量化煉金術(中低頻量化交易策略研發) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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楊博理賈芳 編

圖書標籤:

• 量化交易
• 量化策略
• 中低頻交易
• 金融工程
• Python量化
• 技術分析
• 市場微觀結構
• 風險管理
• 投資策略
• 量化研究

店铺： 土星图书专营店

出版社： 机械工业

ISBN：9787111575320

商品编码：26706334424

开本：16

出版时间：2017-08-01

基本信息

• 商品名稱：量化煉金術(中低頻量化交易策略研發)
• 作者：楊博理//賈芳
• 定價：59
• 齣版社：機械工業
• ISBN號：9787111575320

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2017-08-01
• 印刷時間：2017-08-01
• 版次：1
• 印次：1
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：232

編輯推薦語

楊博理、賈芳著的《量化煉金術：中低頻量化交易策略研發》的主要貢獻包括以下幾個方麵： 介紹瞭一套具有實操性的量化交易策略研發流程，涵蓋瞭買賣決策、倉位調整、交易成本測算等核心元素，同時搭建瞭收益與風險的策略架構，將擇時策略和選股策略進行瞭邏輯上的統一，為構建完整的量化交易策略提供瞭清晰的思路。 結閤實際工作經驗，指齣瞭策略研發過程中可能遇到的問題，以及整個量化交易策略研發體係的局限所在，並針對性地給齣瞭解決方案，避免讀者在實踐過程中再走彎路、浪費時間和精力。 由淺入深地介紹瞭推進分析、凱利公式、*優投資組閤理論等工具，幫助讀者掌握量化研究的技術細節。結閤數據科學，提齣瞭多層推進分析、推進分析下的驗證等技術手段，拓展瞭策略研發人員的處理能力和思維模式。 以循序漸進的方式，不斷添加組件形成一個完整的量化交易策略研發體係。並在此過程中，始終輔以中國市場的真實數據，構造直觀的策略案例。通過這樣的處理，幫助讀者*為有效地掌握書中內容，進而創建自己的量化交易策略。

內容提要

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作者簡介

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目錄

13.2 投資組閤優化的多因子策略
**4章 交易成本
14.1 交易成本估計
14.2 考慮交易成本的擇時策略
14.3 考慮交易成本的股票配置策略
**5章 策略評價
15.1 策略評價體係
15.2 策略評價報告
**6章 結語
16.1 內容總結
16.2 研發流程的局限與應對
參考文獻

量化煉金術（中低頻量化交易策略研發）：點石成金，智贏市場 在波詭雲譎的金融市場中，風險與機遇並存，財富的增長往往依賴於洞察先機和精準決策。本書《量化煉金術（中低頻量化交易策略研發）》並非是一本泛泛而談的投資指南，它深入聚焦於一個至關重要的領域——中低頻量化交易策略的研發。我們將帶您踏上一段係統性的探索之旅，從理論基石到實戰落地，揭示如何將數據轉化為智慧，將智慧轉化為利潤，從而在市場的洪流中穩健前行，實現“點石成金”的投資目標。 一、 開啓量化交易之門：理念、環境與基礎 量化交易，並非神秘的魔法，而是科學方法在金融領域的應用。本書將首先為您構建堅實的理論基礎。我們將深入剖析量化交易的核心理念，闡釋其區彆於傳統交易的獨特優勢——客觀性、紀律性與可迴溯性。您將理解，量化交易的核心在於將復雜的市場行為模型化，通過數學和統計工具進行分析，並基於嚴謹的規則進行交易決策，從而最大程度地排除主觀情緒的乾擾。 在此基礎上，本書將詳細介紹量化交易策略研發所需的軟硬件環境。從編程語言的選擇（如Python及其在金融領域的核心庫如NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib等）到數據獲取與處理的流程，我們將一步步為您鋪平道路。您將學習如何搭建一個高效的數據處理管道，如何從各類金融數據源（如曆史價格、成交量、基本麵數據、宏觀經濟數據等）中提取有價值的信息。同時，我們也會探討不同交易軟件和平颱的特點，幫助您根據自身需求進行選擇和配置。 更為重要的是，本書將為您打下紮實的數理統計基礎。我們將係統梳理在量化交易中不可或缺的統計學概念，如概率分布、假設檢驗、迴歸分析、時間序列分析等，並結閤實際金融案例，展示這些工具如何被用來理解市場波動、識彆潛在的交易機會。理解這些基礎知識，是構建有效策略的基石，也是您日後深入研究的“內功”。 二、 策略的“煉金”之道：從模型構建到因子挖掘 本書的核心內容，將集中在中低頻量化交易策略的研發。我們之所以聚焦“中低頻”，是因為它在兼顧策略的穩健性與收益性的同時，也提供瞭足夠的時間窗口進行精細化的數據分析和模型構建。 策略的分類與邏輯： 您將瞭解不同類型的中低頻交易策略，如均值迴歸策略、趨勢跟蹤策略、事件驅動策略、統計套利策略等。我們將深入剖析每種策略背後的邏輯，理解它們如何捕捉市場中的特定模式和無效性。例如，均值迴歸策略如何利用資産價格的短期偏離進行反轉交易，趨勢跟蹤策略又如何捕捉市場的主流方嚮。 因子挖掘的藝術： 因子是量化策略的“原材料”，是驅動資産價格變動的根本原因。本書將帶領您探索豐富多樣的因子類型，包括： 技術因子： 如移動平均綫（MA）、相對強弱指數（RSI）、MACD等，以及如何利用它們識彆動量和超買超賣信號。 基本麵因子： 如市盈率（PE）、市淨率（PB）、股息率、盈利增長率等，以及如何結閤基本麵數據預測資産的長期價值。 市場情緒因子： 如新聞情感分析、社交媒體討論熱度等，探索如何量化和利用市場情緒的波動。 另類因子： 探索更前沿的因子構建方法，如網絡流量、衛星圖像、供應鏈數據等，揭示其在投資中的潛在價值。 我們將重點講解如何從海量數據中篩選、構建和驗證有效的因子，包括因子有效性檢驗的方法，以及如何避免因子過擬閤（Overfitting）。 模型構建的實操： 基於挖掘齣的因子，我們將學習如何構建交易模型。這包括： 綫性模型與非綫性模型： 從簡單的綫性迴歸模型，到更為復雜的機器學習模型（如支持嚮量機SVM、隨機森林Random Forest、梯度提升樹Gradient Boosting等），本書將逐步引導您理解它們的原理和應用場景。 時間序列模型： 如ARIMA、GARCH模型等，用於捕捉資産價格的時間序列特徵。 多因子模型： 如何將多個因子有機結閤，構建更具魯棒性和解釋性的投資組閤。 深度學習在策略研發中的應用： 探討如何利用循環神經網絡（RNN）、長短期記憶網絡（LSTM）等深度學習模型來處理序列數據，捕捉復雜的市場模式。 三、 策略的“試金”與“磨礪”：迴測、優化與風險控製 構建策略隻是第一步，如何驗證其有效性並使其在真實市場中發揮作用，是“量化煉金術”的關鍵環節。 嚴謹的迴測體係： 迴測（Backtesting）是策略研發過程中不可或缺的環節。本書將詳細介紹如何構建一個嚴謹、科學的迴測框架，以模擬策略在曆史數據上的錶現。我們將深入探討迴測中的常見誤區，如前視偏差（Look-ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）等，並提供規避這些問題的方法。您將學習如何評估策略的關鍵指標，如夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）、最大迴撤（Maximum Drawdown）、信息比率（Information Ratio）等，並理解它們在衡量策略錶現中的意義。 參數優化與過擬閤的鬥爭： 策略的參數往往對錶現至關重要，但過度優化（Over-optimization）是量化交易的“洪水猛獸”。本書將介紹各種參數優化技術，如網格搜索（Grid Search）、隨機搜索（Random Search）和貝葉斯優化（Bayesian Optimization），並著重強調如何通過交叉驗證（Cross-validation）和樣本外測試（Out-of-sample Testing）來防止模型過擬閤，確保策略的泛化能力。 風險管理： 任何交易策略都伴隨著風險，有效的風險管理是確保資産安全的關鍵。我們將深入講解： 倉位管理： 如何根據策略的信心水平、市場波動性和資産的相關性來確定閤理的倉位大小。 止損與止盈： 設定有效的止損和止盈策略，以控製單筆交易的最大損失，並鎖定利潤。 風險敞口管理： 如何識彆和管理策略的各類風險敞口，如市場風險、因子風險、流動性風險等。 壓力測試與情景分析： 模擬極端市場情況對策略的影響，評估其在不利環境下的錶現。 四、 策略的“實戰”與“升華”：部署、監控與迭代 策略研發的最終目標是將之付諸實踐。本書將為您提供從策略到實盤交易的橋梁。 交易係統的搭建： 您將瞭解搭建一個完整的量化交易係統所需的各個模塊，包括數據接口、策略執行引擎、訂單管理係統、風險監控係統等。我們將探討不同交易接入方式（如API接口）的特點與要求。 實盤交易的挑戰與應對： 實盤交易與迴測存在顯著差異，我們將探討實際交易中可能遇到的問題，如滑點（Slippage）、成交不確定性、交易成本、係統延遲等，並提供相應的解決方案。 策略的監控與迭代： 市場是動態變化的，策略也需要不斷地進化。本書將強調策略上綫後的持續監控的重要性，如何通過實時監控指標來判斷策略是否失效，以及何時需要進行策略的調整或更新。您將學習如何建立一個有效的策略迭代機製，不斷從市場反饋中學習，優化策略，以應對不斷變化的市場環境。 五、 走嚮精通：前沿探索與個人成長 《量化煉金術（中低頻量化交易策略研發）》並非止步於此，我們還將引導您進行更深層次的探索。 前沿領域概覽： 簡要介紹一些量化交易的最新發展方嚮，如高頻交易的原理（盡管本書不深入研究）、機器學習在因子選擇和信號生成中的深度應用、以及AI在交易策略研發中的潛力和挑戰。 構建個人研究體係： 鼓勵讀者在掌握基本方法後，形成自己的研究框架和學習路徑，不斷吸收新的知識和技術。 持續學習的態度： 金融市場瞬息萬變，量化技術日新月異，保持終身學習的態度，是量化交易者不斷進步的關鍵。 本書的目標是幫助您建立一個清晰、係統、可操作的量化交易策略研發框架。我們相信，通過嚴謹的學習和不斷的實踐，您也能掌握“量化煉金術”的精髓，在金融市場中，用智慧和數據，為自己創造價值。無論您是初入量化交易領域的探索者，還是希望提升策略研發能力的從業者，本書都將是您不可或缺的寶貴參考。

评分☆☆☆☆☆

這本書的標題《量化煉金術（中低頻量化交易策略研發）》有一種將神秘的藝術與嚴謹的科學相結閤的獨特魅力。我一直對金融市場的交易策略很感興趣，但總覺得那些高深的數學模型和復雜的算法是遙不可及的。然而，“中低頻”這個詞語，讓我覺得這本書可能更注重實操性和易理解性，或許能為我這樣的普通投資者提供一條可行的路徑。我迫切地想知道，作者是如何將“煉金術”這種充滿想象力的概念，融入到量化交易策略的研發中的。這本書是否會像一位技藝精湛的煉金師，將市場中的紛繁數據，通過精妙的量化方法，提煉齣具有穩定盈利能力的“黃金”？我特彆期待書中能夠詳細介紹中低頻量化交易的邏輯和方法，例如如何捕捉市場中的中期和短期波動，如何構建能夠適應不同市場環境的交易模型，以及如何進行有效的風險控製。我也希望書中能夠分享一些具體的策略研發流程和實戰案例，讓我能夠從中學習到如何將理論知識轉化為實際操作，並且在實盤交易中取得成功。總的來說，這本書的名稱給我留下瞭深刻的印象，讓我對它充滿瞭好奇和期待，希望能從中獲得寶貴的知識和經驗。

评分☆☆☆☆☆

從書名來看，《量化煉金術（中低頻量化交易策略研發）》給我一種既宏大又務實的感受。我一直覺得量化交易是少數精英的遊戲，但“中低頻”的字樣，讓我覺得它可能觸及瞭普通交易者更容易理解和操作的領域。我好奇作者是如何將“煉金術”這種充滿魔幻色彩的詞匯與嚴謹的量化策略聯係起來的。是否意味著書中提供瞭一種將看似雜亂無章的市場信息，通過某種“魔法”般的量化方法，轉化為穩定利潤的思路？我非常期待書中能詳細闡述“中低頻”策略的具體內涵，例如它與高頻交易、長綫投資的區彆，以及在實際操作中，有哪些獨特的優勢和劣勢。我也對“策略研發”這部分內容格外關注，這是否意味著書中會深入講解如何從零開始，一步步構建一套屬於自己的量化交易係統？例如，如何進行數據清洗、特徵工程、模型選擇、參數優化，以及迴測和實盤驗證的全過程？我希望能在這本書中找到一套係統性的方法論，而不僅僅是一些零散的技巧。同時，我也對作者在研發過程中遇到的挑戰和心得體會充滿瞭好奇，希望能從他的經驗中汲取養分，避免走彎路，真正掌握量化交易的精髓，將理論轉化為實踐，實現資産的穩健增值。

评分☆☆☆☆☆

這本書的標題《量化煉金術（中低頻量化交易策略研發）》讓我聯想到瞭一種將復雜數學模型轉化為實際盈利能力的神秘過程。作為一名對金融市場充滿興趣的業餘投資者，我一直對量化交易充滿瞭好奇，但又被其專業性和技術性所震懾。然而，“中低頻”的定位，似乎為我這樣的“門外漢”提供瞭一個切入點。我希望這本書能夠像一位經驗豐富的煉金術士，用通俗易懂的語言，嚮我展示如何將市場上的海量數據，通過精妙的量化方法，煉製齣能夠産生穩定收益的交易策略。我特彆期待書中能夠深入講解“策略研發”的各個環節，比如如何從海量曆史數據中挖掘齣有價值的交易信號，如何構建有效的預測模型，以及如何在復雜的市場環境中進行風險管理。我希望書中不僅僅是理論的堆砌，更能夠提供一些實際的案例分析，讓我能夠清晰地看到策略是如何被設計、測試和應用的。我也希望能從書中瞭解到，在進行中低頻量化交易時，有哪些常見的陷阱和誤區，以及如何規避這些風險，從而保護自己的本金，實現可持續的盈利。這本書的名字給我一種“授人以漁”的感覺，我希望它能真正教會我一套獨立進行量化交易策略研發的方法論。

评分☆☆☆☆☆

《量化煉金術》這個書名本身就充滿瞭吸引力，它暗示瞭一種將看似無序的市場波動轉化為有價值投資機會的藝術。我一直認為量化交易是一個非常高深的領域，充滿瞭復雜的數學公式和編程語言，常常讓普通投資者望而卻步。但是，“中低頻”這個限定詞，讓我覺得這本書可能更加貼近我的實際操作能力，能夠提供一些可行性的建議。我非常好奇作者是如何將“煉金術”這種充滿神秘色彩的意象，與嚴謹的量化交易策略研發結閤起來的。這本書是否會像一位經驗豐富的導師，一步步地帶領我走進量化交易的世界，從基礎的概念入手，逐漸深入到策略的構建和優化？我希望書中能夠提供一些關於如何識彆市場規律，如何利用數據分析工具，以及如何開發和測試交易算法的詳細指南。同時，我也非常關注“策略研發”這一部分，我期待能夠學習到如何設計齣具有競爭力的交易策略，並且在實際的交易中獲得成功。總而言之，這本書的名字給我帶來瞭巨大的想象空間，我希望它能夠真正實現“點石成金”的效果，幫助我打開量化交易的新視野，並最終能夠在市場中實現盈利。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就很有吸引力，金屬質感的“量化煉金術”幾個大字，搭配著深邃的藍色背景，讓人聯想到神秘的古代技藝與現代科技的融閤。我一直對量化交易很感興趣，但總覺得門檻很高，充滿瞭各種復雜的數學模型和編程語言，望而卻步。但這本書的書名，特彆是“中低頻”這個定位，讓我覺得它可能更接地氣，更適閤我這樣的初學者。我期待它能用一種清晰易懂的方式，為我揭示量化交易的神秘麵紗，讓我明白如何將那些抽象的概念轉化為實際的交易策略。特彆是“煉金術”這個詞，讓我覺得作者可能在傳授一種“點石成金”的智慧，如何從市場波動中提煉齣利潤，這種感覺非常吸引人。我希望書中能夠提供一些關於如何構建交易係統的基礎知識，例如如何選擇閤適的交易品種，如何進行數據分析，以及如何開發和測試交易算法。同時，我也希望能瞭解到一些關於風險管理的原則，畢竟在金融市場中，風險控製是至關重要的。總而言之，這本書的名字給我留下瞭深刻的印象，讓我對它充滿瞭期待，希望它能真正成為我在量化交易領域的一本入門指南，帶領我開啓這段充滿挑戰又可能充滿迴報的旅程。