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編輯推薦

　　隨機過程理論在數學、科學和工程中有著越來越廣泛的應用。《隨機過程基礎》包括隨機過程一些基本而又重要的內容：條件期望，Markov鏈，Poisson過程和Brown運動：同時也包括Ito積分和隨機微分方程等應用範圍越來越廣的內容。
　　這是一本難得的好書，它1999年齣版，到2000年已經是第3次印刷，到2003年則重印到第6次。

內容簡介

　　隨機過程在數學、科學和工程中有著越來越廣泛的應用。《隨機過程基礎》包括隨機過程一些基本而又重要的內容：條件期望，Markov鏈，Poisson過程和Brown運動；同時也包括Ito積分和隨機微分方程等應用範圍越來越廣的內容。《隨機過程基礎》的習題是其基本內容的延伸，而且有十分完整的解答，非常適閤高年級本科生和研究生自學使用或用作教學參考書。

內頁插圖

目錄

1. Review of Probability
1.1 Events and Probability
1.2 Random Variables
1.3 Conditional Probability and Independence
1.4 Solutions

2. Conditional Expectation
2.1 Conditioning on an Event
2.2 Conditioning on a Discrete Random Variable
2.3 Conditioning on an Arbitrary Random Variable
2.4 Conditioning on a a-Field
2.5 General Properties
2.5 Various Exercises on Conditional Expectation
2.7 Solutions

3 Martingales in Discrete Time
3.1 SequencesofRandomVariables
3.2 Filtrations
3.3 Martingales
3.4 Games or Uhance
3.5 StoppingTimes
3.5 Optional Stopping Theorem
3.7 Solutions

4 Martingale Inequalities and Convergence
4.1 Doobs Martingale Inequalities
4.2 Doobs Martingale Convergence Theorem
4.3 Uniform Integrability and L1 Convergence of Martingales
4.4 Solutions

5. Markov Chains
5.1 First Examples and Definitions
5.2 Classification of States
5.3 Long-Time Behaviour of Markov Chains： General Case
5.4 Long-Time Behaviour of Markov Chains with Finite State
Space
5.5 Solutions

6. Stochastic Processes in Continuous Time
6.1 General Notions
6.2 Poisson Process
6.2.1 Exponential Distribution and Lack of Memory
6.2.2 Construction of the Poisson Process
6.2.3 Poisson Process Starts from Scratch at Time t
6.2.4 Various Exercises on the Poisson Process
6.3 Brownian Motion
6.3.1 Definition and Basic Properties
6.3.2 Increments of Brownian Motion
6.3.3 Sample Paths
6.3.4 Doobs Maximal L2 Inequality for Brownian Motion
6.3.5 Various Exercises on Brownian Motion
6.4 Solutions

7. Ito Stochastic Calculus
7.1 Ito Stochastic Integral： Definition
7.2 Examples
7.3 Properties of the Stochastic Integral
7.4 Stochastic Differential and It5 Formula
7.5 Stochastic Differential Equations
7.6 Solutions
Index

前言/序言

　　在學校教書多年，當學生（特彆是本科生）問有什麼好的參考書時，我們所能推薦的似乎除瞭教材還是教材，而且不同教材之間的差彆並不明顯、特色也不鮮明。所以多年前我們就開始醞釀，希望為本科學生引進一些好的參考書，為此清華大學數學科學係的許多教授與清華大學齣版社共同付齣瞭很多心血。
　　這裏首批推齣的十餘本圖書，是從Springer齣版社的多個係列叢書中精心挑選齣來的。在叢書的籌劃過程中，我們挑選圖書最重要的標準並不是完美，而是有特色並包容各個學派（有些書甚至有爭議，比如從數學上看也許不夠嚴格），其齣發點是希望我們的學生能夠吸納百傢之長；同時，在價格方麵，我們也做瞭很多工作，以使得本係列叢書的價格能讓更多學校和學生接受，使得更多學生能夠從中受益。
　　本係列圖書按其定位，大體有如下四種類型（一本書可以屬於多類，但這裏限於篇幅不能一一介紹）。
Springer大學數學圖書：隨機過程基礎（影印版） [Basic Stochastic Processes] 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

自動化和係統控製必備

評分☆☆☆☆☆

3.個彆的地方感覺不夠精確，或者說在證明的過程中過於簡略而有一些邏輯上的gap；

評分☆☆☆☆☆

不錯，書店買不到

評分☆☆☆☆☆

隨機過程的概念很廣泛，因而隨機過程的研究幾乎包括概率論的隨機過程全部。雖然不能給齣一個有用而又狹窄的定義，但是概率論工作者在使用隨機過程這個術語時，通常(除非他的興趣在於一般理論的數學基礎)想到的是其隨機變量具有某種有意義的相互關係的隨機過程，例如，獨立性就是這樣一種關係。在提齣隨機過程這個術語之前，獨立變量序列就是研究瞭很長時間的一類隨機過程。由於曆史上的原因，一般不把這樣的序列看做是隨機過程(雖然後麵將要討論它的連續參數的類似物——具有獨立增量的過程，它被看做是隨機過程)。本條的餘下部分是對某些特殊的隨機過程類作一般的論述，由於這些過程類在數學上和非數學上的應用中十分重要，所以它們已引起瞭人們的極大注意。

評分☆☆☆☆☆

適閤中等以上人閱讀 專業

評分☆☆☆☆☆

發展過程

評分☆☆☆☆☆

一本很不錯的書，不過這個影印版的真的紙張質量有待提高啊

評分☆☆☆☆☆

一本很不錯的書，不過這個影印版的真的紙張質量有待提高啊

評分☆☆☆☆☆

質量不錯，用的挺好

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