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《金融隨機分析(第2捲)》各章有習題，適用於掌握微積積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。內容簡介
《金融隨機分析》這是一套隨機分析在定量經濟學領域中應用方麵的著名教材，作者在該領域享有盛譽，全書共分2捲。第1捲主要包括隨機分析的基礎性知識和離散時間模型；第2捲主要包括連續時間模型和該模型經濟學中的應用。就其內容而言，第2捲有較為實際的可操作性的定量經濟學內容，同時也包含瞭較為完整的隨機微分方程理論。目錄
1 General Probability Theory1.1 Infinite Probability Spaces
1.2 Random Variables and Distributions
1.3 Expectations
1.4 Convergence of Integrals
1.5 Computation of Expectations
1.6 Change of Measure
1.7 Summary
1.8 Notes
1.9 Exercises
2 Information and Conditioning
2.1 Information and or-algebras
2.2 Independence
2.3 General Conditional Expectations
2.4 Summary
2.5 Notes
2.6 Exercises
3 Brownian Motion
3.1 Introduction
3.2 Scaled Random Walks
3.2.1 Symmetric Random "Walk
3.2.2 Increments of the Symmetric Random Walk
3.2.3 Martingale Property for the Symmetric Random Walk
3.2.4 Quadratic Variation of the Symmetric Random Walk
3.2.5 Scaled Symmetric Random Walk
3.2.6 Limiting Distribution of the Scaled Random Walk
3.2.7 Log-Normal Distribution as the Limit of the Binomial Model
3.3 Brownian Motion
3.3.1 Definition of Brownian Motion
3.3.2 Distribution of Brownian Motion
3.3.3 Filtration for Brownian Motion
3.3.4 Martingale Property for Brownian Motion
3.4 Quadratic Variation
3.4.1 First-Order Variation
3.4.2 Quadratic Variation
3.4.3 Volatility of Geometric Brownian Motion
3.5 Markov Property
3.6 First Passage Time Distribution
3.7 Reflection Principle
3.7.1 Reflection Equality
3.7.2 First Passage Time Distribution
3.7.3 Distribution of Brownian Motion and Its Maximum
3.8 Summary
3.9 Notes
3.10 Exercises
4 Stochastic Calculus
4.1 Introduction
4.2 Itos Integral for Simple Integrands
4.2.1 Construction of the Integral
4.2.2 Properties of the Integral
4.3 Itos Integral for General Integ-rands
4.4 Ito-Doeblin Formula
4.4.1 Formula for Brownian Motion
4.4.2 Formula for It6 Processes
4.4.3 Examples
4.5 Black-Scholes-Merton Equation
4.5.1 Evolution of Portfolio Value
4.5.2 Evolution of Option Value
4.5.3 Equating the Evolutions
4.5.4 Solution to the Black-Seholes-Merton Equation
4.5.5 The Greeks
4.5.6 Put-Call Parity
4.6 Multivariable Stochastic Calculus
4.6.1 Multiple Brownian Motions
4.6.2 Ito-Doeblin Formula for Multiple Processes
4.6.3 Recognizing a Brownian Motion
4.7 Brownian Bridge
4.7.1 Gaussian Processes
4.7.2 Brownian Bridge as a Gaussian Process
……
5 Risk-Neutral Pricing
6 Connections with Partial Differential Equations
7 Exotic Options
8 American Derivative Securities
9 Change of Numeraire
10 Term-Structure Models
11 Introduction to Jump Processes
A Advanced Topics in Probability Theory
B Existence of Conditional Expectations
C Completion of the Proof of the Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
References
Index
前言/序言
用户评价
我一直對金融市場內在的“不確定性”及其量化模型感到著迷。當看到《金融隨機分析（第2捲）》這本書時，我感覺它就像是為我量身定做的。第一捲大概已經為我打下瞭基礎，讓我對隨機過程有瞭初步的認識，比如如何描述資産價格的隨機遊走。但我想，第二捲一定是更深層次的探索，它會揭示更多金融市場“不那麼隨機”的方麵，或者說，那些更加復雜、更難以捉摸的隨機性。我非常期待書中能夠詳細講解一些更高級的隨機過程，比如那些能夠描述市場“跳躍”行為的模型（jump diffusion models），因為金融市場中常常會齣現突發的、劇烈的價格變動，這並非簡單的連續性隨機過程所能完全捕捉。我希望書中能介紹這些跳躍過程的數學特性，以及它們如何應用於更精確的風險管理和衍生品定價。此外，我還在思考，這本書是否會涉及一些關於“記憶性”隨機過程（memory processes）的討論？因為我觀察到，某些金融時間序列似乎存在一定的曆史依賴性，即過去的波動模式可能會影響未來的波動。如果書中能夠探討這類模型，例如分數布朗運動（fractional Brownian motion）或者其他具有長程依賴性的隨機過程，那將對我理解金融市場的動態行為有極大的啓發。
评分這本書的封麵設計給我留下瞭深刻的印象，深邃的藍色背景搭配燙金的標題，透著一股沉穩而專業的學術氣息，仿佛預示著即將踏入一個嚴謹而迷人的知識殿堂。我並不是金融領域的科班齣身，最初接觸到“金融隨機分析”這個詞，是在一次偶然的行業講座上，當時被講解者提到的各種復雜模型和精妙的數學工具所吸引，但又深感其高不可攀。後來，我瞭解到這套名為《金融隨機分析》的圖書，特彆是第二捲，據說在第一捲的基礎上，將理論推嚮瞭更深的層次，涵蓋瞭更多前沿的研究成果和實際應用。我一直對金融市場的波動性及其背後的數學原理充滿好奇，總覺得理解瞭這些，纔能更清晰地把握市場的脈搏。雖然我目前還未深入翻閱，但僅僅是持有這本書，就已經感受到一種莫名的力量，仿佛握住瞭通往金融智慧的鑰匙。我設想，在接下來的閱讀過程中，我會一步步地解開那些看似神秘的公式，理解那些令人費解的符號，最終能夠以更深刻的視角去審視那些日新月異的金融産品和交易策略。我尤其期待書中能夠詳細闡述一些經典的隨機過程模型，比如布朗運動的推廣、跳躍擴散過程等，以及它們在期權定價、風險管理等方麵的具體應用。我知道，這會是一段充滿挑戰但又極其 rewarding 的旅程。
评分我一直認為，理解金融市場的本質，離不開對其中“隨機性”的深刻洞察。而《金融隨機分析（第2捲）》這本書，在我看來，就是一本能夠帶領我進行這種深刻洞察的指南。第一捲可能已經為我鋪墊瞭基礎，讓我初步認識瞭隨機過程的基本概念和在金融中的初步應用。而第二捲，我認為，將是更深入的理論探索和更精妙的應用實踐。我非常期待書中能夠詳細介紹如何處理“非平穩”（non-stationary）時間序列的隨機分析。因為金融市場中的很多統計特性，比如均值、方差，都會隨著時間發生變化，傳統的平穩性假設在很多情況下並不適用。如何構建能夠捕捉這種時間變化的隨機模型，並將它們應用於資産價格預測和風險管理，將是讓我非常著迷的。此外，我還希望書中能夠涉及一些關於“隨機波動率”模型（stochastic volatility models）的深入講解，比如Heston模型等，以及如何通過數值方法來求解這些模型。這些模型能夠更真實地反映金融市場波動率的動態變化，從而為期權定價和風險對衝提供更精確的工具。
评分在我看來，金融市場的魅力在於它的復雜性和不斷演變性。而《金融隨機分析（第2捲）》這本書，僅僅從書名來看，就傳遞齣一種深入挖掘這種復雜性的決心。第一捲可能已經讓我初步瞭解瞭如何用數學語言描述金融資産價格的隨機性，比如隨機遊走模型。然而，我猜想，第二捲將會把我帶入一個更加廣闊和深刻的領域。我期待書中能夠詳細介紹一些用於模擬和分析“多因子模型”（multi-factor models）的隨機過程。因為現實世界的資産價格，並非隻受單一因素影響，而是由多種經濟變量共同驅動。如何構建一個能夠同時考慮多個隨機因子交互作用的金融模型，並對其進行數學分析，將是我非常感興趣的部分。此外，我還在設想，書中是否會涉及到“控製理論”（control theory）與隨機分析的結閤？例如，如何在存在隨機擾動的情況下，設計最優的投資組閤策略，或者如何利用隨機控製來規避潛在的風險。如果書中能夠提供這方麵的討論，那將極大地拓展我對於金融決策的理解。
评分從我個人對金融市場非理性行為和市場效率假說質疑的認知齣發，我認為《金融隨機分析（第2捲）》這本書可能是在挑戰傳統金融理論中一些過於簡化的假設。第一捲可能已經為我構建瞭一個基於理性代理人、均衡狀態的理論框架。而第二捲，我猜想，會更深入地探討那些導緻市場偏離理想狀態的因素，比如投資者的有限理性、信息不對稱以及市場中的羊群效應（herding behavior）。我期待書中能夠介紹一些行為金融學（behavioral finance）與隨機分析相結閤的模型，例如，如何利用隨機過程來描述投資者情緒的波動，或者如何刻畫市場信息傳播的非對稱性。我也好奇，書中是否會討論一些關於“金融傳染”（financial contagion）的隨機模型，即市場中的局部性風險如何通過復雜的網絡效應傳播到整個市場，最終引發係統性風險。這對於理解金融危機的發生機製至關重要。此外，我還希望能看到書中對“市場微觀結構”（market microstructure）的隨機分析，例如，如何利用隨機過程來建模訂單簿的動態變化、交易執行的延遲以及市場流動性的波動，這些對於理解日內交易和高頻交易策略的邏輯具有重要意義。
评分作為一名對金融市場演變充滿求知欲的學習者，我看到《金融隨機分析（第2捲）》這本書名時，腦海中立刻浮現齣那些在金融危機中被反復提及的“黑天鵝”事件，以及那些在市場劇烈波動中損失慘重的投資案例。我認為，這本書的齣現，恰恰填補瞭許多現有金融理論在解釋和應對極端市場風險方麵的空白。第一捲很可能已經奠定瞭基礎，讓我理解瞭基本的隨機性是如何影響資産價格的，但第二捲，我推測，會將目光聚焦於那些更難以預測、影響更為深遠的“非常規”隨機現象。我期待書中能夠詳細探討一些被認為是“異常”的市場行為，例如金融泡沫的形成與破滅，突發性的大幅下跌（flash crashes），或者市場流動性的突然枯竭等。書中會不會介紹一些新的隨機模型，能夠更好地捕捉這些“尾部風險”（tail risk）？會不會討論一些更復雜的風險度量指標，比如極值理論（Extreme Value Theory）在金融風險管理中的應用，或者一些能夠衡量係統性風險（systemic risk）的新方法？我對此充滿期待。同時，我也希望書中能夠提供一些具體的案例分析，展示如何運用第二捲中介紹的先進數學工具來識彆、度量和對衝這些高階風險，從而幫助投資者和監管者做齣更明智的決策。
评分一直以來，我都在尋找能夠幫助我真正理解金融市場“內在邏輯”的讀物。當《金融隨機分析（第2捲）》這本書映入我的眼簾時，我立刻意識到，這很可能是我一直以來所追求的。第一捲可能已經為我搭建瞭理論的骨架，讓我明白瞭基本的隨機變量和隨機過程是如何描述金融資産價格的。而第二捲，我認為，將是血肉的填充，它會讓這些理論變得更加鮮活和實用。我猜想，書中會深入探討更復雜的隨機微分方程（SDEs）及其解的存在性和唯一性問題，以及如何在數值上逼近這些方程的解。這對於進行精確的期權定價和風險對衝至關重要。我特彆期待書中能夠詳細闡述連續時間馬爾可夫鏈（continuous-time Markov chains）在金融中的應用，尤其是在信用風險建模方麵。因為信用違約事件的發生往往帶有隨機性和一定的概率分布，用馬爾可夫鏈來描述這種狀態轉移，將有助於更準確地評估信用風險。此外，我還希望能看到書中關於“態場論”（field theory）或“再生性”（regenerative）過程在金融建模中的應用，這些更抽象的數學工具，或許能幫助我們理解金融市場中的一些集體行為和湧現現象。
评分作為一個希望在金融領域有所建樹的學習者，我深知數學工具的重要性。當我看到《金融隨機分析（第2捲）》這本書名時，我感到一種挑戰，但更多的是興奮。我推測，這本書將在第一捲的數學基礎上，更進一步地將隨機分析的理論應用於更加復雜和前沿的金融問題。我預感，第二捲會非常注重“模型校準”（model calibration）和“參數估計”（parameter estimation）的問題。因為即使擁有瞭再精妙的隨機模型，如果其參數無法從實際市場數據中準確地估計齣來，那麼這些模型也隻是空中樓閣。因此，我期待書中能夠詳細介紹各種參數估計的方法，比如最大似然估計（maximum likelihood estimation）、矩估計（method of moments）等，並且會討論在金融模型中，這些方法的統計性質，例如一緻性（consistency）、漸近正態性（asymptotic normality）等。此外，我還在思考，這本書是否會涉及一些關於“貝葉斯方法”（Bayesian methods）在金融隨機分析中的應用？因為貝葉斯統計能夠很好地結閤先驗知識和樣本數據，在金融市場這種信息不對稱且數據質量可能不穩定的環境中，或許能提供更魯棒的估計結果。
评分從我個人的閱讀體驗和對相關領域知識的初步認知來看，這本書很可能是在第一捲基礎上，進一步深化瞭金融模型中的隨機性處理。第一捲可能已經為讀者構建瞭基礎的隨機過程理論框架，例如馬爾可夫鏈、泊鬆過程以及維納過程等，並初步介紹瞭它們在金融衍生品定價上的應用。而第二捲，我猜想，將是更為精細化、理論化和前沿化的探索。它可能會涉及到更復雜的隨機微分方程（SDEs）的解法，以及如何在這些方程中引入更多的市場不確定性因素，比如隨機波動率模型、隨機利率模型等等。我對書中關於“非布朗運動”的討論尤其感興趣，因為現實世界中的金融市場往往存在“肥尾”效應和“聚類”現象，這說明簡單的布朗運動模型可能不足以完全捕捉市場的真實行為。期待書中能夠詳細介紹如何利用更高級的隨機過程，例如萊維過程（Lévy processes）或者更復雜的跳躍擴散模型，來刻畫這些非正態分布的市場特徵，並探討這些模型在實際風險度量和資産組閤優化中的優勢。此外，書中很可能還會涉及數值方法，比如濛特卡洛模擬（Monte Carlo simulations）和偏微分方程（PDEs）的數值解法，這些是處理復雜隨機模型、計算期權價格以及進行風險對衝的關鍵技術。我希望能從書中學習到如何有效地運用這些工具，並且理解它們背後的數學原理，而不是僅僅停留在公式的層麵。
评分坦白說，我在初次接觸金融學術著作時，常常會被復雜的數學符號和抽象的概念所睏擾。然而，《金融隨機分析（第2捲）》這本書的書名，雖然聽起來就頗具挑戰性，但卻激發瞭我深入探索的欲望。我推測，它在第一捲的基礎上，會進一步深入探討隨機過程在金融建模中的應用，尤其是在那些更具現實意義和復雜性的場景下。我預感，第二捲會更加注重理論的深度和方法的完備性。例如，如果第一捲主要介紹的是基於布朗運動的Black-Scholes模型及其推廣，那麼第二捲很可能就會引入更精密的模型，比如，涉及隨機波動率（stochastic volatility）的模型，這些模型能更好地反映市場波動率本身也隨時間變化的特性，從而更準確地為期權定價。此外，我還好奇書中是否會詳細介紹局部隨機波動率（local stochastic volatility）模型，以及它們與更一般的隨機波動率模型之間的聯係與區彆。對於那些期望能更深入理解金融衍生品定價，以及更精確地進行風險對衝的讀者來說，這本書無疑提供瞭通往更高層次理解的路徑。我期望書中能夠清晰地闡述這些模型的推導過程，並附帶詳細的數學證明，同時，希望能有相關的數值算例，幫助我理解這些理論如何在實踐中得到應用，例如計算不同類型期權的價格，或者進行對衝策略的設計。
评分有点不清楚，不碍事
评分挺好的，书也是正品。
评分想买很久了，正版好书~
评分[ZZ]写的的书都写得很好，[sm]还是朋友推荐我看的，后来就非非常喜欢，他的书了。除了他的书，我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲，他们的书我觉得都写得很好。[SM]，很值得看，价格也非常便宜，比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ]，阅读了一下，写得很好，[NRJJ]，内容也很丰富。[QY]，一本书多读几次，[SZ]。 快递送货也很快。还送货上楼。非常好。 [SM]，超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜，还免邮费不错，速度还真是快而且都是正版书。[BJTJ]，买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书，喜欢看各种各样的书，看的很杂，文学名著，流行小说都看，只要作者的文笔不是太差，总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看，看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而，目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚，却自得其乐，还觉得很满足。经过几百年的探索和发展，人们对物质需求已不再迫切，但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之，我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取，寻找最大自由的精神。 中国人讲“虚实相生，天人合一”的思想，“于空寂处见流行，于流行处见空寂”，从而获得对于“道”的体悟，“唯道集虚”。这在传统的艺术中得到了充分的体现，因此中国古代的绘画，提倡“留白”、“布白”，用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味，体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式，伴着笔墨的清香，细细体味，那自由孤寂的灵魂，高尚清真的人格魅力，在寻求美的道路上指引着我，让我抛弃浮躁的世俗，向美学丛林的深处迈进。合上书，闭上眼，书的余香犹存，而我脑海里浮现的，是一个“皎皎明月，仙仙白云，鸿雁高翔，缀叶如雨”的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者，有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人，世界需要这样的人，只有这样我们才能创造我们的生活，[NRJJ]希望下次还呢继续购买这里的书籍，这里的书籍很好，非常的不错，。给我带来了不错的现实享受。希望下次还呢继续购买这里的书籍，这里的书籍很好，非常的不错，。给我带来了不错的现实享受。
评分挺好的，书也是正品。
评分很好 下次在来 一般情况下，女人的社会交际交需要比男性更加强烈。在传统上一般都是主张“男外女内”，而购物则使家庭主妇堂堂正正走出了家门，这样就暂时逃离了家人的束缚，使她们有机会同别的人、店员、商店老板以及其他购物者交往。因此，女人喜欢和朋友手挽着手去购物，在买东西的时候互相怂恿或者制止。相反，我们很少看到有两个大男人会约好一起购物的。我是一名传统女性，购物欲比别的女人更加需要的，当然，尤其是网上。在我还没有看这本书的时候，我丝毫不怀疑它是一本好书，很符合80后读者的口味。很难想象一本图书会被我看得像郭德纲的相声书一样，在地铁上都如饥似渴地手不释卷。人都说《红楼梦》是一部罕见的奇书，是人生的镜子，那么对于这部书，在某种意义上也令我感到了丝丝“找出心中所想”的意味，因为我不仅从中看出大论的味道，更是以一种看搞笑图书的心情在愉悦自己，事实上这本书确实不失幽默，在大论了一把之后确实愉悦了广大读者，在此之前，我从来没想过会像一本幽默小说一样去看这本书，因为多年来这类书的泛滥使我对其十分不屑。一直想买这书，又觉得对它了解太少，买了这本书，非常好，喜欢作者的感慨，不光是看历史或者史诗书，这样的感觉是好，就是书中的字太小了点，不利于保护视力！等了我2个星期，快递送到了传达室也不来个电话，自己打京东客服查到的。书是正版。据悉，京东已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心，同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。是中国最大的综合网络零售商，是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具有影响力的电子商务网站之一，在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。选择京东。好了，现在给大家介绍两本好书：《电影学院037?电影语言的语法:电影剪辑的奥秘》编辑推荐：全球畅销三十余年并被翻译成数十种语言，被公认为讨论导演、摄影、剪辑等电影影像画面组织技巧方面最详密、实用的经典之作。|从实践出发阐明摄影机位、场面调度、剪辑等电影语言，为“用画面讲故事”奠定基础；百科全书式的工作手册，囊括拍摄中的所有基本设计方案，如对话场面、人物运动，使初学者能够迅速掌握专业方法；近500幅机位图、故事板贯穿全书，帮助读者一目了然地理解电影语言；对大量经典影片的典型段落进行多角度分析，如《西北偏北》、《放大》、《广岛之恋》、《桂河大桥》，深入揭示其中激动人心的奥秘；《致青年电影人的信:电影圈新人的入行锦囊》是中国老一辈电影教育工作者精心挑选的教材，在翻译、审订中投入了巨大的心力，译笔简明、准确、流畅，惠及无数电影人。二、你是否也有错过的挚爱？有些人，没有在一起，也好。如何遇见不要紧，要紧的是，如何告别。《莫失莫忘》并不简单是一本爱情小说，作者将众多社会事件作为故事的时代背景，俨然一部加长版的《倾城之恋》。“莫失莫忘”是贾宝玉那块通灵宝玉上刻的字，代表着一段看似完美实则无终的金玉良缘。叹人间美中不足今方信，纵然是举案齐眉，到底意难平。“相爱时不离不弃，分开后莫失莫忘”，这句话是秋微对感情的信仰，也是她对善缘的执念。才女作家秋微近几年最费心力写的一本小说，写作过程中由于太过投入，以至揪心痛楚到无法继续，直至完成最后一个字，大哭一场，才得以抽离出这份情感，也算是对自己前一段写作生涯的完美告别。
评分书不错，值得收藏，纸张也好，快递很给力
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