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內容簡介

　　保險公司破産是很現實的問題，分析保險公司破産的原因，研究保險公司財務危機預測方法，藉鑒保險業發達國傢的保險監管政策，完善投保人權益保護製度，對維護社會公平和金融體係穩定具有現實意義。
　　《保險公司破産與危機預測問題研究》中分析瞭保險業發達國傢保險公司破産的原因，以及保險公司破産的經濟影響；介紹瞭保險公司危機預測的概率模型和統計方法，並對我國財産保險公司經營狀況進行瞭綜閤評價。為瞭研究投保人的權益保護製度，分析瞭保險公司破産的成本，介紹瞭美國和日本保險業的償付能力監管模式，以及美國和日本保險監管機構對破産保險公司的清算和管理製度。本書*後以AIG保險集團的危機為背景介紹瞭金融保險集團的監管與風險控製，並對經濟泡沫破滅後日本保險業改革與發展趨勢進行瞭分析。

作者簡介

　　孫立娟，對外經濟貿易大學保險學院副教授，博士生研究生導師。中國人民大學統計學博士，清華大學數學科學係博士後，颱灣“中央研究院”統計科學研究所博士後。主要研究方嚮為：破産理論、統計與風險管理、養老保險精算。從1997年研究保險公司的破産問題與破産理論的精算問題，在《保險研究》、Insurance; Mathematics and Economics等國內外期刊上發錶論文30餘篇。

目錄

第一章 保險公司破産概況
一、引言
二、全球保險業破産概況
三、美國保險業破産概況
四、日本保險業破産概況
五、保險公司破産對我國的啓示
第二章 保險公司破産的原因
一一美國的經驗
一、保險公司破産原因文獻綜述
二、保險公司破産案例分析
三、保險公司破産的內部原因
四、保險公司破産的外部環境因素
第三章 保險公司破産的原因
一一日本保險業的繁榮與危機
一、日本保險市場起源的曆史迴顧
二、日本保險市場的繁榮與發展
三、日本保險經濟泡沫的産生與影響
四、保險自由化的背景和衝擊
五、日本保險業危機評述
第四章 保險公司破産的經濟影響
一、AIG危機的經濟影響
二、保險公司破産的微觀影響
三、保險公司破産的宏觀影響
四、保險公司破産造成保險保證基金的損失
第五章 保險公司危機預測的概率模型
一一基於無償付能力角度
一、盈餘過程
二、損失分布
三、復閤Poisson破産模型
四、復閤二項分布破産模型
五、離散時間破産模型
第六章 保險公司財務危機預測的統計方法
一、保險公司財務危機預測指標
二、保險公司財務危機預測模型的發展演進
三、KMV一預期違約頻率模型
四、國內研究保險公司財務危機的文獻
第七章 保險公司經營狀況綜閤評價
一一基於層次分析法的實證分析
一、文獻綜述
二、層次分析法評價原理
三、對我國37傢財産保險公司經營狀況的實證分析
四、實證結果與分析評價
第八章 保險公司的破産成本分析
一、保險公司的破産成本
二、保險監管對保險公司破産成本的影響
三、保險公司破産成本的影響因素
四、破産成本的時間路徑
五、破産成本的監管意義
第九章 發達國傢保險業償付能力監管模式
一、保險監管的經濟原理
二、美國保險監管法律體係介紹
三、美國保險業償付能力監管模式
四、日本保險業的監管模式
第十章 發達國傢保險公司的破産管理
一、保險公司市場退齣機製
二、美國保險公司破産管理框架
三、日本保險公司破産管理框架
第十一章 金融保險集團的監管與風險控製
一一AIG危機的教訓
一、AIC的發展曆程
二、AIG危機的原因一一基於財務報錶的分析
三、從A]C危機看美國金融保險集團的監管演變
四、金融保險集團的風險控製一一AIC危機的教訓
第十二章 經濟泡沫破滅後日本保險業改革與發展趨勢
一、日本保險市場的重組和兼並
二、保險公司組織形式的轉變
三、外資保險公司加快進入日本保險市場
四、日本保險監管的改革
五、日本保險業經營方式的轉變
六、保險公司內部産品開發、銷售、投資模式的轉變
參考文獻
附錄
保險保障基金管理辦法
中國保險保障基金有限責任公司業務監管辦法
保險集團公司管理辦法(試行)
保險公司經營評價指標體係(試行)

精彩書摘

　　《保險公司破産與危機預測問題研究》：
　　（三）次貸危機後美國金融保險集團的監管改革
　　1999年美國《金融服務現代化法案》打破分業經營限製，建立瞭“傘狀監管框架”對金融集團進行監管。然而傘狀監管框架的弊端逐漸顯露，在2008年的國際金融危機中充分暴露齣來。缺乏統一的審慎監管標準，不同監管當局的資本和杠杆率要求差異顯著，例如，美聯儲、證券交易委員會對監管對象提齣的資本充足率和杠杆率要求存在較大差彆，引發機構監管套利；美國沒有針對金融集團進行監管的閤作機製，不同監管機構間缺乏協作，監管機構間存在的競爭關係也使協調變得更加睏難；監管機構無法充分理解金融集團子公司業務給整個集團帶來的風險，如負責AIG集團的監管機構是儲貸機構監管辦公室，未能充分理解AIG集團下屬AIG FP金融産品公司衍生品業務的風險，而這正是導緻AIG危機的一個直接原因。在傘狀監管框架下，監管套利風險突齣，如AIG通過擁有儲蓄機構而非商業銀行來避免接受美聯儲較高水平的監管。次貸危機前，監管套利被視為“競爭性監管”，被認為是美國金融監管體製的優越之處；前美聯儲主席格林斯潘曾認為，監管套利可以避免過度監管，防止機構承擔過多的監管成本，但次貸危機暴露齣監管套利的結果是監管缺位，導緻風險蔓延。傘狀監管框架下還導緻監管真空的存在。如場外衍生品信用違約互換CDS閤約保險單，作為一項金融創新産品，不屬於保險監管部門的監管範圍，而屬於美國證券交易監督委員的監管範疇，但美國證券交易監督委員對這類産品沒有明確的資本和準備金要求。
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