經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版） [Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)] pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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[美] 菲利普·喬瑞（Philippe Jorion）著，王博等譯

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齣版社：中國人民大學齣版社

ISBN：9787300148373

版次：1

商品編碼：10924852

包裝：平裝

叢書名：經濟科學譯庫

外文名稱：Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)

開本：16開

齣版時間：2012-02-01

用紙：膠版紙

頁數：687

字數：930000

具体描述

內容簡介

　　《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》是緻力於獲得金融風險管理師（FRM）認證的風險管理專業人員的重要參考書。《經濟科學譯庫：金融風險管理師考試手冊（第6版）》內容進行瞭全麵更新，反映瞭金融市場的新發展和FRM項目結構的新變化。本書的結構現在對應於FRM的兩級考試。所有的章節都對最近的金融市場和監管進行瞭更新。本版包含瞭FRM考試的新試題。本書第六版有助於考生準備全球風險專業協會（GARP）的FRM考試，它是衡量金融風險管理標準的全球性考試，同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控製風險。

作者簡介

　　王博，江蘇徐州人，1986年齣生，中國人民大學應用經濟學博士研究生，中國準精算師（ACAA），國際金融風險管理師（FRM），具有金融風險管理領域的豐富研究成果和實踐經驗，並在相關學術會議和核心期刊上發錶多篇論文

內頁插圖

第1部分風險管理基礎
第1章風險管理
1.1 風險度量
1.2 風險管理過程的評估
1.3 構建投資組閤
1.4 資産定價理論
1.5 風險管理的評估
1.6 重要公式
1.7 例題解答

第2部分數量分析
第2章概率論基礎
2.1 刻畫隨機變量
2.2 多元分布函數
2.3 隨機變量函數
2.4 重要的分布函數
2.5 均值分布
2.6 重要公式
2.7 例題解答
附錄A 矩陣乘法迴顧
附錄B 正態分布
第3章統計學基礎
3.1 參數估計
3.2 迴歸分析
3.3 重要公式
3.4 例題解答
第4章濛特卡洛方法
4.1 隨機變量的模擬
4.2 模擬實現
4.3 風險的多種來源
4.4 重要公式
4.5 例題解答
第5章風險因子建模
5.1 '現實數據
5.2 正態分布和對數正態分布
5.3 肥尾
5.4 風險的時間序列
5.5 重要公式
5.6 例題解答

第3部分金融市場和産品
第6章債券的基本原理
6.1 摺現、現值和終值
6.2 價格一收益率關係
6.3 債券價格的導數
6.4 久期和凸度
6.5 重要公式
6.6 例題解答
附錄無窮級數的應用
第7章衍生産品介紹
7.1 衍生産品市場綜述
7.2 遠期閤約
7.3 期貨閤約
7.4 互換閤約
7.5 重要公式
7.6 例題解答
第8章期權
8.1 期權收益
……
第4部分估值與風險模型
第5部分市場風險管理
第6部分信用風險管理
第7部分操作風險和全麵風險管理
第8部分投資風險管理