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內容簡介

　　 《金融計量學：從初級到高級建模技術》一書，是金融計量學研究領域的專業性著作。該書重點介紹瞭迴歸分析、單變量自迴歸移動平均模型、嚮量自迴歸過程、協整過程、主成分分析、因子分析、穩定過程以及存在厚尾誤差的自迴歸移動平均模型和GARcH模型等多種模型和方法。該書的內容由淺入深，基本涵蓋瞭現代金融計量學領域的大部分方法和內容。書中對金融計量學方法的介紹，既有詳細的基礎知識說明，又有實際案例應用的闡述。尤其是通過金融市場中的真實數據進行的舉例說明，為讀者展示瞭如何運用金融計量學方法對現實金融問題進行分析研究。因此，該書可以作為經濟、金融專業的本科高年級學生和研究生學習金融計量學的教材，也可以作為金融實務領域從業人員學習和使用金融計量學方法的參考用書。

內頁插圖

目錄

第1章 金融計量學——範疇與方法
1．1 數據生成過程
1．2 金融計量學建模步驟
1．3 模型的時間跨度
1．4 模型的應用
附錄：投資管理過程
本章概念（按照齣現先後排序）

第2章 概率論與統計學知識迴顧
2．1 概率的概念
2．2 估計的原則
2．3 貝葉斯建模
附錄A：信息結構
附錄B：濾鏈
本章概念（按照齣現先後排序）

第3章 迴歸分析：理論和估計
3．1 相關關係的概念
3．2 迴歸和綫性模型
3．3 綫性迴歸的估計
3．4 迴歸的抽樣分布
3．5 迴歸模型解釋效力的確定
3．6 迴歸分析在金融中的應用
3．7 逐步迴歸
3．8 殘差非正態性和殘差自相關
3．9 迴歸分析方法中的誤區
本章概念（按照齣現先後排序）

第4章 迴歸分析專題
4．1 迴歸模型中的分類變量和虛擬變量
4．2 約束最小二乘
4．3 矩估計方法及其一般化
本章概念（按照齣現先後排序）

第5章 迴歸分析在金融領域中的應用
5．1 迴歸分析在投資管理過程中的應用
5．2 強式定價有效的一個檢驗
5．3 CAPM的檢驗
5．4 利用CAPM評價管理人業績——詹森指標
5．5 多因子模型的證明
5．6 標準的選擇：夏普標準
5．7 基於收益率的對衝基金風格分析
5．8 對衝基金的存續期
5．9 迴歸分析在債券組閤管理中的應用
本章概念（按照齣現先後排序）

第6章 單變量時間序列建模
6．1 差分方程
6．2 術語和定義
6．3 ARMA過程的平穩性和可逆性
6．4 綫性過程
6．5 識彆工具
本章概念（按照齣現先後排序）

第7章 ARIMA模型的建模和預測方法
7．1 B—J過程概述
7．2 差分次數的識彆
7．3 滯後階數的識彆
7．4 模型的估計
7．5 診斷檢驗
7．6 預測
本章概念（按照齣現先後排序）

第8章 自迴歸條件異方差模型
8．1 ARCH過程
8．2 GARCH過程
8．3 GARCH模型的估計
8．4 平穩ARMA—GARCH模型
8．5 拉格朗日乘數檢驗
8．6 GARCH模型的變形
8．7 GARCH模型預測
8．8 多元GARCH結構
附錄：GARCH（1，1）模型的性質分析
本章概念（按照齣現先後排序）

第9章 嚮量自迴歸模型
9．1 VAR模型的定義
9．2 平穩自迴歸分布滯後模型
9．3 嚮量自迴歸移動平均模型
9．4 VAR模型的預測
附錄：特徵嚮量與特徵值
本章概念（按照齣現先後排序）

第10章 嚮量自迴歸模型¨
10．1 穩定VAR模型的估計
10．2 滯後階數的判斷
10．3 殘差自相關及其分布的性質
10．4 VAR模型舉例
本章概念（按照齣現先後排序）

第11章 協整與狀態空間模型
11．1 協整
11．2 誤差修正模型
11．3 非平穩VAR模型估計的理論和方法
11．4 狀態空間模型
本章概念（按照齣現先後排序）

第12章 穩健估計
12．1 穩健統計
12．2 迴歸的穩健估計量
12．3 協方差與相關係數矩陣的穩健估計
12．4 應用
本章概念（按照齣現先後排序）

第13章 主成分分析和因子分析
13．1 因子模型
13．2 主成分分析
13．3 因子分析
13．4 債券組閤管理中的PCA應用
13．5 PCA與因子分析比較
本章概念（按照齣現先後排序）

第14章 金融計量學中的厚尾和穩定分布
14．1 穩定分布的定義與基本性質
14．2 穩定分布的性質
14．3 穩定分布的參數估計
14．4 在德國股票數據分析中的應用
附錄：概率分布的比較
本章概念（按照齣現先後排序）

第15章 具有無限方差新息的ARMA和ARCH模型
15．1 具有無限方差的自迴歸過程
15．2 穩定GARCH模型
15．3 穩定GARCH模型的估計
15．4 條件密度的預測
本章概念（按照齣現先後排序）
附錄 20隻股票的月度收益率（2000年12月---2005年11月）

前言/序言

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《金融計量學：從初級到高級建模技術》一書，是金融計量學研究領域的權威性著作。該書重點介紹瞭迴歸分析、單變量自迴歸移動平均模型、嚮量自迴歸過程、協整過程、主成分分析、因子分析、穩定過程以及存在厚尾誤差的自迴歸移動平均模型和GARcH模型等多種模型和方法。該書的內容由淺入深，基本涵蓋瞭現代金融計量學領域的大部分方法和內容。書中對金融計量學方法的介紹，既有詳細的基礎知識說明，又有實際案例應用的闡述。尤其是通過金融市場中的真實數據進行的舉例說明，為讀者展示瞭如何運用金融計量學方法對現實金融問題進行分析研究。因此，該書可以作為經濟、金融專業的本科高年級學生和研究生學習金融計量學的教材，也可以作為金融實務領域從業人員學習和使用金融計量學方法的參考用書。並主要介紹瞭金融時間序列理論和方法的當前研究熱點和一些最新研究成果，尤其是風險值計算、高頻數據分析、隨機波動率建模和馬爾可夫鏈濛特卡羅方法等方麵。此外，還係統闡述瞭金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據和建模中的應用，所有模型和方法的運用均采用實際金融數據，並給齣瞭所用計算機軟件的命令。較之第2版，本版不僅更新瞭上一版中使用的數據，而且還給齣瞭R命令和實例，從而使其成為理解重要統計方法和技術的奠基石.

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由淺入深，講解透徹，寬客之路由此開始！

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這個挺實用的

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專業書籍，不錯，常在京東買

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書不錯

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書的大小和印刷質量和我買的同一係列的對比，差距明顯，覺得像是假的，退貨還竟然要收費。當時退他們有問題的電信上網卡時，卻是速度退，生怕我不退，對比太強烈瞭

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