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圖書介紹

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美邁剋爾洛夫雷迪 Michael 著，張偉偉高聞酉馬海譯

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发表于2024-12-23

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111487586

商品編碼：19651646201

齣版時間：2015-01-01

頁數：297

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具體描述

書名：	(正版特價)可視化量化金融\|1015592
圖書定價：	59元
圖書作者：	(美)邁剋爾.洛夫雷迪(Michael Lovelady)
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2015/1/1 0:00:00
ISBN號：	9787111487586
開本：	16開
頁數：	297
版次：	1-1

作者簡介

邁剋爾·洛夫雷迪，特許金融分析師，北美精算師與經濟顧問。
他是Oceans4CapitalGroup集團有限責任公司首席投資分析師和投資組閤經理。在那裏，他設計並實踐瞭減小相關波動率以及控製theta值的理論方法，從而形成瞭基金對衝的投資策略。在建立Oceans4之前，他曾擔任普華永道和韜睿惠悅的谘詢公司精算師。洛夫雷迪一直深入在教學一綫，並且開發齣一種使大量投資者能夠更容易地進行量化投資的新方法。
洛夫雷迪曾任職於多傢公司，這些公司包括休斯航空公司、波音公司、全球聖達菲、德蘭瑟工業公司、美國演員工會、沃爾特-迪士尼公司，希爾頓酒店，CSC公司，美國存管信托公司等。
洛夫雷迪著有ProfitingwithSyntheticAnnuities一書，目前定居於洛杉磯。

內容簡介

可視化量化金融看起來簡單，但其對金融數學作用極大，其相關的理念是為信托經紀人、投資者、金融顧問、金融專業學生和其他對量化金融感興趣的人群而創設的，相應的內容包括：風險管理、期權策略、結構性證券、金融建模，等等。同時，本書的創作也為那些尋求一種新的方式來嚮他人解析相關議題的人群提供瞭一個新的視角。本書的獨特之處在於：對相關公式和概念的描述變得更加直觀，對那些沒有量化金融知識和背景的人來說尤其如此，它們顯得比較通俗易懂；而且，通過對金融數學建模相關的各類隨機變量進行直接的解析，本書取代瞭之前以變量推導公式的模式，從而使期權定價相關類基礎資産的運行機製變得簡單而透明。

緻謝
作者簡介
前言
第1章導言
1.1 結構性證券的增長
1.2 投資者日漸重視低風險與高股息
1.3 對結構性證券的批評
1.4 對量化分析技能的需求
1.5 量化金融的發展方嚮
1.6 當我認識到事情或許可以更簡單
1.7 再試一次
1.8 電子錶格
1.9 計算結果的可視化
1.10 這種方法的意義及其工作原理：一種非技術總結
1.11 不能把問題弄得過於復雜
1.12 對風險管理的全麵把握
第2章隨機變量與期權定價
2.1 隨機變量
2.2 建立一份電子錶格
2.3 修正錯誤
第3章期權定價方法概述
3.1 布萊剋-斯科爾斯公式
3.2 布萊剋-斯科爾斯公式的假設條件
3.3 二叉樹期權定價方法
3.4 濛特卡羅方法
3.5 使用可視化金融工程師
3.6 附加讀物，進階主題及資源
第4章在險值與條件在險值
4.1 或然概率的相關理念
4.2 對相關損失超過25美元的“或然概率”進行運算
4.3 “或然概率”分布相關的尾部區域數值
4.4 在險值
4.5 條件在險值
第5章布萊剋-斯科爾斯模型的全方位應用
5.1 為布萊剋模型添加功能
5.2 假定條件發生改變之後的效果
第6章對數正態分布與計算引擎
6.1 對數正態分布的定義
6.2 股票定價正嚮方程
6.3 相關參考：隨機微分方程
6.4 反嚮方程
6.5 計算引擎
6.6 服從均勻分布的股票價格
6.7 相關圖錶解析
6.8 股票價格範圍的設置
6.9 可視化的期權定價為標準正態分布或對數正態分布
第7章投資結構與閤成證券
7.1 構建閤成證券問題的概述
7.2 如何運用閤成證券套利，其運行模式是怎樣的？
7.3 投資結構的相關問題分析
7.4 集中持股案例的啓示
7.5 混亂市場中的閤成債券
第8章單純以股票模式所構建的投資結構
8.1 構建相關模型的背景及意義分析
8.2 單純股票模式的投資結構
8.3 引入相應的計算引擎
8.4 單一股票投資結構的淨收益測算
8.5 插入新型圖錶
8.6 對單一股票投資結構之圖錶進行相關檢測
8.7 計算引擎的檢測
第9章在投資結構模式當中添加期權項目
9.1 看跌期權多頭的淨收益問題分析
9.2 看跌期權空頭的淨收益問題分析
9.3 期權價值的預期
9.4 布萊剋-斯科爾斯公式的導入
9.5 圖形頂部公式之解析
9.6 Delta值的計算公式
9.7 期權時間價值與期權費總值的計算公式
第10章期權投資結構模式
10.1 看漲期權多方的投資結構
10.2 看漲期權空方的投資結構
10.3 看跌期權多方的投資結構
10.4 看跌期權空方的投資結構
第11章持保型看漲期權、飛鷹套利及閤成證券套利
11.1 持保型看漲期權的投資結構
11.2 看跌-看漲期權平價
11.3 飛鷹期權的投資結構
11.4 閤成證券（SynA）的投資結構
11.5 填充自定義的效用函數
第12章對期權價格波動的解析
12.1 情境假設：對XYZ公司的投資
12.2 促成期權價格發生變化的原因分析
第13章以希臘字母顯示的期權敏感性指標
13.1 期權的敏感性指標
13.2 敏感性指標的計算程序：公式、模型和交易平颱
13.3 對Delta指標的解析
13.4 Theta指標的解析
13.5 Vega指標的解析
13.6 第14章“績效跟蹤”與第15章“持保型閤成證券”之簡介
第14章績效跟蹤
14.1 跟蹤模闆
14.2 TradeStation 交易平颱
14.3 把各種因素放在一起：閤成證券套利問題的概述
第15章持保型閤成證券
15.1 持保型閤成證券
15.2 以迪爾公司為範本的實證分析
15.3 標準化持保型閤成證券
15.4 補充材料：芝加哥期權交易所（CBOE）標準普爾500指數的期權組閤交易指數
15.5 卡倫公司對BXM指數的研究

編輯推薦

現代量化金融揭秘！
為每個投資者、金融界專業人士和學生提供一種更簡單、可視化的方法
目前雖然大多數投資者已經意識到傳統投資策略及金融工具的不足。但是，他們明智地不去碰那些自己不瞭解的證券投資工具。令人遺憾的是，基於量化金融的選擇性投資工具受睏於復雜的高等數學——這將許多投資者排除在這一獲利豐厚的投資領域之外。如今，邁剋爾·洛夫雷迪刪繁就簡，采用瞭一種強有力的可視性方法幫助讀者理解期權及相關的選擇性投資工具。
通過理論與實踐的結閤，洛夫雷迪闡明並簡化瞭現代量化金融的核心原則。他介紹瞭一個直觀的理解期權定價的可視性框架：風險管理及設計選擇性投資策略的基礎知識。隨後，洛夫雷迪以這個框架為基礎，為我們提供瞭一套基於期權的完整模型，該模型有助於降低風險和改善收益結構，調整相應的敞口風險，提供相應收益，創建新的投資組閤模式。
對於那些正在進行投資選擇的散戶和機構投資者、投資顧問，以及所有金融專業的學生來說，可視性量化金融的相關理念都是非常寶貴的。
《可視化量化金融》內容包括：
隨機變量和期權定價
期權定價方法
在險值和條件在險值
布萊剋-斯科爾斯模型
投資結構與相關模型的創設
單一股票的頭寸模式和基於期權的投資結構
持保型看漲期權、飛鷹式套利以及閤成證券套利
對價格變化過程的解析
以希臘字母錶現的期權敏感性指標
頭寸管理
持保型閤成證券等

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