很經典的書
评分連續鞅的經典教材,springer數學係列太強大瞭
评分隨機分析好教材,適閤做金融
评分不錯的一本教材
评分鞅的原名 martingale 原指一類於18世紀流行於法國的投注策略,稱為加倍賭注法(英語:Martingale (betting system))。[1]這類策略中最簡單的一種策略是為博弈設計的。在博弈中,賭徒會擲硬幣,若硬幣正麵嚮上,賭徒會贏得賭本,若硬幣反麵嚮上,賭徒會輸掉賭本。這一策略使賭徒在輸錢後加倍賭金投注,為的是在初次贏錢時贏迴之前輸掉的所有錢,同時又能另外贏得與最初賭本等值的收益。當賭徒的財産和可用時間同時接近無窮時,他擲硬幣後硬幣正麵嚮上的概率會接近1,由此看來,加倍賭注法似乎是一種必然能贏錢的策略。然而,賭金的指數增長最終會導緻使用這一策略的賭徒破産。
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评分E(P(t+1)∣P(t),P(t-1),……)=P(t)也即是E(P(t+1)-P(t)∣P(t),P(t-1),……)=0
评分不錯!挺好
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