第1章導論 1
第1節什麼是計量經濟學 1
第二節計量經濟學的研究步驟 5 第三節變量、參數、數據與模型 9
本章小結 13 思考題 14 第二章 簡單綫性迴歸模型 15
第1節迴歸分析與迴歸函數 16
第二節簡單綫性迴歸模型參數的估計 26
第三節擬閤優度的度量 35
第四節迴歸係數的區間估計和假設檢驗 38
第五節迴歸模型預測 43
第六節案例分析 48
本章小結 54
思考題 56
練習題 56
附錄2.1簡單綫性迴歸*小二乘估計有效性的證明 59
附錄2.2 σ2*小二乘估計的證明 60
第三章 多元綫性迴歸模型 63
第1節多元綫性迴歸模型及古典假定 64
第二節多元綫性迴歸模型的估計 68
第三節多元綫性迴歸模型的檢驗 74
第四節多元綫性迴歸模型的預測 79
第五節案例分析 81
本章小結 85
思考題 87
練習題 88
附錄3.1多元綫性迴歸*小二乘估計*小方差性的證明 92
附錄3.2殘差平方和2:e2的均值為()的證明1η-kσ2 93 第四章多重共綫性 94
第1節什麼是多重共綫性 95
第二節多重共綫性産生的後果 97
第三節多重共綫性的檢驗 100
第四節多重共綫性的補救措施 102
第五節案例分析 106
本章小結 109
思考題 110
練習題 111 第五章異方差性 114
第1節異方差性的概念 115
第二節異方差性的後果 116
第三節異方差性的檢驗 117
第四節異方差性的補救措施 122
第五節案例分析 125
本章小結 131
思考題 132
練習題 132
附錄5.1對數變換後殘差為相對誤差的證明 135 第六章自相關 137
第1節什麼是自相關 138
第二節自相關的後果 140
第三節自相關的檢驗 142
第四節自相關的補救 147
第五節案例分析 149
本章小結 153
思考題 154
練習題 155
附錄6.1存在自相關時參數估計值方差的證明 159 第七章分布滯後模型與自迴歸模型 161
第1節滯後效應與滯後變量模型 162
第二節分布滯後模型的估計 164
第三節自迴歸模型的構建 169
第四節自迴歸模型的估計 173
第五節案例分析 176
本章小結 184
思考題 185
練習題 185 第八章虛擬變量迴歸 189
第1節虛擬變量 190
第二節虛擬解釋變量的迴歸 192
第三節虛擬被解釋變量 199
第四節案例分析 205
本章小結 209
思考題 210
練習題 211 第九章設定誤差與測量誤差 215
第1節設定誤差 216
第二節設定誤差的檢驗 220
第三節測量誤差 224
第四節案例分析 226
本章小結 232
思考題 233
練習題 233
附錄9.1 α2概率極限性質的證明 235
附錄9.2參數α2一緻性的證明 235
附錄9.3有測量誤差模型參數估計結果的推導 236 第十章時間序列計量經濟模型 237
第1節時間序列計量經濟分析的基本概念 238
第二節時間序列平穩性的單位根檢驗 240
第三節協整 244
第四節格蘭傑因果檢驗 248
第五節案例分析 249
本章小結 254
思考題 255
練習題 255 第十一章聯立方程組模型 259
第1節聯立方程模型及其偏倚 260
第二節聯立方程模型的識彆 266
第三節聯立方程模型的估計 274
第四節案例分析 279
本章小結 284
思考題 285
練習題 285 第十二章實證項目的計量經濟研究一一課程論文分析 289
第1節實證項目研究的選題 289
第二節模型設定與數據處理 292
第三節計量經濟分析 298 主要參考文獻 302 附錄 統計用錶 303
錶1標準化正態分布下的麵積 304
錶2t分布的百分點 305
錶3F分布的上端百分點 306
錶4χ2分布的上端百分點 314
錶5(a)德賓→沃森d統計量(在0. 05顯著性水平上dL和dU的顯著點) 316
錶5(b)德賓→沃森d統計量(在0. 01顯著性水平上dL和dU的顯著點) 321
錶6協整檢驗臨界值錶 326

第1章導論
“一門科學隻有成功地運用瞭數學時，纔算達到瞭真正完善的地步。"
---卡爾?馬剋思(見拉法格的迴憶錄)
“第二次世界大戰後的經濟學是計量經濟學的時代。"
---P.薩謬爾森(P.Samuelson)
“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已成為經濟學課程錶中有**的
一部分。"
---R.剋萊因(R.Klein)
第1節什麼是計量經濟學
計量經濟學是現代經濟學的重要分支。為瞭深入學習計量經濟學的理論與方法，有必要首先從整體上對計量經濟學有一些概略性的認識，瞭解計量經濟學的性質、基本思想、基本研究方法及若乾常用的基本概念。
一、計量經濟學的産生與發展 在對實際經濟問題的研究中，經常需要對經濟活動及其數量變動規律作定量的分析。
例如，為瞭研究中國經濟的增長，需要分析中國國內生産總值(GDP)變動的狀況。分析有哪些主要因素會影響中國GDP的增長?分析中國的GDP與各種主要影響因素關係的性質是什麼?分析各種因素對中國GDP影響的程度和具體數量規律是什麼?分析所得到的數量分析結果的可靠性如何?還要分析經濟增長的政策效應，或者預測中國GDP發展的趨勢。顯然，對這類經濟問題的定量分析，需要解決一些共性問題:提齣所研究的經濟問題及度量方式，確定錶現研究對象的經濟變量(如用GDP的變動度量經濟的增長);分
析對研究對象變動有影響的主要因素，選擇若乾作為影響因素的變量;分析各種影響因素與所研究經濟現象相互關係的性質，決定相互聯係的數學關係式;運用科學的數量分析方法，確定所研究的經濟對象與各種影響因素間具體的數量規律;運用統計方法分析和檢驗所得數量結論的可靠性;運用數量研究的結果作經濟分析和預測。對社會經濟問題數量規律的研究具有普遍性，計量經濟學是專門研究這類問題的經濟學科。
計量經濟學Ceconometrics)這個詞是挪威經濟學傢、第1屆諾貝爾經濟學奬獲得者
弗瑞希CR.Frisch)在其1926年發錶的《論純經濟問題》一文中，按照"生物計量學"Cbio
metrics)一詞的結構仿造齣來的。"econometrics"一詞的本意是指"經濟度量"，研究對經
濟現象和經濟關係的計量方法，因此有時也譯為"經濟計量學"。將econometrics譯為計
量經濟學，是為瞭強調計量經濟學是一門經濟學科，不僅要研究經濟現象的計量方法，而
且要研究經濟現象發展變化的數量規律。
計量經濟學的産生源於對經濟問題的定量研究，這是社會經濟發展到一定階段的客觀需要。經濟現象本來就充滿著數量關係，人們很早就在探索用定量的方式研究經濟問題。早在17世紀，英國經濟學傢、統計學傢威廉?配第在《政治算術》中就運用統計方法研究社會經濟問題，主張用"數字、重量和尺度"來闡明經濟現象。在以後的相當一段時間內，經濟學傢們也力圖運用數學方法研究經濟活動，用數學語言和公式去錶達經濟範疇和經濟規律。但計量經濟學作為經濟學的一門獨立學科被正式確立，其標誌一般認為是
1930年12月弗瑞希和丁伯根CJ.Tinbergen)等經濟學傢發起在美國剋裏富蘭成立國際計量經濟學會。
第二次世界大戰以後，計量經濟學在西方各國的影響迅速擴大，發展成為經濟學的重要分支。特彆是20世紀40-60年代，經典計量經濟學逐步完善並得到廣泛應用。美國著名經濟學傢、諾貝爾經濟學奬獲得者薩謬爾森認為"第二次世界大戰後的經濟學是計量經濟學的時代。"事實上，在諾貝爾經濟學奬獲得者中，有相當一部分都是計量經濟學傢。
應該看到，計量經濟學的發展是與現代科學技術成就結閤在一起的，它反映瞭社會化大生産對各種經濟因素和經濟活動進行數量分析的客觀要求。經濟學從定性研究嚮定量分析的發展，是經濟學逐步嚮更加精密、更加科學發展的錶現。正如馬剋思所強調的一門科學隻有成功地運用瞭數學以後，纔算達到瞭完善的地步。因此，諾貝爾經濟學奬獲得者、經濟學傢剋萊因認為"計量經濟學已經在經濟學科中居於*重要的地位。"
計量經濟學與其他西方經濟理論不同的一個重要特點，是它自身並沒有固定的經濟理論，計量經濟學中的各種計量方法和技術，大多來自數學和統計學。我們隻要堅持以科學的經濟理論為指導，緊密結閤中國經濟的實際，就能夠使計量經濟學的理論與方法在中國的經濟理論研究和現代化建設中發揮重要的作用。
20世紀70年代以來，計量經濟學的理論和應用又進入一個新的階段。首先是計算機的廣泛應用和新的計量方法大量提齣，計量經濟模型的規模越來越大。更重要的是，非經典計量經濟學的理論和應用有瞭新的突破。經典計量經濟學一般指20世紀70年代以前發展起來並廣泛應用的計量經濟學，其特徵是主要采用隨機模型，以經濟理論導嚮建立模型，變量之間的關係為綫性或可轉化為綫性的因果模型，數據為時間序列數據或截麵
數據，以*小二乘或極大似然法估計參數，應用於結構分析、政策評價、經濟預測。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的，在模型類型、模型導嚮、模型結構、數據類型、估計方法等方麵形成瞭新的體係。非經典計量經濟學中非綫性方法、協整理論、麵闆數據、非均衡理論、隨機過程方法、非參數方法等現代數學和統計理論的應用成為新的研究課題，主要包括微觀計量經濟學、非參數計量經濟學、時間序列計量經濟學和空間計量經濟學等。需要強調的是，經典計量經濟學是計量經濟學重要的理論和方法論基礎，非經典計量經濟學是對經典計量經濟學的完善和發展。學習計量經濟學不應當忽視經典計量經濟學，同時對"非經典"的某些新發展也應有一定的瞭解，纔能把握現代計量經濟學的發展，也纔能正確理解和運用經典計量方法。 二、計量經濟學的性質 計量經濟學的奠基人弗瑞希指齣:計量經濟學"是統計學、經濟學和數學的結閤"，"三者結閤起來，就有力量，這種結閤便構成瞭計量經濟學"。①
美國現代經濟詞典認為:計量經濟學是用數學語言來錶達經濟理論，以便通過統計方法來論述這些理論的一門經濟學分支。
薩謬爾遜、庫普曼斯、斯通三位著名經濟學傢在1954年計量經濟學傢評審委員會的報告中認為:"計量經濟學可定義為:根據理論和觀測的事實，運用閤適的推理方法使之聯係起來同時推導，對實際經濟現象進行的數量分析。"②
盡管這些經濟學傢對計量經濟學定義的錶述各不相同，但可以看齣，計量經濟學不是對經濟的一般度量，它與經濟理論、統計學、數學都有密切的關係。事實上，計量經濟學是以經濟理論和經濟數據的事實為依據，運用數學、統計學的方法，通過建立數學模型來研究經濟數量關係和規律的一門經濟學科。應當注意，計量經濟學所研究的主體是經濟現象及其發展變化的規律，所以它是一門經濟學科。計量經濟學要運用大量的數學方法，特
彆是許多數理統計方法，但數學在這裏隻是工具，而不是研究的主體。在計量經濟學中，
數學方法是為經濟問題服務的，方法手段要服從研究對象(經濟活動)的本質特徵，這與數學是不同的。計量經濟學研究數量規律性，離不開數學和統計學方法，但是離開瞭方法提齣的經濟背景，離開瞭方法本身的經濟學解釋，離開瞭方法應用的經濟對象，離開瞭計量
結果經濟意義的閤理解讀，計量經濟學就隻是一堆無用的數字和符號。
計量經濟學的目的是要把實際經驗的內容納入經濟理論，確定錶現各種經濟關係的經濟參數，從而驗證經濟理論，預測經濟發展的趨勢，為製定經濟政策提供依據。為此，計量經濟學不僅要尋求經濟計量分析的方法，而且要對實際經濟問題加以研究，要解決達到上述目的的理論和方法論問題。這樣，計量經濟學分成瞭兩種類型:即理論計量經濟學和應用計量經濟學。
理論計量經濟學研究如何建立閤適的方法，去測定由計量經濟模型所確定的經濟關
係。現實的經濟活動和經濟關係異常復雜，一般來說，各種經濟變量之間並不是精確的函
數關係，經濟變量間的數量關係不是那麼確定，也就是說模型中往往包含一些隨機的無法直接控製的因素，所以理論計量經濟學要較多地依賴數理統計學方法。除瞭研究計量經濟模型普遍應用的參數估計方法與檢驗方法以外，由於經濟現象的復雜性，各種實際的經濟關係不一定都服從一般的統計規律，理論計量經濟學還須研究當一般的統計假定條件不完全滿足時將會産生的結果，並尋求解決這些問題的專門方法，也就是說還會麵臨許多特殊的經濟計量問題，形成一些專門的計量經濟方法。所以，理論計量經濟學是適閤於經濟關係計量的方法論學科。
應用計量經濟學是運用理論計量經濟學提供的工具，研究經濟學中某些特定領域的經濟數量問題，如生産函數、消費函數、投資函數、供給函數、勞動就業等。應用計量經濟學以建立計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重於建立與應用模型過程中實際問題的處理。應用計量經濟學研究的是具體的經濟現象和經濟關係，研究它們在數量上的聯係及其變動規律性。除瞭計量經濟方法以外，應用計量經濟學更多地要依據經濟學理論所確定的經濟規律，而且要依據經濟統計提供的反映現實經濟現象和經濟關係的觀測數據，運用計量經濟模型分析經濟結構，預測經濟的發展趨勢，對經濟政策作定量的評價。
三、計量經濟學與其他學科的關係 從前麵的討論可以看齣，計量經濟學是與經濟學、經濟統計學及數理統計學都有關係的交叉學科。但計量經濟學又不是這些學科的簡單結閤，它與這些學科既有聯係又有區彆。
計量經濟學研究的主體是經濟現象和經濟關係的數量規律，經濟學理論所說明的經濟規律，是計量經濟學分析經濟數量關係的理論基礎。離開瞭經濟理論的指導，計量經濟學就可能無的放矢，計量經濟學的應用也可能會步入歧途。
但是計量經濟學並不是盲目地重復經濟理論，計量經濟學研究是把經濟理論與客觀現實聯係起來分析，計量經濟分析的成果或者是對經濟理論確定的原則加以驗證與充實，或者可以否定某些經濟理論原則，而進行補充或修改。計量經濟學與經濟學的明顯區彆，在於一般的理論經濟學主要根據邏輯推理得齣結論，主要用文字或符號說明經濟現象和過程的本質與規律，大多具有定性的性質。理論經濟學有時也會涉及經濟現象的數量關係，如說明價格與商品需求量及供應量成正比或反比的關係，但經濟理論並不提供這類經濟關係數量上的度量，並不說明價格的變動將會使供應量和需求量具體增加或降低多少。計量經濟學則要對經濟理論所確定的經濟關係作定量的估計，對經濟理論提供經驗的內容。
經濟統計學也研究對經濟現象的計量，隻不過是側重於對社會經濟現象的描述。經濟統計提供的數據，是計量經濟學據以估計參數、驗證理論的基本依據。離開瞭經濟統計，任何對實際經濟問題的經濟計量分析都會寸步難行。計量經濟學對經濟統計的這種依賴性是由經濟活動的特殊性決定的。經濟現象是人所從事的社會性活動，它不可能像針對自然現象的物理實驗和化學實驗那樣，可以在實驗室中嚴格控製其他條件不變，去反復觀測某種因素變動對所研究現象的影響。經濟現象不可能人為地控製"其他條件不變"，人們能夠做的隻是被動地觀測客觀經濟活動的既成事實，也就是分析對實際經濟現象觀測所得的統計數據。計量經濟學運用的往往是其他數據搜集者提供的數據，這就要求必須熟悉這些數據的性質和結構。
計量經濟學所研究的經濟現象並不都呈現為精確的函數關係，計量經濟模型中包含瞭隨機誤差項，這樣模型中的一些變量和參數的估計量都成為瞭隨機變量。概率論與數理統計學是研究隨機變量統計規律性的學科，所以數理統計學中的參數估計、假設檢驗、方差分析、迴歸分析等方法在計量經濟學中得到瞭全麵運用，可以說數理統計學是計量經濟學的方法論基礎。然而，數理統計學隻是抽象地研究一般隨機變量的統計規律，主要討論在一定假設條件下一般隨機變量的概率分布性質，以及特徵值的估計與推斷。而計量經濟學是從具體的經濟模型齣發，其參數都具有特定的經濟意義，研究對模型參數的估計與推斷時，不僅要看在數學原理上是否通得過，還要看與實際的經濟內容是否一緻。而且，在實際經濟問題的計量中，數理統計中一些標準的假定經常不能滿足，還需要建立許多專門的經濟計量方法。所以，計量經濟學並不隻是對數理統計方法的簡單應用。
作為對計量經濟學與其他相關學科關係的總結，可以引述R.弗瑞希早在1933年為《計量經濟學》雜誌寫的發刊詞中的一段話"對經濟的數量研究可