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編輯推薦

適讀人群 ：計量經濟學師生

本書是計量經濟學文獻中關於非綫性時間序列計量經濟學shou部專著。美國聯邦儲備委員會和許多國傢中央銀行都在使用的評估和預測方法。

內容簡介

美國聯邦儲備委員會和許多國傢中央銀行都在使用的評估和預測方法

大數據時代，人們尊重數據，分析數據，解釋數據，纔能把握和預測未來。分析和利用數據都需要模型建模，特彆是非綫性模型建模。因為大多數經濟變量具有非綫性關係，經濟是非綫性的。時間序列模型的主要功能就是預測，因此非綫性時間序列計量經濟學成為計量經濟學拓展演化的必然結果。

本書是計量經濟學文獻中關於非綫性時間序列計量經濟學首部專著。

它從正確性和實用性兩個方麵判斷模型，主要關注便於計量經濟學傢使用的相對簡單的模型。具有如下特點：

i） 給齣時間序列計量經濟學中非綫性的定義;

ii） 綜述常用的非綫性時間序列計量經濟模型及其經濟理論依據;

iii） 係統地提齣瞭非綫性時間序列計量經濟模型建模的三步驟，即模型設定，參數估計，建模評估;

iv） 係統論述瞭Granger的長記憶模型;

v） 提供瞭大量實證研究示例。

本書的齣版對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關係等問題都具有非常重要的意義。

作者簡介

剋萊夫?格蘭傑

(Clive W.J.Granger，1934-2009)

2003年諾貝爾經濟學奬獲奬者，經濟時間序列分析大師

世界上zui偉大的計量經濟學傢之一，美國加州大學聖迭戈分校榮譽退休教授。

格蘭傑的論文幾乎涵蓋瞭過去幾十年間計量經濟學領域的主要進展，沒有格蘭傑的分析方法，進行時間序列計量方麵的實證分析幾乎是不可能的。2009年5月27日在美國因病逝世，享年75歲。

諾貝爾奬評委會認為，格蘭傑的工作改變瞭經濟學傢處理時間序列數據的方法，對研究財富與消費、匯率與價格、以及短期利率與長期利率之間的關係具有非常重要意義。

目前美國聯邦儲備委員會和許多國傢的中央銀行都使用這一方法來進行評估和預測。

蒂莫?特拉斯沃特（Timo Ter svirta）

國際著名計量經濟學傢、瑞典斯德哥爾摩經濟學院決策支持與經濟統計學係教授，芬蘭社會科學院院士、瑞典皇傢科學院院士、在非綫性時間序列方麵的工作令人矚目。同時，他還是諾貝爾奬評審委員會委員，受到經濟學界的廣泛尊重。

從事瞭40多年的計量經濟學研究，精通六國語言，愛好廣泛，學術研究之餘，他喜歡旅行、運動、電影和書籍。

精彩書評

怎樣纔能在經濟學這樣莫測高深的海洋中擺對自己的位置，瞭解自己應當從何處入門，以便跟上時代的步伐。機械工業齣版社推齣的這套“諾貝爾經濟學奬經典文庫”等於提供瞭一個颱階。

厲以寜

北京大學教授

這將是國內zui為齊全的一套諾貝爾奬得主係列叢書，有助於我們對20世紀的經濟學做齣全麵、深入的瞭解，也有助於我們站在巨人的肩頭，眺望21世紀經濟學的雄偉殿堂。

何 帆

中國社會科學院

目錄

目錄

叢書序一（厲以寜）

叢書序二（何帆）

推薦序（李維安）

前言

//第1章

基本概念

//引言

//1��1綫性模型

//1��2單變量非綫性模型

//1��3非綫性和異方差

//1��4平穩性和可逆性

//1��5平穩、記憶和均衡

//第2章

廣義模型和分析工具

//引言

//2��1廣義非綫性模型

//2��2頻域分析

//2��3分析工具

//第3章

經濟理論的非綫性模型

//引言

//3��1非綫性模型

//3��2分岔和突變

//3��3混沌

//第4章

特殊的非綫性多變量模型

//引言

//4��1非綫性自迴歸和迴歸模型

//4��2平滑轉換迴歸模型

//4��3雙綫性模型

//4��4非綫性移動平均模型

//4��5異方差和隨機係數模型

//第5章

長記憶模型

//引言

//5��1積分序列

//5��2長記憶性與非綫性

//5��3吸引子

//5��4吸引子的估計與檢驗

//5��5非綫性誤差修正模型

//5��6模型含義

//第6章

綫性檢驗

//6��1拉格朗日乘數檢驗

//6��2拉格朗日乘數檢驗的應用

//6��3備擇假設未定的綫性檢驗

//6��4不變條件方差與條件異方差的檢驗

//6��5局部等價備擇假設

//6��6綫性檢驗的漸進相對效率比較

//6��7使用哪個檢驗

//第7章

非綫性模型建模

//引言

//7��1序言

//7��2非參數模型和半參數模型

//7��3參數STR模型的設定

//7��4STR模型的估計

//7��5雙綫性模型的設定和估計

//7��6神經網絡模型的估計

//7��7評價估計的非綫性模型

//第8章

預測、匯總與非對稱性

//引言

//8��1非綫性模型的預測

//8��2匯總與非綫性的效應

//8��3經濟周期的非對稱性和其他非綫性問題

//第9章

應用

//引言

//9��1工業生産建模

//9��2美國GNP與先行指標的非綫性聯係

//9��3結論

//第10章

非綫性建模策略

//參考文獻

//齣版說明

前言/序言

時間序列計量經濟學大多涉及對經濟變量之間的關係進行建模，而且一般大傢都認可經濟變量之間的非綫性關係，特彆是理論傢更是如此認為。當時，還沒有討論如何模型化經濟變量的非綫性關係，當我們認識到這一問題後，便開始瞭本書的寫作工作。但存在大量研究多元綫性模型與一些研究一元非綫性模型的文獻，所以，我們的目的是看能否將多元綫性模型與單變量非綫性模型融入更完整的分析框架之中。本書的結論應該是初步的嘗試，並且毫無疑問，我們所藉鑒的建模方法和技術也將隨著成功經驗的積纍而不斷演化和改進。一個明顯的睏難是存在大量非綫性關係的適用模型，而經濟學傢也正在探索哪種模型更有用。盡管本書強調統計理論，但是我們的最終目的是提供實用技術，並從各種實用建模技術的應用中獲取經驗。各種建模技術的應用經驗將確定該研究領域未來的演變。

本書的大部分寫作工作完成於作者所處的加州大學聖迭戈分校（University of California，San Diego）經濟學係。加州大學聖迭戈分校經濟學係為本書的寫作提供瞭創作環境，使我們可以和同僚、眾多優秀訪問學者進行有益的討論。蒂莫·泰雷斯維爾塔（Timo Ter svirta)還在赫爾辛基哥德堡大學（University of Goteborg）的芬蘭經濟研究所與奧斯陸的挪威銀行進行瞭本書的寫作工作。我們得到瞭Jin Lung Lin、Zhuanxin Ding和Chor Yiu Sin在計算方麵的鼎力協助。泰雷斯維爾塔要感謝Yrjo基金的資助。我們特彆感謝齣色地完成瞭打印和排版工作的Paula Lindsay。格蘭傑感謝國傢科學基金的夏季資助SES 90-23087與SES89-02950。

我們得到瞭眾多的幫助，當然，本書中的任何錯誤和爭議都由我們承擔。

非綫性經濟關係的建模 [Modelling Nonlinear Economic Relationships] 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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