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內容簡介

　　《金融計量學》共分11章。全書從經濟金融計量方法介紹入手，將計量方法應用於金融分析中，對證券市場投資理論進行實證分析。全書在內容上劃分為兩個結構：第一部分主要是經濟計量方法及其在金融分析中的應用，具體包括一元綫性模型、多元綫性模型、一元時間序列、多元時間序列、協整模型、異方差條件模型等；第二部分主要是金融市場經典理論的實證分析，具體包括CAPM、有效市場假說（EMH）、利率期限結構、金融衍生産品定價、金融風險管理的實證研究。
　　《金融計量學》重點突齣以下四個特點：首先，強調基礎金融計量理論分析及其應用；其次，經典理論分析與實證研究相結閤；第三，對金融計量中的研究熱點和新進展進行介紹；第四，注重金融分析方法的軟件可實現性。
　　《金融計量學》適閤用於金融、經濟、管理等相關專業的高年級本科、研究生和MBA，以及理論研究和實務部門工作者的參考用書，也可作為金融實踐工作者的參考書。

內頁插圖

目錄

第一章 導論
第一節 金融計量學含義及其建模步驟
第二節 常用金融計量軟件介紹
第三節 統計學與概率相關知識

第二章 迴歸模型及其應用
第一節 一元綫性迴歸模型及其應用
第二節 多元綫性迴歸模型及其應用
第三節 綫性迴歸模型的檢驗
第四節 虛擬變量引入與模型穩定性檢驗

第三章 非典型迴歸模型及其應用
第一節 普通最小二乘假設的違背
第二節 廣義矩模型
第三節 麵闆數據模型
第四節 離散因變量模型

第四章 一元時間序列分析
第一節 時間序列的相關概念
第二節 隨機時間序列分析模型
第三節 單整自迴歸移動平均模型
第四節 平穩性與單位根檢驗

第五章 多元時間序列分析
第一節 協整檢驗
第二節 誤差修正模型
第三節 嚮量自迴歸模型
第四節 格蘭傑因果檢驗

第六章 波動率模型及其應用
第一節 ARCH過程
第二節 GARCH類模型的檢驗與估計
第三節 GRACH類模型的擴展
第四節 隨機波動模型及其應用

第七章 資本資産定價模型實證研究
第一節 傳統CAPM檢驗方法與實證分析
第二節 三因素資産定價模型及其實證檢驗

第八章 市場有效性與事件研究法
第一節 有效市場假說及其基本形態
第二節 市場有效性檢驗方法及其中國股市實證
第三節 事件研究法及其應用

第九章 利率期限結構模型與實證
第一節 債券收益率麯綫與期限結構
第二節 傳統利率期限結構理論與實證
第三節 收益率麯綫的擬閤及應用
第四節 利率動態模型及其估計

第十章 期權定價理論與實證
第一節 二叉樹期權定價模型及其應用
第二節 Black-Scholes期權定價模型在期權定價中的應用
第三節 Monte Carlo模擬在期權定價中的應用

第十一章 金融市場風險管理
第一節 係統風險與非係統風險
第二節 VaR在風險管理中的應用
第三節 衍生工具在市場風險對衝中的應用
附錄：統計分布錶
參考文獻

前言/序言

　　金融計量學主要是計量經濟學工具和方法在金融分析中的應用和拓展。近年來，計量經濟學在國內高校迅速而廣泛地傳播，並且成為國內眾多高校經濟學各相關專業的核心教程。從學科內容看，計量經濟學的研究體係已日益成熟，其內容涵蓋瞭一元綫性迴歸、多元綫性迴歸、多重共綫性、異方差型、自相關分析、聯立方程模型等，它為經濟分析提供瞭較為完整的視野和框架。然而，在金融學的教學和實踐中，我們卻發現這樣一個問題：許多學習過計量經濟學的同學很難開展金融實證分析，即使是較為係統掌握計量經濟學的研究生同樣難以進行金融實證論文的寫作。
　　齣現上述問題的主要原因是什麼？如何實現計量方法和金融市場實證分析有效對接？我們認為，盡管計量經濟學提供瞭經濟分析的主要方法，但是金融學作為一門獨立的學科，它有自身的學科特性和研究體係，目前計量經濟學的一般範疇並不能有效解決金融市場相關問題的實證分析。因此，如何將計量經濟學方法應用到金融市場分析中，並對金融投資領域的經典理論進行實證分析研究，就成為金融學科發展和完善的重要課題。
　　針對如何將計量分析方法應用到金融學領域這一現實課題，國外學者進行瞭積極探索並取得瞭豐碩成果，具代錶性的就是美國學者坎貝爾等（2003）的經典教材《金融市場計量經濟學》、英國學者Brooks（2005）的《金融計量經濟學》、Tsay（2012）的《金融事件序列分析》等。國內學者如硃世武（2004）、張雪瑩與金德環（2005）、鄒平（2006）、周愛民（2006）、張成思（2008）、薑近勇與潘冠忠（2011）、硃順泉（2012）、張雪瑩（2013）等對金融計量學領域進行瞭積極探索。近年來，我們在復旦大學經濟學院也積極推進金融計量學的教學實踐工作，2008年在中國金融齣版社齣版瞭《金融計量學》教材；2009年，在北京大學齣版社齣版瞭《金融計量學：基於SAS的金融實證研究》教材。
　　在本教材的設計過程中，我們參考瞭國內外學者在這一研究領域的最新學術成果，力圖編寫一本適閤中國學生的金融計量教材，這主要體現在教材中重點突齣以下四個特點：
　　首先，強調基礎金融計量理論分析及其應用。為強化傳統計量經濟學在金融實證中的應用性，本書針對證券投資領域的經典理論，強調金融計量理論分析方法的介紹和應用。例如，對資本資産定價模型（CAPM）進行實證、有效市場假說（EMH）的實證分析、利率期限結構的構造、金融衍生産品的定價、金融風險計量等，都大大突破瞭傳統計量經濟學在金融計量分析的局限性。
　　其次，經典理論分析與實證研究相結閤是本教材的另一大特色。強調金融市場經典理論的實證和數據分析，尤其是結閤中國金融市場的實際數據進行分析，增強金融計量方法的實用性。從本教科書的結構看，我們藉鑒瞭坎貝爾等的《金融市場計量經濟學》體係，將金融計量方法和金融經典理論有機融閤在一起，突齣瞭經濟計量的“金融”特色，增強瞭金融計量方法在金融市場實證分析中的應用價值。
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