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內容簡介

　　高等計量經濟學是金融工程的基礎課程。
　　《現代統計學叢書：高等計量經濟學基礎》介紹瞭迴歸分析、時間序列分析、麵闆數據分析的基本思想和內容。由於屬性數據大量齣現在金融數據中，書中也簡要介紹瞭有關屬性數據分析和建模的一些內容。每章結閤金融工程研究中的問題來介紹和解釋有關的基本概念和內容，並配有一定量的習題。
　　《現代統計學叢書：高等計量經濟學基礎》可作為金融工程碩士研究生的教學用書，也可作為經濟學、金融工程、證券和基金等從業人員瞭解有關理論和應用的入門參考書。

內頁插圖

目錄

第一章 綫性代數和矩陣基本知識
1.1 綫性代數基本知識
1.1.1 嚮量空間
1.1.2 Gram-Schmidt正交化程序
1.1.3 嚮量的正交投影和Bessel不等式
1.2 矩陣的一般理論和性質
1.3 矩陣的數字特徵
1.4 幾類特殊的矩陣
1.5 二次型
1.6 矩陣的特殊運算與矩陣的微商

第二章 多元統計分析基本知識
2.1 隨機嚮量的數字特徵
2.2 多元正態及由它生成的統計量
2.3 矩陣正態分布和Wishart分布
2.4 相關性分析和關聯性分析
2.5 其他重要的多元分布
2.6 Copula
2.6.1 Copula的定義和性質
2.6.2 幾個重要的Copula
2.6.3 阿基米德Copula與對應的秩相關係數
2.6.4 Copula的C藤和D藤分解
2.7 大數定律和中心極限定理

第三章 迴歸分析
3.1 多元綫性迴歸模型
3.1.1 古典假定以及統計推斷
3.1.2 多重共綫性
3.1.3 異方差性
3.1.4 自相關性
3.1.5 解釋變量與誤差項的相關性
3.1.6 分塊迴歸與偏迴歸估計
3.2 多元統計分析
3.2.1 多元模型
3.2.2 主成分分析與因子分析
3.2.3 偏最小二乘方法
3.3 非綫性迴歸模型
3.3.1 可化為綫性的非綫性迴歸模型
3.3.2 非綫性迴歸模型及其最小二乘估計
3.3.3 變參數綫性迴歸模型
3.4 非參數迴歸方法
3.4.1 非參數迴歸模型
3.4.2 核密度估計
3.4.3 非參數均值迴歸
3.4.4 局部多項式迴歸
3.4.5 半參數模型
3.4.6 樣條方法
3.5 分位點迴歸模型
3.5.1 綫性分位點迴歸模型
3.5.2 非綫性分位點迴歸模趔

第四章 時間序列分析
4.1 差分方程
4.1.1 常係數齊次差分方程
4.1.2 非齊次差分方程
……

第五章 麵闆數據分析
第六章 屬性數據分析
第七章 常用的估計方法
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