金融數學 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 斯塔夫裏，[美] 古德曼 著，蔡明超 譯

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111138167

版次：1

商品编码：10057489

品牌：机工出版

包装：平装

丛书名： 华章数学译丛

开本：16开

出版时间：2004-09-01

用纸：胶版纸

页数：228

編輯推薦

　　

　　金融投資是現代社會最活躍的經濟活動之一。自1973年齣現Black-Scholes公式以來，金融界以前所未有的速度接受數學模型和數學工具，於是齣現瞭數學、金融、計算機和全球經濟的融閤。在金融學自身的吸引力和眾多使用者需求的雙重影響下，美國各大學紛紛開設瞭相應的課程，《金融數學》正是順應這種趨勢編寫的。

內容簡介

　　《金融數學》主要講解建模和對衝中使用的金融概念和數學模型。從金融方麵的相關概念、術語和策略開媽，逐步討論瞭其中的離散模型和計算方法、以Black-Scholes公式為中心的連續模型和解析方法，以及金融市場的風險分析及對衝策略等方麵的內容。《金融數學》作為金融數學的基礎教材，適用於相關專業的本科生和研究生課程。

內頁插圖

目錄

譯者序
前言
第1章 金融市場
1.1 金融市場與數學
1.2 股票及其衍生産品
1.2.1 股票的遠期閤約
1.2.2 看漲期權
1.2.3 看跌期權
1.2.4 賣空
1.3 期貨閤約定價
1.4 債券市場
1.4.1 收益率
1.4.2 美國債券市場
1.4.3 利率和遠期利率
1.4.4 收益率麯綫
1.5 利率期貨
1.5.1 期貨價格的決定
1.5.2 短期國庫券期貨
1.6 外匯
1.6.1 貨幣套期保值
1.6.2 計算貨幣期貨價格

第2章 二叉樹、資産組閤復製和套利
2.1 衍生産品定價的三種方法
2.2 博弈論方法，
2.2.1 約減隨機項
2.2.2 期權定價
2.2.3 套利
2.2.4 博弈論方法——一般公式
2.3 資産組閤復製
2.3.1 背景
2.3.2 資産組閤匹配
2.3.3 期望價值定價方法
2.3.4 如何記憶用來定價的概率
2.4 概率方法
2.5 風險
2.6 多期二叉樹和套利
2.7 附錄：套利方法的局限性

第3章 股票與期權的二叉樹模型
3.1 股票價格模型
3.1.1 二叉樹圖的重新安排
3.1.2 連鎖法和期望值
3.2 用二叉樹模型進行看漲期權定價
3.3 美式期權定價
3.4 一類奇異期權——敲齣期權的定價
3.5 奇異期權——迴望期權定價
3.6 實證數據下二叉樹模型分析
3.7 N期二叉樹模型的定價和對衝風險

第4章 用錶單計算股票和期權的價格二叉樹
4.1 錶單的基本概念
4.2 計算歐式期權二叉樹
4.3 計算美式期權價格二叉樹
4.4 計算障礙期權二叉樹
4.5 計算N期二叉樹

第5章 連續時間模型和Black-Scholes公式
5.1 連續時間股票模型
5.2 離散模型
5.3 連續模型的分析
5.4 Black-Scholes公式
5.5 Black-Scholes公式的推導
5.5.1 修正的模型
5.5.2 期望值
5.5.3 兩個積分
5.5.4 推導總結
5.6 看漲期權與看跌期權平價
5.7 二叉樹模型和連續時間模型
5.7.1 二項式分布
5.7.2 多期二叉樹的近似
5.7.3 符閤幾何布朗運動的二叉樹構造
5.8 幾何布朗運動股價模型應用的注意事項
5.9 附錄：布朗運動路徑的構造

第6章 Black-Scholes模型的解析方法
6.1 微分方程推導的思路
6.2 V(S，t)的擴展
6.3 V(S，t)的擴展與簡化
6.4 投資組閤的構造方法
6.5 Black-Scholes微分方程求解方法
6.5.1 現金0-1期權
6.5.2 股票0-1期權
6.5.3 歐式看漲期權
6.6 期貨期權
6.6.1 期貨閤約的看漲期權
6.6.2 期貨期權的偏微分方程
6.7 附錄：資産組閤的微分

第7章 對衝
7.1 德爾塔對衝
7.1.1 對衝、動態規劃與理想條件下Black-Scholes運作機製
7.1.2 Black-Scholes模型與現實世界的差距
7.1.3 早期的德爾塔對衝
7.2 股票或資産組閤的對衝方法
7.2.1 采用看跌期權對衝
7.2.2 采用雙限對衝
7.2.3 采用成對交易對衝
7.2.4 基於相關關係的對衝
7.2.5 現實中的對衝
7.3 隱含波動率
7.3.1 采用Maple軟件計算波動率σ1
7.3.2 波動率微笑
7.4 參數△、Γ和Θ
7.4.1 參數Γ的意義
7.4.2 參數△、Γ和Θ的進一步分析
7.5 德爾塔對衝法則的推導
7.6 購買股票後的德爾塔對衝

第8章 債券模型和利率期權
8.1 利率和遠期利率
8.1.1 市場規模
8.1.2 收益率麯綫
8.1.3 如何確定收益率麯綫
8.1.4 遠期利率
8.2 零息券
8.2.1 遠期利率和零息券
8.2.2 基於y(t)或P(t)的計算
8.3 互換
8.3.1 簡單的互換方法
8.3.2 互換的實際情形
8.3.3 債券價格模型
8.3.4 套利
8.4 互換的定價與對衝
8.4.1 算術利率
8.4.2 幾何利率
8.5 利率模型
8.5.1 離散利率模型
8.5.2 用利率模型為零息券定價
8.5.3 債券價格悖論
8.5.4 期望值定價法能套利嗎
8.5.5 連續時間模型
8.5.6 債券價格模型
8.5.7 一個簡單的例子
8.5.8 Vasicek模型
8.6 債券動態價格
8.7 債券價格公式
8.8 債券價格、即期利率和HJM模型
8.9 HJM之謎的推導
……
第9章 債券價格計算方法
第10章 貨幣市場和外匯風險
第11章 國際政治風險分析
習題選解
索引

前言/序言

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刚收到书，还没有看，希望能读完吧，大家的评价都还不错。

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　　　　发展有价证券（尤其是期货、期权等衍生工具）的定价理论。所用的数学方法主要是提出合适的随机微分方程或随机差分方程模型，形成相应的倒向方程。建立相应的非线性Feynman一Kac公式，由此导出非常一般的推广的Black一Scho1es定价公式。所得到的倒向方程将是高维非线性带约束的奇异方程。

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