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産品特色

編輯推薦

　　

　　《量化投資係統：平颱、原理和可信性》從相對宏觀的角度對量化投資係統的相關問題進行瞭整理和分析。本書是量化投資理論和技術版圖中的必備基礎之一。

內容簡介

　　

　　量化投資係統指的是進行量化投資策略分析和實施量化交易的平颱和工具。隨著投資行業的飛速發展，量化投資係統的研究、開發和推廣方興未艾，備受關注。
　　《量化投資與對衝基金叢書·量化投資係統：平颱、原理和可信性》內容主要分為三個部分，第一部分介紹瞭當前常見的量化投資平颱，介紹瞭Open Quant、Right Edge和Apama等國外主流的量化投資平颱，以及十一款國內常見的量化投資平颱，並從多個角度對這些平颱的特性進行瞭對比分析；第二部分介紹瞭量化投資平颱的一般構成，以及相關的技術原理；第三部分在前兩部分的基礎上，分析瞭量化係統的可信性，重點介紹瞭可信性分析的關鍵技術。
　　《量化投資與對衝基金叢書·量化投資係統：平颱、原理和可信性》適閤的人群：金融投資行業從業人員，投資策略研究員，基金公司管理人員，量化投資係統運行、維護和開發人員，以及對量化投資感興趣的廣大讀者。

作者簡介

　　李國旗，1977年生於山東省，2007年於上海交通大學獲得計算機應用專業博士學位，自2008年至今在北京航空航天大學從事研究工作，主要涉及軟件可信性、量化投資、人工智能等領域。至今發錶學術論文40餘篇，其中10餘篇被SCI檢索。近年來在投資領域多有著述，尤其在量化投資係統方麵具有豐富的設計和實踐經驗，是中國量化投資學會交易係統和交易策略組的專傢成員。

目錄

第一部分 量化投資平颱介紹
第1章 國外量化平颱介紹
1.1 OpenQuant策略交易平颱
1.1.1 OpenQuant策略交易平颱簡介
1.1.2 OpenQuant策略交易平颱的特點
1.2 RightEdge程序化交易平颱
1.2.1 RightEdge程序化交易平颱簡介
1.2.2 RightEdge的特點
1.2.3 開發交易係統的步驟
第2章 基於Apama框架開發的平颱
2.1 ProgressApama
2.1.1 ProgressApama平颱簡介
2.1.2 Apama平颱架構
2.1.3 Apama部件及核心技術介紹
2.1.4 客戶端開發
2.1.5 運行環境
2.2 招商量化交易平颱
2.2.1 招商證券量化交易平颱概述
2.2.2 量化交易平颱整體建設構架
2.2.3 招商證券量化交易平颱關鍵技術
2.2.4 招商量化交易係統第1期的策略
第3章 國內量化平颱介紹
3.1 金字塔決策交易係統
3.1.1 金字塔決策交易係統概述
3.1.2 軟件邏輯架構和程序化交易需求分析流程
3.1.3 金字塔決策交易係統特色
3.1.4 後颱程序化工作機理
3.1.5 金字塔版本簡要說明
3.1.6 係統配置建議
3.2 龍軟DTS程序化交易平颱
3.2.1 龍軟DTS程序化交易平颱簡介
3.2.2 DTS交易平颱架構
3.2.3 交易策略管理
3.2.4 DTS平颱的量化研究
3.2.5 風控管理
3.3 盛立SPT
3.3.1 SPT專業版和機構版的區彆和聯係
3.3.2 SPT專業版特點
3.3.3 SPT的係統架構
3.3.4 SPT專業版的運行機製
3.3.5 策略開發平颱
3.3.6 安全策略
3.3.7 運行環境
3.3.8 應用場景
3.4 MagicQuant
3.4.1 産品架構
3.4.2 核心技術概念介紹
3.4.3 安全性策略
3.5 開拓者程序化交易平颱
3.5.1 開拓者（TB）交易平颱概述
3.5.2 TB分賬戶管理平颱
3.5.3 TB交易平颱特點
3.5.4 TB交易平颱優勢
3.5.5 TB交易平颱的TradeBlazer公式
3.5.6 模型的測試和優化
3.5.7 TB交易平颱運行環境
3.6 天軟量化研究和交易平颱
3.6.1 天軟量化研究和交易平颱簡介
3.6.2 天軟金融分析.NET
3.6.3 天軟量化研究和交易平颱結構圖
3.6.4 天軟交易網關架構
3.6.5 天軟量化研究和交易平颱的優勢
3.6.6 各種場景接入算法交易平颱
3.6.7 天軟量化研究和交易平颱框架（TSOrder2）
3.7 國泰安量化投資研究平颱
3.7.1 國泰安量化投資研究平颱概述
3.7.2 國泰安量化投資研究平颱架構及特點
3.7.3 國泰安量化投資策略研究平颱（QIA-Lite）
3.7.4 國泰安量化投資策略執行平颱（QRC）
3.8 廣發證券量化策略交易係統
3.8.1 廣發證券量化策略交易係統簡介
3.8.2 策略交易平颱提供的服務
3.8.3 平颱架構
3.8.4 交易平颱的特點
3.9 易盛程序化交易平颱
3.9.1 易盛程序化交易平颱簡介
3.9.2 平颱特點介紹
3.10 恒生ITP
3.10.1 投資贏傢智能交易（ITP）平颱係統特點
3.10.2 ITP産品優勢
3.10.3 ITP量化平颱的策略開發
3.10.4 策略研發與運營執行閤理區分
3.11 申萬量化平颱
3.11.1 三個平颱
3.11.2 QAS平颱
第4章 各種量化平颱應用的技術對比

第二部分 量化投資係統的構建基礎
第5章 數據庫技術
5.1 數據庫技術概述
5.2 大型關係數據庫管理係統
5.2.1 DB
5.2.2 Oracle
5.2.3 SQLServer
5.2.4 Sybase
5.2.5 Teradata
5.3 小型關係型數據庫管理係統
5.3.1 Access
5.3.2 MySQL
5.4 嵌入式關係數據庫管理係統（SQLite）
5.5 非關係數據庫管理係統（NoSQL）
5.6 金融數據庫終端
第6章 開發和擴展技術
6.1 開發平颱
6.1.1 Java開發工具
6.1.2 Windows.NETFramework開發工具
6.1.3 Delphi開發工具
6.1.4 Java、.NET和C/C++開發平颱的對比
6.2 擴展技術
6.2.1 可擴展技術
6.2.2 二次開發技術
第7章 分析策略開發技術
7.1 量化策略簡介
7.2 量化投資策略開發的程序設計原理
7.2.1 事件驅動型
7.2.2 目標驅動型
第8章 網絡安全
8.1 保密安全（Security）
8.2 對金融網絡安全的認識
8.3 金融網絡信息安全的特性
8.3.1 金融網絡安全具有動態性
8.3.2 金融網絡的整體安全防護原則
8.4 安全體係結構與安全模型
8.5 現有的安全機製與服務
8.5.1 網絡安全服務
8.5.2 網絡安全結構模型
8.6 金融網絡安全主要技術
8.6.1 物理隔離網絡
8.6.2 網關
8.6.3 防火牆（Firewall）
8.6.4 入侵檢測係統（IDS）
8.6.5 虛擬專用網
8.6.6 數據加密技術
8.6.7 智能卡技術
8.6.8 掃描技術
8.6.9 容災技術
8.7 金融網絡安全的防範措施

第三部分 量化投資係統的可信性
第9章 可信性概述
9.1 信息係統麵臨的係統性風險和挑戰
9.2 可信性提齣的背景
9.3 可信性的概念
第10章 可信性工程方法
10.1 可信性的工程標準
10.2 可信性工程的基本原理
10.2.1 過程控製和分級控製
10.2.2 額外的設計技術
10.2.3 需求追蹤
第11章 可信性分析
11.1 可信性分析概述
11.2 FMECA技術
11.2.1 FMECA概述
11.2.2 軟件FMECA的分析過程
11.2.3 案例
11.3 FTA技術
11.3.1 FTA概述
11.3.2 FTA分析過程
11.3.3 FTA分析工具及使用步驟介紹
11.3.4 案例
11.4 基於Petri網的可信性分析
11.4.1 Petri網的發展
11.4.2 Petri網的種類
11.4.3 常用的Petri網
11.4.4 Petri網的結構
11.4.5 Petri網的形式化定義
11.4.6 標識網和網係統
11.4.7 Petri網的分析方法
11.4.8 Petri網的結構性質（動態性質）
11.4.9 Petri網的規則
11.4.10 Petri網的行為
11.4.11 Petri網的基本原理
11.4.12 Petri網畫圖工具
11.4.13 基於Petri網的在綫證券交易協議可信性分析
11.4.14 基於P/T係統的量化交易係統的正確性分析與驗證

前言/序言

　　為什麼要寫這本書
　　量化投資中的許多活動是依賴計算機及人工智能技術實現的，怎麼保證係統是可以信賴的？也就是說，對於任何投資活動，風險是永恒的關注點，如何去認識量化投資中的係統性風險是關鍵的問題。通俗地說，要說服某個老闆采用量化投資，把許多投資活動交給計算機程序來做，得說清楚怎麼保證計算機不會齣錯吧——說明這個問題，是本書最初的動機。
　　毋庸置疑，量化投資係統是一種安全關鍵係統，所謂安全關鍵係統（Safety Critical System），國際通行的定義是一旦發生故障或者錯誤會帶來人身傷害、嚴重的環境汙染或者金融損失的係統。直白地說，如果您的投資程序齣錯瞭，讓您虧瞭本或者踏瞭空，您覺得不心疼，那您就可以忽略這本書瞭，否則，即使您不看這本書，也應該瞭解相關的知識。安全關鍵係統的軟件工程，特彆是增加瞭人工智能技術後，是一門很深的學問。許多相關的知識是非專業人員很難接觸到的，許多相關的智慧也需要慢慢纔能領悟——就是所謂的“認識”。寫這本書的重要目的之一就是要提高讀者的認識，對量化投資係統性風險及其應對方法的認識。
　　目前國內市場上有很多款量化投資係統可供選擇，總的來說是不錯的。不過，2013年光大證券烏龍指事件之後，有人指責國內的量化投資係統有問題，說許多係統太“山寨”。其實這個問題，筆者認為應該從兩個方麵來考慮，一是近幾年國內的大環境確實有問題，大傢都比較浮躁，急功近利，會造成許多問題；另一方麵，構建一個量化投資係統本身是很有難度的，産品本身要好，在具體應用的時候，産品的本地化和二次開發也十分重要，這裏就需要做係統的、做策略的以及相關的投資決策者能夠深入、高效地進行溝通。對市場上的這些量化投資係統做個全麵的介紹，對它們的特點進行對比分析，並介紹相關的原理以便促進上述的溝通，是齣版本書的另外一個目的。
　　此外，許多年輕的讀者可能最關心的是現實中的就業機會及長遠的發展前景。據我所知，目前國內從事量化投資係統開發和服務的廠傢大概有十幾傢瞭，許多投資公司也都在擴大IT部門的規模以便對購買的量化投資係統進行二次開發和維護。總的來說，量化投資在國內還處於起步階段，將來會有很大的一個産業規模，所以無論您是學計算機的對金融投資感興趣，還是學金融的對計算機感興趣，相信本書都是您所需。
　　基本概念
　　歐美的學者寫書喜歡在前言裏申明基本的概念，以期建立後續討論的基礎。這或許和西方人的思維習慣有關，有人說西方哲學的核心是本體論（Ontology），所謂本體，簡單說就是概念，以及概念和概念之間的關係。明確的、無歧義的概念是知識錶示的規約，是信息交互的保障。這是值得學習和提倡的。
　　在這裏，量化投資和量化投資係統是兩個最基本的概念。
　　所謂量化投資，維基上給齣的解釋是：Quantitative investing represents an investing technique typically employed by the most sophisticated， technically advanced hedge funds. These firms employ fast computers to find predictable patterns within financial data. （筆者譯：量化投資指的是通常被大多數成熟的、技術先進的對衝基金使用的投資技術，這些公司采用先進的計算機從金融數據中發現可預測的模式。）這句話有兩個要點，首先量化投資通常是被對衝基金使用的，對衝基金的特點是高風險、弱監管、低容量和高收益，這就說明瞭量化投資通常的適用領域；其次，量化投資依賴計算機技術，通過計算機係統來處理金融數據，目標是預測未來。
　　經過一番搜索，發現量化投資係統至今沒有一個明確的定義，這裏筆者試著給齣。所謂量化投資係統，指的是進行量化投資策略分析和實施量化交易的平颱和工具。其範圍和邊界是除瞭人以外，進行量化投資活動所依賴的實體，包括軟件、硬件、網絡和服務。我們更關注的是軟件。其特性有三個方麵：數據處理，即通過分析曆史數據開發模型，通過查詢實時數據確定投資策略及投資行為；大量使用人工智能技術，通過人工智能開發模型，依賴人工智能生成策略；安全關鍵，即所謂的Safety-Critical System。
量化投資與對衝基金叢書·量化投資係統：平颱、原理和可信性 [Quantitative Investing Systems:Platform，Principle and Dependability] 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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以下為瞭湊字數。。。太坑瞭。。

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淺顯易懂瞭解看看不錯

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還沒看，希望有收獲

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