都做过的事情,有许多人爱书如宝,手不释卷,因为一本好书 可以影响一个人的一生.那么,读书有哪些好处呢?1读书可以丰富我们的知识量.多读一些好书,能让我们了解许多科学知识.2读书可以让我们拥有"千里 眼".俗话说的好"秀才不出门,便知天下事.""运筹帷幄,决胜千里."多读一些书,能通古今,通四方,很多事都可以未卜先知.3读书可以让我们励志.读 一些有关历史的书籍,可以激起我们的爱国热情.4读书能提高我们的写作水平.读一些有关写作方面的书籍,能使我们改正作文中的一些不足,从而提高了我们的 习作水平.读书的好处还有一点,就是为我们以后的生活做准备.读书的好处很多。读书足以怡情，足以傅彩，足以长才。其怡情也，最见于独处幽居之时；其傅彩 也，最见于高谈阔论之中；其长才也，最见于处世判事之际。练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节，然纵观统筹、全局策划，则非好学深思者莫属。读书费时 过多易惰，文采藻饰太盛则矫，全凭条文断事乃学究故态。读书补天然之不足，经验又补读书之不足，盖天生才干犹如自然花草，读书然后知如何修剪移接；而书中 所示，如不以经验范之，则又大而无当。有一技之长者鄙读书，无知者羡读书，唯明智之士用读书，然书并不以用处告人，用书之智不在书中，而在书外，全凭观察 得之。 读书时不可存心诘难作者，不可尽信书上所言，亦不可只为寻章摘句，而应推敲细思。书有可浅尝者，有可吞食者，少数则须咀嚼消化。换言之，有只须读其部 分者，有只须大体涉猎者，少数则须全读，读时须全神贯注，孜孜不倦。书亦可请人代读，取其所作摘要，但只限题材较次或价值不高者，否则书经提炼犹如水经蒸 馏，味同嚼蜡矣。读书使人充实，讨论使人机智，作文使人准确。因此不常作文者须记忆特强，不常讨论者须天生聪颖，不常读书者须欺世有术，始能无知而显有 知。 读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞之学使人善辩：凡有所学，皆成性格。人之才智但有滞碍，无不可读 适当之书使之顺畅，一如身体百病，皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾，射箭利胸肺，漫步利肠胃，骑术利头脑，诸如此类。如智力不集中，可令读数学，盖演算 须全神贯注，稍有分散即须重演；如不能辨异，可令读经院哲学，盖是辈皆吹毛求疵之人；如不善求同，不善以一物阐证另一物，可令读律师之案卷。如此头脑中凡 有缺陷，皆有特药可医。由此可见读书的好处了 读书养性，读书可以陶冶自己的性情，使自己温文尔雅，具有书卷气；读书破万卷，下笔如有神，多读书可以提高写作能力，写文章就才思敏捷；旧书不厌百回读， 熟读深思子自知，读书可以提高理解能力，只要熟读深思，你就可以知道其中的道理了；读书可以使自己的知识得到积累，君子学以聚之。总之，爱好读书是好事。 让我们都来读书吧.
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