(正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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加約翰赫爾 John C Hull 著，[加] 王勇索吾林譯

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出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111484370

商品编码：13437822911

丛书名：华章教材经典译丛（清明上河图）

出版时间：2014-11-01

页数：664

具体描述

書[0名0]：	(正版特價)期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)\|227319
圖書定價：	109元
圖書作者：	(加)約翰.赫爾(John C.Hull)(多倫多[0大0][0學0])
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2014/11/1 0:00:00
ISBN號：	9787111484370
開本：	16開
頁數：	664
版次：	9-1

作者簡介

約翰·赫爾（衍生産[0品0]及風險管理教授）約翰·赫爾教授在衍生産[0品0]以及風險管理[0領0]域享有盛[0名0]。他的研究[0領0]域包括信用風險、雇員股票期[0權0]、波動率麯麵、市場風險和利率衍生産[0品0]。他和艾倫·懷特教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR[0大0]奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘詢。約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》（Risk Management and Financial Institutions）中文版已由機械工業齣版社齣版。�　ⅰ鍍赱0權0]與期貨市場基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）�⒑汀鍍赱0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》（Options,Futures,and Other Derivatives）等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，並在世界不同地區的交易[0大0]廳被廣泛采用。赫爾教授曾榮獲多項[0大0]奬，其中包括多倫多[0大0][0學0]著[0名0]的[0No0]rthrop Frye教師[0大0]奬，1999年他被[0國0]際金融工程協[0會0](International Association of Financial Engineers)[0評0]為年度金融工程[0大0]師(Financial Engineer of the Year)。約翰·赫爾教授現任職於多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院，他曾任教於加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]、美[0國0]紐約[0大0][0學0]、英[0國0]剋蘭菲爾德[0大0][0學0]和英[0國0]倫敦[0商0][0學0]院等。他現為8本[0學0]術雜誌的編委。王勇（博士,CFA,FRM） 1985年畢業於西安交通[0大0][0學0]，1994年獲加拿[0大0]達爾豪斯[0大0][0學0]博士[0學0]位，同年加盟加拿[0大0]皇傢銀行，持有CFA和FRM證書，現任光[0大0]證券[0首0]席風險官，主管公司的全麵風險管理體係的建設。王勇博士曾任加拿[0大0]皇傢銀行集團副總裁，全球風險定量分析部董事總經理，主管全行的定量分析。王勇博士著有風險管理專著《金融風險管理》和《現代西方[0商0]業銀行核心業務管理》([0第0]2版)，及風險管理和衍生産[0品0]譯著《風險管理與金融機構》([0第0]3版)、《期[0權0]與期貨市場基本原理》([0第0]8版)、《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》([0第0]8版)和《價值投資》。他曾為數十傢金融機構的高級管理人員提供風險管理培訓，內容覆蓋公司治理、風險管理框架及戰略、資本市場金融衍生産[0品0]和金融工程、巴塞爾協議等。王勇博士是多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院院長特彆顧問，加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]金融數[0學0]特聘教授,上海交通[0大0][0學0]高級金融[0學0]院授課教授，浙江[0大0][0學0]金融[0學0]院特聘研究員，他還曾受邀在加拿[0大0]幾傢著[0名0]高校研究生院及加拿[0大0]證券[0學0]院講課。王勇博士是加中金融協[0會0]和加拿[0大0]新視野職業俱樂部的創始人之一，2008～2014年期間任加中金融協[0會0][0會0]長。索吾林（博士） 1982年畢業於河北[0大0][0學0]，1994年獲加拿[0大0]不列顛哥倫比亞[0大0][0學0]應用數[0學0]博士，2002年獲多倫多[0大0][0學0]金融[0學0]博士。自2000年加入加拿[0大0]女王[0大0][0學0][0商0][0學0]院，現為終身教授。講授的課程包括投資[0學0]與組閤分析、金融衍生[0品0]以及資産定價理論。曾在多倫多[0大0][0學0]做過博士後，還曾在加拿[0大0]皇傢銀行資金部和全球風險管理部工作。索吾林博士在數[0學0][0領0]域的研究興趣主要在隨機微分方程與隨機控製方麵，在金融[0領0]域的研究興趣包括投資[0學0]與組閤分析、金融工程、資産定價、風險管理以及計算金融和金融數[0學0]。曾在應用數[0學0]和金融雜誌上發錶過多篇文章。

內容簡介

《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》被譽為金融衍生産[0品0][0領0]域的“聖經”。本書對金融衍生[0品0]市場中期[0權0]與期貨的基本理論進行瞭係統闡述，提供瞭[0大0]量業界事例，主要講述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期[0權0]市場運作過程、雇員股票期[0權0]的性質、期[0權0]交易策略以及信用衍生産[0品0]、布萊剋-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。本書與時俱進，書中更新瞭[0大0]量經濟數據，帶來瞭新的市場信息，還特意針對證券化和始於2007年的信用危機展開論述。
《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》可作為高等院校經濟、金融相關專業教[0學0]用書，也可作為金融機構管理者，特彆是期[0權0]、期貨從業人員的參考用書。

《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》
簡明目錄　　Brief Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
[0第0]1章　引言　/1
[0第0]2章　期貨市場的運作機製　/19
[0第0]3章　利用期貨的對衝策略　/39
[0第0]4章　利率　/60
[0第0]5章　如何確定遠期和期貨價格　/80
[0第0]6章　利率期貨　/102
[0第0]7章　互換　/118
[0第0]8章　證券化與2007年信用危機　/144
[0第0]9章　OIS貼現、信用以及資金費用　/155
[0第0]10章　期[0權0]市場機製　/166
[0第0]11章　股票期[0權0]的性質　/182
[0第0]12章　期[0權0]交易策略　/197
[0第0]13章　二叉樹　/213
[0第0]14章　維納過程和伊藤引理　/234
[0第0]15章　布萊剋-斯科爾斯-默頓模型　/249
[0第0]16章　雇員股票期[0權0]　/275
[0第0]17章　股指期[0權0]與貨幣期[0權0]　/286
[0第0]18章　期貨期[0權0]　/299
[0第0]19章　希臘值　/312
[0第0]20章　波動率微笑　/337
[0第0]21章　基本數值方[0法0]　/350
[0第0]22章　風險價值度　/384
[0第0]23章　估計波動率和相關係數　/404
[0第0]24章　信用風險　/422
[0第0]25章　信用衍生産[0品0]　/444
[0第0]26章　特種期[0權0]　/466
[0第0]27章　再談模型和數值算[0法0]　/488
[0第0]28章　鞅與測度　/513
[0第0]29章　利率衍生産[0品0]：標準市場模型　/528
[0第0]30章　麯率、時間與Quanto調整　/544
[0第0]31章　利率衍生産[0品0]：短期利率模型　/555
[0第0]32章　HJM，LMM模型以及多種零息麯綫　/582
[0第0]33章　再談互換　/598
[0第0]34章　能源與[0商0][0品0]衍生産[0品0]　/611
[0第0]35章　實物期[0權0]　/625
[0第0]36章　重[0大0]金融損失與藉鑒　/636
術語錶　/646
附錄A　DerivaGem軟件　/661
附錄B　世界上的主要期[0權0]期貨交易所　/665
附錄C　x≤0時N(x)的取值　/666
附錄D　x≥0時N(x)的取值　/667

目錄　　Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
[0第0]1章　引言　1
1.1　交易所市場　/2
1.2　場外市場　/3
1.3　遠期閤約　/5
1.4　期貨閤約　/7
1.5　期[0權0]閤約　/7
1.6　交易員的種類　/9
1.7　對衝者　/10
1.8　投機者　/11
1.9　套利者　/13
1.10　危險　/14
小結　/15
推薦閱讀　/15
練習題　/15
作業題　/17
[0第0]2章　期貨市場的運作機製　19
2.1　背景[0知0]識　/19
2.2　期貨閤約的規格　/21
2.3　期貨價格收斂到即期價格　/22
2.4　保證金賬戶的運作　/23
2.5　場外市場　/26
2.6　市場報價　/29
2.7　交割　/30
2.8　交易員類型和交易指令類型　/31
2.9　製度　/32
2.10　[0會0]計和稅收　/33
2.11　遠期與期貨閤約的比較　/34
小結　/35
推薦閱讀　/36
練習題　/36
作業題　/38
[0第0]3章　利用期貨的對衝策略　39
3.1　基本原理　/39
3.2　擁護與反對對衝的觀點　/41
3.3　基差風險　/43
3.4　交叉對衝　/46
3.5　股指期貨　/49
3.6　嚮前滾動對衝　/53
小結　/54
推薦閱讀　/55
練習題　/56
作業題　/57
附錄3A　資本資産定價模型　/58
[0第0]4章　利率　60
4.1　利率的種類　/60
4.2　利率的度量　/62
4.3　零息利率　/64
4.4　債券定價　/64
4.5　確定[0國0]庫券零息利率　/65
4.6　遠期利率　/67
4.7　遠期利率閤約　/69
4.8　久期　/71
4.9　麯率　/74
4.10　利率期限結構理論　/74
小結　/76
推薦閱讀　/77
練習題　/77
作業題　/78
[0第0]5章　如何確定遠期和期貨價格　80
5.1　投資資産與消費資産　/80
5.2　賣空交易　/80
5.3　假設與符號　/82
5.4　投資資産的遠期價格　/82
5.5　提供已[0知0]中間收入的資産　/85
5.6　收益率為已[0知0]的情形　/86
5.7　對遠期閤約定價　/87
5.8　遠期和期貨價格相等嗎　/89
5.9　股指期貨價格　/89
5.10　貨幣的遠期和期貨閤約　/91
5.11　[0商0][0品0]期貨　/93
5.12　持有成本　/95
5.13　交割選擇　/96
5.14　期貨價格與預期未來即期價格　/96
小結　/98
推薦閱讀　/99
練習題　/99
作業題　/100
[0第0]6章　利率期貨　102
6.1　天數計算和報價慣例　/102
6.2　美[0國0][0國0]債期貨　/104
6.3　歐洲美元期貨　/108
6.4　基於久期的期貨對衝策略　/112
6.5　對於資産與負債組閤的對衝　/114
小結　/114
推薦閱讀　/115
練習題　/115
作業題　/116
[0第0]7章　互換　118
7.1　互換閤約的機製　/119
7.2　天數計算慣例　/123
7.3　確認書　/123
7.4　相對[0優0]勢的觀點　/124
7.5　互換利率的本質　/127
7.6　確定LIBOR/互換零息利率　/127
7.7　利率互換的定價　/128
7.8　期限結構的效應　/131
7.9　固定息與固定息貨幣互換　/131
7.10　固定息與固定息貨幣互換的定價　/134
7.11　其他貨幣互換　/136
7.12　信用風險　/136
7.13　其他類型的互換　/138
小結　/140
推薦閱讀　/140
練習題　/140
作業題　/142
[0第0]8章　證券化與2007年信用危機　144
8.1　證券化　/144
8.2　美[0國0]住房市場　/147
8.3　問題齣在哪裏　/150
8.4　危機的後果　/151
小結　/153
推薦閱讀　/153
練習題　/153
作業題　/154
[0第0]9章　OIS貼現、信用以及資金費用　1559.1　無風險利率　/155
9.2　OIS利率　/157
9.3　[0當0]用OIS貼現時互換和遠期利率閤約的價值　/159
9.4　OIS還是LIBOR：哪一個正確　/160
9.5　信用風險：CVA和DVA　/161
9.6　融資費用　/162
小結　/163
推薦閱讀　/164
練習題　/164
作業題　/165
[0第0]10章　期[0權0]市場機製　166
10.1　期[0權0]類型　/166
10.2　期[0權0]頭寸　/168
10.3　標的資産　/169
10.4　股票期[0權0]的細節　/169
10.5　交易　/173
10.6　傭金　/174
10.7　保證金　/174
10.8　期[0權0]結算公司　/176
10.9　監管製度　/176
10.10　稅收　/177
10.11　認股[0權0]證、雇員股票期[0權0]和可轉換債券　/178
10.12　場外市場　/178
小結　/179
推薦閱讀　/179
練習題　/179
作業題　/181
[0第0]11章　股票期[0權0]的性質　182
11.1　影響期[0權0]價格的因素　/182
11.2　假設與記號　/185
11.3　期[0權0]價格的上限與下限　/185
11.4　看跌-看漲平價關係式　/188
11.5　無股息股票上看漲期[0權0]　/190
11.6　無股息股票上看跌期[0權0]　/192
11.7　股息對於期[0權0]的影響　/193
小結　/194
推薦閱讀　/194
練習題　/195
作業題　/196
[0第0]12章　期[0權0]交易策略　197
12.1　保本債券　/197
12.2　包括單一期[0權0]與股票的策略　/199
12.3　差價　/200
12.4　組閤　/207
12.5　具有其他收益形式的組閤　/209
小結　/209
推薦閱讀　/210
練習題　/210
作業題　/211
[0第0]13章　二叉樹　213
13.1　一步二叉樹模型與無套利方[0法0]　/213
13.2　風險中性定價　/216
13.3　兩步二叉樹　/218
13.4　看跌期[0權0]例子　/220
13.5　美式期[0權0]　/220
13.6　Delta　/221
13.7　選取u和d使二叉樹與波動率吻閤　/221
13.8　二叉樹公式　/223
13.9　增加二叉樹的步數　/224
13.10　使用DerivaGem軟件　/224
13.11　其他標的資産上的期[0權0]　/225
小結　/227
推薦閱讀　/228
練習題　/228
作業題　/229
附錄13A　由二叉樹模型推導布萊剋-斯科爾斯-默頓期[0權0]定價公式　/230
[0第0]14章　維納過程和伊藤引理　234
14.1　馬爾科夫性質　/234
14.2　連續時間隨機過程　/235
14.3　描述股票價格的過程　/239
14.4　參數　/241
14.5　相關過程　/242
14.6　伊藤引理　/242
14.7　對數正態分布的性質　/244
小結　/244
推薦閱讀　/245
練習題　/245
作業題　/246
附錄14A　伊藤引理的推導　/247
[0第0]15章　布萊剋-斯科爾斯-默頓模型　249
15.1　股票價格的對數正態分布性質　/250
15.2　收益率的分布　/251
15.3　收益率期望　/252
15.4　波動率　/253
15.5　布萊剋-斯科爾斯-默頓微分方程的概念　/256
15.6　布萊剋-斯科爾斯-默頓微分方程的推導　/257
15.7　風險中性定價　/259
15.8　布萊剋-斯科爾斯-默頓定價公式　/260
15.9　纍積正態分布函數　/262
15.10　[0權0]證與雇員股票期[0權0]　/263
15.11　隱含波動率　/265
15.12　股息　/266
小結　/269
推薦閱讀　/270
練習題　/270
作業題　/272
附錄15A　布萊剋-斯科爾斯-默頓公式的證明　/273
[0第0]16章　雇員股票期[0權0]　275
16.1　閤約的設計　/275
16.2　期[0權0][0會0]促進股東與管理人員利益的一緻嗎　/276
16.3　[0會0]計問題　/277
16.4　定價　/279
16.5　倒填日期醜聞　/282
小結　/283
推薦閱讀　/284
練習題　/284
作業題　/285
[0第0]17章　股指期[0權0]與貨幣期[0權0]　286
17.1　股指期[0權0]　/286
17.2　貨幣期[0權0]　/288
17.3　支付已[0知0]股息率的股票期[0權0]　/289
17.4　歐式股指期[0權0]的定價　/292
17.5　歐式貨幣期[0權0]的定價　/294
17.6　美式期[0權0]　/295
小結　/295
推薦閱讀　/296
練習題　/296
作業題　/297
[0第0]18章　期貨期[0權0]　299
18.1　期貨期[0權0]的特性　/299
18.2　期貨期[0權0]被廣泛應用的原因　/301
18.3　歐式即期期[0權0]和歐式期貨期[0權0]　/302
18.4　看跌-看漲期[0權0]平價關係式　/302
18.5　期貨期[0權0]的下限　/303
18.6　采用二叉樹對期貨期[0權0]定價　/304
18.7　期貨價格在風險中性世界的漂移率　/305
18.8　期貨期[0權0]定價的布萊剋模型　/306
18.9　美式期貨期[0權0]與美式即期期[0權0]　/308
18.10　期貨式期[0權0]　/308
小結　/309
推薦閱讀　/309
練習題　/309
作業題　/311
[0第0]19章　希臘值　312
19.1　例解　/312
19.2　裸露頭寸和帶保頭寸　/313
19.3　止損交易策略　/313
19.4　Delta對衝　/315
19.5　Theta　/320
19.6　Gamma　/321
19.7　Delta、Theta和Gamma之間的關係　/323
19.8　Vega　/324
19.9　Rho　/326
19.10　對衝的現實性　/326
19.11　情景分析　/327
19.12　公式的推廣　/328
19.13　資産組閤保險　/330
19.14　股票市場波動率　/331
小結　/332
推薦閱讀　/333
練習題　/333
作業題　/335
附錄19A　泰勒級數展開和對衝參數　/336
[0第0]20章　波動率微笑　337
20.1　為什麼波動率微笑對看漲期[0權0]與看跌期[0權0]是一樣的　/337
20.2　外匯期[0權0]　/338
20.3　股票期[0權0]　/340
20.4　其他刻畫波動率微笑的方[0法0]　/342
20.5　波動率期限結構與波動率麯麵　/342
20.6　希臘值　/343
20.7　模型的作用　/343
20.8　[0當0]價格預計有[0大0]幅度跳躍時　/344
小結　/345
推薦閱讀　/345
練習題　/346
作業題　/347
附錄20A　由波動率微笑來確定隱含風險中性分布　/347
[0第0]21章　基本數值方[0法0]　350
21.1　二叉樹　/350
21.2　利用二叉樹對股指、貨幣與期貨閤約上的期[0權0]定價　/356
21.3　支付股息股票的二叉樹模型　/358
21.4　構造樹形的其他方[0法0]　/362
21.5　參數依賴於時間　/364
21.6　濛特卡羅模擬[0法0]　/365
21.7　方差縮減程序　/370
21.8　有限差分[0法0]　/373
小結　/380
推薦閱讀　/380
練習題　/381
作業題　/382
[0第0]22章　風險價值度　384
22.1　VaR測度　/384
22.2　曆[0史0]模擬[0法0]　/386
22.3　模型構建[0法0]　/389
22.4　綫性模型　/391
22.5　二次模型　/395
22.6　濛特卡羅模擬　/397
22.7　不同方[0法0]的比較　/397
22.8　壓力測試與迴顧測試　/398
22.9　主成分分析[0法0]　/398
小結　/401
推薦閱讀　/401
練習題　/402
作業題　/403
[0第0]23章　估計波動率和相關係數　404
23.1　估計波動率　/404
23.2　指數加[0權0]移動平均模型　/406
23.3　GARCH（1，1）模型　/407
23.4　模型選擇　/408
23.5　[0極0][0大0]似然估計[0法0]　/409
23.6　采用GARCH（1，1）模型來預測波動率　/413
23.7　相關係數　/415
小結　/419
推薦閱讀　/419
練習題　/420
作業題　/421
[0第0]24章　信用風險　422
24.1　信用[0評0]級　/422
24.2　曆[0史0]違約概率　/423
24.3　迴收率　/424
24.4　由債券收益率溢差來估計違約概率　/424
24.5　違約概率估計的比較　/427
24.6　利用股價估計違約概率　/430
24.7　衍生産[0品0]交易中的信用風險　/431
24.8　違約相關性　/436
24.9　信用VaR　/439
小結　/441
推薦閱讀　/441
練習題　/442
作業題　/443
[0第0]25章　信用衍生産[0品0]　444
25.1　信用違約互換　/445
25.2　CDS定價　/448
25.3　信用指數　/450
25.4　固定券息的使用　/451
25.5　CDS遠期閤約與期[0權0]　/452
25.6　籃筐式CDS　/452
25.7　總收益互換　/453
25.8　債務抵押債券　/454
25.9　相關係數在籃筐式CDS與CDO中的作用　/455
25.10　閤成CDO的定價　/456
25.11　其他模型　/461
小結　/463
推薦閱讀　/463
練習題　/464
作業題　/464
[0第0]26章　特種期[0權0]　466
26.1　組閤期[0權0]　/466
26.2　永續美式看漲與看跌期[0權0]　/467
26.3　非標準美式期[0權0]　/468
26.4　缺口期[0權0]　/468
26.5　遠期開始期[0權0]　/469
26.6　棘輪期[0權0]　/470
26.7　復閤期[0權0]　/470
26.8　選擇人期[0權0]　/471
26.9　障礙期[0權0]　/471
26.10　二元式期[0權0]　/473
26.11　迴望式期[0權0]　/474
26.12　喊價式期[0權0]　/476
26.13　亞式期[0權0]　/476
26.14　資産交換期[0權0]　/478
26.15　涉及多種資産的期[0權0]　/479
26.16　波動率和方差互換　/479
26.17　靜態期[0權0]復製　/482
小結　/484
推薦閱讀　/484
練習題　/485
作業題　/486
[0第0]27章　再談模型和數值算[0法0]　488
27.1　布萊剋-斯科爾斯-默頓的替代模型　/488
27.2　隨機波動率模型　/493
27.3　IVF模型　/494
27.4　可轉換債券　/495
27.5　路徑依賴型衍生産[0品0]　/498
27.6　障礙期[0權0]　/501
27.7　兩個相關資産上的期[0權0]　/503
27.8　濛特卡羅模擬與美式期[0權0]　/505
小結　/508
推薦閱讀　/509
練習題　/510
作業題　/511
[0第0]28章　鞅與測度　513
28.1　風險市場價格　/514
28.2　多個狀態變量　/516
28.3　鞅　/517
28.4　計價單位的其他選擇　/519
28.5　多個因子情形下的推廣　/522
28.6　改進布萊剋模型　/522
28.7　資産交換期[0權0]　/523
28.8　計價單位變換　/524
小結　/525
推薦閱讀　/526
練習題　/526
作業題　/527
[0第0]29章　利率衍生産[0品0]：標準市場模型　528
29.1　債券期[0權0]　/528
29.2　利率上限和下限　/531
29.3　歐式利率互換期[0權0]　/536
29.4　OIS貼現　/540
29.5　利率衍生産[0品0]的對衝　/540
小結　/541
推薦閱讀　/541
練習題　/541
作業題　/543
[0第0]30章　麯率、時間與Quanto調整　544
30.1　麯率調整　/544
30.2　時間調整　/547
30.3　Quanto　/549
小結　/551
推薦閱讀　/552
練習題　/552
作業題　/553
附錄30A　麯率調整公式的證明　/553
[0第0]31章　利率衍生産[0品0]：短期利率模型　555
31.1　背景　/555
31.2　均衡模型　/556
31.3　無套利模型　/562
31.4　債券期[0權0]　/565
31.5　波動率結構　/566
31.6　利率樹形　/567
31.7　建立樹形的過程　/568
31.8　校正　/576
31.9　利用單因子模型進行對衝　/577
小結　/578
推薦閱讀　/578
練習題　/579
作業題　/580
[0第0]32章　HJM，LMM模型以及多種零息麯綫　582
32.1　Heath，Jarrow和Morton模型　/582
32.2　LIBOR市場模型　/585
32.3　對多種零息麯綫的處理方[0法0]　/592
32.4　聯邦機構住房抵押證券　/594
小結　/596
推薦閱讀　/596
練習題　/597
作業題　/597
[0第0]33章　再談互換　598
33.1　標準交易的變形　/598
33.2　復閤互換　/600
33.3　貨幣互換　/601
33.4　更復雜的互換　/602
33.5　股[0權0]互換　/605
33.6　具有內含期[0權0]的互換　/606
33.7　其他互換　/608
小結　/609
推薦閱讀　/609
練習題　/609
作業題　/610
[0第0]34章　能源與[0商0][0品0]衍生産[0品0]　611
34.1　農産[0品0]　/611
34.2　金屬　/612
34.3　能源産[0品0]　/612
34.4　[0商0][0品0]價格模型　/614
34.5　氣候衍生産[0品0]　/619
34.6　保險衍生産[0品0]　/620
34.7　氣候與保險衍生産[0品0]定價　/620
34.8　能源生産[0商0]如何對衝風險　/622
小結　/622
推薦閱讀　/623
練習題　/623
作業題　/624
[0第0]35章　實物期[0權0]　625
35.1　資本投資[0評0]估　/625
35.2　風險中性定價的推廣　/626
35.3　估計風險市場價格　/627
35.4　對業務的[0評0]估　/628
35.5　投資機[0會0]中期[0權0]的定價　/629
小結　/634
推薦閱讀　/634
練習題　/635
作業題　/635
[0第0]36章　重[0大0]金融損失與藉鑒　636
36.1　所有衍生産[0品0]使用者的教訓　/636
36.2　對於金融機構的教訓　/639
36.3　對於非金融機構的
教訓　/644
小結　/645
推薦閱讀　/645
術語錶　646
附錄A　DerivaGem軟件　661
附錄B　世界上的主要期[0權0]期貨交易所　665
附錄C　x≤0時N(x)的取值　666
附錄D　x≥0時N(x)的取值　667

編輯推薦

被《華爾街日報》稱為“華爾街人手一冊的衍生産[0品0]投資聖經”，金融工程[0領0]域的用書！