具体描述
| 書[0名0]： | 投資[0學0]（原書[0第0]10版）|6087835 |
| 圖書定價： | 129元 |
| 圖書作者： | （美）滋維·博迪（Zvi Bodie）;（美）亞曆剋斯·凱恩（Alex Kane）;（美）艾倫J.馬庫斯（Alan J. Marcus） |
| 齣版社： | 機械工業齣版社 |
| 齣版日期： | 2017/7/1 0:00:00 |
| ISBN號： | 9787111568230 |
| 開本： | 16開 |
| 頁數： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者簡介 |
| 滋維·博迪 滋維·博迪（Zvi Bodie）是波士頓[0大0][0學0]管理[0學0]院金融[0學0]與經濟[0學0]榮譽教授。他於麻省理工[0學0]院獲得博士[0學0]位，曾在哈佛[0商0][0學0]院、麻省理工斯隆管理[0學0]院擔任金融[0學0]教授。博迪教授在養老金和投資策略[0領0]域的前沿專業期刊上發錶過多篇文章。他近與CFA研究基金[0會0]閤作，製作瞭一係列網絡課程，並齣版瞭專著《未來生命周期中的儲蓄與投資》。 亞曆剋斯·凱恩 亞曆剋斯·凱恩（Alex Kane）是加利福尼亞[0大0][0學0]聖迭戈分校[0國0]際關係和太平洋[0學0]院研究生院榮譽教授。他曾在東京[0大0][0學0]經濟係、哈佛[0商0][0學0]院、哈佛肯尼迪政府[0學0]院做過訪問教授，並在美[0國0][0國0]傢經濟研究局擔任助理研究員。凱恩教授在金融和管理類期刊上發錶過數篇文章，主要研究[0領0]域是公司理財、投資組閤管理和資本市場。近的研究重點是市場波動的測量以及期[0權0]定價。 艾倫J.馬庫斯 艾倫J.馬庫斯（Alan J.Marcus）教授就職於波士頓[0學0]院卡羅爾管理[0學0]院。他於麻省理工[0學0]院獲得經濟[0學0]博士[0學0]位，曾在麻省理工[0學0]院斯隆管理[0學0]院和Athens工[0商0]管理實驗室擔任訪問教授，並在美[0國0][0國0]傢經濟研究局擔任助理研究員。馬庫斯教授在資本市場以及投資組閤[0領0]域發錶過多篇文章。此外，他還從事瞭廣泛的谘詢工作，為新産[0品0]研發、公用事業産[0品0]定價提供專業建議。他曾經在聯邦住房擔保貸款公司（房地美）工作兩年，負責研究開發抵押貸款定價模型和信用風險[0評0]價模型。目前擔任CFA研究基金[0會0]顧問委員。 譯者簡介 汪昌雲 現任中[0國0]人民[0大0][0學0]金融[0學0]教授，博士生導師，教育部“長江[0學0]者”特聘教授。曾任中[0國0]人民[0大0][0學0]漢青經濟與金融高級研究院執行副院長、中[0國0]財政金融政策研究中心主任、中[0國0]人民[0大0][0學0]財政金融[0學0]院應用金融係主任。2007年獲[0國0]傢傑齣青年科[0學0]基金資助，2013年入選“百韆萬人纔工程”人選，2014年享受[0國0]務院政府特殊津貼。主要從事金融衍生工具、資産定價、中[0國0]資本市場等[0領0]域的研究，在[0國0]際高質量金融期刊發錶論文30餘篇，其中20餘篇被SSCI收錄。 張永驥 現任北京理工[0大0][0學0]管理[0學0]院副教授，北京理工[0大0][0學0]信息披露與公司治理研究中心副主任，財新、騰訊證券專欄作傢。廈門[0大0][0學0]理[0學0][0學0]士，中[0國0]人民[0大0][0學0]財務與金融係博士，北京[0大0][0學0]光華管理[0學0]院[0會0]計係博士後，Purdue統計係聯閤培養博士。在金融和財務類的期刊上發錶過數篇文章，著有《公司金融與證券價值[0評0]估》《基於Python的量化價值分析》等。擔任多傢私募機構的策略投資顧問。 |
| 內容簡介 |
| 本書是由三[0名0]美[0國0][0知0][0名0][0學0]府的著[0名0]金融[0學0]教授撰寫的[0優0]秀著作，是美[0國0]好的[0商0][0學0]院和管理[0學0]院的教材，在世界各[0國0]都有很[0大0]的影響，被廣泛使用。新版進行瞭[0大0]量的更新，觀點，闡述詳盡，結構清楚，設計[0獨0]特，語言生動活潑，[0學0]生易於理解，內容上注重理論與實踐的結閤。 本書適用於金融專業高年級本科生、研究生及MBA[0學0]生，以及金融[0領0]域的研究人員與從業者。 |
| 目錄 |
譯者序 作者簡介 譯者簡介 前言 教[0學0]建議 [0第0]一部分 緒論 [0第0]1章 投資環境 2 1.1 實物資産與金融資産 2 1.2 金融資産 4 1.3 金融市場與經濟 5 1.4 投資過程 8 1.5 市場是競爭的 9 1.6 市場參與者 10 1.7 2008年的金融危機 13 1.8 全書框架 19 小結/習題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]2章 資産類彆與金融工具 23 2.1 貨幣市場 23 2.2 債券市場 28 2.3 [0權0]益證券 33 2.4 股票市場指數與債券市場指數 36 2.5 衍生工具市場 41 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]3章 證券是如何交易的 47 3.1 公司如何發行證券 47 3.2 證券如何交易 50 3.3 電子交易的繁榮 54 3.4 美[0國0]證券市場 55 3.5 新的交易策略 57 3.6 股票市場的全球化 59 3.7 交易成本 60 3.8 保證金交易 60 3.9 賣空 63 3.10 證券市場監管 66 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]4章 共同基金與其他投資公司 73 4.1 投資公司 73 4.2 投資公司的類型 74 4.3 共同基金 76 4.4 共同基金的投資成本 78 4.5 共同基金所得稅 81 4.6 交易所交易基金 81 4.7 共同基金投資業績：初步探討 83 4.8 共同基金的信息 86 小結/習題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]二部分 資産組閤理論與實踐 [0第0]5章 風險與收益入門及曆[0史0]迴顧 94 5.1 利率水平的決定因素 94 5.2 比較不同持有期的收益率 97 5.3 [0國0]庫券與通貨膨脹（1926～2012年） 100 5.4 風險與風險溢價 101 5.5 曆[0史0]收益率的時間序列分析 103 5.6 正態分布 106 5.7 偏離正態分布和風險度量 108 5.8 風險組閤的曆[0史0]收益 111 5.9 長期投資 118 小結/習題/CFA考題/概念檢查答案 [0第0]6章 風險資産配置 129 6.1 風險與風險厭惡 129 6.2 風險資産與無風險資産組閤的資本配置 134 6.3 無風險資産 135 6.4 單一風險資産與單一無風險資産的投資組閤 136 6.5 風險容忍度與資産配置 138 6.6 被動策略：資本市場綫 142 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 附錄6A 風險厭惡、期望效用與聖彼得堡悖論 149 附錄6B 效用函數與保險閤同均衡價格 151 附錄6C Kelly準則 152 [0第0]7章 [0優0]風險資産組閤 153 7.1 分散化與組閤風險 153 7.2 兩個風險資産的組閤 154 7.3 股票、長期債券、短期債券的資産配置 159 7.4 馬科維茨資産組閤選擇模型 163 7.5 風險集閤、風險共享與長期投資風險 169 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 附錄7A 電子錶格模型 179 附錄7B 投資組閤統計量迴顧 183 [0第0]8章 指數模型 189 8.1 單因素證券市場 189 8.2 單指數模型 191 8.3 估計單指數模型 194 8.4 組閤構造與單指數模型 199 8.5 指數模型在組閤管理中的實際應用 205 小結/習題/CFA考題/概念檢查答案 [0第0]三部分 資本市場均衡 [0第0]9章 資本資産定價模型 214 9.1 資本資産定價模型概述 214 9.2 資本資産定價模型的假設和延伸 223 9.3 資本資産定價模型和[0學0]術[0領0]域 232 9.4 資本資産定價模型和投資行業 233 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]10章 套利定價理論與風險收益多因素模型 240 10.1 多因素模型概述 240 10.2 套利定價理論 242 10.3 套利定價理論、資本資産 定價模型和指數模型 247 10.4 多因素套利定價理論 250 10.5 [0法0]瑪-弗倫奇（FF）三因素模型 252 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]11章 有效市場假說 258 11.1 隨機漫步與有效市場假說 258 11.2 有效市場假說的含義 262 11.3 事件研究 266 11.4 市場是有效的嗎 268 11.5 共同基金與分析師業績 278 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]12章 行為金融與技術分析 289 12.1 來自行為[0學0]派的批[0評0] 289 12.2 技術分析與行為金融 298 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]13章 證券收益的實證證據 308 13.1 指數模型與單因素套利定價模型 309 13.2 多因素資本資産定價模型與無套利理論的檢驗 313 13.3 [0法0]瑪-弗倫奇式多因素模型 317 13.4 流動性與資産定價 323 13.5 基於消費的資産定價與股[0權0] 溢價之謎 325 小結/習題/CFA考題/概念檢查答案 [0第0]四部分 固定收益證券 [0第0]14章 債券的價格與收益 334 14.1 債券的特徵 334 14.2 債券定價 339 14.3 債券收益率 344 14.4 債券價格的時變性 348 14.5 違約風險與債券定價 352 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]15章 利率的期限結構 366 15.1 收益率麯綫 366 15.2 收益麯綫與遠期利率 368 15.3 利率的不確定性與遠期利率 372 15.4 期限結構理論 373 15.5 期限結構的解釋 375 15.6 作為遠期閤約的遠期利率 378 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]16章 債券資産組閤管理 385 16.1 利率風險 385 16.2 凸性 393 16.3 消[0極0]債券管理 398 16.4 積[0極0]債券管理 405 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]五部分 證券分析 [0第0]17章 宏觀經濟分析與行業分析 418 17.1 全球經濟 418 17.2 [0國0]內宏觀經濟 420 17.3 需求與供給波動 422 17.4 聯邦政府的政策 422 17.5 經濟周期 424 17.6 行業分析 429 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]18章 [0權0]益估值模型 444 18.1 比較估值 444 18.2 內在價值與市場價格 446 18.3 股利貼現模型 447 18.4 市盈率 458 18.5 自由現金流估值方[0法0] 464 18.6 整體股票市場 467 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]19章 財務報錶分析 478 19.1 主要的財務報錶 478 19.2 衡量企業績效 481 19.3 盈利能力度量 482 19.4 比率分析 485 19.5 財務報錶分析範例 492 19.6 可比性問題 494 19.7 價值投資：格雷厄姆技術 499 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案[0第0]六部分 期[0權0]、期貨與其他衍生證券 [0第0]20章 期[0權0]市場介紹 512 20.1 期[0權0]閤約 512 20.2 到期日期[0權0]價值 517 20.3 期[0權0]策略 520 20.4 看跌-看漲期[0權0]平價關係 526 20.5 類似期[0權0]的證券 528 20.6 金融工程 532 20.7 奇異期[0權0] 533 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]21章 期[0權0]定價 542 21.1 期[0權0]定價：導言 542 21.2 期[0權0]價值的限製 544 21.3 二項式期[0權0]定價 547 21.4 布萊剋-斯科爾斯期[0權0]定價 552 21.5 布萊剋-斯科爾斯公式應用 560 21.6 期[0權0]定價的經驗證據 570 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]22章 期貨市場 579 22.1 期貨閤約 579 22.2 期貨市場的交易機製 584 22.3 期貨市場策略 587 22.4 期貨價格的決定 590 22.5 期貨價格與預期將來的現貨價格 595 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]23章 期貨、互換與風險管理 601 23.1 外匯期貨 601 23.2 股票指數期貨 607 23.3 利率期貨 611 23.4 互換 613 23.5 [0商0][0品0]期貨定價 618 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/ 概念檢查答案 [0第0]七部分 應用投資組閤管理 [0第0]24章 投資組閤業績[0評0]價 628 24.1 傳統的業績[0評0]價理論 628 24.2 對衝基金的業績[0評0]估 641 24.3 投資組閤構成變化時的業績[0評0]估指標 642 24.4 市場擇時 643 24.5 風格分析 648 24.6 業績貢獻分析程序 650 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]25章 投資的[0國0]際分散化 664 25.1 全球股票市場 664 25.2 [0國0]際化投資的風險因素 668 25.3 [0國0]際投資：風險、收益與 分散化的好處 674 25.4 [0國0]際分散化潛力[0評0]估 686 25.5 [0國0]際化投資及業績歸因 689 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]26章 對衝基金 696 26.1 對衝基金與共同基金 696 26.2 對衝基金策略 697 26.3 可攜阿爾[0法0] 699 26.4 對衝基金的風格分析 701 26.5 對衝基金的業績[0評0]估 702 26.6 對衝基金的費用結構 709 小結/習題/在綫投資練習/概念檢查答案 [0第0]27章 積[0極0]型投資組閤管理理論 714 27.1 [0優0]投資組閤與α值 714 27.2 特雷納-布萊剋模型與預測精度 720 27.3 布萊剋-利特曼模型 723 27.4 特雷納-布萊剋模型與布萊剋-利特曼模型：互補而非替代 727 27.5 積[0極0]型管理的價值 729 27.6 積[0極0]型管理總結 731 小結/習題/在綫投資練習 附錄27A α的預測值與實現值 732 附錄27B 廣義布萊剋-利特曼模型 733 [0第0]28章 投資政策與特許金融分析師協[0會0]結構 734 28.1 投資決策過程 734 28.2 限製 738 28.3 策略說明書 740 28.4 資産分配 745 28.5 管理個人投資者的投資組閤 746 28.6 養老基金 751 28.7 長期投資 754 小結/習題/CFA考題/在綫投資練習/概念檢查答案 術語錶 763 |
用户评价
對於想要深入理解衍生品市場的讀者來說，這本書無疑是一個寶庫。它從期權和期貨的基本概念講起，逐步深入到期權定價模型（如 Black-Scholes 模型）、期權策略以及期權在風險管理中的應用。我特彆贊賞書中對這些金融工具的風險和收益特徵的細緻分析，以及它們在不同市場環境下的適用性。通過學習這部分內容，我不僅對期權和期貨有瞭更清晰的認識，也瞭解瞭它們在對衝、投機等方麵的強大功能。
评分這本書在資産定價理論方麵的闡述也極具價值。從 CAPM 模型到 APT 模型，再到更現代的 Fama-French 三因子模型和五因子模型，作者都進行瞭詳盡的介紹和分析。我特彆欣賞作者在講解這些模型時，都會追溯其曆史發展脈絡，以及它們各自的優勢和局限性。通過對比不同模型的假設條件和預測能力，我能更深刻地理解為什麼金融學界會不斷地發展和完善資産定價理論。此外，書中還探討瞭市場效率假說，並列舉瞭支持和反對的實證證據，這讓我對市場是否“永遠有效”有瞭更全麵的認識。
评分這本書在講解風險管理方麵的內容也是我非常欣賞的一部分。它不僅僅停留在識彆風險，而是深入探討瞭如何度量風險（如 VaR, CVaR），以及如何通過各種工具和策略來管理和對衝風險。我尤其對書中關於信用風險、市場風險、操作風險等不同類型風險的詳細解釋印象深刻，並且它還提供瞭一些量化的方法來評估這些風險。這對於我理解風險管理在實際投資中的重要性，以及如何構建一個更具韌性的投資組閤，非常有幫助。
评分閱讀過程中，我發現這本書非常注重投資者的行為偏差。書中詳細分析瞭各種心理因素是如何影響投資者的決策，例如過度自信、損失厭惡、錨定效應等。作者通過引用心理學和行為經濟學的研究成果，揭示瞭這些偏差如何導緻投資者做齣非理性的投資選擇，進而影響投資組閤的錶現。這部分內容對我來說尤其具有啓發性，因為它提醒瞭我，作為一名投資者，不僅要關注市場和資産本身，更要審視自己的內心，剋服那些可能導緻錯誤的思維定勢。
评分總而言之，《投資學（原書第10版）》是一本既有深度又有廣度，既有理論高度又接地氣的投資學經典。它為我提供瞭一個係統而全麵的投資學知識體係，也教會瞭我如何運用這些知識去分析和理解復雜的金融市場。無論是初學者還是有一定經驗的投資者，我認為都能從這本書中獲益良多。它不僅僅是一本教科書，更像是一位經驗豐富的投資導師，在我探索投資世界的道路上，提供瞭寶貴的指導和啓發。
评分我必須提到的是，這本書的更新速度和對時事熱點的關注度。作為一本經典教材，它能夠不斷地進行修訂和更新，反映最新的市場發展和理論研究成果。例如，在我的版本中，我看到瞭對近年來新興的金融科技（FinTech）對傳統投資領域影響的討論，以及對另類投資（如私募股權、對衝基金、房地産投資信托）的更深入的介紹。這種與時俱進的精神，使得這本書始終保持著其理論的前沿性和實踐的指導意義。
评分我對這本書中關於投資組閤管理的章節尤為推崇。作者清晰地闡述瞭均值-方差分析的原理，包括如何構建有效前沿，以及如何利用夏普比率來評估投資組閤的錶現。更重要的是，書中並沒有止步於理論，而是通過大量的例子展示瞭如何將這些理論應用於實際的投資決策。我個人尤其喜歡書中關於“分散化”的論述，它不僅僅是簡單地建議“不要把所有雞蛋放在一個籃子裏”，而是通過數理模型和實證數據，量化瞭不同資産類彆之間相關性的重要性，以及如何通過構建最優化的投資組閤來降低整體風險，同時又不犧牲過多的預期迴報。
评分這本書最大的亮點之一在於其深度和廣度。它不僅僅是簡單地羅列各種投資工具的特徵，而是深入剖析瞭每一種資産的內在價值驅動因素、風險來源以及在不同宏觀經濟環境下的錶現。例如，在講解股票投資時，它不僅分析瞭市盈率、股息收益率等基本指標，還詳細闡述瞭公司治理、行業競爭、宏觀經濟政策等對股票價值的影響。同樣，在債券部分，它對不同類型的債券（如國債、公司債、通脹保值債券）的信用風險、利率風險、期限溢價等都做瞭詳盡的解釋，並提供瞭計算這些風險的實操方法。
评分這本《投資學（原書第10版）》絕對是我近幾年來讀過的最令我印象深刻的金融學著作之一。首先，這本書的結構安排非常閤理，從最基礎的投資工具和概念講起，循序漸進地深入到更復雜的投資組閤理論和資産定價模型。我尤其喜歡它在講解每個概念時，都會輔以大量的真實世界案例分析，這些案例來自不同的市場和時期，比如 the dot-com bubble 的破滅、2008年的金融危機，甚至是更早期的市場波動。這種“理論與實踐相結閤”的教學方式，極大地增強瞭我的理解能力，讓我不再僅僅停留在抽象的概念層麵，而是能夠真正體會到這些理論是如何在現實世界中運作，以及它們可能帶來的風險和迴報。
评分這本書的語言風格非常嚴謹而清晰。即使在處理一些非常復雜的概念時，作者也能通過邏輯清晰的解釋、條理分明的論述，以及恰當的比喻，將抽象的理論變得易於理解。我注意到書中使用瞭大量的圖錶和數據，這些圖錶往往能夠直觀地展示復雜的統計關係和趨勢，大大增強瞭信息傳達的效率。而且，作者並沒有迴避數學公式，而是將其作為解釋理論的有力工具，同時也會提供相應的解釋，確保讀者能夠理解公式背後的含義，而不是僅僅停留在符號層麵。
评分书很好，下次还会来的。
评分正品。。。。。。。。。
评分学习经济，金融必备书。内容充实。好书。知识是好。但学习者要努力
评分很好的一本书，值得购买
评分东西很好很不多，还送了一本书
评分给力，还有赠书活动，很实惠
评分好厚一本书
评分以后要买资料还在这里买，还是这本书好，某大编的那本书让我想撞墙，加上老师讲的错综复杂，为了学好投资学，所以我就选择了博迪。哈哈，收到的书没有折损，很干净，包装很棒，还送了一本关于资产组合的全英文版的书，等我学会中文版的再看(●?●)?
评分不错
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