　　《債信評級與信用評級理論、模型與應用：基於商業銀行小企業貸款的實證研究》是關於債信評級與信用評級的理論與模型研究。債信評級與信用評級的本質是違約風險的辨識，是通過結構化數據的挖掘來揭示信用評級指標、指標體係、指標權重、評級方程、信用等級劃分等一係列評級體係的要素與違約狀態的規律性聯係。《債信評級與信用評級理論、模型與應用：基於商業銀行小企業貸款的實證研究》通過商業銀行小企業貸款的數據詳盡地描述瞭債信評級與信用評級體係構建的來龍去脈，在實際應用中可以推廣到大中型企業、政府、金融機構等多種評級對象。《債信評級與信用評級理論、模型與應用：基於商業銀行小企業貸款的實證研究》第一篇包括瞭單個指標遴選的違約鑒彆原理、指標重要程度賦權的原理、綜閤評價結果的違約鑒彆原理、違約金字塔原理、貸款臨界點挖掘的逆嚮遞推原理等債信評級與信用評級的基本理論；第二～五篇係統地進行瞭小企業債信評級和信用評級體係的建立；第六篇探討瞭小企業貸款違約臨界點的挖掘。
　　《債信評級與信用評級理論、模型與應用：基於商業銀行小企業貸款的實證研究》可供金融類、尤其是信用管理、金融工程和銀行管理類專業及其相近專業，管理科學與工程類專業的高校師生；商業銀行的信貸管理部門，金融機構、企業的徵信中心或互聯網徵信平颱的研究人員，以及銀行監管當局的有關管理人員閱讀參考。

作者簡介

　　遲國泰，1955年生於黑龍江省海倫縣，大連理工大學管理與經濟學部教授，博士生導師，管理科學與工程博士。現任大連理工大學金融風險與係統評價管理研究中心主任，國傢社會科學基金學科規劃評審組專傢。曾獲第六屆高等學校科學研究優秀成果（人文社會科學）著作類三等奬1項，遼寜省社會科學優秀科研成果二等奬（政府奬）3項，遼寜省科學技術三等奬（原科技進步奬）1項，大連市社會科學進步奬（政府奬）一等奬2項、二等奬3項，遼寜省科學技術論文奬一二等奬多項。主要研究領域為金融數學與金融工程、復雜係統評價。主要研究方嚮為銀行信用風險評價、信用評級、貸款定價、銀行資産負債管理優化理論與模型、期貨交易風險管理等。主持完成國傢自然科學基金項目8項（71471027、71171031、70571010.70471055、70142008、70042002、79942009、79770011）,主持完成國傢社會科學基金重大項目1項（06&ZD039;）、國傢社會科學基金一般項目1項（04BJY082）、加拿大聯邦政府的國際閤作項目1項（CCUIPP-1998）;主持完成國傢教育部、國傢發展和改革委員會、國傢民政部、中國期貨業協會等省部級項目多項：主持過中國郵政儲蓄銀行總行、大連銀行總行等小企業信用風險評級係統與貸款定價係統、農戶小額貸款信用評級係統、商戶小額貸款信用評級係統、銀行間信用風險評級係統、貸款五級分類評價係統項目多項。在國傢自然科學基金委員會管理科學部認定的重要學術期刊發錶論文126篇，齣版學術著作和教材17部，齣版國傢十二五規劃教材《投資風險管理》1部。在信用評級核心技術和算法領域獲得國傢授權的國傢發明專利2項（專利號：ZL201210201461.6和ZL201210201114.3）。

內頁插圖

第一篇債信評級與信用評級的基本理論
第1章緒論
1．1 科學問題的性質
1．2 小企業的債信與信用評級特徵
1．3 研究背景及意義
1．4 研究現狀
1．5 本書的主要工作及框架
1．6 本書的創新
參考文獻
第2章債信評級與信用評級基本理論
2．1 單個指標遴選的違約鑒彆原理
2．2 指標重要程度賦權的原理
2．3 綜閤評價結果的違約鑒彆原理
2．4 違約金字塔原理
2．5 最優評級體係遴選標準
2．6 信用評級的行業特徵原理
2．7 貸款臨界點挖掘的逆嚮遞推原理

第二篇小型工業企業債信評級體係研究
第3章基於違約狀態判彆的小型工業企業債信評級體係研究
3．1 本章內容提要
3．2 小型工業企業債信評級的原理
3．3 小型工業企業債信評級的方法
3．4 小型工業企業債信評級體係的建立
3．5 本章結論
參考文獻
第4章基於似然比檢驗的小型工業企業債信評級體係研究
4．1 本章內容提要
4．2 小型工業企業信用風險評級的原理
4．3 信用風險評價的模型
4．4 小型工業企業信用風險評級體係的建立
4．5 本章結論
參考文獻
第5章基於對比分析的小型工業企業債信評級體係的確定
5．1 兩套不同的小型工業企業債信評級指標體係的構建方法與特色對比
5．2 兩套不同的小型工業企業的債信評級指標體係
5．3 兩套不同的小型工業企業的債信等級劃分結果
5．4 小型工業企業債信評級係統主方案的確定
參考文獻

第三篇小型非工業企業債信評級體係研究
第6章基於顯著性判彆的小型非工業企業債信評級體係研究
6．1 本章內容提要
6．2 小型非工業企業債信評級的原理
6．3 小型非工業企業債信評級的方法
6．4 小型非工業企業債信評級係統的建立
6．5 本章結論
參考文獻
第7章基於秩和檢驗的小型非工業企業債信評級體係
7．1 本章內容提要
7．2 小型非工業企業債信評級的原理
7．3 小型非工業企業債信評級的方法
7．4 小型非工業企業債信評級體係的建立
7．5 本章結論
參考文獻
第8章基於對比分析的小型非工業企業債信評級體係的確定
8．1 兩套不同的小型非工業企業債信評級指標體係的構建方法與特色對比
8．2 兩套不同的小型非工業企業的債信評級指標體係
8．3 兩套不同的小型非工業企業的債信等級劃分結果
8．4 小型非工業企業債信評級係統主方案的確定
參考文獻

第四篇小型工業企業信用評級體係研究
第9章基於Wilcoxon檢驗的小型工業企業信用評級體係研究
……
第五篇小型非工業企業信用評級體係研究
第六篇小企業貸款違約臨界點的挖掘
後記

前言/序言

　　債信評級是對一筆確定的債務違約損失率的確定，而信用評級則是對一個企業違約風險的辨識。
　　債信評級不但要確定企業信用資質的排序，而且要確定其一筆債務違約損失率的大小，因而它比信用評級更深入，也更睏難。
　　債信評級的應用極為廣泛，它是信用風險管理、金融資産定價的基礎和關鍵參數。不論是貸款的定價、債券的定價，還是其他金融産品或金融衍生品的定價，其違約損失率或違約風險溢價（default risk premium）的確定，都是一個最關鍵的參數。
　　閤理的信用評級結果會帶來巨大的社會效益和經濟效益，否則就會導緻投資者的誤判，損失巨大。以2015年年末我國商業銀行不良貸款餘額為1.3萬億元測算，若降低10%，則商業銀行可減少近1300億元的損失。
　　本書以小企業為研究對象，但並不失一般性，本書中的債信和信用評級體係構建方法可以推廣應用到大中型企業、政府、金融機構等多種評級對象。
　　眾所周知，信用風險（credit risk）的本質就是違約風險（default risk），因此信用評級體係的好壞必然以違約狀態判彆能力為標準來判斷。這一科學問題的內涵極為豐富，至少可以從本書探索的以下幾個方麵來進行理解。
　　一是單個的指標是否可以被選為信用評級指標？這要看這個指標是否對客戶的違約狀態具有顯著的鑒彆能力，是否通得過顯著水平檢驗。若具備這個特點，則可以。否則，一個指標無論在評級體係的文獻中多麼流行，無論其齣現的頻率多麼高，都不能作為評級指標。因為流行的指標若脫離瞭違約鑒彆能力這個標準，隻能是以訛傳訛。這就是單個信用評級指標的遴選問題。
　　二是兩個同時具有違約鑒彆能力的指標若其相關係數過大，則隻能是造成信息冗餘，必須刪除其中一個違約鑒彆能力較小的一個指標。這就是冗餘信息剔除原理。
　　三是由多個指標組成的指標體係是否閤理？這需要根據指標體係對客戶違約風險的鑒彆能力的標準進行判斷。若鑒彆能力小且不能通過顯著水平檢驗，則再好的單個指標組成的指標體係也是不好的。這就是指標體係遴選原理。
　　四是相同的指標但指標的權重不同，其評級結果會大相徑庭。隻有把違約鑒彆能力大的指標賦予較大的權重，整個評級體係纔會更好地具有違約鑒彆能力。這又是指標賦權的原理和標準。
　　五是無論信用評級方程錶麵上看起來多麼完美，但若評級結果造成信用得分高的客戶、違約損失率反而不低的現象，則這個評級體係也是大謬不然。因此信用等級的劃分必須滿足本書“信用等級越高、違約損失率越低”的“違約金字塔標準”。
　　債信評級和信用評級是通過數據解析的方法挖掘小企業貸款的違約特徵和規律，對不同等級的客戶的違約損失率進行測定，其本質是對違約風險的識彆。
　　本書旨在為小企業債信評級與信用評級體係的建立提供一係列的數據解析方法、技術和應用實例，係統地嚮讀者展示小企業債信評級和信用評級體係構建的原理、模型和過程。
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