发表于2024-11-26
風險-收益分析:理性投資的理論與實踐(第2捲) (美)哈裏M. 馬科維茨…|7628822 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
書[0名0]: | 風險-收益分析:理性投資的理論與實踐([0第0]2捲)|7628822 |
圖書定價: | 95元 |
圖書作者: | (美)哈裏M. 馬科維茨(Harry M. Markowitz) |
齣版社: | [1機1] 械工業齣版社 |
齣版日期: | 2018/4/1 0:00:00 |
ISBN號: | 9787111590675 |
開本: | 16開 |
頁數: | 0 |
版次: | 1-1 |
目錄 |
[0第0]1捲�…� 《風險收益分析》([0第0]1捲)已由 [1機1] 械工業齣版社齣版,書號為978��7��111��54183��7。 叢書序一(厲以寜) 叢書序二(何帆) 譯者序 推薦序 前言 [0第0]1章 期望效用準則 簡介 定義 [0獨0]特性 期望效用準則的特徵 理性決策者和非理性決策者 阿萊悖論 韋伯定律和阿萊悖論 公理 收益的效用是否存在邊界 附言 [0第0]2章 期望效用的均值方差逼近 簡介 為何不隻[0大0]化期望效用 收益效用和財富效用 Loistl的錯誤分析 列維和馬科維茨(1979) 高度厭惡風險投資者 高度厭惡風險投資者和無風險資産 看漲期[0權0]投資組閤 Ederington的二次型與高斯期望收益的漸近性質 其他的開拓者 總結 [0第0]3章 均值方差的幾何平均值逼近 簡介 為什麼必須使用算數平均值計算均值方差 幾何收益率g的6種均值方差逼近 不同類彆資産的觀測近似誤差 各種逼近方[0法0]之間的聯係 20世紀實際的[0權0]益報酬率 逼近方[0法0]的選擇 其餘三種方[0法0] 其餘三種方[0法0]的選擇 迴顧 研究總結:如何選擇一個閤理的加[0權0]平均值 [0第0]4章 風險度量方[0法0]選擇 簡介 資産交易數據庫 風險度量方[0法0]比較 DMS的研究數據 總結 [0第0]5章 收益率分布的多種可能狀態 簡介 貝葉斯因子 轉換變量 復閤假設 皮爾遜族 DMS的研究數據 近似正態分布 直方圖說明 總體樣本的近似[0極0][0大0]似然分布 各[0國0]收益率分布的改變 觀測值 建議 注釋 參考文獻 獻詞 緻謝 本書[0第0]2捲、[0第0]3捲和[0第0]4捲[0大0]綱 齣版說明 [0第0]2捲 叢書序一(厲以寜) 叢書序二(何帆) 譯者序 前言 緻謝 [0第0]6章 投資組閤選擇的環境 引言 時間結構和今天的選擇 利益相關者與“投資者” 投資者的角色 分散化的需求和 [1機1] [0會0]:認識到的和未認識到的 議程:分析、[0評0]價和決策支持係統 [0第0]7章 動態係統建模 引言 定義 EAS�睧世界觀 建模過程 EAS例子 屬性的圖形描述 集閤的圖形描述 進一步的說明 對時間進行描述 同時性 內生事件和內生現象 JLMSim事件 簡潔性、復雜性和現實性 SIMSCRIPT的[0優0]勢 GuidedChoice公司和生命周期博弈 GC決策支持係統(DSS)數據庫 模擬程序與決策支持係統(DSS)建模 問題和選項 不同版本的SIMSCRIPT 進程視圖 附屬實體 SIMSCRIPT Ⅲ的功能 [0第0]12章中待續 [0第0]8章 博弈論與動態規劃 引言 PRWSim(一個可能的真實世界模擬程序) 博弈論中的概念 非“博弈論”博弈 隨 [1機1] 策略 多期博弈的效用 動態規劃 解井字棋遊戲 條件期望值:一個例子 一般情形 分割、信息與動態規劃(DP)選擇:一個例子 一般化:博弈的兩種類型 維數的詛咒 分解、簡化、探索和近似 [0第0]9章 莫辛薩繆爾森模型 引言 莫辛薩繆爾森(MS)模型及其求解 馬科維茨與薩繆爾森之爭:背景 滑行路徑策略及其基本原理 相對風險規避 GuidedSavings效用函數 資金充裕的情形 一個生命周期博弈效用函數 [0第0]10章 作為社[0會0]選擇的投資組閤選擇 引言 阿羅悖論 古德曼和馬科維茨(GM,1952)定理 理性決策者的社[0會0]排序 希爾德雷斯的建議 馬科維茨和布萊(MB)公理 算術和幾何平均效用 重新審視對稱性 尺度調整策略 投票團體 盧斯、雷[0法0]和納什(LRN)選擇規則 納什對稱性 一項建議 自由、平等與博愛 [0第0]11章 [0評0]價和近似 引言 期望效用[0大0]化:精確的、近似的、顯式的、隱式的 傢庭投資者 馬科維茨和範戴剋方[0法0] 布萊馬科維茨NPV分析 TCPA程序 估計PV的均值、方差和協方差 有效邊界展示 重新取樣的AC/LOC投資組閤 TCPA 1��0的假設 馬科維茨 “桶”:一個簡要的文獻迴顧 “答案”博弈 先有問題,然後纔有答案 [0第0]12章 未來展望 引言 JSSPG 建議 [0當0]前的實踐 議程 IBM EAS�睧的特性 鳳凰涅槃 [0第0]7層 SIMSCRIPT M的增強功能 計算:過去、現在和未來 馮·諾依曼(1958):《計算 [1機1] 與人腦》 計算 [1機1] 與人腦再探 仿真,而非復製 [0第0]三種類型的事件調用 進程處理進程 易於並行化的進程 本地資源組 微觀和宏觀並行化 結語 注釋 參考文獻 齣版說明 |
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