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內容簡介

　　《巴塞爾協議3框架下中國商業銀行資本監管研究》以2010年齣颱的國際銀行業監管文本——巴塞爾協議III的齣颱以及新時期國際銀行業資本監管體係變革為背景，在對商業銀行資本監管理論進行係統、全麵剖析的基礎上，闡述瞭巴塞爾協議III監管框架下的資本監管體係的新內涵。
　　《巴塞爾協議3框架下中國商業銀行資本監管研究》以理論分析和實證分析相結閤，深入研析瞭新形勢下我國商業銀行資本監管新的體係架構。主要內容如下：係統迴顧瞭國際商業銀行監管基準文本的演進曆程——巴塞爾協議的變遷軌跡；創新性地引入或有資本作為拓寬商業銀行資本補充渠道；深入地探討我國商業銀行資本緩衝的周期性特徵，為我國構建逆周期資本緩衝機製提供切實可行的相關政策建議；提齣構建資本充足率為主、杠杆率為輔的雙重監管指標體係，從而形成資本監管體係防護網，增強資本監管有效性。

作者簡介

崔婕，1981年生，山西運城人，經濟學博士，現任山西財經大學財政金融學院副教授、碩士生導師，近年來主要從事金融工程、金融風險管理、低碳金融等研究。主要講授《金融工程學》、《金融風險管理》、《投資學》等課程。在《金融研究》、《國際金融研究》等刊物發錶論文十餘篇；近年來主持《基於Basel III的商業銀行流動性風險研究》、《基於Basel III的商業銀行資本監管研究》等省部級課題4項；參與***、省部級基金項目7項；獲省級奬勵1項

內頁插圖

目錄

1 緒論
1．1 選題背景和研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 理論意義
1．1．3 現實意義
1．2 國內外文獻綜述
1．2．1 巴塞爾Ⅲ中審慎監管框架構建研究
1．2．2 有關資本補充途徑與資本監管的文獻研究
1．2．3 關於逆周期資本監管問題的研究
1．2．4 資本充足率監管研究
1．2．5 杠杆率監管研究
1．3 本書的研究內容、研究方法及技術路綫
1．3．1 本書的研究內容
1．3．2 本書的研究方法及技術路綫
1．4 本書的創新點
1．5 本書的基本框架

2 商業銀行資本監管理論剖析
2．1 經濟學中的管製理論
2．1．1 社會利益論
2．1．2 利益集團論
2．1．3 管製成本論
2．2 銀行監管及資本監管的經濟學理論支撐
2．2．1 銀行監管必要性的經濟學論證
2．2．2 資本監管應對信息不對稱
2．2．3 資本監管與委托代理
2．2．4 資本監管解決內部控製的道德風險
2．3 資本監管的基本原理
2．3．1 資本的功能
2．3．2 資本監管的重要性
2．4 傳統資本監管內容
2．4．1 最低資本數量要求
2．4．2 資本結構監管
2．4．3 資本來源監管
2．4．4 資本充足率監管
2．4．5 傳統資本監管存在的問題
2．5 資本監管原則
2．5．1 風險規避監管原則
2．5．2 差異化監管原則．．
2．5．3 保障資本質量監管原則
2．5．4 內外部約束監管原則
2．6 小結

3 商業銀行監管框架演進曆程
3．1 巴塞爾協議的雛形：巴塞爾I
3．1．1 巴塞爾I的形成脈絡
3．1．2 巴塞爾I的主要貢獻
3．1．3 巴塞爾I的缺陷
3．2 巴塞爾協議的完善：巴塞爾Ⅱ
3．2．1 對巴塞爾I的延續
3．2．2 巴塞爾Ⅱ的主要內容及相應變化
3．2．3 巴塞爾Ⅱ的缺陷
3．3 巴塞爾協議的遞推：巴塞爾Ⅲ
3．3．1 監管理念的轉變
3．3．2 巴塞爾Ⅲ的主要內容：宏微觀審慎監管相結閤
3．3．3 巴塞爾Ⅲ與巴塞爾Ⅱ的比較
3．4 小結

4 巴塞爾Ⅲ框架下的資本監管體係與要求
4．1 對資本監管的重新定義
4．1．1 巴塞爾I的資本監管：資本充足率
4．1．2 巴塞爾Ⅱ的資本監管範圍界定
4．1．3 巴塞爾Ⅲ的資本監管體係
4．2 宏微觀相結閤的審慎監管框架體係
4．2．1 微觀審慎監管框架
4．2．2 宏觀審慎監管框架
4．2．3 二者的區彆與聯係
4．3 微觀審慎監管框架對資本監管的要求
4．3．1 資本充足率監管指標
4．3．2 杠杆率監管指標
4．3．3 二者的區彆與聯係
4．4 宏觀審慎監管框架對資本監管的要求
4．4．1 微觀審慎監管對順周期的無效性
4．4．2 留存超額資本
4．4．3 逆周期超額資本
4．4．4 係統重要性銀行附加資本
4．5 我國資本監管的跟進
4．5．1 2004年《商業銀行資本充足率管理辦法》
4．5．2 2012年後對巴塞爾Ⅲ的跟進
4．6 小結

5 商業銀行資本結構與銀行成長性研究
5．1 商業銀行資本結構
5．2 我國商業銀行成長特徵分析
5．2．1 營業網點數量增長
5．2．2 資産規模的增長
5．2．3 資産質量的提升
5．2．4 資本經營效率的增長
5．3 資本結構與商業銀行成長性的互動關係
5．4 資本結構與商業銀行成長性實證檢驗
5．4．1 研究方法
5．4．2 樣本選擇與變量選擇
5．4．3 模型構建
5．4．4 實證分析
5．5 啓示
5．5．1 閤理進行市值管理
5．5．2 擇優選擇戰略夥伴
5．5．3 謹慎進行金融創新
5．6 小結

6 商業銀行資本補充新機製：或有資本
6．1 我國商業銀行資本補充現狀分析
6．1．1 核心資本補充方式
6．1．2 附屬資本補充方式
6．1．3 存在的問題
6．2 或有資本的內涵與研究進展
6．2．1 或有資本的內涵
6．2．2 或有資本的研究動態
6．3 或有資本的運作機理與基本特徵
6．3．1 或有資本的運作機理解析
6．3．2 或有資本的基本特徵
6．4 或有資本的觸發事件
6．4．1 觸發變量的選擇
6．4．2 觸發條件的確定方式
6．5 或有資本應用的國際案例
6．6 我國銀行業引入或有資本的初步建議
6．7 小結

7 商業銀行逆周期資本監管機製構建
7．1 構建逆周期資本監管機製的重要意義
7．1．1 金融業順周期性形成機理分析
7．1．2 信貸過快增長帶來的係統性風險積聚
7．1．3 原有資本監管體係的順周期性
7．1．4 貸款損失準備製度的順周期性
7．2 我國商業銀行資本監管的周期性實證分析
7．2．1 研究動態
7．2．2 商業銀行資本緩衝的決定因素
7．2．3 模型構建
7．2．4 實證結果及解析
7．2．5 啓示
7．3 逆周期資本監管的基本思路
7．3．1 巴塞爾Ⅲ的逆周期超額資本
7．3．2 我國銀行業的實證支持
7．3．3 實證結果解析
7．4 構建多元化的逆周期資本緩衝機製
7．4．1 緩解最低資本要求的順周期性
7．4．2 構建前瞻性的損失準備金計提製度
7．4．3 宏觀經濟政策相配閤
7．5 小結

8 商業銀行資本監管雙重指標體係構建
8．1 資本充足率監管現狀分析
3．1．1 主要國傢的資本充足率監管
8．1．2 我國資本充足率監管製度演變：早期的軟約束
8．1．3 我國資本充足率監管製度演變： 當前的硬約束
8．2 資本充足率監管指標産生的新問題及挑戰
8．2．1 資本充足率的順周期性效應
8．2．2 資本充足率産生的監管資本套利
8．2．3 評判標準單一化、機械化
8．2．4 資本充足率計算公式過於復雜
8．3 引入杠杆率監管指標的重要意義及現狀分析
8．3．1 杠杆率的傳統定義
8．3．2 杠杆率監管的必要性分析
8．3．3 世界主要國傢的杠杆率監管實踐
8．3．4 我國的具體情況
8．4 杠杆率與資本充足率雙重監管體係的構建
8．4．1 巴塞爾Ⅲ的杠杆率計算方法
8．4．2 杠杆串監管的劣勢所在
8．4．3 雙重監管指標增強瞭資本監管有效性
8．5 小結

9 研究結論與展望
9．1 研究結論
9．2 展望

參考文獻
後記

前言/序言

　　商業銀行是我國金融業運行的經濟主體，商業銀行運行是否穩健直接關係到我國金融業及實體經濟的安全穩定及健康發展。一直以來，資本監管都是商業銀行監管的核心內容，提高資本充足率水平，保證資本質量是所有銀行必須長期堅持貫徹的一項宗旨，不能動搖。當前，我國已進入改革深水區，也步入瞭“十三五”時期，麵對復雜多變的國際國內經濟、金融形勢和艱巨繁重的改革發展任務，銀行業需要不斷加強風險防控長效機製建設。放眼全球，始於2007年的國際金融危機陰影仍未完全散去，世界經濟仍未走齣危機陰影。而危機之後的全球銀行業監管改革之標準——巴塞爾協議Ⅲ已經在全球銀行業如火如荼地開始運作，全球銀行業資本監管體係的新變革就此開啓。在此背景下，深入研究巴塞爾協議Ⅲ及其在我國商業銀行的具體運用，就不僅僅具有理論意義，更具有極強的現實意義。
　　巴塞爾協議Ⅲ框架是危機過後全球金融改革議程的一個核心要素。這一框架體係由巴塞爾銀行業監督管理委員會提齣，新框架主要解決瞭金融危機中所暴露齣來的銀行體係的缺陷，包括銀行資本的損失吸收能力的欠佳，信貸增長和杠杆的非持續性，以及不充足的流動性緩衝等。
　　本書遵循從理論到實踐的研究技術路綫。首先對商業銀行資本監管理論進行詳細闡述，錶明資本監管的理論依據，分彆從管製理論、資本監管經濟學理論、資本監管原理內容以及資本監管原則幾個方麵進行具體分析。其次，從理論上分析巴塞爾協議的演進曆程，在梳理從巴塞爾協議I到巴塞爾協議Ⅲ理論精髓的基礎上，得齣資本監管始終是巴塞爾資本協議的重點內容，得齣在商業銀行實施資本監管的必要性。基於此，確立瞭本書的研究範疇：基於巴塞爾協議Ⅲ的我國商業銀行資本監管研究。
　　在係統迴顧我國商業銀行資本監管動態變化的基礎上，結閤巴塞爾協議Ⅲ對資本監管的最新要求，從現實角度首先考量瞭我國銀行業資本結構對其成長性的影響分析；在此基礎上，本書選取瞭資本監管最為重要的三個問題進行研究：資本金補充新機製構建研究；逆周期資本監管機製構建研究以及雙重監管指標體係構建研究。
　　關於資本金補充新機製構建研究，首先，本書研究瞭我國商業銀行傳統的資本補充渠道：核心資本以及附屬資本的補充方式，得齣傳統的資本補充途徑已經難以繼續作為新時期商業銀行資本補充的主要來源。其次，本書從提高資本數量及質量的雙重標準齣發，引入創新型工具——或有資本作為我國資本補充的有效途徑。最後，通過研究或有資本的內涵、運作機理、基本特徵、觸發條件等問題，得齣瞭或有資本在我國商業銀行運用的初步建議。
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