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産品特色

編輯推薦

在《期權工程：高級期權策略自修講義》的基礎上，本書作者刪繁就簡，量體裁衣，撰寫瞭這本《兩周攻剋期權策略》的中級期權交易策略讀本，本書綜閤平衡瞭實用性、趣味性和高效性三方麵因素，盡較大可能達到好學、易用、快學、難忘的學習目標。

內容簡介

作為針對已有期權基礎知識的投資者來說，全書對所有基礎策略進行瞭升級，覆蓋麵包括瞭許多成熟技術和實戰檢驗過的策略，能夠有效地對各種行情進行精確化投資。通過本書，投資者可以較為係統的瞭解到期權各類價差策略，波動率交易策略，基礎定價方法，希臘字母在實際交易中的運用，套保套利以及期權交易技巧。對於每一種策略，通過舉例分析瞭策略的適用場景、收益風險特徵、盈虧平衡點、優點與缺點、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和轉換，策略呈現全麵細緻，對一些入門級投資者來說是不錯的進階交易參考書籍。

作者簡介

上海證券交易所，是國際證監會組織、亞洲暨大洋洲交易所聯閤會、世界交易所聯閤會的成員。經過多年的持續發展，上海證券市場已成為中國內地首屈一指的市場，上市公司數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。

目錄

導讀
第一天 期權定價原理
第二天 希臘字母：期權交易參數
第三天 保守型交易策略之一：備兌開倉
第四天 保守型交易策略之二：保險策略
第五天 保守型交易策略之三：股票替代
第六天 震蕩市場交易策略
第七天 復習與思考之一
第八天 價差交易之一：牛熊價差
第九天 價差交易之二：蝶式策略
第十天 價差交易之三：鷹式策略
第十一天 價差交易之四：比率價差
第十二天 價差交易之五：跨期策略
第十三天 波動率交易
第十四天 復習與思考之二
參考答案

精彩書摘

　　期權定價理論是現代金融學的理論基石之一。1973年，經典的Black-Scholes期權定價模型正式提齣，被譽為“華爾街的第二次革命”；同年芝加哥期權交易所推齣全球第一個場內標準化股票期權，共同標誌著金融衍生品市場快速發展的開始。B-S模型之後，關於期權定價理論的探討、修正與發展一直沒有停息，同時隨著美式期權、奇異期權的誕生與發展，期權定價理論也愈加復雜，成為金融衍生品研究中最為重要、也最為睏難的一種。然而，對期權進行正確定價是使用期權進行投資交易和風險管理的基礎，在學習期權策略之前，有必要對期權定價進行瞭解。在本章中，我們將對期權定價理論發展史進行介紹，並對二叉樹模型和B-S模型等最為經典的期權定價模型進行簡單討論。
　　1.1期權定價曆史
　　1.1.1隨機過程與期權定價
　　期權的誕生雖然可上溯至3000年前，真正意義上的期權定價研究卻隻有100餘年的曆史。這是因為現代期權定價理論發展的至關重要的問題，是定義期權的基礎資産——股票的價格運動形式。從變化萬端的股價運動中尋找到規律，需要隨機過程理論的幫助，而這一深奧理論通常用以描述氣體分子運動。一個隨機過程是一族隨機變量，隨機變量X（t）是隨機過程在時刻t的狀態。隨機過程是與確定性過程相對的。在一個確定性過程中，隻要給定初始位置，未來的整個路徑都會是確定的，例如函數x(t)=x(t?1)2，t為時間且隻能為正整數。如果知道x(0)=a，則可以確定無疑序列將如下展開：a，a2，a4，a8，依次類推。然而，隨機過程卻大不一樣。假定今天的上證指數收於3123.14點，你能夠確定今後每一天的指數點位嗎？也許你是一位齣色的技術分析大師，仔細分析阻力位、支撐位、均綫等各類技術指標後，你依然最多隻能做齣諸如如下錶述“上證指數明天將以80%的概率收於3130點至3150點之間”。隨機過程即是如此，對於變量的未來路徑，隻能以概率分布來描述，而不能完全確定。正是因為這種不確定性，隨機過程纔如此復雜和引人入勝。
　　隨機過程中最基礎的一種形式是布朗運動，金融學理論中常以布朗運動描繪股價變化。包括愛因斯坦等等人類科學名人堂中的響亮名字都曾對布朗運動的探索做齣過貢獻，然而事關期權定價，我們隻介紹一個人的成果：維納。維納是第一個從嚴格的數學角度來定義什麼是布朗運動的人，為瞭紀念他，物理學上所稱的布朗運動的數學模型常被稱為維納過程。1923年，維納首次對布朗運動進行瞭嚴格的數學定義：第一，這個過程開始於同一起點0；第二，每一步必須相互獨立，即每一步的大小和方嚮都不能根據前麵的步來預測；第三，每一步的大小必須服從正態分布；第四，這一過程的路徑必須連續。
　　有必要略微展開，介紹一下維納過程的一些性質。首先，服從維納過程的變量，它的每一步變化必須服從正態分布。那麼，什麼是正態分布呢？我們迴憶這樣一個遊戲，有一個小球從最上方落下，經過三角排列的小釘，小球觸及釘子時嚮左右方嚮落下的可能性各為50%，可以想見小球將以“之”字形地下落，並最終將落在某個凹槽中。試想我們有無數層小釘、並有無數個小球挨個落下，最終會是怎樣呢？讀者想到的答案也許與右下圖片相同。
　　……

前言/序言

　　緣起
　　2016年初，我們編寫瞭針對期權入門投資者的《3小時快學期權》講義，用該講義培訓近十萬名個人投資者，市場反響熱烈，效果顯著。但是，不少投資者甚至券商、期貨公司的期權投資顧問在學完《3小時快學期權》、掌握瞭期權基礎技術後，也嚮我們錶達瞭希望進一步提高的願望。市場上關於期權中、高級交易策略的圖書已經不少，然而，我們仔細研讀後發現：已有的那些書，要麼寫得像是高校教科書，既難學又不夠實用；要麼像是為專傢所寫，簡單問題復雜化，且索然無味；要麼就是過於簡單，深度不足。為順應市場需求，彌補當下中級期權策略圖書的缺陷，我們再次組織專傢，以我們即將推齣的《期權工程：高級期權策略自修講義》為基礎，刪繁就簡，量體裁衣，撰寫瞭這本《2周攻剋期權策略》的中級期權交易策略讀本，本書綜閤平衡瞭實用性、趣味性和高效性三方麵因素，盡最大可能達到好學、易用、快學、難忘的學習目標。
　　本書尤其適用於已經學完《3小時快學期權》的投資者。本書按照兩周的課程進行設計，每天約需兩、三個小時，當然，每個人具體所需學習時間可能會因人而異。為讓讀者牢記那些重要的期權原理（如希臘參數）和各個交易策略，我們特彆為之安排瞭大傢耳熟能詳的形象代言人——如《西遊記》或金庸小說中的人物形象，這種做法，在全球亦屬首次。不過，我想特彆提醒讀者的是，本書中的期權原理和交易策略，無論講得多麼通俗、易記，也不是用於紙上談兵的，這些原理和策略需要在實踐（包括模擬交易實踐）中不斷領會。一句話，在實踐中學會的技能，纔能真正融會貫通成為自己血液的一部分，永遠也不會忘記。
　　學法
　　兩周的課程分為兩個階段，每個階段均包括六天的學習和一天的復習。
　　第一周六天的學習內容有：第一天，期權定價理論趣史和二叉樹、B-S等經典期權定價模型的核心要素；第二天，期權交易參數即希臘字母，包括各希臘字母的性質以及在交易中的運用等；第三天至第五天，從原理、應用案例與風險三個方麵討論三個保守型交易策略，即備兌開倉、保險以及股票替代策略；第六天，討論如何在震蕩市場中應用期權交易策略，重點介紹跨式、勒式策略及典型交易案例。
　　第二周六天的學習內容有：第八天至第十二天，用五天時間係統地介紹主要的價差交易策略，包括牛熊價差、蝶式策略、鷹式策略、比率價差與跨期策略；第十三天，介紹期權波動率交易策略，包括波動率的概念及其特徵、如何計算波動率以及如何交易波動率等。
　　每天課程結束後，附有練習題，投資者可以藉此瞭解對所學知識的掌握情況。同時，我們將第一周和第二周的最後一天，即第七天和第十四天，設為復習與思考時間，讓讀者有充足的時間消化一周所學的期權原理和交易策略。投資者可根據知識要點，對六天的學習內容進行迴顧與梳理，查漏補缺，鞏固所學。

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