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內容簡介

　　《計量經濟學方法與應用（第五版）（經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目）》是一部闡述計量經濟學基本方法和基本假定的教科書，其在證明各項定理的縝密的方法論與實證研究法中找到瞭一個很好的平衡點，內容主要包括時間序列分析、有界相關變量、麵闆數據分析、空間相關性分析和迴歸診斷等前沿課題，除此之外各章還有幫助理解書中所述內容的理論分析題。《計量經濟學方法與應用（第五版）（經濟科學譯叢；“十一五”國傢重點圖書齣版規劃項目）》涵蓋瞭計量經濟學的眾多領域，通過運用真實數據讓讀者更好地理解和解釋理論方法的實證結果。

作者簡介

　　巴蒂·H·巴爾塔基（Badi H.Baltagi），自1979年在賓夕法尼亞大學獲得經濟學博士學位以來，先後在美國休斯敦大學和得剋薩斯A&M; 大學任教。曾齣版瞭《麵闆數據計量經濟分析》和《計量經濟學》等學術專著，編輯齣版瞭《理論計量經濟精粹》、《麵闆數據計量經濟學新進展》（捲I和捲II）、《非平穩麵闆數據、麵闆協整和動態麵闆》和《麵闆數據計量經濟學：理論貢獻和經驗應用》等100多部著作以及擔任權威經濟學和統計學雜誌的主編或副主編。

內頁插圖

目錄

第1章 什麼是計量經濟學？
1.1 引言
1.2 簡要曆史
1.3 計量經濟學批判
1.4 展望
注釋
參考文獻

第2章 基本統計概念
2.1 引言
2.2 估計方法
2.3 估計量的性質
2.4 假設檢驗
2.5 置信區間
2.6 描述性統計量
注釋
問題
參考文獻
附錄

第3章 簡單綫性迴歸
3.1 引言
3.2 最小二乘估計和古典假設
3.3 最小二乘法的統計特性
3.4 的估計
3.5 極大似然估計
3.6 擬閤優度的測量
3.7 預測
3.8 殘差分析
3.9 數值例子
3.10 實證案例
問題
參考文獻
附錄

第4章 多元迴歸分析
4.1 引言
4.2 最小二乘估計
4.3 多元迴歸估計的殘差解釋
4.4 迴歸方程的過度設定和設定不足
4.5 R2和R2
4.6 綫性約束條件檢驗
4.7 虛擬變量
注釋
問題
參考文獻
附錄

第5章 違背古典假設的模型
5.1 引言
5.2 零期望假設
5.3 隨機解釋變量
5.4 擾動的正態性
5.5 異方差
5.6 自相關
注釋
問題
參考文獻

第6章 分布滯後和動態模型
6.1 引言
6.2 無限分布滯後
6.3 帶有序列相關的動態模型的估計與檢驗
6.4 自迴歸分布滯後
注釋
問題
參考文獻

第7章 一般綫性模型：基礎知識
7.1 引言
7.2 最小二乘估計
7.3 分塊迴歸和Frisch-Waugh-Lovell定理
7.4 極大似然估計
7.5 預測
7.6 置信區間和假設檢驗
7.7 聯閤置信區間和假設檢驗
7.8 受約束的極大似然估計和受約束的最小二乘
7.9 似然比，Wald和拉格朗日乘子檢驗
注釋
問題
參考文獻
附錄
參考文獻

第8章 迴歸模型的診斷與設定檢驗
8.1 有影響的觀測值
8.2 遞歸殘差
8.3 模型的設定檢驗
8.4 非綫性最小二乘法和高斯一牛頓迴歸
8.5 綫性與對數一綫性函數形式的檢驗
注釋
問題
參考文獻

第9章 廣義最小二乘法
9.1 引言
9.2 廣義最小二乘
9.3 Q的特殊形式
9.4 極大似然估計
9.5 假設檢驗
9.6 預測
9.7 未知形式的Q
9.8 W，LR，LM統計量的再討論
9.9 空間誤差相關
注釋
問題
參考文獻

第10章 似無關迴歸
10.1 引言
10.2 可行的GLS估計
10.3 檢驗方差一協方差矩陣是否為對角陣
10.4 不同觀測值個數的似無關迴歸
10.5 實證案例
問題
參考文獻

第11章 聯立方程模型
11.1 引言
11.2 單方程估計：兩階段最小二乘
11.3 係統估計：三階段最小二乘
11.4 過度識彆約束的檢驗
11.5 Hausman的設定檢驗
11.6 實證案例
注釋
問題
參考文獻
附錄：再議識彆問題：識彆的秩條件

第12章 閤並截麵時間序列數據
12.1 引言
12.2 誤差分量模型
12.3 預測
12.4 實證案例
12.5 混閤模型中的檢驗
12.6 動態麵闆數據模型
12.7 項目評價與差分差異估計量
問題
參考文獻

第13章 受限因變量
13.1 引言
13.2 綫性概率模型
13.3 函數形式：logit和probit
13.4 分組數據
13.5 個體數據：probit和logit
13.6 二元響應模型迴歸
13.7 預測的漸近方差和邊際影響
13.8 擬閤優度的測量
13.9 實證案例
13.10 多元選擇模型
13.11 刪失迴歸模型
13.12 截尾迴歸模型
13.13 樣本選擇
注釋
問題
參考文獻
附錄

第14章 時間序列分析
14.1 引言
14.2 平穩性
14.3 Box-Jenkins方法
14.4 嚮量自迴歸
14.5 單位根
14.6 趨勢平穩與差分平穩
14.7 協整
14.8 自迴歸條件異方差
注釋
問題
參考文獻
附錄
圖形索引
錶格索引
術語錶
譯後記

前言/序言

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