書[0名0]：	衍生工具與風險管理(原書[0第0]9版)\|3770788
圖書定價：	89元
圖書作者：	(美)唐.錢斯(Don M Chance);羅伯特.布魯剋斯(Robert Brooks)
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2015/1/1 0:00:00
ISBN號：	9787111484738
開本：	16開
頁數：	356
版次：	9-1

內容簡介

《衍生工具與風險管理(原書[0第0]9版)》涵蓋瞭金融衍生工具的基本內容以及相應的風險管理[0知0]識，主要介紹瞭期[0權0]、遠期、期貨、互換等基礎性金融衍生工具的基本[0知0]識、市場製度、定價原理和市場運用策略，並針對目前世界上應用廣泛、重要的一類衍生産[0品0]—利率衍生工具進行瞭深入淺齣的分析和介紹，後專門從定量和定性兩個角度討論瞭相應的風險管理問題。本書適閤於金融、投資、財務管理等相關專業本科生、碩士生、MBA教[0學0]使用，也非常適閤作為金融工程、衍生産[0品0]和風險管理[0領0]域的培訓教材及金融從業人員查閱的市場手冊。

《衍生工具與風險管理(原書[0第0]9版)》
前言
[0第0]1章導言
1.1衍生[0品0]市場和工具
1.2標的資産
1.3金融衍生[0品0]市場的重要概念
概念、應用和拓展（1）
1.4現貨市場與衍生[0品0]市場的基本聯係
1.5衍生[0品0]市場的作用
概念、應用和拓展（2）
1.6對衍生[0品0]市場的批[0評0]
1.7衍生[0品0]市場的誤區
1.8衍生[0品0]與道德
1.9衍生[0品0]和你的職業生涯
1.10衍生[0品0]信息來源
1.11本書概述
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
[0第0]一部分
期[0權0]
[0第0]2章期[0權0]市場結構
2.1期[0權0]市場的發展
2.2看漲期[0權0]
2.3看跌期[0權0]
2.4場外期[0權0]市場
2.5場內期[0權0]交易
2.6交易機製
2.7期[0權0]報價
概念、應用和拓展（1）
2.8期[0權0]類型
2.9期[0權0]交易費用
2.10期[0權0]市場監管
概念、應用和拓展（2）
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
附錄2A保證金要求
習題
附錄2B期[0權0]交易稅收
習題
[0第0]3章期[0權0]定價原理
3.1基本符號和術語
3.2看漲期[0權0]的定價原理
概念、應用和拓展（1）
3.3看跌期[0權0]定價原理
概念、應用和拓展（2）
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
附錄3A觀察期[0權0]邊界條件的動態變化
[0第0]4章期[0權0]定價模型：二叉樹模型
4.1單期二叉樹模型
4.2兩期二叉樹模型
概念、應用和拓展（1）
4.3二叉樹模型的擴展
概念、應用和拓展（2）
軟件應用4.1
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念檢測
習題
[0第0]5章期[0權0]定價模型：布萊剋-斯科爾斯-默頓模型
5.1布萊剋-斯科爾斯-默頓模型
5.2作為二叉樹期[0權0]定價模型[0極0]限的布萊剋-斯科爾斯-默頓模型
概念、應用和拓展（1）
5.3布萊剋-斯科爾斯-默頓模型的假設
5.4一個諾貝爾奬公式
軟件應用5.1
5.5布萊剋-斯科爾斯-默頓公式中的變量
5.6[0當0]股票支付股息時的布萊剋-斯科爾斯-默頓模型
5.7布萊剋-斯科爾斯-默頓模型以及對美式看漲期[0權0]的深入研究
5.8波動率的估計
軟件應用5.2
概念、應用和拓展（2）
5.9看跌期[0權0]定價模型
5.10期[0權0]風險管理
5.11[0當0]布萊剋-斯科爾斯-默頓期[0權0]模型不一定成立時
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念檢測
習題
附錄5A隱含波動率的簡便計算
[0第0]6章期[0權0]基本策略
6.1術語和符號
6.2股票交易
6.3看漲期[0權0]交易
6.4看跌期[0權0]交易
6.5看漲期[0權0]與股票：有保障的看漲期[0權0]
概念、應用和拓展（1）
6.6看跌期[0權0]與股票：保護性看跌期[0權0]
概念、應用和拓展（2）
6.7閤成看跌期[0權0]和看漲期[0權0]
軟件演示6.1用Excel電子錶Stratlyz9e.xls分析期[0權0]策略
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
[0第0]7章高級期[0權0]交易策略
7.1價差期[0權0]：基本概念
7.2貨幣價差期[0權0]
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
7.3日曆價差期[0權0]
7.4比率價差期[0權0]
7.5跨式期[0權0]
7.6盒式價差期[0權0]
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
[0第0]二部分
遠期、期貨和互換
[0第0]8章遠期、期貨市場的結構
8.1遠期、期貨市場的發展
8.2櫃颱遠期市場
8.3有組織的期貨交易
8.4期貨交易者
8.5期貨交易的機製
概念、應用和拓展（1）
8.6期貨報價
概念、應用和拓展（2）
8.7期貨閤約的種類
8.8遠期與期貨交易的交易成本
8.9場外清算中心
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
附錄8A美[0國0]期貨交易的課稅
習題
[0第0]9章遠期、期貨以及期[0權0]定價原理
9.1一般資産持有套利
概念、應用和拓展
9.2基於現金流的持有套利
9.3模型定價和風險溢價
9.4期貨期[0權0]定價
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
[0第0]10章期貨套利策略
10.1短期利率期貨套利
10.2中長期利率期貨套利
軟件操作10.1
10.3股指期貨套利
10.4外匯期貨套利
概念、應用和拓展
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
附錄10ACBOT長期[0國0]債轉換因子的計算
軟件操作10.1
[0第0]11章遠期、期貨套期保值、價差與目標策略
11.1套期保值的原因
11.2套期保值的概念
11.3套期保值比率的確定
11.4套期保值策略
概念、應用和拓展
11.5價差策略
11.6目標策略
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
附錄11A
[0第0]12章互換
12.1利率互換
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
12.2貨幣互換
概念、應用和拓展（3）
12.3股[0權0]互換
12.4有關互換的一些結語
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念檢測
習題
[0第0]三部分
高級衍生工具
[0第0]13章利率遠期和期[0權0]
13.1遠期利率協議
13.2利率期[0權0]
概念、應用和拓展
13.3利率互換期[0權0]及遠期互換
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
[0第0]14章高級衍生[0品0]及投資策略
14.1高級[0權0]益衍生[0品0]及投資策略
概念、應用和拓展（1）
14.2高級利率衍生[0品0]
14.3奇異期[0權0]
概念、應用和拓展（2）
14.4一些不常見的衍生[0品0]
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
附錄14A濛特卡羅模擬
[0第0]15章金融風險管理技術與應用
15.1為什麼要進行風險管理
15.2市場風險管理
15.3信用風險管理
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
15.4其他類型的風險
15.5透視金融風險管理
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
[0第0]16章組織中的風險管理
16.1風險管理行業的結構
概念、應用和拓展
16.2公司風險管理職能的執行
16.3風險管理[0會0]計方[0法0]
16.4避免衍生[0品0]交易損失
16.5風險管理的行業標準
16.6高層管理者的責任
小結
關鍵術語
拓展閱讀
概念迴顧
習題
附錄A公式
附錄B參考文獻
附錄C概念總結
術語錶
符號列錶

編輯推薦

    沃倫·巴菲特曾稱衍生工具是“金融界的[0大0]規模殺傷性武器”，而本書正是對金融衍生工具的入門讀物，同時也是一本在美[0國0][0學0]界和業界廣受歡迎的教材。
    作者唐·錢斯和羅伯特·布魯剋斯都是美[0國0]研究金融衍生産[0品0]和風險管理的一流教授。全書不但詳細介紹瞭基於金融資産的衍生[0品0]以及從事衍生[0品0]交易的機構和市場、衍生[0品0]定價方[0法0]和定價策略等，還有機地把所有[0知0]識點都盡可能地運用於實踐，強調瞭理論在真實情況下的實踐運用。
    本書適閤於金融、投資、財務管理等相關專業本科生、碩士生、MBA教[0學0]使用，也非常適閤作為金融工程、衍生産[0品0]和風險管理[0領0]域的培訓教材和金融從業人員查閱的市場手冊。

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