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內容簡介

　　《通嚮全麵風險管理之路：風險管理理論與實踐感悟》指齣全麵風險管理要在銀行管理中創造價值，離不開應用的落地。隻有將全麵風險管理的理念和技術手段不斷地應用到管理實踐的方方麵麵，纔能對理論假設的有效性加以實踐檢驗，進而不斷修正管理方嚮和模式，完善管理的手段和措施。所幸的是，隨著近年來招商銀行實施新資本協議的深入推進，對全麵風險管理成果的應用也逐漸從監管演練嚮實戰操作不斷演進。

內頁插圖

目錄

基礎篇
第一章 什麼是風險
第一節 風險的錶述
第二節 風險的分類
第三節 資本概念的解析
第四節 風險管理的邏輯

第二章 風險管理的內涵
第一節 風險管理中的賬戶劃分
第二節 對風險管理認識的誤區
第三節 風險管理中的人員管理
第四節 風險管理中的流程管理
第五節 風險管理中的數據IT、量化技術及模型驗證
第六節 風險管理中的業務管理

第三章 巴塞爾協議及監管資本
第一節 巴塞爾協議的發展曆程
第二節 巴塞爾協議在中國實施的狀況
第三節 資本充足率
第四節 資本質量的監管要求

實務篇
第四章 信用風險管理
第一節 信用風險暴露分類
第二節 內部評級體係的治理架構
第三節 內部評級法的政策流程、風險報告和文檔記錄
第四節 信用風險緩釋
第五節 內部評級流程
第六節 數據IT
第七節 內部評級體係的應用

第五章 非零售信用風險計量
第一節 非零售信用風險監管資本計量
第二節 非零售信用風險違約定義及係統實現
第三節 非零售信用風險內部評級初級法PD建模
第四節 非零售信用風險模型及RWA係統的驗證

第六章 零售信用風險計量
第一節 零售信用風險監管資本計量
第二節 零售信用風險內部評級法建模
第三節 零售信用風險模型驗證

第七章 專業貸款與資産證券化的信用風險管理
第一節 專業貸款信用風險管理
第二節 資産證券化信用風險管理
……
展望篇

精彩書摘

　　董事會　　商業銀行董事會承擔內部評級體係管理的最終責任，董事會應履行以下職責：　　①審批內部評級體係的重大政策，確保內部評級體係設計、流程、風險參數量化、信息係統和數據管理、驗證和內部評級應用滿足監管及內部管理的要求。　　為確保董事會真正理解監管關於內部評級法相關規定的基本原理和主要內涵，商業銀行應有專門的部門負責對董事會成員進行培訓。　　②批準內部評級體係實施規劃，並充分瞭解內部評級體係的政策和流程，確保商業銀行有足夠的資源用於內部評級體係的開發建設。　　對於初次建立內部評級體係的商業銀行，內部評級體係的建立既是挑戰也是機遇。商業銀行可藉此機會全麵梳理相關的職能，建立內部評級體係所需的新職能，同時確保滿足監管要求的獨立性。例如對大多數商業銀行前所未有的模型驗證職能，有些商業銀行為圖便利使之與模型開發職能同處一個部門，這勢必會給模型驗證的獨立性帶來損害。　　③監督並確保高級管理層製定並實施必要的內部評級政策和流程。　　內部評級政策和流程應確保商業銀行內部評級體係從建立到應用均滿足監管的最低要求。　　④每年至少對內部評級體係的有效性進行一次檢查。　　董事會或其下設的風險管理委員會應至少每年聽取一次內部評級體係運行情況的匯報。對於初次新建內部評級體係的商業銀行，董事會或其下設的風險管理委員會應至少每年一次審閱內部評級體係實施進度及重大事項的報告。另外，董事會或其下設的風險管理委員會還應至少每年一次審閱內部評級體係相關模型的驗證報告及內部審計對內部評級體係的審計情況報告。　　⑤審批或授權審批涉及內部評級體係的其他重大事項。　　這包括模型開發的方法論、基礎定義（如違約定義、損失定義、經濟衰退期的定義等）的變更。　　董事會在履職過程中需對“授權”工作予以關注。一般而言，“授權”工作需要有授權製度對其進行保障，即授權製度應明確授權工作有效性的保障機製以確保董事會的目標得以執行，而且授權必須是書麵的。授權製度應明確規定董事會可授權的對象和範圍，涉及銀行風險管理戰略的重要政策或文件（例如風險偏好陳述書以及與資本規劃和資本管理相關的事項）不應在授權的範圍內。　　高級管理層　　商業銀行高級管理層負責組織內部評級體係的開發和運作，明確對內部評級和風險參數量化技術、內部評級體係運行錶現以及監控措施的相關要求，製定內部評級體係設計、運行、改進、報告和評級政策，確保內部評級體係持續、有效運行。高級管理層應具體履行以下職責：　　①根據董事會批準的內部評級體係實施規劃，配備資源開發、推廣、運行和維護本銀行的內部評級體係。　　商業銀行高管層應負責以製度的形式予以明確上述各項要求。　　②製定內部評級體係的配套政策流程，明確相關部門或人員的職責，製定並實施有效的問責製度。必要時，高級管理層應對現有信用風險管理政策、流程和監控體係進行修改，確保內部評級體係有效融入日常信用風險管理。　　③監測內部評級體係的錶現及風險預測能力，定期檢查信用風險主管部門對監控措施的執行情況，定期聽取信用風險主管部門關於評級體係錶現及改進情況的報告。　　高級管理層應至少每半年一次定期審閱內部評級體係開發和維護部門關於評級體係的錶現、需要改進的領域以及對不足之處改進情況的匯報，並留有書麵文檔記錄說明檢查中發現的問題以及改進內部評級體係的決策等內容。同時還應書麵記錄對信用風險主管部門的工作滿意度和下一步的工作措施。　　④嚮董事會報告內部評級政策的重大修改或特例事項的可能影響。　　高管層應留有書麵文檔記錄董事會的反饋意見，這將是董事會履職的憑據。　　⑤組織開展相關培訓，增強本行工作人員對內部評級體係的理解。　　內部評級體係的建立和實施對每個商業銀行來說都是一項涉及麵廣、影響深遠的大工程。　　相關員工的認知、理解、接受、配閤及對相關規定的遵守對於內部評級體係的開發、落地和應用至關重要，這也是相關風險文化的建立過程。　　監事會　　商業銀行監事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監督評價，並至少每年一次嚮股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。　　……
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