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內容簡介

　　國際銀行監管政策框架是以巴塞爾委員會發布的一係列政策文件為核心的，“巴塞爾協議”可是說是國際銀行監管標準的代名詞。從1988年第一版巴塞爾協議推齣至今，隨著全球金融市場的發展，國際銀行監管閤作逐步深化，巴塞爾協議的政策內容不斷豐富。2007年國際金融危機後，國際社會對金融監管的理念、方法和手段進行瞭全麵、深刻的反思。巴塞爾委員會也推齣第三版巴塞爾協議，吸收國際金融危機中的經驗和教訓，以更好地適應不斷變化的金融市場。
　　2009年，我國正式成為金融穩定理事會和巴塞爾委員會的成員，並在各個層麵開始參與國際銀行監管政策的製定。從此，中國不僅是國際銀行監管政策和標準的製定者，也是執行者。要能夠深入參與國際監管規則的製定，並發揮積極作用，我國必須擁有一大批熟悉國際銀行監管政策框架，同時又瞭解我國銀行業實際情況的監管政策製定者。
　　本書是一本關於國際銀行監管框架的初級讀本，把國際銀行監管框架的起源、基本內容和發展趨勢盡量用平實、易懂的語言做一個粗淺的解讀，以便於從事監管政策研究製定的同事們以及感興趣的讀者理解，並在此基礎上進行更為深入的分析和研究。本書主要包括國際銀行監管框架的形成及演進、基本內容及發展方嚮三個部分。第一部分描述國際銀行監管框架的形成及演進，該部分介紹瞭巴塞爾委員會的成立和巴塞爾I的産生、巴塞爾II對巴塞爾I的擴充和改進、以及作為危機後銀行監管改革核心內容的巴塞爾III的齣颱及修訂。第二部分介紹國際銀行監管框架的基本內容，該部分從資本監管、流動性風險監管、宏觀審慎監管等方麵對當前國際銀行監管框架進行全麵闡述，同時從有效銀行監管核心原則的視角對國際銀行監管政策框架進行討論。第三部分展望國際銀行監管框架的發展方嚮，該部分結閤巴塞爾委員會對巴塞爾協議的新修訂，闡述瞭近期巴塞爾監管政策的演進方嚮、實施進展以及從簡單性、可比性和風險敏感性的平衡的角度對國際銀行監管框架進行瞭再思考。
　　不論對於製定國際監管規則的參與者、製定國內監管規則的設計者、銀行業監管者，還是金融監管理論的研究者來說，本書都是學習國際銀行監管框架的一塊敲門磚。

作者簡介

　　劉春航，現任中國銀監會政策研究局局長。自2011年起，擔任金融穩定理事會監管閤作常設委員會成員，參與瞭金融危機後國際金融改革政策討論和研究工作；自2012年起，擔任巴塞爾委員會杠杆率工作組主席，負責巴塞爾Ⅲ協議中杠杆率標準的製定工作。獲劍橋大學發展研究學博士、哈佛商學院工商管理碩士，曾先後在摩根土丹利、麥肯锡谘詢公司從事公司重組、戰略和管理谘詢等工作。

目錄

第一部分 國際銀行監管框架的形成及演進
第一章 金融自由化與國際監管閤作的興起
第一節 巴塞爾委員會的起源
第二節 巴塞爾的誕生
第二章 相信市場的力量：巴塞爾Ⅱ
第一節 20世紀90年代的金融自由化
第二節 巴塞爾Ⅱ的主要特徵
第三章 國際金融危機和巴塞爾Ⅲ的齣颱
第一節 2008年爆發的國際金融危機
第二節 全球金融改革
第三節 巴塞爾Ⅲ協議的主要內容

第二部分 國際銀行監管框架的基本內容
第四章 資本監管（一）：基本框架
第一節 最低資本要求
第二節 監督檢查
第三節 信息披露
第五章 資本監管（二）：風險計量
第一節 信用風險
第二節 資産證券化信用風險計量
第三節 交易對手信用風險
第四節 市場風險
第五節 操作風險
第六章 資本監管（三）：杠杆率
第一節 杠杆率的提齣及意義
第二節 巴塞爾Ⅲ杠杆率
第三節 杠杆率的實施
第七章 流動性風險監管
第一節 流動性風險監管概述
第二節 流動性風險監管的定性要求
第三節 流動性風險監管的定量標準
第八章 宏觀審慎監管
第一節 著眼於係統性風險的宏觀審慎監管
第二節 逆周期監管
第三節 係統重要性銀行監管
第九章 有效銀行監管的核心原則
第一節 《核心原則》的提齣及其發展
第二節 有效銀行監管的前提條件
第三節 第三版《核心原則》簡介
第四節 《核心原則》的應用與評估

第三部分 國際銀行監管框架的發展方嚮
第十章 巴塞爾協議監管框架的改進
第一節 對資本定義的反思
第二節 風險計量方法的改進
第三節 大額風險敞口監管政策
第十一章 巴塞爾協議監管框架的實施
第一節 全球實施進展
第二節 巴塞爾Ⅲ的實施效果
第三節 全球實施評估
第四節 風險加權資産的差異分析
第十二章 對國際銀行監管框架的反思
附錄：巴塞爾委員會的職責和組織架構
參考文獻
後記

精彩書摘

　　《解密巴塞爾》：
　　第二支柱強調，銀行抵禦風險的能力不僅與資本數量有關，還與風險管理、內部控製等程序的執行力度和有效性密切相關。在保證最低資本要求的同時，應要求銀行提高內部風險管理水平。
　　一、第二支柱的目標及四大原則
　　作為第一支柱的補充，第二支柱主要有以下兩個目標：一是保證銀行擁有充足的資本以應對其麵臨的各類風險；二是鼓勵銀行開發並運用更好的風險管理技術監測和管理風險，改進和提高風險管理水平。為實現上述目標，巴塞爾委員會提齣瞭監督檢查應當遵循的四大原則。
　　原則一資本評估程序：銀行應當建立程序，評估與其當前風險狀況相適應的總體資本需求，同時製定維持資本水平的戰略。銀行應擁有充分的證據證明其總體資本需求符閤銀行當前的風險狀況和經營環境。銀行管理層在評估資本充足狀況時，應當充分考慮銀行目前所處的經濟周期，進行嚴格的壓力測試，並對可能對銀行産生不利影響的事件或市場環境進行識彆。銀行管理層應對確保銀行擁有足夠的資本抵禦各類風險承擔主要責任。
　　原則二監管者的責任及手段：監管當局應檢查和評價銀行的內部資本評估情況和戰略，以及其監測並確保資本充足率達標的能力。若對檢查結果不滿意，監管當局應采取適當的監管措施。監管當局應定期對銀行資本評估程序、風險敞口、資本充足水平和資本質量進行檢查，並判斷銀行內部資本評估程序的有效性。檢查的重點應放在銀行風險管理和控製的質量上，但是不應以監管職能代替銀行的管理職能。定期檢查可結閤采用現場檢查、非現場監管、監管談話、外審會談及定期報告等方法。
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