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動態綫性經濟的遞歸模型 湖北新華書店





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发表于2024-10-31

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店鋪: 湖北新華書店圖書專營店
齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111565239
商品編碼:12840488490
包裝:平裝-膠訂
齣版時間:2017-05-01

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具體描述

   圖書基本信息
圖書名稱 動態綫性經濟的遞歸模型 作者 [美] 拉爾斯·彼得·漢森、王道平,陳雷譯
定價 85.00元 齣版社 機械工業齣版社
ISBN 9787111565239 齣版日期 2017-05-01
字數 174000 頁碼 416
版次 1 裝幀 平裝-膠訂
開本 16開 商品重量 0.4Kg

   內容簡介
《動態綫性經濟的遞歸模型》寫作長達24年,是一部關於運用競爭性均衡來構建完全市場綫性動態經濟模型的書。用遞歸方法打造瞭各種反映現實問題的模型,展示瞭這類模型用途廣泛、易於處理的特點。雖然本書中的例子有些是宏觀經濟學的內容,但本書主要還是基於Tobin and Rosen視角下的宏觀經濟學,闡述以某個代錶性消費者為背景的模型。現代資本理論和資産定價理論的許多版本都能用本書的框架錶示。競爭均衡求解變得如此簡化,因此讀者有機會能很快想齣新的模型,來預測和分析當今社會的宏觀經濟問題。

   作者簡介
拉爾斯·彼得·漢森(Lars Peter Hansen)
著名宏觀經濟學傢,2013年諾貝爾經濟學奬獲得者。
芝加哥經濟學派代錶人物之一,芝加哥大學經濟和社會科學資深講座教授,專注於金融和實體經濟部門之間的聯係,利用穩健控製理論和遞歸經濟學理論研究風險在定價和決策中的作用,因對資産價格的實證分析方麵的傑齣成就,獲得諾貝爾經濟學奬。


托馬斯 J. 薩金特(Thomas J. Sargent)
美國經濟學傢,2011年諾貝爾經濟學奬獲得者,理性預期學派領袖人物。
擅長宏觀經濟學、貨幣經濟學、時間序列等領域。執教於紐約大學,並自1987年起擔任斯坦福大學鬍佛研究所資深研究員。他為新古典宏觀經濟學體係的建立和發展做齣瞭傑齣貢獻,對宏觀經濟模型中預期的作用、動態經濟理論與時間序列分析的關係等方麵做齣瞭開創性的工作。薩金特對現代經濟學和金融學的大部分領域都有深入的瞭解,其學術專長是動態宏觀經濟學和計量經濟學。

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   目錄
目錄
叢書序一
叢書序二
序言
緻謝
第Ⅰ部分 概 述 篇
第1章 // 2
理論與計量經濟學
1.1 引言 // 2
1.2 經濟模型 // 4
1.3 計算程序 // 6
1.4 本書結構 // 6
1.5 反復齣現的數學思想 // 9
第Ⅱ部分 工具篇
第2章 // 14
綫性隨機差分方程
2.1 引言 // 14
2.2 符號說明與基本假設 // 14
2.3 預測理論 // 16
2.4 求解動態的轉換變量 // 18
2.5 結束語 // 31
第3章 // 32
有效計算
3.1 引言 // 32
3.2 優綫性調節器問題 // 33
3.3 消除貼現因子和嚮量積的轉換 // 35
3.4 穩定性條件 // 36
3.5 不變子空間方法 // 37
3.6 倍增算法 // 40
3.7 分割狀態嚮量 // 43
3.8 周期性優綫性調節器 // 46
3.9 周期性倍增算法 // 47
3.10 綫性指數二次高斯控製 // 51
附錄3A 綫性控製理論的相關概念 // 54
附錄3B 辛矩陣 // 55
附錄3C 裏卡蒂方程的替代形式 // 57
第Ⅲ部分 經濟體構成篇
第4章  // 60
經濟環境
4.1 信息 // 60
4.2 偏好與技術衝擊 // 61
4.3 生産技術 // 61
4.4 生産技術舉例 // 63
4.5 傢庭技術 // 71
4.6 傢庭技術舉例 // 72
4.7 平方可和性 // 77
4.8 小結 // 78
第5章 // 80
資源優配置
5.1 規劃問題 // 80
5.2 拉格朗日乘子 // 81
5.3 動態規劃 // 87
5.4 值函數的梯度:拉格朗日乘子 // 90
5.5 綫性調節器:規劃問題 // 92
5.6 五大經濟模型的優配置問題 // 96
5.7 Hall模型 // 101
5.8 較高的調整成本 // 108
5.9 更改增長條件 // 110
5.10 Jones-Manuelli(1990)經濟模型 // 112
5.11 耐用消費品 // 114
5.12 小結 // 115
附錄5A 綜閤綫性調解器 // 116
附錄5B Brock-Mirman(1972)模型或Hall(1978)模型 // 119
第6章  // 131
商品空間
6.1 估值 // 131
6.2 綫性泛函:定價體係 // 131
6.3 確定性條件下的單期模型 // 132
6.4 不確定性條件下的單期模型 // 132
6.5 無限期與不確定性 // 133
6.6 拉格朗日乘子 // 135
6.7 小結 // 135
附錄6A 數學推導細節 // 136
第7章 // 138
競爭性經濟
7.1 引言 // 138
7.2 傢庭 // 140
7.3 第Ⅰ類企業 // 140
7.4 第Ⅱ類企業 // 141
7.5 競爭性均衡 // 141
7.6 拉格朗日乘子 // 141
7.7 均衡價格係統 // 144
7.8 資産定價 // 147
7.9 利率期限結構 // 150
7.10 重新開放市場 // 151
7.11 非高斯的資産價格 // 152
7.12 資産定價舉例 // 153
第Ⅳ部分 方程與屬性
第8章 // 160
統計錶示
8.1 卡爾曼濾波 // 161
8.2 新息錶示 // 164
8.3 收斂 // 165
8.4 似然函數的因子分解 // 167
8.5 譜因子分解恒等式 // 169
8.6 沃爾德和自迴歸錶示 // 170
8.7 頻域估計 // 171
8.8 逼近理論 // 173
8.9 時間的聚閤 // 175
8.10 模擬估計 // 179
附錄8A 卡爾曼濾波的初始化 // 181
附錄8B 特徵多項式的零值 // 187
附錄8C 序列相關的測量誤差 // 188
附錄8D wt 1和ηt 1的函數:yt 1的新息 // 192
附錄8E 長期收入模型中的新息 // 193
第9章 // 201
標準傢庭技術
9.1 引言 // 201
9.2 標準傢庭技術的定義 // 201
9.3 動態需求方程 // 202
9.4 經典方程的求解 // 207
9.5 算子恒等價 // 211
9.6 Becker-Murphy的理性成癮模型 // 212
附錄9A 傅裏葉變換 // 215
第10章  // 227
舉例
10.1 局部均衡 // 227
10.2 設定 // 227
10.3 不確定性條件下的均衡投資 // 231
10.4 住房模型 // 232
10.5 養牛周期 // 234
10.6 就業選擇和工資模型 // 238
附錄10A 傢庭分散化模型 // 242
第11章  // 244
收入模型
11.1 技術 // 244
11.2 兩個推斷 // 246
11.3 分配法則 // 248
11.4 確定性穩態 // 253
11.5 協整 // 255
11.6 收入的邊際效應不變 // 256
11.7 消費的外部性 // 260
附錄11A 國外稅收平滑模型 // 262
第12章 // 264
Gorman異質傢庭
12.1 引言 // 264
12.2 Gorman加總(靜態) // 265
12.3 異質消費者經濟體 // 270
12.4 分配 // 271
12.5 風險分擔 // 274
12.6 有限市場分配原則的實施 // 274
附錄12A 計算舉例 // 276
第13章 // 280
完全市場加總
13.1 引言 // 280
13.2 偏好、傢庭與技術 // 281
13.3 帕纍托問題 // 282
13.4 競爭性均衡 // 287
13.5 均衡的求解 // 288
13.6 完全市場的加總 // 290
13.7 完全市場加總的編程問題 // 293
13.8 小結 // 300
13.9 加總偏好衝擊過程 // 300
13.10 初始條件 // 301
第14章 // 303
季節性周期模型
14.1 三個季節性模型 // 303
14.2 周期性經濟 // 304
14.3 資産定價 // 309
14.4 預測理論 // 311
14.5 利率的期限結構 // 313
14.6 條件協方差 // 313
14.7 堆棧式與跳樣式係統 // 315
14.8 堆棧式與跳樣式過程的協方差 // 320
14.9 Tiao-Grupe方程式 // 322
14.10 周期性Hall模型 // 328
14.11 一個周期性模型的周期性新息錶示 // 332
附錄14A 變相的周期性 // 333
附錄A MATLAB編程 // 343
參考文獻 // 383