金融風險管理-第2版彼得·F·剋裏斯托弗森 9787300212104 中國人民大學齣版 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

圖書介紹

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彼得·F·剋裏斯托弗森著

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发表于2024-12-24

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店鋪：聞知圖書專營店

齣版社：中國人民大學齣版社

ISBN：9787300212104

商品編碼：28749617229

齣版時間：2015-08-01

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具體描述

書名	金融風險管理-D12版
定價	46.00
ISBN	9787300212104
齣版社	中國人民大學齣版社
作者	彼得·F·剋裏斯托弗森
編號	1201155506
齣版日期	2015-08-01
印刷日期	2015-08-01
版次	1
字數	379.00韆字
頁數	245

D1一部分背景
D11章風險管理和金融收益
1本章概要
2學習目標
3風險管理及其企業
4簡單的風險分類法
5資産收益的定義
6資産收益的典型事例
7資産收益的一般模型
8從資産價格到資産組閤收益
9VaR的風險度量介紹
10本書概覽
D12章曆史模擬、風險值和期望損失
1本章概要
2曆史模擬
3重化的曆史模擬
4從2008—2009年危機中所得的實證
5打破HSVaR的真實概率
6帶有極D覆蓋率的VaR
7期望損失
8總結
D13章金融時間序列分析基礎
1本章概要
2概率分布和統計量
3綫性模型
4一元時間序列模型
5多元時間序列模型
6總結
D1二部分一元風險模型
D14章日數據的波動性建模
1本章概要
2簡單的方差預測
3GARCH方差模型
4極大似然估計
5GARCH模型的擴展
6方差模型估計
7總結
D15章基於日內數據的波動性模型
1本章概要
2已實現方差：四個基本案例
3預測已實現方差
4已實現方差的構建
5數據問題
6基於極差的波動性模型
7再次評估GARCH方差預測估計
8總結
D16章非正態分布
1本章概要
2學習目標
3使用QQ圖可視化非正態分布
4濾波曆史模擬方法
5對於Var的Cornish-Fisher近似
6標準t分布
7非對稱t分布
8極值理論
9總結
D1三部分多元風險模型
D17章協方差和相關關係模型
1本章概要
2資産組閤方差和協方差
3動態條件相關性-DCC
4從日內數據估計日協方差
5總結
D18章風險期限結構的模擬
1本章概要
2一元模型中的風險期限結構
3常數相關性的風險期限結構
4動態相關性的風險期限結構
5總結
D19章集成風險管理的分布和copulas模型
1本章概要
2閾值相關性
3多元分布
4Copula模型方法
5使用copula模型的風險管理
6總結
D1四部分風險管理的進一步討論
D110章期定價
1本章概要
2基本定義
3使用二叉樹為期定價
4在正態分布下的期定價
5考慮偏度和峰度
6考慮動態波動性
7隱含波動性方程-IVF模型
8總結
D111章期風險管理
1本章概要
2期的delta
3應用delta的資産組閤風險
4期gamma
5使用gamma的資産組閤風險
6使用完全估值法的資産組閤風險
7一個簡單的例子
8Delta和gamma方法的缺點
9總結
D112章信用風險管理
1本章概要
2公司違約曆史概述
3公司違約建模
4資産組閤的信用風險
5信用風險的其他方麵
6總結
D113章事後檢驗和壓力測試
1本章概要
2後驗VaR
3增加信息集
4預期損失的後驗測試
5全部分布的後驗測試
6壓力測試
7總結
譯後記

彼得·F·裏斯托弗森-PeterF.Christoffersen 賓夕法尼亞大學經濟學博士目前是多倫多大學金融學教授。

自從金融市場産生以來金融風險就如影隨形地伴隨而生瞭金融風險管理也就成為金融管理中的核心內容。本書從金融風險管理的模型和技術角度對金融風險管理進行瞭深入分析。全書共分為四個部分：**部分介紹瞭一些金融風險管理的基礎理論和知識；D1二部分討論瞭單變量風險模型；D1三部分則闡述瞭多變量風險模型；D1四部分介紹瞭風險管理方麵的一些深入話題。
本書具有以下幾個方麵的特色：一是內容自成體係緊扣金融風險管理技術和模型的主綫；二是行文和錶達深入淺齣對金融風險管理的技術和模型講解得**透徹對於想深入學習的讀者來說可以獲得足夠的相關知識而對於隻想簡單瞭解的讀者來說略過那些較深的技術性內容也可以幾乎毫無障礙地學到需要的知識；三是很好地將理論和實踐結閤起來在每一章的結尾都有基於Excel的實證練習讓讀者可以在練習的過程中更好地掌握相應的理論和模型知識。
本書適用的讀者範圍比較廣不僅適用於金融、經濟、管理等專業高年級本科生、碩士生甚至博士生教學和參考也適用於MBA學生的相關課程而對於金融業及相關行業的實務工作者本書也不失為一本有較高價值的參考書。

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