風險-收益分析：理性投資的理論與實踐（第2捲）（美）哈裏M. 馬科維茨…|7628822 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

圖書介紹

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美哈裏M 馬科維茨Harry M 著，黃濤譯

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发表于2024-05-14

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111590675

商品編碼：26594822834

叢書名：諾貝爾經濟學奬經典文庫

齣版時間：2018-04-01

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具體描述

書[0名0]：	風險-收益分析：理性投資的理論與實踐（[0第0]2捲）\|7628822
圖書定價：	95元
圖書作者：	（美）哈裏M. 馬科維茨（Harry M. Markowitz）
齣版社：	[1機1] 械工業齣版社
齣版日期：	2018/4/1 0:00:00
ISBN號：	9787111590675
開本：	16開
頁數：	0
版次：	1-1

[0第0]1捲�…�
《風險收益分析》（[0第0]1捲）已由 [1機1] 械工業齣版社齣版，書號為978��7��111��54183��7。
叢書序一（厲以寜）
叢書序二（何帆）
譯者序
推薦序
前言
[0第0]1章
期望效用準則
簡介
定義
[0獨0]特性
期望效用準則的特徵
理性決策者和非理性決策者
阿萊悖論
韋伯定律和阿萊悖論
公理
收益的效用是否存在邊界
附言
[0第0]2章
期望效用的均值方差逼近
簡介
為何不隻[0大0]化期望效用
收益效用和財富效用
Loistl的錯誤分析
列維和馬科維茨（1979）
高度厭惡風險投資者
高度厭惡風險投資者和無風險資産
看漲期[0權0]投資組閤
Ederington的二次型與高斯期望收益的漸近性質
其他的開拓者
總結
[0第0]3章
均值方差的幾何平均值逼近
簡介
為什麼必須使用算數平均值計算均值方差
幾何收益率g的6種均值方差逼近
不同類彆資産的觀測近似誤差
各種逼近方[0法0]之間的聯係
20世紀實際的[0權0]益報酬率
逼近方[0法0]的選擇
其餘三種方[0法0]
其餘三種方[0法0]的選擇
迴顧
研究總結：如何選擇一個閤理的加[0權0]平均值
[0第0]4章
風險度量方[0法0]選擇
簡介
資産交易數據庫
風險度量方[0法0]比較
DMS的研究數據
總結
[0第0]5章
收益率分布的多種可能狀態
簡介
貝葉斯因子
轉換變量
復閤假設
皮爾遜族
DMS的研究數據
近似正態分布
直方圖說明
總體樣本的近似[0極0][0大0]似然分布
各[0國0]收益率分布的改變
觀測值
建議
注釋
參考文獻
獻詞
緻謝
本書[0第0]2捲、[0第0]3捲和[0第0]4捲[0大0]綱
齣版說明
[0第0]2捲
叢書序一（厲以寜）
叢書序二（何帆）
譯者序
前言
緻謝
[0第0]6章
投資組閤選擇的環境
引言
時間結構和今天的選擇
利益相關者與“投資者”
投資者的角色
分散化的需求和 [1機1] [0會0]：認識到的和未認識到的
議程：分析、[0評0]價和決策支持係統
[0第0]7章
動態係統建模
引言
定義
EAS�睧世界觀
建模過程
EAS例子
屬性的圖形描述
集閤的圖形描述
進一步的說明
對時間進行描述
同時性
內生事件和內生現象
JLMSim事件
簡潔性、復雜性和現實性
SIMSCRIPT的[0優0]勢
GuidedChoice公司和生命周期博弈
GC決策支持係統（DSS）數據庫
模擬程序與決策支持係統（DSS）建模
問題和選項
不同版本的SIMSCRIPT
進程視圖
附屬實體
SIMSCRIPT Ⅲ的功能
[0第0]12章中待續
[0第0]8章
博弈論與動態規劃
引言
PRWSim（一個可能的真實世界模擬程序）
博弈論中的概念
非“博弈論”博弈
隨 [1機1] 策略
多期博弈的效用
動態規劃
解井字棋遊戲
條件期望值：一個例子
一般情形
分割、信息與動態規劃（DP）選擇：一個例子
一般化：博弈的兩種類型
維數的詛咒
分解、簡化、探索和近似
[0第0]9章
莫辛薩繆爾森模型
引言
莫辛薩繆爾森(MS)模型及其求解
馬科維茨與薩繆爾森之爭：背景
滑行路徑策略及其基本原理
相對風險規避
GuidedSavings效用函數
資金充裕的情形
一個生命周期博弈效用函數
[0第0]10章
作為社[0會0]選擇的投資組閤選擇
引言
阿羅悖論
古德曼和馬科維茨（GM，1952）定理
理性決策者的社[0會0]排序
希爾德雷斯的建議
馬科維茨和布萊（MB）公理
算術和幾何平均效用
重新審視對稱性
尺度調整策略
投票團體
盧斯、雷[0法0]和納什（LRN）選擇規則
納什對稱性
一項建議
自由、平等與博愛
[0第0]11章
[0評0]價和近似
引言
期望效用[0大0]化：精確的、近似的、顯式的、隱式的
傢庭投資者
馬科維茨和範戴剋方[0法0]
布萊馬科維茨NPV分析
TCPA程序
估計PV的均值、方差和協方差
有效邊界展示
重新取樣的AC/LOC投資組閤
TCPA 1��0的假設
馬科維茨
“桶”：一個簡要的文獻迴顧
“答案”博弈
先有問題，然後纔有答案
[0第0]12章
未來展望
引言
JSSPG
建議
[0當0]前的實踐
議程
IBM EAS�睧的特性
鳳凰涅槃
[0第0]7層
SIMSCRIPT M的增強功能
計算：過去、現在和未來
馮·諾依曼（1958）：《計算 [1機1] 與人腦》
計算 [1機1] 與人腦再探
仿真，而非復製
[0第0]三種類型的事件調用
進程處理進程
易於並行化的進程
本地資源組
微觀和宏觀並行化
結語
注釋
參考文獻
齣版說明

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