巴顿• 比格斯
摩根士丹利投资管理公司创始人
对冲基金Traxis Partners 创始人和执行合伙人
《对冲基金风云录》作者
前言 个人投资者的实用指南 V
第一部 理解资产配置
01 资产配置的要素 003
资产配置的意义004
资产配置的基础006
资产配置的风险和回报009
本金保护型资产和本金增长型资产013
通货膨胀对购买力的影响014
02 资产配置的过程 017
使资产种类与财富水平和收入需求相匹配018
资产配置的类型019
资产配置与其他投资纪律的交点027
第二部 资产配置的方法
03 资产配置的工具和概念 035
现代投资组合理论和有效市场理论036
资产和投资组合回报039
资产和投资组合风险052
风险和回报064
资产的回报和相关性警告075
资产配置优化模型077
04 资产配置再平衡 085
再平衡的原则086
再平衡的优点和缺点087
资产配置比重过高的原因和影响089
再平衡的范围094
关于集中头寸的特殊考虑097
再平衡的方法102
资产配置“漫步”——不进行再平衡111
再平衡的灵敏度分析113
成功再平衡的关键因素127
第三部 资产配置的基础
05 个人投资者行为 133
影响个人投资者资产配置决定的因素134
个人投资者资产配置活动的演变135
个人投资者资产配置的首要决定因素138
战略性和战术性原则142
个人投资者的行为特征150
来自市场历史的金融课157
来自行为金融学的洞见159
第四部 资产种类的特征
06 辨别资产种类的特征 175
广义资产类别176
评估资产种类177
资产种类内部的参与者181
资产种类和资产子类182
资产种类描述184
资产种类比重和使用222
07 资产回报率分析 227
回报率数据的组织228
按多年组来看的资产年回报率229
按单独年份来看的资产年回报率233
按经济环境来看的资产年回报率254
资产种类在回报率上的轮流领先260
从各个年份来看权益产业领域262
按单独的年份来看美国最大公司的回报率268
第五部 金融市场分析和投资洞见
08 建立分析框架 275
社会分析276
市场周期分析278
情景分析280
投资者满意度分析284
策略实施分析286
比较财务分析289
金融市场环境分析295
资产配置的阶段和周期298
第六部 战略与战术
09 资产配置矩阵和分析工具 303
资产配置过程中的分析工具304
资产配置分析工具307
资产配置分析工具的不足309
资产配置的指导方针310
投资者的资产配置周期313
市场结果的顺序316
资产配置矩阵319
投资者情况分析工具322
投资前景分析工具327
投资范围分析工具332
风险降低矩阵340
· · · · · · (收起)
具体描述
本書是“華爾街資産配置第一人”戴維•達斯特在資産配置領域的經典著作。資産配置長久以來一直是金融專業人員在在所有市場環境中提高風險調整後收益的常用工具，本書詳細講述瞭如何使用現代資産配置理念和工具，以及在各種市場環境下（牛市、熊市、平衡市）增加迴報、控製風險的方法。本書實用型和綜閤性很強，主要內容包括：
·資産配置的基本概念、步驟和基礎
·製定成功策略的工具和手段
·對所有類型的資産進行再平衡的指南
·主要的資産種類的風險和迴報的曆史統計數據
·描繪投資者的展望和行為的工作錶
·對傳統資源和網上資源進行增補的加注的指南
本書內容全麵、廣泛，無論是希望逐頁閱讀本書的資産配置新手,還是希望使自己在資産配置藝術方麵有所提高的有經驗的資産配置者,本書都能為您提供有效應用現代資産配置技術的知識。
用户评价
##以前研究资产配置的时候看得，蛮系统的，值得一读。
评分##如果是作为入门读物或者大概了解来说的话蛮不错的感觉
评分三星
评分三星
评分##以前研究资产配置的时候看得，蛮系统的，值得一读。
评分##不适用于当下的中国国情
评分##挺学术的，感觉像教科书
评分##阅读体验太差，一方面是翻译，另一方面是内容泛泛分析了一些图表，却不给任何有价值的结论。了解框架就可以了。
评分##确实如书名写的，这是一本讲艺术的书而不是讲技术的。过多的运用比喻，让人听完觉得，嗯，那个比喻有道理了，但不用比喻也很容易理解呀，实操没看到。。。很多道理也都是连我这种散户不看书都猜得到的，半本书几乎都在试图给你灌输一个理念，资产配置很重要，你看呀，如果你全押股票了，万一股票跌了资产就大幅贬值了，所以要购买一些对冲的、负相关的。。。干货实在太少了，不推荐。
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