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圖書介紹

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英卡爾 R 培根Carl Bacon 著，黃海東譯

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发表于2024-05-13

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111487623

商品編碼：27062816091

叢書名： CFA協會金融前沿譯叢

齣版時間：2015-03-01

頁數：269

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具體描述

書名：	投資組閤績效測評實用方法（原書第2版）[按需印刷]\|4613641
圖書定價：	59元
圖書作者：	(英)卡爾 R.培根（Carl Bacon）
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2015/3/1 0:00:00
ISBN號：	9787111487623
開本：	16開
頁數：	269
版次：	2-1

作者簡介

卡爾·培根
CIPM，StatPro的董事長，一個為資産管理行業提供服務的數據和軟件開發專傢。他也經營自己的谘詢公司，在各種風險和績效測評問題上，嚮資産管理人提供建議。
在加入StatPro之前，卡爾·培根是Foreign & Colonial管理有限公司風險控製和績效的總監，JP Morgan投資管理公司的績效（歐洲）的負責人，副總裁，Royal保險資産管理公司的績效負責人。
卡爾·培根持有曼徹斯特大學的數學榮譽學士學位，是Investment-Performance.com的執行委員會成員，也是7city Learning的助教。作為投資績效委員會和GIPS的創始會員，卡爾·培根是 IPC 解釋 & IPC 核驗子委員會的前主席，是Jouurnal of Performance Measurement谘詢委員會成員。

內容簡介

在形成投資決定和策略的過程中，績效測評和歸因分析是關鍵工具。績效測評是投資決策過程的品質控製，它使得投資經理能夠計算收益率，瞭解資産投資組閤的錶現，與客戶溝通以及改進投資組閤的錶現。
投資組閤績效測評實用方法關注績效收益率的實際使用和計算而不是學術背景，它提供瞭這些方法在現今金融環境中的作用和影響的清晰指引，使得讀者能夠應用他們的知識並産生即刻效果。
本書在第1版的基礎上進行瞭徹底的更新，探討瞭以下關鍵問題，例如固定收益歸因分析、衍生品投資工具和另類投資策略的歸因分析、杠杆和空頭持倉、對衝基金的風險調整的績效測評，以及一些標準的更新。本書英文原書附有一張CD（讀者可登錄www.hzbook.com獲取），其中包含瞭大部分的展示例子。本書對於任何一個參與資産管理工作的人來說，都是一本必不可少的參考書。

目錄
叢書序
叢書序（英文版）
推薦序
譯者序
緻謝
第1章介紹 /1
為什麼要做投資組閤績效測評 /1
投資績效測評過程 /2
這本書的目的 /2
績效測評師的職責 /3
本書的結構 /3
第2章投資收益率中的數學 /6
簡單收益率 /6
金額加權收益率 /8
時間加權收益率 /14
時間加權收益率和金額加權收益率的比較 /17
時間加權收益率法的近似處理 /19
混閤方法 /22
采用哪種方法 /22
自我選擇 /24
年化的收益率 /28
連續的復利收益率 /30
總收益率和淨收益率的計算 /30
投資組閤組成部分的收益率 /34
基礎貨幣和本幣收益率 /37
第3章參考基準 /39
參考基準 /39
參考基準的統計數據 /48
對等組和整體選擇 /50
隨機投資組閤 /52
名義基金 /52
超額收益率 /53
績效費 /58
績效費結構 /60
第4章風險 /63
風險的定義 /63
風險度量 /64
迴歸分析 /73
修正的詹森alpha /80
相對風險 /82
收益率分布 /86
對衝基金的風險調整績效測量指標 /90
迴撤率 /91
下行風險（或半標準差） /97
在險價值 /104
下行風險調整後收益率 /107
固定收益風險 /108
使用哪個風險指標 /113
風險控製結構 /118
第5章績效歸因 /121
算術法歸因分析 /122
Brinson和Fachler模型 /128
相互作用 /130
幾何法超額收益率歸因分析 /132
權重 /135
第6章多貨幣歸因分析 /138
Ankrim和Hensel法 /138
Karnosky和Singer法 /144
幾何法多貨幣歸因分析 /148
利率差彆 /158
第7章固定收益歸因分析 /169
收益率麯綫 /169
第8章多時段歸因分析 /186
平滑算法 /186
第9章歸因分析問題的擴展 /203
歸因分析的變形 /203
多層次歸因分析 /209
歸因分析標準 /214
投資績效歸因分析方法的進化過程 /215
風險調整後的歸因分析 /216
第10章衍生工具的績效測評 /220
期貨 /220
遠期外匯閤約 /228
互換 /229
期權 /231
認股權證 /233
市場中性歸因分析 /235
第11章業績展示標準 /239
我們為什麼需要業績展示標準 /239
全球投資業績標準（GIPS） /240
對於資産管理人的優點 /242
標準 /243
核驗 /246
解釋子委員會 /247
分散程度指標 /252
達到閤規性 /253
保持閤規性 /254
附錄A 簡單歸因分析 /255
附錄B 多貨幣歸因分析方法 /258
參考文獻 /266

編輯推薦

探討瞭固定收益歸因分析、衍生品投資工具和另類投資策略的歸因分析、杠杆和空頭持倉、對衝基金的風險調整的績效測評，以及一些標準的更新。是參與資産管理工作者的必備參考書！
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