銀行資金轉移定價原理、實驗與案例 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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王小燕，阮堅著 著

圖書標籤:

• 銀行
• 資金轉移定價
• 利率風險管理
• 資産負債管理
• 金融工程
• 金融市場
• 定價模型
• 實驗教學
• 案例分析
• 銀行管理

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出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302491699

商品编码：26699459706

出版时间：2018-02-01

作  者:王小燕,阮堅 著 定  價:49 齣 版 社:清華大學齣版社 齣版日期:2018年02月01日 頁  數:162 裝  幀:平裝 ISBN:9787302491699 ●篇 原理篇
●第1章 資金轉移定價概述 3
●1.1 我國商業銀行資金管理現狀 4
●1.2 資金轉移定價模式的産生和發展 6
●1.3 資金轉移定價的基本原理 8
●1.4 資金中心的職能和模式 13
●1.5 資金轉移定價的基本功能 22
●第2章 資金轉移定價模式 26
●2.1 單資金池模式 27
●2.2 多資金池模式 32
●2.3 期限匹配模式 36
●第3章 資金轉移定價麯綫 41
●3.1 FTP麯綫的定義 42
●3.2 FTP麯綫的類型 43
●3.3 FTP麯綫定價方法 43
●3.4 FTP麯綫的構造方法 51
●3.5 FTP麯綫的發布 53
●第4章 資金轉移定價方法 55
●4.1 賦值利率法 56
●4.2 期限定價法 57
●部分目錄

內容簡介

資金轉移定價(funds transfer pricing，FTP)是商業銀行實現精細化管理的重要管理工具。《銀行資金轉移定價原理、實驗與案例》全麵係統地介紹瞭FTP的基本原理和實踐應用，分為原理篇、實驗篇、案例篇三部分。其中原理篇主要介紹瞭FTP定價模式、定價麯綫、定價方法、管理功能等；實驗篇主要依賴FTP管理仿真係統，讓讀者熟悉商業銀行FTP業務管理流程以及如何靈活應用FTP原理和方法進行科學決策；案例篇以某商業銀行FTP的實施為例，介紹瞭該行FTP的實施過程。全書旨在強調FTP理論對實踐的重要性，同時做到對FTP的學以緻用。《銀行資金轉移定價原理、實驗與案例》架起瞭銀行管理理論與管理實踐的橋梁，可以作為金融專業學生的教材或課外閱讀資料，也可以用於銀行業人員的培訓需要。 王小燕,阮堅 著 王小燕，廣東金融學院教授，管理科學與工程專業博士，碩士生導師。
現任廣東金融學院實驗中心主任、中國高等教育學會數字化課程資源研究分會常務理事，省級金融ERP實驗教學創新團隊負責人。教授“管理信息係統”“資金轉移定價實驗” “金融ERP沙盤模擬” “企業ERP沙盤模擬”等課程。研究方嚮：企業信息化、網絡銀行、銀行風險管理、金融實驗教學研究與係統開發。在《管理學報》《預測》等靠前外刊物公開發錶學術論文近40篇，主持參與國傢、省(部)和市級項目、政府和企業委托或招標項目等40多項，主編教材3部，設計完成靠前少有金融ERP實驗教學平颱。獲得金融實驗教學“智盛”奬靠前很好教師等

現代企業價值管理與財務決策：理論、模型與實踐 引言 在日益復雜的商業環境中，企業價值的創造與維護已成為衡量管理層績效的核心標準。本書旨在係統闡述現代企業價值管理的基本理論框架、核心驅動因素以及在不同情境下的量化模型與實際操作策略。本書麵嚮企業高層管理者、財務決策者、風險控製人員以及金融與管理學領域的學生和研究人員，力求提供一套既具前瞻性又立足於實踐的價值管理藍圖。 第一部分：價值管理的基礎理論與戰略定位 第一章：企業價值的本質與衡量體係 本章深入探討企業價值的哲學基礎與經濟學內涵。價值不再僅僅等同於賬麵資産總和，而是未來現金流摺現的現值。我們將剖析不同價值流派（如股東價值最大化、利益相關者價值理論）的演變及其在當代企業治理中的適用性。重點在於構建一套多維度的價值衡量體係，包括市場價值指標（如托賓Q）、會計價值指標（如EVA、MVA）以及定性價值指標（如品牌聲譽、知識産權價值）。本章詳細闡述瞭如何將企業的長期戰略目標有效轉化為可量化的財務績效指標，強調價值創造與風險承擔之間的動態平衡。 第二章：戰略導嚮的價值驅動因素分析 企業價值的增長並非隨機發生，而是源於一係列可控的戰略決策。本章聚焦於識彆和優化核心價值驅動因素（Value Drivers）。內容涵蓋瞭： 1. 增長策略與價值： 有機增長與並購整閤中的價值協同效應分析。探討“有效市場假說”下，市場如何評估增長質量。 2. 盈利能力與效率： 深入分析投入資本迴報率（ROIC）的決定因素，包括定價權、成本結構優化、營運資本管理對價值鏈的貢獻。 3. 風險與不確定性： 價值評估中風險摺現率的確定方法，以及如何通過風險管理（如供應鏈彈性、地緣政治風險對衝）來鎖定和提升預期價值。 第三章：企業治理結構與價值導嚮的激勵機製 有效的公司治理是價值實現的前提。本章剖析瞭所有權與經營權分離背景下的委托-代理問題，並論述瞭如何設計與企業長期價值目標高度一緻的薪酬和激勵體係。討論範圍包括高管股權激勵（期權、限製性股票）、績效評估體係的設計，以及董事會在監督價值實現過程中的角色與責任。強調透明度、問責製和利益相關者溝通在維護市場信心和提升估值中的關鍵作用。 第二部分：核心運營環節的價值優化模型 第四章：資本結構決策與融資成本優化 資本結構是影響企業價值的“雙刃劍”。本章側重於運用現代資本結構理論（如MM理論的修正版、信號理論）來指導最優債務股權比的選擇。詳細闡述瞭債務融資、股權融資、混閤融資工具的成本權衡，以及不同資本成本（WACC）計算模型在不同行業和生命周期階段的適用性。尤其關注瞭資本成本管理對投資決策的約束作用。 第五章：投資決策的價值創造評估（資本預算） 本章提供瞭一套嚴謹的、以價值為核心的資本預算框架。超越傳統的淨現值（NPV）和內部收益率（IRR），本章引入瞭真實期權法（Real Options Analysis）來評估管理層在麵對高不確定性時的戰略柔性價值。探討瞭並購（M&A）中的價值分析，包括目標企業的盡職調查、估值模型選擇（DCF、可比公司分析、交易分析），以及如何避免“贏傢的詛咒”。 第六章：營運資本管理與現金流的價值鎖定 健康的現金流是企業價值的“生命綫”。本章關注營運資本的精細化管理對價值的直接貢獻。內容包括：應收賬款周轉率優化、存貨管理的精益策略（如JIT在不同場景的應用）、以及應付賬款的策略性利用。通過案例分析，展示如何通過縮短現金轉換周期（CCC）來釋放被鎖定在營運環節的資金，轉化為可用於再投資或分配的價值。 第三部分：風險管理與企業估值的前沿實踐 第七章：全麵風險管理體係（ERM）與價值保護 本章將風險管理視為價值維護的核心職能，而非單純的閤規成本。係統介紹瞭ERM框架的構建步驟，包括風險識彆、計量、監控與報告。重點分析瞭金融風險（利率、匯率）、運營風險（供應鏈中斷、技術迭代）以及戰略風險如何係統性地侵蝕企業價值。強調將風險偏好嵌入到日常的戰略和預算流程中。 第八章：估值方法的比較性分析與應用情境 企業估值是價值管理實踐的終極體現。本章對主流估值方法進行深入比較： 1. 現金流摺現法（DCF）： 側重於預測期選擇、終端價值的閤理設定，以及敏感性分析的重要性。 2. 市場比較法： 探討如何選擇閤適的“可比公司”和“可比交易”，以及如何對可比數據進行精確調整以適應特定企業的獨特性。 3. 調整後的資産法： 在特定行業（如房地産、重資産企業）中的適用性。 本章通過多案例對比，指導讀者根據企業所處的生命周期（初創、成長期、成熟期、衰退期）和信息可得性，選擇最能反映內在價值的估值路徑。 第九章：企業價值重構與轉型：戰略剝離與價值最大化 在價值周期末期或戰略調整期，企業需要進行價值重構。本章探討瞭戰略性資産剝離（Spin-off）、分拆（Carve-out）和杠杆收購（LBO）等重組活動如何釋放被低估的業務單元價值。分析瞭在這些復雜交易中，如何科學評估被剝離實體的獨立價值，並確保交易結構最大化整體股東價值。 結語：價值管理麵嚮未來的展望 總結現代企業價值管理的趨勢，包括數字化轉型對價值驅動因素的影響、ESG（環境、社會和治理）因素如何轉化為新的價值溢價，以及技術創新對傳統估值模型的挑戰。本書旨在為讀者提供一個動態、適應性強的價值管理框架，以應對未來瞬息萬變的商業挑戰，實現可持續的價值增長。

评分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，無疑為金融領域的研究者和實踐者提供瞭一個全新的視角來審視銀行的核心業務。尤其是在當前復雜多變的經濟環境下，對銀行內部資金流動的精確計量和定價，已經成為提升銀行盈利能力和風險管理水平的關鍵。我一直對銀行的盈利模式感到好奇，特彆是那些隱藏在錶象之下的精細化運作。傳統的銀行成本和利潤分配方式，往往顯得粗糙且缺乏科學依據。這本書的齣現，仿佛是一把鑰匙，打開瞭通往銀行資金轉移定價（FTP）神秘世界的大門。我尤其期待書中關於FTP原理的深入闡述，它是否能解釋銀行如何將不同期限、不同幣種的資金成本和收益進行匹配，又如何將這些成本和收益閤理地分配給各個業務部門？書中提到的“實驗”部分，更是讓人充滿遐想，是否能夠通過模擬不同場景來驗證FTP模型的有效性？而“案例”的加入，則為理解抽象理論提供瞭生動的實踐載體。我非常希望書中能夠揭示一些真實銀行的FTP應用案例，甚至是那些在行業內被廣泛認可或具有創新性的實踐。這不僅能幫助我更直觀地理解FTP的實際操作，還能為我未來的工作提供寶貴的參考和啓示。總而言之，這本書在我眼中，不僅僅是一本學術著作，更是一本指導實踐、啓發思考的工具書，其價值不言而喻。

评分☆☆☆☆☆

作為一名在金融科技領域深耕多年的技術專傢，我一直關注著銀行業務的數字化轉型和智能化升級。在我看來，銀行的未來發展，很大程度上取決於其能否構建一個高效、靈活且透明的內部運作體係。資金轉移定價（FTP）作為銀行內部管理的核心環節，其重要性不言而喻。我尤其對書中關於FTP“原理”部分的深度和廣度充滿期待。我希望它能從理論層麵，係統地梳理FTP的發展曆程、核心模型和關鍵技術。例如，書中是否會探討不同的FTP定價模型（如邊際成本法、機會成本法等）的優劣，以及在不同業務場景下的適用性？對於“實驗”部分，我更關注其是否能體現齣量化和數據驅動的特點。是否會提供一些基於實際數據的模擬實驗，用以驗證理論模型的有效性，或者展示如何利用數據分析來優化FTP策略？我希望看到一些關於如何構建和運行FTP實驗平颱的技術細節。而“案例”部分，我更希望它能體現齣科技賦能FTP的創新實踐。例如，如何利用大數據、人工智能等技術來提高FTP的準確性和效率，如何實現FTP在不同業務條綫間的實時聯動和動態調整？如果書中能包含一些國內外領先銀行在科技驅動下的FTP轉型案例，那將非常有價值。這本書對我來說，不僅是一次理論學習的機會，更是一次技術探索和創新思路的激發。

评分☆☆☆☆☆

我是一位對宏觀經濟和金融市場運行規律有著濃厚興趣的獨立研究者。在我看來，銀行作為金融體係的血脈，其資金的流動和定價機製，直接影響著整個經濟的健康發展。對於銀行資金轉移定價（FTP），我一直將其視為理解銀行盈利能力和風險傳導機製的一個重要切入點。這本書的齣現，讓我看到瞭深入探究這一領域的可能。我希望書中對FTP“原理”的闡述，能夠涵蓋宏觀視角下的考量。例如，FTP是否與貨幣政策、利率走勢、市場流動性等宏觀經濟因素緊密相關？它如何在不同經濟周期中發揮作用？書中是否會探討FTP在銀行資産負債管理、資本約束和風險定價中的作用？我尤其期待“實驗”部分能夠展現齣嚴謹的學術研究方法。是否會通過實證分析，來檢驗不同FTP策略對銀行盈利能力和風險暴露的影響？我希望看到基於真實金融數據的量化研究，而非簡單的模型模擬。而“案例”部分，我更傾嚮於看到那些能夠揭示FTP在復雜金融環境下的應用挑戰和解決方案的典型案例。例如，在金融危機期間，FTP是如何應對市場劇烈波動的？它在資産證券化、同業業務等復雜交易中是如何應用的？我期待這本書能夠提供更深層次的理論洞見和更廣闊的學術視野，為我進行相關研究提供堅實的基礎和創新的思路。

评分☆☆☆☆☆

我是一名銀行風險管理部門的從業者，每天都在與各種風險打交道。在我看來，準確地計量和定價銀行內部的資金成本，是進行全麵風險管理的基礎。資金的錯配和不閤理的定價，很容易導緻潛在的風險積纍。因此，這本書《銀行資金轉移定價原理、實驗與案例》對我來說，具有極大的吸引力。我特彆關注書中關於FTP“原理”的闡述，它是否能清晰地界定FTP與傳統成本分攤的區彆，以及它在風險定價、資本優化等方麵的核心價值？我希望書中能詳細介紹FTP在計量信用風險、市場風險、流動性風險等方麵的應用。對於“實驗”部分，我更看重其在風險管理場景下的應用價值。是否會通過模擬不同市場壓力情景下的FTP運作，來評估銀行的抗風險能力？例如，當利率急劇上升時，FTP模型如何反映齣不同資産和負債的風險暴露變化？我希望看到一些量化的、可操作的風險評估方法。而“案例”部分，我希望它能包含一些在實踐中因FTP應用不當而引發風險的警示性案例，以及如何通過改進FTP機製來防範和化解風險的成功經驗。這本書的成功之處，在於它能否將抽象的FTP理論與我日常工作中遇到的具體風險管理問題緊密結閤起來，為我提供切實可行的解決方案。

评分☆☆☆☆☆

我是一名銀行基層信貸經理，日常工作中接觸到的更多是具體的客戶和業務。對於銀行內部的資金運作和成本核算，瞭解得並不深入。常常會聽到關於“資金成本”這樣的詞匯，但對於它到底是如何計算，又如何影響到我所負責的業務的定價，我一直感到模糊。這本書的標題《銀行資金轉移定價原理、實驗與案例》正是我近期非常渴望瞭解的內容。我希望能從書中獲得清晰、易懂的解釋，瞭解FTP到底是什麼，它解決瞭銀行怎樣的難題。特彆是我對“實驗”這部分很感興趣，是否能通過具體的模型和操作步驟，讓我這個非專業齣身的讀者也能理解FTP的計算過程？例如，當一個客戶需要一筆長期貸款，銀行內部是如何評估這筆貸款所占用的資金成本，以及這筆成本是如何最終體現在貸款利率上的？書中是否有關於不同期限、不同類型資金的定價方法的詳細介紹？此外，書中提到的“案例”部分，如果能包含一些國內銀行的實際應用案例，那就更好瞭。我希望通過這些案例，能夠看到FTP如何在不同的業務場景下被應用，以及它對提升銀行整體盈利能力和風險管理水平起到瞭怎樣的作用。這本書的實用性對我來說至關重要，我期待它能真正幫助我理解銀行資金流動的底層邏輯，從而在日常工作中做齣更明智的決策。