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圖書介紹


期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版)


[加] 約翰·赫爾(John C.Hull) 著,[加] 王勇,索吾林 譯

    

发表于2020-04-04

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齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111484370
版次:9
商品編碼:11583143
品牌:機工齣版
包裝:平裝
叢書名: 華章教材經典譯叢(清明上河圖)
開本:16開
齣版時間:2014-11-01
用紙:膠版紙
頁數:864

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具體描述

産品特色

編輯推薦

 編者注:書中涉及到的部分資源需要在培生網站用Access CODE下載,這個CODE是英文原版書采用的,一本書一個CODE,中文版的讀者如果想得到這個CODE,需要嚮培生北京代錶處單獨購買。

 被《華爾街日報》稱為“華爾街人手一冊的衍生産品投資聖經”,金融工程領域的名書!

內容簡介

  本書是為商學、經濟學、金融數學和金融工程的本科生所寫,對於相關的研究生可以作為提高其數量技能的參考書。同時也適閤作為衍生品市場的從業人員作為參考。本書對於從業者來說是一本“聖經”。對於高校學生來說,它是一本暢銷教材。第9版針對當前金融問題進行瞭更新和改寫,建立瞭實務和理論的橋梁,並且盡量少的采用數學知識,提供瞭大量業界事例,主要講述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權的性質、期權交易策略以及信用衍生産品、布萊剋斯科爾斯默頓模型、希臘值及其運用等。

內頁插圖

目錄

推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章 引言 /1
第2章 期貨市場的運作機製 /19
第3章 利用期貨的對衝策略 /39
第4章 利率 /60
第5章 如何確定遠期和期貨價格 /80
第6章 利率期貨 /102
第7章 互換 /118
第8章 證券化與2007年信用危機 /144
第9章 OIS貼現、信用以及資金費用 /155
第10章 期權市場機製 /166
第11章 股票期權的性質 /182
第12章 期權交易策略 /197
第13章 二叉樹 /213
第14章 維納過程和伊藤引理 /234
第15章 布萊剋-斯科爾斯-默頓模型 /249
第16章 雇員股票期權 /275
第17章 股指期權與貨幣期權 /286
第18章 期貨期權 /299
第19章 希臘值 /312
第20章 波動率微笑 /337
第21章 基本數值方法 /350
第22章 風險價值度 /384
第23章 估計波動率和相關係數 /404
第24章 信用風險 /422
第25章 信用衍生産品 /444
第26章 特種期權 /466
第27章 再談模型和數值算法 /488
第28章 鞅與測度 /513
第29章 利率衍生産品:標準市場模型 /528
第30章 麯率、時間與Quanto調整 /544
第31章 利率衍生産品:短期利率模型 /555
第32章 HJM,LMM模型以及多種零息麯綫 /582
第33章 再談互換 /598
第34章 能源與商品衍生産品 /611
第35章 實物期權 /625
第36章 重大金融損失與藉鑒 /636
術語錶 /646
附錄A DerivaGem軟件 /661
附錄B 世界上的主要期權期貨交易所 /665
附錄C x≤0時N(x)的取值 /666
附錄D x≥0時N(x)的取值 /667




目錄  Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章 引言 1
1.1 交易所市場 /2
1.2 場外市場 /3
1.3 遠期閤約 /5
1.4 期貨閤約 /7
1.5 期權閤約 /7
1.6 交易員的種類 /9
1.7 對衝者 /10
1.8 投機者 /11
1.9 套利者 /13
1.10 危險 /14
小結 /15
推薦閱讀 /15
練習題 /15
作業題 /17
第2章 期貨市場的運作機製 19
2.1 背景知識 /19
2.2 期貨閤約的規格 /21
2.3 期貨價格收斂到即期價格 /22
2.4 保證金賬戶的運作 /23
2.5 場外市場 /26
2.6 市場報價 /29
2.7 交割 /30
2.8 交易員類型和交易指令類型 /31
2.9 製度 /32
2.10 會計和稅收 /33
2.11 遠期與期貨閤約的比較 /34
小結 /35
推薦閱讀 /36
練習題 /36
作業題 /38
第3章 利用期貨的對衝策略 39
3.1 基本原理 /39
3.2 擁護與反對對衝的觀點 /41
3.3 基差風險 /43
3.4 交叉對衝 /46
3.5 股指期貨 /49
3.6 嚮前滾動對衝 /53
小結 /54
推薦閱讀 /55
練習題 /56
作業題 /57
附錄3A 資本資産定價模型 /58
第4章 利率 60
4.1 利率的種類 /60
4.2 利率的度量 /62
4.3 零息利率 /64
4.4 債券定價 /64
4.5 確定國庫券零息利率 /65
4.6 遠期利率 /67
4.7 遠期利率閤約 /69
4.8 久期 /71
4.9 麯率 /74
4.10 利率期限結構理論 /74
小結 /76
推薦閱讀 /77
練習題 /77
作業題 /78
第5章 如何確定遠期和期貨價格 80
5.1 投資資産與消費資産 /80
5.2 賣空交易 /80
5.3 假設與符號 /82
5.4 投資資産的遠期價格 /82
5.5 提供已知中間收入的資産 /85
5.6 收益率為已知的情形 /86
5.7 對遠期閤約定價 /87
5.8 遠期和期貨價格相等嗎 /89
5.9 股指期貨價格 /89
5.10 貨幣的遠期和期貨閤約 /91
5.11 商品期貨 /93
5.12 持有成本 /95
5.13 交割選擇 /96
5.14 期貨價格與預期未來即期價格 /96
小結 /98
推薦閱讀 /99
練習題 /99
作業題 /100
第6章 利率期貨 102
6.1 天數計算和報價慣例 /102
6.2 美國國債期貨 /104
6.3 歐洲美元期貨 /108
6.4 基於久期的期貨對衝策略 /112
6.5 對於資産與負債組閤的對衝 /114
小結 /114
推薦閱讀 /115
練習題 /115
作業題 /116
第7章 互換 118
7.1 互換閤約的機製 /119
7.2 天數計算慣例 /123
7.3 確認書 /123
7.4 相對優勢的觀點 /124
7.5 互換利率的本質 /127
7.6 確定LIBOR/互換零息利率 /127
7.7 利率互換的定價 /128
7.8 期限結構的效應 /131
7.9 固定息與固定息貨幣互換 /131
7.10 固定息與固定息貨幣互換的定價 /134
7.11 其他貨幣互換 /136
7.12 信用風險 /136
7.13 其他類型的互換 /138
小結 /140
推薦閱讀 /140
練習題 /140
作業題 /142
第8章 證券化與2007年信用危機 144
8.1 證券化 /144
8.2 美國住房市場 /147
8.3 問題齣在哪裏 /150
8.4 危機的後果 /151
小結 /153
推薦閱讀 /153
練習題 /153
作業題 /154
第9章 OIS貼現、信用以及資金費用 1559.1 無風險利率 /155
9.2 OIS利率 /157
9.3 當用OIS貼現時互換和遠期利率閤約的價值 /159
9.4 OIS還是LIBOR:哪一個正確 /160
9.5 信用風險:CVA和DVA /161
9.6 融資費用 /162
小結 /163
推薦閱讀 /164
練習題 /164
作業題 /165
第10章 期權市場機製 166
10.1 期權類型 /166
10.2 期權頭寸 /168
10.3 標的資産 /169
10.4 股票期權的細節 /169
10.5 交易 /173
10.6 傭金 /174
10.7 保證金 /174
10.8 期權結算公司 /176
10.9 監管製度 /176
10.10 稅收 /177
10.11 認股權證、雇員股票期權和可轉換債券 /178
10.12 場外市場 /178
小結 /179
推薦閱讀 /179
練習題 /179
作業題 /181
第11章 股票期權的性質 182
11.1 影響期權價格的因素 /182
11.2 假設與記號 /185
11.3 期權價格的上限與下限 /185
11.4 看跌-看漲平價關係式 /188
11.5 無股息股票上看漲期權 /190
11.6 無股息股票上看跌期權 /192
11.7 股息對於期權的影響 /193
小結 /194
推薦閱讀 /194
練習題 /195
作業題 /196
第12章 期權交易策略 197
12.1 保本債券 /197
12.2 包括單一期權與股票的策略 /199
12.3 差價 /200
12.4 組閤 /207
12.5 具有其他收益形式的組閤 /209
小結 /209
推薦閱讀 /210
練習題 /210
作業題 /211
第13章 二叉樹 213
13.1 一步二叉樹模型與無套利方法 /213
13.2 風險中性定價 /216
13.3 兩步二叉樹 /218
13.4 看跌期權例子 /220
13.5 美式期權 /220
13.6 Delta /221
13.7 選取u和d使二叉樹與波動率吻閤 /221
13.8 二叉樹公式 /223
13.9 增加二叉樹的步數 /224
13.10 使用DerivaGem軟件 /224
13.11 其他標的資産上的期權 /225
小結 /227
推薦閱讀 /228
練習題 /228
作業題 /229
附錄13A 由二叉樹模型推導布萊剋-斯科爾斯-默頓期權定價公式 /230
第14章 維納過程和伊藤引理 234
14.1 馬爾科夫性質 /234
14.2 連續時間隨機過程 /235
14.3 描述股票價格的過程 /239
14.4 參數 /241
14.5 相關過程 /242
14.6 伊藤引理 /242
14.7 對數正態分布的性質 /244
小結 /244
推薦閱讀 /245
練習題 /245
作業題 /246
附錄14A 伊藤引理的推導 /247
第15章 布萊剋-斯科爾斯-默頓模型 249
15.1 股票價格的對數正態分布性質 /250
15.2 收益率的分布 /251

前言/序言



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用戶評價

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好書,我準備考FRM,先學學這本書瞭~

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翠娥羞黛怯人看。掩霜紈,淚偷彈。且盡一尊,收淚聽陽關。漫道帝城天樣遠,天易見,見君難。 畫堂新構近孤山。麯闌乾,為誰安?飛絮落花,春色屬明年。欲棹小舟尋舊事,無處問,水連天。

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物流速度快,包裝完好,書不錯?

評分

快遞送過來的時候書是有包裝膜的,由於想看書就撕瞭,已經看瞭兩天,有些吃力啊,又一本摺磨腦子的書。

評分

教材寫得很不錯,想瞭解這方麵知識是一個好選擇。

評分

很全麵的教科書,內容詳實豐富,盡快開始拜讀~

評分

專業課

評分

正版書,質量不錯。好的

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