　　全書係統地講解瞭風險管理計算與建模原理，並安排瞭大量的實例，詳實地介紹瞭風險管理計算與建模的軟件實現。全書分為三個部分。第1~4章為部分，主要介紹風險管理計算與建模的一般原理，包括波動率的計算、損失分布的擬閤與模擬、損失估計、風險管理決策；第5~8章為第二部分，主要是具體地介紹瞭各種金融風險的計算分析與建模方法及其軟件實現，包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等。第9章為第三部分，則是從自上而下的全麵風險管理視角介紹企業資本預算的基本原理與預算方法。本書能夠幫助學生熟練掌握風險管理的原理，提高學生風險管理計算與建模的技能。

前　言
第1章　金融資産收益波動率的計算1
1.1　靜態波動率的計算1
1.2　動態波動率的計算3
1.3　隱含波動率的計算11
第2章　損失分布的擬閤與模擬估計16
2.1　損失分布擬閤的Excel圖形判斷與K-S檢驗16
2.2　損失分布擬閤的Excel卡方檢驗22
2.3　損失分布擬閤的SPSS卡方檢驗與K-S檢驗25
2.4　損失分布的隨機模擬39
2.5　損失分布的貝葉斯估計44
第3章　損失估計47
3.1　損失次數頻率的二項分布估計47
3.2　損失金額頻率的正態估計48
3.3　總損失頻率的分析計算50
第4章　風險管理決策與內部控製評價52
4.1　期望損益準則決策52
4.2　商業銀行內部控製評價55
5章　信用風險管理84
5.1　個人信用綜閤評分與授信決策模型84
5.2　企業財務綜閤評價模型101
5.3　違約迴歸分析模型113
5.4　KMV模型127
5.5　信用風險損失計算139
5.6　應收賬款信用政策決策模型141
5.7　Credits Metrics模型：損失分布法147
5.8　Credits Metrics模型：濛特卡羅模擬法154
5.9　Credit Risk+模型159
第6章　市場風險管理162
6.1　久期與凸度的計算及應用162
6.2　資産負債組閤的久期分析與免疫管理168
6.3　風險價值計算的方差-協方差法170
6.4　風險價值計算的曆史模擬法177
6.5　股票β係數的計算180
6.6　期貨套期保值184
6.7　期權價格敏感性指標計算及其保值組閤構建190
6.8　期權價值影響因素的敏感性分析209
6.9　投資組閤保險212
6.10　基於擴展M-V模型的最優投資組閤構建217
6.11　基於單因素模型的最優投資組閤簡化求解232
第7章　操作風險管理240
7.1　操作風險價值估計的損失分布法240
7.2　操作風險經濟資本計算的標準法243
第8章　流動性風險管理245
8.1　現金需求的銷售百分比法預測245
8.2　現金需求的資金特性分析法預測247
8.3　現金預算250
8.4　企業資金鏈斷裂的流動性短缺風險度量與綜閤評價261
8.5　資産的市場流動性度量與綜閤評價268
8.6　流動性風險監管指標計算274
第9章　資本預算282
9.1　監管資本的標準法計算282
9.2　監管資本的內部評級法計算291
9.3　銀行風險監管指標的計算295
參考文獻297

前言/序言

　　應用創新型人纔培養的核心在於促進學生的知識、能力、素質協調發展，而建立與理論教學的有機結閤，以技能提升為核心，多層次、全方位的實驗教學體係是應用創新型人纔培養中最為重要的手段。組織編寫大學經濟管理類專業實驗指導教材係列，旨在滿足經濟管理類應用創新型人纔培養的實驗教學需要，該係列由茆訓誠教授策劃。本書是該係列中的一本。風險管理涉及許多計算與分析，推演過程比較復雜，手工計算工作量很大。根據原理，藉助軟件實現這些計算與分析，是我們風險管理的應用創新型人纔培養與工作實踐中非常重要的內容。本書側重於介紹風險管理中的計算方法與分析原理及其軟件實現。目的在於幫助學生熟練掌握風險管理原理，提高風險管理計算與分析技能。
　　全書係統地講解瞭風險管理計算與分析原理，並安排瞭大量的實例，翔實地介紹瞭風險管理計算與分析的軟件實現。本書第1～4章主要介紹風險管理計算與分析的一般原理，包括金融資産收益波動率的計算、損失分布的擬閤與模擬估計、損失估計、風險管理決策與內部控製評價；第5～8章具體地介紹瞭各種金融風險的計算方法與分析原理及其軟件實現，包括信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理等；第9章從自上而下的全麵風險管理視角介紹企業資本預算的基本原理與管理方法。
　　本書選擇編寫的實驗項目基本涵蓋瞭風險管理計算與分析的主要知識點，實驗方案設計注重閤理配置基本型實驗、模擬實訓型實驗、理論驗證型實驗、綜閤設計型實驗、研究創新型實驗等各種實驗比重。軟件實現步驟詳盡，圖文並茂，突齣實用，既適閤用於風險管理理論教學配套的實驗教學，也適閤用於單獨開設的風險管理計算與分析教學，培養學生實踐創新能力。各章所給的範例力求不僅具有代錶性、廣泛性，而且非常具有實用性。它們緊密結閤風險管理的實踐需要，對風險管理實踐工作具有較強的指導意義，許多範例結閤企業實際情況略加修改即可投入使用。所以，本書可以作為大學經濟管理類本科學生或研究生的風險管理、金融工程等課程的實驗教學教材，可以作為應用統計類專業碩士的專業實驗教材，也可以作為金融工程與風險管理實踐者、公司金融管理人士的參考書。其中範例的數據、軟件可以下載。
　　編者多年從事風險管理教學科研實踐，但為編好本書，在收集資料、擬定框架、編寫內容時，依然參閱瞭一些文獻資料，在此嚮這些作者深錶謝意。
　　本書編寫時間倉促，難免會有疏漏和不當之處，還望廣大讀者批評指正。
　　編者2015年12月5日

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