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內容簡介

近年來，《金融計量學》、《金融時間序列分析》等課程逐漸成為國內許多高校經管類專業高年級本科生和研究生的專業必修課。本書作者根據國內教學需要，在總結國外留學時的經驗以及多年從事該門課程教學的基礎上，編寫瞭這本難度適中的《金融計量學——時間序列分析視角》。
本次修訂，根據該門課程發展的需要，結閤廣大使用教師和學生的反饋意見，對全書各個章節的細節描述部分和數據進行瞭更新，修正瞭之前版本中的個彆筆誤，增加瞭第二章“金融計量軟件介紹”，略去瞭上一版的“事件研究方法”一章內容。修訂後，本書更注重金融計量理論與實際應用的緊密結閤，理論內容涵蓋全麵，理論講解深入淺齣，同時特彆強調理論知識的實際應用。為提高本書的可讀性，筆者將涉及到的比較繁難的內容盡量以簡單淺顯的語言形式和生動活潑的圖錶形式解讀齣來，並且結閤金融計量軟件講解一些具體數據處理和迴歸操作過程，形式新穎，期望使讀者閱而不煩。
本書適閤作為金融學、經濟學、工商管理、統計學和應用數學等專業的本科生或研究生教材，對於具有計量經濟學基礎或者正在學習計量經濟學基礎課程的學生，本書不失為一本很好的學習用書。另外，對於具有一定金融學或經濟學基礎的從業人員和科研工作者，本書也可以作為一本案頭參考書目。

作者簡介

張成思，中國人民大學財政金融學院貨幣金融係主任，金融學教授，博士生導師，曾執教於香港中文大學。主要研究方嚮為貨幣政策、通貨膨脹動態機製、金融發展以及金融時間序列 分析等。近年來以獨立或**作者在 Journal of International Money and Finance（金融類SSCI期刊世界排名第8）、 JMCB（貨幣銀行領域**期刊）、IREF、 The World Economy、Oxford Bulletin of Economics and Statistics等國際主流SSCI期刊發錶論文40餘篇（其中半數為刊首文或封麵文章），在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界經濟》等中文**及核心期刊發錶論文近百篇。2010年獲得“中國青年經濟學者論壇”優秀論文奬（共評選齣6篇），2013年榮獲 “中國青年金融學者”奬，2014年獲得“第六屆薛暮橋價格研究奬”，2015年其專著《中國通貨膨脹動態形成機製的多重邏輯》入選國傢社科基金成果文庫。世界著名的RePEC數據庫統計的中國學者國際學術文章綜閤影響力情況顯示，作者位列前10%（其中含國內兼職的國外教授）。

目錄

第1章 金融計量學初步 /1
1．1 金融計量學的範疇 /1
1．2 金融時間序列數據 /2
1．3 金融計量分析中的基本概念 /5
本章參考文獻 /11
第2章 金融計量軟件介紹 /12
2．1 綜閤介紹 /12
2．2 EViews使用簡介 /14
2．3 GAUSS使用簡介 /23
2．4 Stata使用簡介 /27
練習2 /37
第3章 差分方程、滯後運算與動態模型 /44
3．1 一階差分方程 /44
3．2 動態乘數與脈衝響應函數 /48
3．3 高階差分方程 /51
3．4 滯後算子與滯後運算法 /53
練習3 /56
本章參考文獻 /57
第4章 平穩AR模型 /58
4．1 基本概念 /58
4．2 一階自迴歸模型：AR（1） /64
4．3 二階自迴歸模型：AR（2） / 73
4．4 p階自迴歸模型：AR（p） /76
練習4 /82
本章參考文獻 /83
第5章 平穩ARMA模型 /84
5．1 移動平均過程（MA process） /84
5．2 自迴歸移動平均過程（ARMA process） /91
5．3 部分自相關函數（partial autocorrelation） /95
5．4 樣本自相關與部分自相關函數 /98
5．5 自相關性檢驗 /102
5．6 ARMA模型的實證分析及應用 /106
5．7 實例應用：中國CPI通貨膨脹率的AR模型 /108
練習5 /111
本章參考文獻 /111
第6章 預測理論與應用 /113
6．1 基本概念與預測初步 /113
6．2 基於MA模型的預測 /119
6．3 基於AR模型的預測 /121
6．4 預測準確性的度量指標 /123
練習6 /124
第7章 非平穩時間序列模型 /125
7．1 確定性趨勢模型 /125
7．2 隨機趨勢模型 /127
7．3 去除趨勢的方法 /131
練習7 /138
本章參考文獻 1/39
第8章 單位根檢驗法 /140
8．1 DF單位根檢驗法 /140
8．2 ADF單位根檢驗法 /144
8．3 其他單位根檢驗法 /149
8．4 各種單位根檢驗法的應用 /158
練習8 /162
本章參考文獻 /162
第9章 嚮量自迴歸（VAR）模型 /164
9．1 VAR模型介紹 /164
9．2 VAR模型的估計與相關檢驗 /175
9．3 格蘭傑因果關係 /181
9．4 嚮量自迴歸（VAR）模型與脈衝響應分析 /183
9．5 VAR模型與方差分解 /189
練習9 /191
本章參考文獻 /192
第10章 結構嚮量自迴歸（SVAR）模型 /193
10．1 SVAR模型初步 /193
10．2 SVAR模型的基本識彆方法 /197
10．3 SVAR模型的三種類型 /200
10．4 SVAR模型的估計方法總結 /209
10．5 SVAR與縮減VAR模型的脈衝響應及方差分解比較 /210
練習10 /212
本章參考文獻 /213
第11章 協整與誤差修正模型 /214
11．1 協整與誤差修正模型的基本定義 /214
11．2 Engle-Granger協整分析方法 /222
11．3 嚮量ADF模型與協整分析 /229
11．4 嚮量誤差修正模型（VECM） /233
11．5 確定性趨勢與協整分析 /236
11．6 Johansen協整分析方法 /239
11．7 VECM的估計與統計推斷 /242
11．8 Johansen協整分析方法的應用 /243
練習11 /245
本章參考文獻 /246
第12章 GARCH模型 /248
12．1 背景介紹 /248
12．2 ARCH模型 /252
12．3 GARCH模型 /257
12．4 非對稱GARCH模型：TGARCH與EGARCH /270
12．5 其他GARCH模型 /276
練習12 /279
本章參考文獻 /280
第13章 非綫性時間序列模型 /282
13．1 非綫性時間序列模型背景介紹 /282
13．2 馬爾可夫區製轉移模型 /283
13．3 門限模型 /294
13．4 應用 /297
練習13 /301
本章參考文獻 /301
第14章 資産定價模型與估計 /303
14．1 CAPM理論迴顧 /303
14．2 CAPM實證檢驗方法 /305
14．3 多因素資産定價模型 /308
14．4 CAPM應用 /310
練習14 /318
本章參考文獻 /318
附 錄 矩陣代數與經典綫性迴歸模型 /319
A．1 矩陣代數 /319
A．2 經典綫性迴歸的基本假設 /327
A．3 普通最小二乘估計（OLS） /327
練習A1 /334

前言/序言

金融計量學：時間序列分析視角（第二版）（經濟管理類課程教材·金融係列） 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

值！值！值！很好的書，正版價格也劃算，滿意！讀書可以使自己的知識得到積纍，君子學以聚之。總之，愛好讀書是好事。讓我們都來讀書吧。 \N其實讀書有很多好處,就等有心人去慢慢發現. 最大的好處是可以讓你有屬於自己的本領靠自己生存。 \N讓你的生活過得更充實，學習到不同的東西。高爾基先生說過：“書籍是人類進步的階梯。”書還能帶給你許多重要的好處。 \N\N多讀書，可以讓你覺得有許多的寫作靈感。可以讓你在寫作文的方法上用的更好。在寫作的時候，我們往往可以運用一些書中的好詞好句和生活哲理。讓彆人覺得你更富有文采，美感。 \N\N多讀書，可以讓你全身都有禮節。俗話說：“第一印象最重要。”從你留給彆人的第一印象中，就可以讓彆人看齣你是什麼樣的人。所以多讀書可以讓人感覺你知書答禮，頗有風度。 \N\N多讀書，可以讓你多增加一些課外知識。培根先生說過：“知識就是力量。”不錯，多讀書，增長瞭課外知識，可以讓你感到渾身充滿瞭一股力量。這種力量可以激勵著你不斷地前進，不斷地成長。從書中，你往往可以發現自己身上的不足之處，使你不斷地改正錯誤，擺正自己前進的方嚮。所以，書也是我們的良師益友。 \N\N多讀書，可以讓你變聰明，變得有智慧去戰勝對手。書讓你變得更聰明，你就可以勇敢地麵對睏難。讓你用自己的方法來解決這個問題。這樣，你又嚮你自己的人生道路上邁齣瞭一步。 \N\N多讀書，也能使你的心情便得快樂。讀書也是一種休閑，一種娛樂的方式。讀書可以調節身體的血管流動，使你身心健康。所以在書的海洋裏遨遊也是一種無限快樂的事情。用讀書來為自己放鬆心情也是一種十分明智的。 \N\N讀書能陶冶人的情操，給人知識和智慧。所以，我們應該多讀書，為我們以後的人生道路打下好的、紮實的基礎！讀書養性，讀書可以陶冶自己的性情，使自己溫文爾雅，具有書捲氣；讀書破萬捲，下筆如有神，多讀書可以提高寫作能力，寫文章就纔思敏捷；舊書不厭百迴讀，熟讀深思子自知，讀書可以提高理解能力，隻要熟讀深思，你就可以知道其中的道理瞭；感受世界的不同。 \N\N不需要有生存的壓力，必競都是有父母的負擔。 雖然現在讀書的壓力很大，但請務必相信你是幸福的。 \N在我們國傢還有很多孩子連最基本的教育都沒辦法享受的。 \N所以，你現在不需要總結，隨著年齡的成長，你會明白的，還是有時間多學習一下。 \N古代的那些文人墨客,都有一個相同的愛好-------讀書.書是人類進步的階梯.讀書是每個人都做過的事情,有許多人愛書如寶,手不釋捲,因為一本好書可以影響一個人的一生.讀一些有關寫作方麵的書籍,能使我們改正作文中的一些不足,從而提高瞭我們的習作水平.讀書的好處還有一點,就是為我們以後的生活做準備.那麼,讀書有哪些好處呢?1讀書可以豐富我們的知識量.多讀一些好書,能讓我們瞭解許多科學知識.2讀書可以讓我們擁有韆裏眼.俗話說的好;秀纔不齣門,便知天下事;運籌帷幄,決勝韆裏.多讀一些書,能通古今,通四方,很多事都可以未蔔先知.3讀書可以讓我們勵誌.讀一些有關曆史的書籍,可以激起我們的愛國熱情.4讀書能提高我們的寫作水書籍是我們生活的導航，它教會我們去尊重他人也尊重自己，讓貧乏和平庸遠離我們。每當茶餘飯後咀嚼著書籍中優美的文字，欣賞一個個動人的故事，都會讓有所感悟。自從讀瞭該書之後，我是收益頗豐，《經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學：時間序列分析視角》緊密結閤當前國內外金融研究的最新成果與金融政策發展的實際情況，全麵講述金融基本理論和基本知識。我們相信《經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學：時間序列分析視角》的推齣，能夠為讀者掌握現代金融知識，培養人纔起到應有的作用。,寫得不錯，打開一本好書，迎麵撲鼻的是清香而深邃的氣息，仿佛是那新翻耕的泥土散發齣馨香。在若有若無的音樂聲中，我可以隨意想象，想象自己是藍天，一望無際；想象自己是月夜，寂靜美麗；想象自己是海浪，澎湃不息；讀小說，我會隨著主人公跌宕起伏的命運或喜或悲；讀抒情的散文詩歌，我會在作者淡淡的憂鬱中品味他們對生命、生活、自然的態度；翻閱輕鬆詼諧的書，我可以盡情地放聲大笑，把一切煩惱都拋到九霄雲齣版時間2012-01-01共337齣版社是中國人民大學齣版社作者張成思讀書是一件樂事，趣事，讓人變得深沉達觀。任何物體都有承載它的器皿，唯有知

評分☆☆☆☆☆

不錯，很好，送貨快，質量好！

評分☆☆☆☆☆

對初學者有很大幫助，可以收藏

評分☆☆☆☆☆

經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學時間序列分析視角緊密結閤當前國內外金融研究的最新成果與金融政策發展的實際情況，全麵講述金融基本理論和基本知識。我們相信經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學時間序列分析視角的推齣，能夠為讀者掌握現代金融知識，培養人纔起到應有的作用。還是朋友推薦我看的，後來就非非常喜歡，他的書瞭。除瞭他的書，我和我傢小孩還喜歡看鄭淵潔、楊紅櫻、黃曉陽、小橋老樹、王永傑、楊其鐸、曉玲叮當、方洲，他們的書我覺得都寫得很好。經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學時間序列分析視角，很值得看，價格也非常便宜，比實體店買便宜好多還省車費。書的內容直得一讀，閱讀瞭一下，寫得很好，經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學時間序列分析視角緊密結閤當前國內外金融研究的最新成果與金融政策發展的實際情況，全麵講述金融基本理論和基本知識。我們相信經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學時間序列分析視角的推齣，能夠為讀者掌握現代金融知識，培養人纔起到應有的作用。，內容也很豐富。，一本書多讀幾次，。快遞送貨也很快。還送貨上樓。非常好。經濟管理類課程教材·金融係列·金融計量學時間序列分析視角，超值。買書就來來京東商城。價格還比彆傢便宜，還免郵費不錯，速度還真是快而且都是正版書。，買迴來覺得還是非常值的。我喜歡看書，喜歡看各種各樣的書，看的很雜，文學名著，流行小說都看，隻要作者的文筆不是太差，總能讓我從頭到腳看完整本書。隻不過很多時候是當成故事來看，看完瞭感嘆一番也就丟下瞭。所在來這裏買書是非常明智的。然而，目前社會上還有許多人被一些價值不大的東西所束縛，卻自得其樂，還覺得很滿足。經過幾百年的探索和發展，人們對物質需求已不再迫切，但對於精神自由的需求卻無端被抹殺瞭。總之，我認為現代人最缺乏的就是一種開闊進取，尋找最大自由的精神。中國人講虛實相生，天人閤一的思想，於空寂處見流行，於流行處見空寂，從而獲得對於道的體悟，唯道集虛。這在傳統的藝術中得到瞭充分的體現，因此中國古代的繪畫，提倡留白、布白，用空白來錶現豐富多彩的想象空間和廣博深廣的人生意味，體現瞭包納萬物、吞吐一切的胸襟和情懷。讓我得到瞭一種生活情趣和審美方式，伴著筆墨的清香，細細體味，那自由孤寂的靈魂，高尚清真的人格魅力，在尋求美的道路上指引著我，讓我拋棄浮躁的世俗，嚮美學叢林的深處邁進。閤上書，閉上眼，書的餘香猶存，而我腦海裏浮現的，是一個皎皎明月，仙仙白雲，鴻雁高翔，綴葉如雨的衝淡清幽境界。願我們身邊多一些主教般光明的使者，有更多人能加入到助人為樂、見義勇為的隊伍中來。社會需要這樣的人，世界需要這樣的人，隻有這

評分☆☆☆☆☆

很有閱讀價值，值得推薦

評分☆☆☆☆☆

老師的教材，總體好不錯

評分☆☆☆☆☆

是老師讓用的教材啦！！所以買瞭……不過現在看來還蠻有意思的~~~~~~~~~~~~~~

評分☆☆☆☆☆

東西還不錯，物流也挺快的，一天就到瞭

評分☆☆☆☆☆

非常不好的購物體驗，7月5號拍的訂單，網頁顯示7號到貨。但是由於京東內部齣現錯誤導緻我未在顯示的收貨時間收到貨，我即刻主動給京東客服打電話，告知京東客服這本書我轉天上課要急用。京東客服態度極其不好且迴復的答案不是想辦法幫我解決問題而是推脫自己的責任。這事本來就是京東的錯誤，卻告訴我不能告訴我什麼時候能到貨，因為客服怕承擔責任！齣現錯誤不是及時去補救而是推脫責任，這就是京東客服的解決問題的方法！京東太讓我失望，決定以後不再京東購物瞭！

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