本書係統地介紹瞭金融風險管理的內容、工具、流程以及最新進展。全書共分13章，第1、2章主要介紹金融風險的概述和識彆方法；第3章為測量金融風險的主要統計方法；第4-9章分彆是金融機構麵臨的主要風險，包括信用風險、市場風險、利率風險、流動性風險、匯率風險、操作風險；第10章是金融機構麵臨的其它風險，包括國傢風險、聲譽風險、戰略風險和閤規風險；第11章是主要風險的壓力測試方法；第12章介紹瞭主要的資本監管協議——巴塞爾協議III；第13章討論瞭經濟資本與風險調整績效。
本書可作為高等院校金融學專業、經濟類與管理類專業的本科和研究生教材，也適閤金融從業人員以及自學者參考使用。

作者簡介

陸靜，重慶大學經濟與工商管理學院教授，博士，博士生導師。美國加州大學聖地亞哥分校（UCSD）訪問學者。主要研究方嚮為行為金融、市場微觀結構、公司財務與資産定價、金融風險計量與管理、商業銀行風險管理與經營管理等。作為項目負責人承擔瞭國傢自然科學基金、國傢社會科學基金、國傢統計局規劃課題等多項國傢級和省部級課題研究。在Journal of Empirical Finance、Journal of Operational Risk、Economic Modelling、管理科學學報、係統工程理論與實踐、管理工程學報、係統工程學報、會計研究、中國管理科學、中國軟科學、經濟科學和國際金融研究等學術期刊上發錶論文70餘篇。曾為農業發展銀行福建省分行、中國建設銀行重慶市分行等金融機構中高層乾部講授巴塞爾資本協議、銀行風險管理、資本市場與資本運營等課程。

第1章金融風險概述
1．1 金融風險的概念
1．2 金融風險的特點
1．3 金融風險的分類
1．4 金融風險對經濟體係的影響
1．5 風險管理發展曆程
1．6 風險管理的重要性

第2章金融風險識彆與管理
2．1 金融風險識彆概述
2．2 金融風險識彆的基本內容
2．3 金融風險識彆方法
2．4 金融風險管理的主要方法

第3章金融風險測度工具與方法
3．1 統計學基礎
3．2 金融風險測度概述
3．3 風險價值VaR的計算與應用
3．4 利用極值理論計算VaR
3．5 利用曆史模擬法計算VaR
3．6 利用濛特卡羅法計算VaR

第4章信用風險
4．1 信用風險概述
4．2 傳統信用風險度量
4．3 信用等級轉移
4．4 KMV模型
4．5 CreditMetrics模型
4．6 CPV模型
4．7 CreditRisk+模型
4．8 信用風險管理

第5章市場風險
5．1 市場風險概述
5．2 市場風險度量
5．3 市場風險管理

第6章利率風險
6．1 利率風險概述
6．2 利率風險度量
6．3 利率風險管理

第7章流動性風險
7．1 流動性風險概述
7．2 流動性風險分類
7．3 流動性風險來源
7．4 流動性風險度量
7．5 流動性風險管理

第8章匯率風險
8．1 匯率風險概述
8．2 匯率風險度量
8．3 匯率風險管理

第9章操作風險
9．1 操作風險概述
9．2 操作風險度量
9．3 操作風險管理

第10章其他風險
10．1 國傢風險
10．2 聲譽風險
10．3 戰略風險
10．4 閤規風險

第11章壓力測試
11．1 壓力測試概述
11．2 壓力測試的流程
11．3 信用風險壓力測試
11．4 市場風險壓力測試
11．5 流動性風險壓力測試
11．6 操作風險壓力測試

第12章巴塞爾協議Ⅲ
12．1 巴塞爾協議概述
12．2 巴塞爾協議Ⅲ對信用風險的監管
12．3 巴塞爾協議Ⅲ對市場風險的監管
12．4 巴塞爾協議Ⅲ對流動性風險的監管
12．5 巴塞爾協議Ⅲ對杠杆率的監管
12．6 巴塞爾協議Ⅲ對大額風險暴露的監管
12．7 巴塞爾協議Ⅲ的宏觀審慎監管
12．8 巴塞爾協議Ⅲ對係統重要性金融機構的監管

第13章經濟資本與風險調整績效
13．1 經濟資本
13．2 風險調整績效
13．3 經濟資本的分配
13．4 RAROC與貸款定價
13．5 RAROC模型的缺陷與修正
13．6 RAROC模型在績效考核中的應用
參考文獻