发表于2024-12-23
(正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
書[0名0]: | (正版特價)期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)|227319 |
圖書定價: | 109元 |
圖書作者: | (加)約翰.赫爾(John C.Hull)(多倫多[0大0][0學0]) |
齣版社: | 機械工業齣版社 |
齣版日期: | 2014/11/1 0:00:00 |
ISBN號: | 9787111484370 |
開本: | 16開 |
頁數: | 664 |
版次: | 9-1 |
作者簡介 |
約翰·赫爾(衍生産[0品0]及風險管理教授) 約翰·赫爾教授在衍生産[0品0]以及風險管理[0領0]域享有盛[0名0]。他的研究[0領0]域包括信用風險、雇員股票期[0權0]、波動率麯麵、市場風險和利率衍生産[0品0]。他和艾倫·懷特教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR[0大0]奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘詢。 約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》(Risk Management and Financial Institutions)中文版已由機械工業齣版社齣版。� ⅰ鍍赱0權0]與期貨市場基本原理》(Fundamentals of Futures and Options Markets)�⒑汀鍍赱0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》(Options,Futures,and Other Derivatives)等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言,並在世界不同地區的交易[0大0]廳被廣泛采用。赫爾教授曾榮獲多項[0大0]奬,其中包括多倫多[0大0][0學0]著[0名0]的[0No0]rthrop Frye教師[0大0]奬,1999年他被[0國0]際金融工程協[0會0](International Association of Financial Engineers)[0評0]為年度金融工程[0大0]師(Financial Engineer of the Year)。 約翰·赫爾教授現任職於多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院,他曾任教於加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]、美[0國0]紐約[0大0][0學0]、英[0國0]剋蘭菲爾德[0大0][0學0]和英[0國0]倫敦[0商0][0學0]院等。他現為8本[0學0]術雜誌的編委。 王勇(博士,CFA,FRM) 1985年畢業於西安交通[0大0][0學0],1994年獲加拿[0大0]達爾豪斯[0大0][0學0]博士[0學0]位,同年加盟加拿[0大0]皇傢銀行,持有CFA和FRM證書,現任光[0大0]證券[0首0]席風險官,主管公司的全麵風險管理體係的建設。王勇博士曾任加拿[0大0]皇傢銀行集團副總裁,全球風險定量分析部董事總經理,主管全行的定量分析。 王勇博士著有風險管理專著《金融風險管理》和《現代西方[0商0]業銀行核心業務管理》([0第0]2版),及風險管理和衍生産[0品0]譯著《風險管理與金融機構》([0第0]3版)、《期[0權0]與期貨市場基本原理》([0第0]8版)、《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》([0第0]8版)和《價值投資》。他曾為數十傢金融機構的高級管理人員提供風險管理培訓,內容覆蓋公司治理、風險管理框架及戰略、資本市場金融衍生産[0品0]和金融工程、巴塞爾協議等。王勇博士是多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院院長特彆顧問,加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]金融數[0學0]特聘教授,上海交通[0大0][0學0]高級金融[0學0]院授課教授,浙江[0大0][0學0]金融[0學0]院特聘研究員,他還曾受邀在加拿[0大0]幾傢著[0名0]高校研究生院及加拿[0大0]證券[0學0]院講課。 王勇博士是加中金融協[0會0]和加拿[0大0]新視野職業俱樂部的創始人之一,2008~2014年期間任加中金融協[0會0][0會0]長。 索吾林(博士) 1982年畢業於河北[0大0][0學0],1994年獲加拿[0大0]不列顛哥倫比亞[0大0][0學0]應用數[0學0]博士,2002年獲多倫多[0大0][0學0]金融[0學0]博士。自2000年加入加拿[0大0]女王[0大0][0學0][0商0][0學0]院,現為終身教授。講授的課程包括投資[0學0]與組閤分析、金融衍生[0品0]以及資産定價理論。曾在多倫多[0大0][0學0]做過博士後,還曾在加拿[0大0]皇傢銀行資金部和全球風險管理部工作。 索吾林博士在數[0學0][0領0]域的研究興趣主要在隨機微分方程與隨機控製方麵,在金融[0領0]域的研究興趣包括投資[0學0]與組閤分析、金融工程、資産定價、風險管理以及計算金融和金融數[0學0]。曾在應用數[0學0]和金融雜誌上發錶過多篇文章。 |
內容簡介 |
《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》被譽為金融衍生産[0品0][0領0]域的“聖經”。本書對金融衍生[0品0]市場中期[0權0]與期貨的基本理論進行瞭係統闡述,提供瞭[0大0]量業界事例,主要講述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期[0權0]市場運作過程、雇員股票期[0權0]的性質、期[0權0]交易策略以及信用衍生産[0品0]、布萊剋-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。本書與時俱進,書中更新瞭[0大0]量經濟數據,帶來瞭新的市場信息,還特意針對證券化和始於2007年的信用危機展開論述。 《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》可作為高等院校經濟、金融相關專業教[0學0]用書,也可作為金融機構管理者,特彆是期[0權0]、期貨從業人員的參考用書。 |
目錄 |
《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》 簡明目錄 Brief Contents 推薦序一 推薦序二 譯者序 前言 作者簡介 譯者簡介 [0第0]1章 引言 /1 [0第0]2章 期貨市場的運作機製 /19 [0第0]3章 利用期貨的對衝策略 /39 [0第0]4章 利率 /60 [0第0]5章 如何確定遠期和期貨價格 /80 [0第0]6章 利率期貨 /102 [0第0]7章 互換 /118 [0第0]8章 證券化與2007年信用危機 /144 [0第0]9章 OIS貼現、信用以及資金費用 /155 [0第0]10章 期[0權0]市場機製 /166 [0第0]11章 股票期[0權0]的性質 /182 [0第0]12章 期[0權0]交易策略 /197 [0第0]13章 二叉樹 /213 [0第0]14章 維納過程和伊藤引理 /234 [0第0]15章 布萊剋-斯科爾斯-默頓模型 /249 [0第0]16章 雇員股票期[0權0] /275 [0第0]17章 股指期[0權0]與貨幣期[0權0] /286 [0第0]18章 期貨期[0權0] /299 [0第0]19章 希臘值 /312 [0第0]20章 波動率微笑 /337 [0第0]21章 基本數值方[0法0] /350 [0第0]22章 風險價值度 /384 [0第0]23章 估計波動率和相關係數 /404 [0第0]24章 信用風險 /422 [0第0]25章 信用衍生産[0品0] /444 [0第0]26章 特種期[0權0] /466 [0第0]27章 再談模型和數值算[0法0] /488 [0第0]28章 鞅與測度 /513 [0第0]29章 利率衍生産[0品0]:標準市場模型 /528 [0第0]30章 麯率、時間與Quanto調整 /544 [0第0]31章 利率衍生産[0品0]:短期利率模型 /555 [0第0]32章 HJM,LMM模型以及多種零息麯綫 /582 [0第0]33章 再談互換 /598 [0第0]34章 能源與[0商0][0品0]衍生産[0品0] /611 [0第0]35章 實物期[0權0] /625 [0第0]36章 重[0大0]金融損失與藉鑒 /636 術語錶 /646 附錄A DerivaGem軟件 /661 附錄B 世界上的主要期[0權0]期貨交易所 /665 附錄C x≤0時N(x)的取值 /666 附錄D x≥0時N(x)的取值 /667 目錄 Contents 推薦序一 推薦序二 譯者序 前言 作者簡介 譯者簡介 [0第0]1章 引言 1 1.1 交易所市場 /2 1.2 場外市場 /3 1.3 遠期閤約 /5 1.4 期貨閤約 /7 1.5 期[0權0]閤約 /7 1.6 交易員的種類 /9 1.7 對衝者 /10 1.8 投機者 /11 1.9 套利者 /13 1.10 危險 /14 小結 /15 推薦閱讀 /15 練習題 /15 作業題 /17 [0第0]2章 期貨市場的運作機製 19 2.1 背景[0知0]識 /19 2.2 期貨閤約的規格 /21 2.3 期貨價格收斂到即期價格 /22 2.4 保證金賬戶的運作 /23 2.5 場外市場 /26 2.6 市場報價 /29 2.7 交割 /30 2.8 交易員類型和交易指令類型 /31 2.9 製度 /32 2.10 [0會0]計和稅收 /33 2.11 遠期與期貨閤約的比較 /34 小結 /35 推薦閱讀 /36 練習題 /36 作業題 /38 [0第0]3章 利用期貨的對衝策略 39 3.1 基本原理 /39 3.2 擁護與反對對衝的觀點 /41 3.3 基差風險 /43 3.4 交叉對衝 /46 3.5 股指期貨 /49 3.6 嚮前滾動對衝 /53 小結 /54 推薦閱讀 /55 練習題 /56 作業題 /57 附錄3A 資本資産定價模型 /58 [0第0]4章 利率 60 4.1 利率的種類 /60 4.2 利率的度量 /62 4.3 零息利率 /64 4.4 債券定價 /64 4.5 確定[0國0]庫券零息利率 /65 4.6 遠期利率 /67 4.7 遠期利率閤約 /69 4.8 久期 /71 4.9 麯率 /74 4.10 利率期限結構理論 /74 小結 /76 推薦閱讀 /77 練習題 /77 作業題 /78 [0第0]5章 如何確定遠期和期貨價格 80 5.1 投資資産與消費資産 /80 5.2 賣空交易 /80 5.3 假設與符號 /82 5.4 投資資産的遠期價格 /82 5.5 提供已[0知0]中間收入的資産 /85 5.6 收益率為已[0知0]的情形 /86 5.7 對遠期閤約定價 /87 5.8 遠期和期貨價格相等嗎 /89 5.9 股指期貨價格 /89 5.10 貨幣的遠期和期貨閤約 /91 5.11 [0商0][0品0]期貨 /93 5.12 持有成本 /95 5.13 交割選擇 /96 5.14 期貨價格與預期未來即期價格 /96 小結 /98 推薦閱讀 /99 練習題 /99 作業題 /100 [0第0]6章 利率期貨 102 6.1 天數計算和報價慣例 /102 6.2 美[0國0][0國0]債期貨 /104 6.3 歐洲美元期貨 /108 6.4 基於久期的期貨對衝策略 /112 6.5 對於資産與負債組閤的對衝 /114 小結 /114 推薦閱讀 /115 練習題 /115 作業題 /116 [0第0]7章 互換 118 7.1 互換閤約的機製 /119 7.2 天數計算慣例 /123 7.3 確認書 /123 7.4 相對[0優0]勢的觀點 /124 7.5 互換利率的本質 /127 7.6 確定LIBOR/互換零息利率 /127 7.7 利率互換的定價 /128 7.8 期限結構的效應 /131 7.9 固定息與固定息貨幣互換 /131 7.10 固定息與固定息貨幣互換的定價 /134 7.11 其他貨幣互換 /136 7.12 信用風險 /136 7.13 其他類型的互換 /138 小結 /140 推薦閱讀 /140 練習題 /140 作業題 /142 [0第0]8章 證券化與2007年信用危機 144 8.1 證券化 /144 8.2 美[0國0]住房市場 /147 8.3 問題齣在哪裏 /150 8.4 危機的後果 /151 小結 /153 推薦閱讀 /153 練習題 /153 作業題 /154 [0第0]9章 OIS貼現、信用以及資金費用 1559.1 無風險利率 /155 9.2 OIS利率 /157 9.3 [0當0]用OIS貼現時互換和遠期利率閤約的價值 /159 9.4 OIS還是LIBOR:哪一個正確 /160 9.5 信用風險:CVA和DVA /161 9.6 融資費用 /162 小結 /163 推薦閱讀 /164 練習題 /164 作業題 /165 [0第0]10章 期[0權0]市場機製 166 10.1 期[0權0]類型 /166 10.2 期[0權0]頭寸 /168 10.3 標的資産 /169 10.4 股票期[0權0]的細 (正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319 下載 mobi epub pdf txt 電子書 (正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319 pdf epub mobi txt 電子書 下載 用戶評價
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