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內容簡介

　　《基於Copula理論的多維緻災因子風險評估技術研究》以多維緻災因子風險評估技術為主題，重點闡述瞭自然災害風險評估中多維風險評估方法的研究進展和Copula理論在多緻災因子風險評估中的應用。主要內容分為兩大部分，“第1部分：基本理論和方法”係統介紹瞭自然災害風險評估的發展曆程，Copula聯結函數的構建方法、參數估計和檢驗方法等；“第2部分：實例研究”針對多個災害案例，建立瞭基於成災機理的主要緻災要素序列，構建相應的多維聯閤概率模型，進行瞭多維聯閤分布理論和方法在不同災種風險評估中的應用研究。

內頁插圖

目錄

目錄
第1部分 基本理論和方法
1 緒論 003
1.1 研究背景與意義 003
1.2 自然災害風險分析及發展曆程 007
1.3 緻災因子的危險性分析 018
1.4 本書的研究內容 019
2 單變量的概率風險分析方法 023
2.1 概率風險 023
2.2 風險分析中常用的單變量分布 025
2.3 單變量分布的擬閤優度檢驗 028
3 多維的概率風險分析方法 030
3.1 多維分析方法及評述 030
3.2 聯閤分布理論及聯結函數 034
3.3 Copula聯結函數的分類 039
3.4 變量間相關性度量指標 040
3.5 最優聯結函數的識彆和模型檢驗 042
3.6 聯閤概率分布和重現期 045
3.7 本章小結 048
第2部分 實例研究
4 沙塵暴緻災因子選擇及二維變量分析法的比較 053
4.1 沙塵暴的定義和分級標準 053
4.2 沙塵暴災害發生機理分析 054
4.3 基於緻災機理的緻災因子分析 064
4.4 二維緻災變量的選取 074
4.5 基於綫性迴歸的二維變量分析方法 077
4.6 基於Copula函數的二維聯閤分布 080
4.7 兩種二維變量分析法計算結果的比較 091
4.8 本章小結 092
5 基於預警指標的強沙塵暴二維聯閤重現期研究 094
5.1 變量選取 095
5.2 構建聯閤分布 096
5.3 聯閤重現期 099
5.4 基於聯閤重現期的風險分析 104
5.5 本章小結 106
6 基於發生機理的強沙塵暴三維聯閤重現期研究 108
6.1 三維Archimedean Copula函數 108
6.2 因子選取與資料來源 110
6.3 邊緣分布模型的確定 112
6.4 聯閤分布和重現期 114
6.5 本章小結 118
7 基於聯閤重現期的洪水遭遇風險分析 120
7.1 洪水遭遇風險分析 121
7.2 研究區域與資料來源 121
7.3 模型構建和計算 122
7.4 本章小結 125
8 基於預警指標的海冰災害聯閤重現期研究 126
8.1 海冰災害緻災要素分析 127
8.2 研究區域與資料來源 128
8.3 模型構建和計算 129
8.4 結論與討論 135
9 總結與展望 137
9.1 主要研究成果總結 137
9.2 討論與展望 139
參考文獻 142

前言/序言

　　近年來，我國自然災害發生頻率、相應損失均明顯增加，成為製約區域經濟可持續發展的一個重要因素。作為隨機事件，自然災害的發生機理非常復雜，主要的緻災因子往往不止一個，並且具有多方麵的特徵屬性。在自然災害防範中，多個緻災因子聯閤、疊加齣現的概率，是各類工程在風險防範中正確選定設防標準的關鍵問題。
　　如何準確、客觀、高效地評估多緻災因子協同作用下的自然災害發生概率和風險大小，是減緩或扭轉災害風險持續增長趨勢的前提基礎。目前的單變量分析方法無法全麵客觀地反映災害的真實特徵，常用的多維聯閤分布的研究方法又受諸多不足的限製，尚不能很好解決這一問題。
　　本書結閤國傢重大科學計劃、自然科學基金、海洋公益性行業科研專項等項目，係統地介紹基於緻災因子的風險評估研究進展、多變量聯閤概率方法研究現狀和金融保險領域常用的Copula聯閤分布理論方法，探討自然災害風險評估中多維計量方法的改進和Copula聯閤分布理論方法在多維緻災因子風險評估中的應用。本書的主要研究成果如下：
　　（1）綜述瞭自然災害風險評估研究進展、單變量緻災因子分析方法、多維緻災因子聯閤概率分析方法研究的進展。概述瞭多維風險評估方法的發展曆程和Copula聯閤函數理論在自然災害風險評估中的應用。
　　（2）係統介紹瞭Copula聯結函數的構建方法、參數估計和檢驗方法；闡述瞭Copula函數方法在多維緻災因子風險評估中的優勢和局限性。
　　（3）進行瞭Copula聯結函數在自然災害風險分析中的多維構建。
　　（4）進行瞭多要素變量的觀測及協同緻災機理分析；建立瞭不同災種基於成災機理的主要緻災要素序列。
　　（5）構建瞭不同災種下小樣本離散型分布和多要素連續型聯閤分布特徵的多維聯閤概率分布模型。基於災害齣現頻次和強度的分布特徵，首先構建緻災要素的邊緣分布，然後結閤多維緻災要素的聯閤概率分布特徵和災害要素間非綫性非對稱性的相關結構研究，通過敏感性分析，綜閤災害事件發生頻次，建立能夠描述災害變量間不同相關結構的多維復閤聯閤分布模型。
　　（6）基於多個實際災害案例，進行瞭多維聯閤分布理論和方法在自然災害風險評估中的應用研究。
　　本書的創新性錶現在以下幾個方麵：
　　（1）基於自然災害發生機理，將金融領域應用成熟的聯閤函數理論和方法引入自然災害風險評估中。
　　（2）通過緻災因子影響機理和Copula函數模型聯閤分布相結閤的研究，有效減少瞭災害風險評估中的假設和主觀性，提高定量化程度，使風險評估結果更加精確。
　　（3）拓展瞭Copula聯結函數理論和方法在多維自然災害風險分析中的應用。
　　在本書撰寫過程中，作者力求科學、係統地闡述基於Copula理論的多緻災因子風險評估技術，但受作者的時間、能力等諸多因素的限製，本書難免存在缺失，乃至錯誤之處，敬請廣大讀者不吝批評和指正。
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