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埃剋哈德·普拉滕著

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发表于2024-11-27

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齣版社：格緻齣版社

ISBN：9787543218529

商品編碼：29214829728

齣版時間：2011-01-01

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具體描述

書名	數理金融基準分析方法
定價	78.00
ISBN	9787543218529
齣版社	格緻齣版社
作者	埃剋哈德·普拉滕
編號	11687499
齣版日期	2011-01-01
印刷日期	2011-01-01
版次	無
字數	無
頁數	無

1概率論預備知識
1.1離散隨機變量及其分布
1.2連續隨機變量及其分布
1.3隨機變量的矩
1.4聯閤分布及隨機嚮量
1.5Copulas
練習
2統計方法
2.1極限定理
2.2置信區間
2.3估計方法
2.4*大似然估計
2.5正態方差混閤-NormalVarianceMixture模型
2.6指數的對數收益率分布
2.7隨機序列的收斂性
練習
3隨機過程建模
3.1隨機過程介紹
3.2常用隨機過程類型
3.3離散時間馬爾可夫鏈
3.4連續時間馬爾可夫鏈
3.5泊鬆過程
3.6萊維-Levy過程
3.7保險風險建模
練習
4擴散過程
4.1連續馬爾可夫過程
4.2一些關於連續馬爾可夫過程的例子
4.3擴散過程
4.4Kolmogorov方程
4.5具有平穩密度的擴散過程
4.6多維擴散過程
練習
5鞅和隨機積分
5.1鞅
5.2二次變分與共變
5.3交易利得的隨機積分形式
5.4維納過程的伊藤積分
5.5半鞅的隨機積分
練習
6伊藤公式
6.1隨機鏈式法則
6.2多元伊藤公式
6.3伊藤公式的應用
6.4伊藤公式的推廣
6.5萊維定理
6.6伊藤公式的一個證明
練習
7隨機微分方程
7.1隨機微分方程的解
7.2帶有可加噪聲的綫性隨機微分方程
7.3帶有可乘噪聲的綫性隨機微分方程
7.4嚮量隨機微分方程
7.5構造隨機微分方程的顯式解
7.6跳躍擴散
7.7存在性與唯Yi性
7.8隨機微分方程的馬爾可夫解
練習
8期權定價簡介
8.1期權
8.2期權與Black-Scholes模型
8.3Black-Scholes公式
8.4歐式認購期權的敏感性分析
8.5歐式認沽期權
8.6模擬對衝
8.7平方貝塞爾過程
練習
9資産定價的不同方法
9.1真實世界定價
9.2精算定價
9.3資本資産定價模型
9.4風險中性定價
9.5Girsanov轉換和貝葉斯法則
9.6改變計價物
9.7Feynman-Kac公式
練習
10連續金融市場
10.1基本證券賬戶和組閤
10.2增長*優組閤
10.3上鞅的特徵
10.4真實世界定價
10.5*佳錶現組閤GOP
10.6CFM中的分散化組閤
練習
11組閤優化
11.1局部*優組閤
11.2市場組閤與GOP
11.3期望效用*大化
11.4不可復製的支付的定價問題
11.5對衝
練習
12隨機波動率建模
12.1隨機波動率
12.2修正CEV模型
12.3局部波動率模型
12.4隨機波動率模型
練習
13*小市場模型
13.1波動率和漂移率的參數化
13.2典型*小市場模型
13.3MMM下的衍生證券
13.4帶隨機縮放參數的MMM
練習
14市場中的事件風險
14.1跳躍擴散市場
14.2分散化組閤
14.3均值一方差組閤優化
14.4兩市場模型的真實世界定價
練習
15數值方法
15.1隨機數産生
15.2情景模擬
15.3經典濛特卡洛方法
15.4SDEs的濛特卡洛模擬
15.5SDEs泛函的方差縮減
15.6樹方法
15.7有限差分法
練習
16練習答案
參考文獻

'數理金融基準分析法'：
基準分析法為金融市場建模提供瞭一個通用框架是對標準風險中性定價理論的延伸與超Yu0。它為組閤優化、衍生工具定價、整體風險管理和保險風險建模提供瞭統一的處理框架。在此框架下等價風險中性定價測度的存在性不再是一個必要條件相反。我們可以由其得齣關於真實世界概率測度的定價公式。這使得我們具有瞭更大的建模自由度而這對於構造一個貼近現實的簡練的市場模型是必要的。

作者：-澳大利亞埃哈德·普拉滕-EckhardPlaten-澳大利亞大衛·西斯-DavidHeath譯者：陳代雲

'數理金融基準分析法'**部分介紹瞭概率理論、統計學、隨機微積分以及帶跳躍的隨機微分方程中的一些必要工具。D1二部分專門介紹瞭基準分析法的金融建模。這一部分對衍生工具的真實世界定價與對衝的多種數量方法進行瞭解釋。其應用的一般性框架可以增進讀者對隨機波動率本質的瞭解。'數理金融基準分析法'適用於數量分析師、研究生以及金融、經濟和保險領域的從業人士。'數理金融基準分析法'旨在為具有一定數學或數量背景的讀者提供一個自成體係、容易理解但又具有數學意義上的嚴謹性的數理金融入門讀物。*後我們相信'數理金融基準分析法'通過對基準分析法的威力和廣泛適用性的描述將激起讀者們對基準分析法的濃厚興趣。

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