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編輯推薦

——作者馬剋維茨是諾貝爾奬得主，也是現代證券組閤投資模型的創建者，是金融大師級人物，美國金融學會主席

——馬剋維茨通過把“收益-風險”定義為均值和方差，運用數學模型分析瞭不確定條件下選擇投資組閤的內在機理, 從而指導人們如何降低投資風險，提高投資收益

——馬剋維茨的資産組閤選擇分析為現代金融經濟學的形成奠立瞭理論基礎，並被譽為“華爾街的一次革命”

——馬剋維茨的資産組閤選擇理論，本質上提供的是一種風險規避思維模式，在當下仍具有現實意義

內容簡介

作為哈裏·M.馬科維茨（Harry M. Markowitz）知名的《資産組閤選擇：投資的有效分散》一書的第二版，本書不僅具有完整的資産組閤選擇理論分析的全貌，而且介紹瞭對上一版的完善之處，以及更完善的參考書目和對相關內容所做的注釋。
在書中，馬剋維茨通過把“收益-風險”定義為均值和方差，運用數學模型分析瞭不確定條件下選擇投資組閤的內在機理， 從而指導人們如何降低投資風險，提高投資收益。這一分析為現代金融經濟學的形成奠立瞭理論基礎，並被譽為“華爾街的一次革命”。此後資産組閤選擇理論在諸多經濟學傢的研究與投入下獲得瞭進一步的發展與完善。
馬剋維茨的資産組閤選擇理論，本質上提供的是一種思維模式。在21世紀的今天，尤其是全球金融危機的影響仍然存在的當下，重新閱讀馬科維茲的這一經典之作，仍然具有重要作用與現實意義。
《資産組閤選擇：投資的有效分散化（第二版）》適閤所有投資者閱讀，適閤所有高等院校經濟類相關專業的師生閱讀。

作者簡介

1927年8月24日，哈裏·馬剋維茨（Harry Markowitz）生於美國伊諾斯州的芝加哥。1947年，他從芝加哥大學經濟係畢業，獲得學士學位。馬剋維茨的簡曆如下：1952——1960年及1961——1963年任美國蘭德公司副研究員；1960——1961年任通用電器公司顧問；1963——1968年任聯閤分析研究中心公司（Consolidated Analysis Centers Inc）董事長；1968——1969年年任加利福尼亞大學洛杉磯分校金融學教授；1969——1972年任仲裁管理公司（Arbitrage Management Co）董事長，1972——1974年任該公司顧問；1972——1974年任賓夕法尼亞大學沃頓（Wharton）學院金融學教授；1974——1983年任國際商用機器公司（IBM）研究員；1980——1982年任拉特哥斯（Rutgers）大學金融學副教授，1982年晉升為該校Marrin Speiser講座經濟學和金融學功勛教授；現任紐約市立大學巴魯剋學院教授。馬剋維茨還被選為耶魯大學考爾斯（Cowels）經濟研究基金會員，美國社會科學研究會員，美國經濟計量學會會員，管理科學研究所董事長，美國金融學會主席等。

目錄

目　錄
第一部分 引言和說明
第一章 引言／2
第二章 說明性的資産組閤分析／7
第二部分 證券和資産組閤的關係
第三章 平均收益和期望值／36
第四章 標準差和方差／71
第五章 投資於大量證券／102
第六章 長期收益／116
第三部分 有效資産組閤
第七章 有效集的幾何分析／128
第八章 （E，V）有效資産組閤的導齣／154
第九章 半方差／189
2
資産組閤選擇投資的有效分散（第二版）
第四部分 不確定下的理性選擇
第十章 期望效用準則／206
第十一章 跨期效用分析／244
第十二章 概率信念／259
第十三章 對資産組閤選擇的應用／277
補遺（1970）／314
附錄／324
附錄A 有效集的計算／324
附錄B 資産組閤選擇問題的單純形法／347
附錄C 另一個期望效用公理體係／350
第五部分 對以前各章的注釋
第四章注釋／358
第五章注釋／364
第六章注釋／366
第七章注釋／373
第八章及附錄A注釋／378
第九章注釋／380
第四部分及附錄C注釋／384
個人注釋／390
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