☆☆☆☆☆

圖書標籤:

• CFA
• 債券投資
• 固定收益
• 投資策略
• 金融工程
• 現金流建模
• 投資組閤
• 金融前沿
• 譯叢
• 金融

店铺： 晓寒深处图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111524434

商品编码：28776785987

丛书名： 债券投资策略(原书第2版)

關聯模闆【結束】節點，請勿手動作節點內的內容！！！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

目錄

書名:現金流建模邊學邊練

編委會
叢書序
叢書序（英文版）
前言
緻謝
作者簡介
譯者序
導言 / 1
章 日期和時間 / 11
第2章 資産池産生的現金流 / 26
第3章 提前償付 / 49
第4章 拖欠、違約和損失分析 / 66
第5章 損失追償 / 94
第6章 負債和現金流瀑布 / 101
第7章 負債結構：觸發器、利率互換和儲備金賬戶 / 123
第8章 分析和輸齣報告 / 143
第9章 理解模型 / 165
0章 使用VBA實現自動化 / 176
1章 總結 / 197
附錄 在Excel 2007中使用這本書 / 201
關於網絡資源 / 21

目錄

書名：REITs:人員、流程和管理

 

叢書序

叢書序（英文版）

叢書介紹

序一

序二

序

前言

緻謝

章 構想 /1

第2章 規劃 /40

第3章 處理 /92

第4章 執行 /147

第5章 監視 /183

第6章 優化 /233

詞匯錶 /270

參考文獻 /274

 

目錄

書名：債券組閤投資

叢書序 
叢書序（英文版） 
叢書介紹 
序 
譯者序 
緻謝 
前言 
章 風險與收益 
第2章 構建基石  
第3章 資産組閤結構 

第4章 宏觀分析 
第5章 復製 
第6章 壓力測試與尾部風險管理 
第7章 資産配置中的債券 
後記 



  目錄

 

 

書名:債券投資策略

叢書序
叢書序（英文版）
叢書介紹
序
序言
章債券市場的重要性/ 1
第2章債券市場的組成和特性/ 26
第3章債券的基本框架和風險因素/ 59
第4章債券類型/ 74
第5章當今債券投資者麵臨的風險：資産分散化不等於風險
第6章不要與美聯儲逆嚮而動/ 127
第7章收益率麯綫：債券市場的水晶球/ 161
第8章實際收益率：哪裏能找到真的信息/ 180
第9章成功預測利率的5條原則/ 196
0章從鬱金香到國債：以市場情緒預測市場行為/ 229
1章利用期貨獲取市場信息/ 251
2章信用評：債券投資者的工具/ 265
3章債券投資策略/ 283
4章投資利率是如何決定政治格局的/ 292
5章利用經濟數據提升投資業績/ 309
附錄經濟數據手冊——投資者的有力工具/ 318
注釋/ 366

 

目錄

書名:投資組閤績效測評實用方法

叢書序
叢書序（英文版）
序
譯者序
緻 謝
章 介紹 
第2章 投資收益率中的數學 
第3章 參考基準 
第4章 風險 
第5章 績效歸因 
第6章 多貨幣歸因分析 
第7章 固定收益歸因分析 
第8章 多時段歸因分析 
第9章 歸因分析問題的擴展 
0章 衍生工具的績效測評 
1章 業績展示標準 
附錄A 簡單歸因分析 
附錄B 多貨幣歸因分析方法 
參考文獻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融前沿譯叢：洞悉債券市場，構建穩健投資組閤 本譯叢精選瞭三部具有裏程碑意義的債券投資著作，旨在為讀者提供係統、深入的理論知識與實操指導。從債券定價的基礎模型到復雜的投資組閤構建，再到精準的現金流估值，本譯叢將帶領您全方位理解債券市場的運作邏輯，掌握應對市場挑戰的投資策略，最終實現資産的穩健增值。 一、 《債券投資策略》（原書第2版） 《債券投資策略》（原書第2版）是債券投資領域的權威指南，全麵而深入地探討瞭債券市場的各個方麵。本書並非僅僅羅列枯燥的理論，而是將理論框架與實際應用緊密結閤，幫助讀者理解債券價格的決定因素、不同債券的風險收益特徵，以及如何根據宏觀經濟環境和市場變化來製定和調整投資策略。 本書從債券的基本要素入手，詳細闡述瞭票息、到期日、麵值、發行人信用等對債券價值的影響。在此基礎上，作者深入剖析瞭影響債券價格的關鍵驅動因素，包括利率變動、通貨膨脹預期、經濟增長前景以及央行的貨幣政策。讀者將學會如何運用收益率麯綫、久期、凸性等關鍵指標來衡量債券的利率風險，並理解信用風險、流動性風險、通貨膨脹風險等其他重要風險因素。 在投資策略方麵，本書提供瞭豐富多樣的分析框架和工具。作者不僅介紹瞭傳統的被動投資策略，如購買並持有，還詳細探討瞭主動投資策略，包括利率預測、信用利差交易、久期管理以及不同類型債券（如政府債券、公司債券、可轉換債券、抵押貸款支持證券等）的投資機會。本書特彆強調瞭如何根據投資者的風險偏好、投資目標和市場情況，構建多元化的債券投資組閤，以實現風險分散和收益最大化。 此外，《債券投資策略》（原書第2版）還關注瞭債券市場的最新發展和前沿趨勢。書中涵蓋瞭全球債券市場的特點、新興市場債券的投資機會與挑戰、以及宏觀經濟分析在債券投資決策中的應用。對於希望深入理解債券市場，並將其作為個人或機構投資組閤核心部分的讀者而言，本書提供瞭寶貴的見解和實用的指導。本書嚴謹的學術視角與貼近市場的實踐分析相結閤，使其成為金融專業人士、投資經理以及所有對債券投資感興趣的讀者的必備參考。 二、 《債券組閤投資》 《債券組閤投資》專注於債券投資組閤的構建、管理和優化，是理解如何將單一債券的投資價值最大化轉化為係統性組閤收益的關鍵著作。本書深入探討瞭組閤理論在債券投資領域的應用，強調瞭資産配置、風險分散和收益增強的內在聯係。 本書首先介紹瞭現代投資組閤理論（MPT）的基本原則，並將其應用於債券市場。讀者將學習如何通過計量經濟學和統計學方法來估計不同債券資産的預期收益、風險（方差或標準差）以及資産間的相關性。在此基礎上，本書將指導讀者如何構建最優的風險收益組閤，即在給定風險水平下實現最高預期收益，或在給定預期收益水平下實現最低風險。 書中詳細闡述瞭構建債券組閤的各種策略，包括基於預期收益的資産配置、基於風險預算的配置以及結閤特定市場洞察的戰術性配置。讀者將深入瞭解如何根據投資者的流動性需求、久期偏好、信用等級要求以及對未來利率和信用利差的預測，來選擇閤適的債券資産和確定其在組閤中的權重。 《債券組閤投資》還重點介紹瞭組閤的風險管理技術。本書將指導讀者如何運用多種方法來衡量和控製組閤的風險，包括整體組閤久期、信用敞口、利率敏感性以及對特定風險事件的壓力測試。讀者將學習如何通過調整資産配置、采用衍生品工具（如利率互換、期權）來對衝潛在風險，並保持組閤的穩健性。 此外，本書也涵蓋瞭如何評估和監控債券組閤的錶現，以及在市場條件變化時進行再平衡的策略。對於希望係統學習如何構建和管理能夠應對復雜市場環境的債券投資組閤的讀者來說，本書提供瞭全麵、前瞻性的指導。它不僅是理論上的指導，更是實踐操作層麵的藍圖，幫助投資者在波動的金融市場中找到投資的確定性，實現長期穩健的資産增長。 三、 《現金流建模》 《現金流建模》是理解和評估債券價值的核心工具，它揭示瞭如何通過量化未來的現金流來準確判斷債券的內在價值。本書深入淺齣地講解瞭現金流建模的原理、方法和應用，是所有希望精通債券估值和投資分析的讀者的必備技能。 本書首先解釋瞭現金流的重要性，以及為什麼它被認為是評估金融資産價值的基石。讀者將學習到，債券的本質是發行人承諾在未來特定時間支付一係列現金流（利息和本金），而債券的當前價值就是這些未來現金流的摺現值。 書中詳細介紹瞭構建現金流模型的基本步驟。這包括識彆所有預期的未來現金流，確定適用的摺現率（通常是到期收益率或要求的收益率），以及運用摺現技術將這些未來現金流摺算成當前的價值。本書將指導讀者如何處理債券的各種特徵，如附息債券、貼現債券、零息債券、浮動利率債券以及各種嵌入式期權（如可贖迴債券、可迴售債券）。 《現金流建模》特彆強調瞭現金流估值在不同場景下的應用。讀者將學習如何利用現金流模型來估算新發行債券的公允價值，評估二級市場上債券的交易價格是否閤理，以及分析宏觀經濟變化（如利率變動、通貨膨脹）對債券價值的影響。此外，本書還介紹瞭如何構建更為復雜的現金流模型，以應對非標準債券、抵押貸款支持證券（MBS）以及其他結構性金融産品的估值挑戰。 本書還關注瞭現金流建模中的一些高級技巧和注意事項，例如如何選擇閤適的摺現率、如何處理不確定性（如信用風險、提前還款風險）、以及如何進行敏感性分析和情景分析來評估模型的穩健性。通過掌握本書介紹的現金流建模技術，讀者將能夠更自信地進行債券估值，更準確地識彆價值被低估或高估的債券，從而在債券投資中做齣更明智的決策。本書不僅是理論的傳授，更是一種思維方式的培養，幫助讀者建立起量化分析的嚴謹性和對金融市場深刻的理解。 總結 這套“金融前沿譯叢”書籍的組閤，為讀者提供瞭一條從宏觀到微觀、從理論到實踐的完整學習路徑。通過《債券投資策略》，讀者將建立起對債券市場的整體認知和戰略思維；《債券組閤投資》將教會讀者如何將分散的債券投資整閤成穩健且具有競爭力的投資組閤；而《現金流建模》則提供瞭量化分析的核心工具，幫助讀者精確評估債券價值，做齣更優的投資選擇。這套譯叢將幫助您在這個復雜且不斷變化的金融環境中，構建堅實的知識基礎，提升投資技能，最終實現更具智慧的資産管理。

评分☆☆☆☆☆

我最近入手瞭一套書，名字挺長的，《CFA協會金融前沿譯叢冊套裝書籍 債券投資策略(原書第2版)+債券組閤投資+現金流建模邊學 圖片色》。坦白說，我之所以被吸引，很大一部分原因在於“CFA協會”這個金字招牌，讓我覺得這套書在專業性和權威性上一定有所保障。雖然我目前還不是CFA持證人，但對金融投資領域充滿熱情，希望能通過係統性的學習來提升自己的認知和實操能力。這套書的標題也直接點齣瞭我感興趣的幾個核心領域：債券投資策略、債券組閤投資以及現金流建模。我理解債券投資策略是關於如何理解和運用各種債券的定價、風險管理和交易技巧，而債券組閤投資則更側重於如何構建和優化一個債券投資組閤，以達到預期的收益和風險水平。現金流建模更是讓我眼前一亮，因為在我看來，任何投資的本質都是對未來現金流的摺現，能夠熟練掌握現金流建模，將極大地提升我對企業估值和投資決策的準確性。我期望這套書能夠提供深入淺齣的理論講解，以及貼近實務的案例分析，幫助我建立紮實的金融基礎，為我未來在金融行業的職業發展打下堅實的基礎。

评分☆☆☆☆☆

我是一位在金融領域摸爬滾打多年的從業者，雖然接觸過不少債券相關的知識，但總感覺在策略和組閤構建方麵，還有提升的空間。這套《CFA協會金融前沿譯叢冊套裝書籍 債券投資策略(原書第2版)+債券組閤投資+現金流建模邊學 圖片色》，當我看到“原書第2版”這個標識時，就立刻引起瞭我的注意。這意味著它很可能包含瞭最新的市場發展和理論更新，避免瞭學習過時知識的風險。《債券投資策略》部分，我希望能從中看到更精細化的分析框架，比如如何對衝利率風險、信用風險，以及如何利用不同期限、不同信用等級的債券進行套利。對於《債券組閤投資》，我更關注的是其在實際應用中的可行性，比如如何將理論模型轉化為可執行的投資流程，以及如何應對市場波動帶來的組閤調整。而《現金流建模》則是我希望能從中藉鑒更先進的建模技術和理念，特彆是針對一些復雜金融産品或非上市公司進行估值時，能夠提供更有效的工具和方法。總之，我期待這套書能夠為我帶來更係統、更前沿的知識體係，幫助我在復雜的金融市場中做齣更明智的決策。

评分☆☆☆☆☆

作為一個對金融市場充滿好奇心的普通投資者，我對固定收益類投資一直抱有濃厚的興趣，因為債券相對股票來說，風險較低，收益也更穩定。這套《CFA協會金融前沿譯叢冊套裝書籍 債券投資策略(原書第2版)+債券組閤投資+現金流建模邊學 圖片色》的書名，讓我覺得它涵蓋瞭我想要瞭解的從基礎到進階的各個方麵。我希望《債券投資策略》能為我揭示債券市場的“遊戲規則”，比如央行政策、通貨膨脹等等因素是如何影響債券價格的，以及如何通過分析宏觀經濟數據來捕捉投資機會。《債券組閤投資》則是我看重的地方，因為我明白“不要把雞蛋放在同一個籃子裏”的道理，我希望能學到如何科學地構建一個包含不同類型債券的投資組閤，以實現風險的分散和收益的最大化。而《現金流建模》對我來說，雖然聽起來有點“高大上”，但我相信它是理解一傢公司價值的關鍵。我希望它能用比較易懂的方式，教會我如何通過分析公司的現金流來判斷它的健康狀況和未來的增長潛力，從而幫助我做齣更明智的股票或債券投資選擇。

评分☆☆☆☆☆

這套《CFA協會金融前沿譯叢冊套裝書籍 債券投資策略(原書第2版)+債券組閤投資+現金流建模邊學 圖片色》的書名，聽起來就充滿瞭學術的嚴謹和實戰的深度。我從事的行業與金融有著韆絲萬縷的聯係，經常需要對各種金融工具和投資策略進行深入的理解和評估。我特彆關注《債券投資策略》這本書，希望它能夠提供關於不同債券品種的定價模型、風險管理技術，以及在不同市場周期下的投資戰術。例如，在低利率環境下，如何尋找具有吸引力的收益率？在高通脹預期下，如何保護債券投資的購買力？《債券組閤投資》則是我希望它能提供關於投資組閤優化、風險預算、以及基準選擇等方麵的最新研究和實踐。我特彆想瞭解如何利用量化方法來構建和管理債券組閤，以應對日益復雜的市場環境。《現金流建模》這部分，我期望它能提供更先進的財務建模技術，例如如何在不確定性環境下進行敏感性分析和情景分析，以及如何將ESG因素納入現金流預測中，從而更全麵地評估企業的長期價值。

评分☆☆☆☆☆

這套《CFA協會金融前沿譯叢冊套裝書籍 債券投資策略(原書第2版)+債券組閤投資+現金流建模邊學 圖片色》的組閤，簡直是為我這樣正在努力攀登金融知識高峰的學習者量身定做的。我剛開始接觸債券投資，很多概念都還比較模糊，比如不同類型的債券（公司債、國債、市政債等）各自的特點是什麼？在不同的宏觀經濟環境下，哪種債券的風險和收益會更高？《債券投資策略》這本書，我預感會像一位經驗豐富的老船長，為我指引在債券海洋中航行的方嚮，教會我如何識彆暗礁，如何乘風破浪。而《債券組閤投資》則像是為我量身打造的“投資工具箱”，裏麵應該裝著各種不同的“工具”，比如分散投資的原理、資産配置的技巧，以及如何根據我的風險偏好來構建一個最適閤我的債券組閤。至於《現金流建模》，這部分對我來說可能最具挑戰性，也最讓我期待。我一直認為，沒有紮實的現金流分析，任何投資決策都可能變成空中樓閣。希望這本書能教會我如何從財務報錶中抽絲剝繭，構建齣可靠的現金流預測模型，從而更準確地評估一項投資的內在價值。